Journal d'Anewa

Hello,

Deuxième et dernière semaine de vacances.

Sur le plan trading, j'en ai profité pour bosser les cartes et l'application du saint chapitre 8 sur une historique long terme (jusqu'en 1990). Prochaine étape, prendre un abonnement à StockCharts pour pousser l'analyse jusqu'au début 20e siècle. L'application du chapitre 8 est une sacrée béquille psychologique, en février et mars dernier, j'ai beaucoup renforcé mes positions nasdaq (LQQ + cfd à risque limité). Maintenant je veux backtester complètement ce chapitre 8 pour envoyer du lourd à la prochaine correction/prochain krach.

J'ai également passé un scalp, un short sur les 7500 du Nasdaq100. J'ai passé ce scalp avec un micro compte (400€ qu'il me reste sur le compte de day trading) et malgré le faible enjeux pécuniaire, j'ai toujours cette inconfort psychologie quand je prends un scalp. Avec la limitation du levier, je ne sais pas quoi faire de ce compte :
- virer le solde sur mon compte de swing cfd à risque limité
- continuer à passer quelques scalps sur le CAC ou nasdaq
Mais une chose est sûre, je ne vais pas renflouer le compte de day trading (adieu Dax et Dow Jones )

Prochaine étape pour moi :
- terminer l'analyse des cartes de 1900 à 1990
- acheter "volatilité et pricing des options" de Sheldon Natenberg

Anewa, tes résultats du post du 14 juillet, c'est depuis le 1er janvier ou bien c'est sur 1 an ?

Alors pour les pea et le DINO reloaded (même si ouverture de la position en avril), j'ai pris depuis le 1er janvier 2018.

Pour l'historique du pea (avant d'utiliser Weinstein et sans levier) :
- 2016 : +26%
- 2017 : +28%
Mais j'étais "faiblement" investi (je pensais que les marchés étaient sur évalués et que le krach était proche :musique: ) : >75% de mon capital financier en monétaire et environ 50% de mon pea en cash...

Pour la perte scalping/day trading de 500€, j'ai pris depuis l'ouverture du compte, c'est à dire un peu plus d'un an (avril 2017).

Paradoxalement, le scalping qui représente une part infime de mon capital financier est la stratégie qui m'a pris le plus de temps, qui m'a généré le plus de stress et qui me "coute" le plus cher.

Belle perf sur le DINO...+140% ça décoiffe. Je ne suis pas sûr de dépasser les 100% annuels avec les ventes d'options.
Pour la scalping c'est pareil moi, ça me prend beaucoup de temps et génère du stress dès qu'une position est ouverte.

Sur le DINO Reloaded, la performance est certes impressionnante (120% aujourd'hui) mais au prix d'un drawdown important. Après les travaux de Inconnu12/xxxx, j'ai backtesté la stratégie basée sur l'atr et pris position en avril dernier (de mémoire). Par contre, j'ai pris une position sur un faible pourcentage de mon patrimoine financier. Si j'avais eu une exposition de plusieurs dizaines/centaines de milliers d'euros, mes nuits auraient peut être été plus agitées

Actuellement, je suis en levier 5 donc si le NDX baisse de 2%, mon compte baisse de 10%

Merci x pour ton commentaire. Pour les options, je m'initie aux produits via le compte démo d'ig/saxo mais reste la barrière psychologique du passage en réel. On est sur un marché réglementé avec un fort Effet de levier, la cours des grands. Je ne me mets pas de pression particulière sur les options, j'ai même peur de pas réussir à égaler les performances du DINO (LQQ).

En ce qui concerne le scalping, je pense que cette activité est incompatible avec mon travail salarié (>60h / semaine + exigence client forte). J'ai essayé de travailler uniquement sur alerte+iphone puis de travailler les marchés US de 20h-22h sans réussir à tenir sur la longueur :S A chaque trade, je ressens beaucoup de tensions en réel et en démo (alors que mon SLG est à 0.0001% de mon patrimoine financier), j'encaisse dès que je passe en gain sans respecter mon plan de trading.

Je préfère abandonner le scalping (temporairement) qui demande une force de travail/concentration importante au quotidien et me focaliser sur des investissements plus "long termes" : analyser les graph le samedi matin me convient parfaitement.

La façon la plus cool de faire des options est de vendre des puts pour mettre des actions en portefeuille et vendre des calls pour les faire sortir. Pas plus de risque que de mettre un ordre limite d'achat pour faire entre l'action puis un ordre limite de vente pour la faire sortir...pas plus de risque mais rendement supérieur. Cette stratégie est compatible avec un pea.

Hop petite mise à jour de mon journal depuis le Québec.

Investissement long terme : RAS, je profite de la correction pour placer quelques ordres limites sur le LQQ (next target : 240)

DINO Reloaded : RAS, je laisse la position courir, toujours en PV latente de 150%

Option : toujours en pleine réflexion sur l'investissement option. Mon trade en paper trading (11750 échéance septembre 18) vient de passer dans le rouge avec la baisse du DAX30 (-3 points au cours du jour 93), les mouvements sont vraiment violents. Pour l'échéance d'octobre, je me note le strike de 11500 au cours de 132.

Scalping/Day Trading : j'ai essayé de reprendre des positions sur le DJ à 1euro le point après mon boulot mais malgré de joli gain, l'envie de trader le soir n'est pas là... attendre plusieurs dizaines de minutes le set up parfait m'ennuie un peu... Cependant je sens qu'il me manque la corde Day Trading dans ma palette de stratégie. Depuis pas mal de temps, je souhaite travailler sur un algo DINO. Je vais continuer mon apprentissage du C++ et expérimenter en parallèle sur PRT.

Un put 11.500 sur le Dax, c'est vraiment chaud...le strike est trop serré à mon avis.

Chouini : le strike est serré certe mais je voulais tester les limites du système : profiter d'une baisse des marchés (orienté à la hausse à LT) et d'une hausse de la volatilité pour me placer sous un gros support graphique. Le prix de l'option est plus élevé donc les gains plus importants à l'échéance

Inconnu12 : j'avais pas pensé à utiliser les positions DINO pour couvrir les ventes d'option. Mais psychologiquement, j'ai un peu de mal à vendre un call sur un marché haussier. Je vais creuser cette approche en paper trading

Merci pour vos commentaires

La proposition de Inconnu12 est très pertinente, tes calls seront couverts. Rien ne t’empêche de faire rouler ta position sur l’échéance en cas de forte hausse pour que le strike soit toujours au dessus du cours du sous-jacent.

Petite mise à jour du journal : vente du DINO Reloaded avec une PV brute de 190% (-10% de frais de financement).

Les fonds (que j’utilise pour mes tests en réels) vont être alloués sur un compte option (ig Bank Suisse).

Je garde mes LQQ avec une superbe PV (37% a aujourd’hui).

Toujours pas attiré par l’intraday mais mon script de scraping de l’adline intraday est enfin fonctionnel. Toutes les 5mn, je récupères les données sur le site du NYT. Je vais analyser les données ce week end.

@Chouini : si tu passes par la, sur ig peut on prendre des quantités d’option inférieur à 1 contrat ?! Je pense notamment au S&P500 qui a affiché une quotite de 100$