ça fait rêver !!!

Bonjour à tous, absent depuis ma présentation en 2015, trop occupé personnellement, c'est avec plaisir que je me replonge dans ma passion de l'apprentissage du trading.

Je partage un petit algo tout simple sur le Dax, j'apprends à programmer sur prt démo en journalier.

Je déclenche des achats et des ventes sur la position des mes moyennes mobiles pondérées sur le rsi.

Je suis parti sur un capital de 1000€, taille du lot 1, nombre de lot 1 à chaque achats ou ventes et spread 1 .

Ne travaillant que en démo, je suis bridé en Unité journalière.

Le résultat de ce Backtest me semble trop beau pour être vrai sur 1 an j'atteins 537 %.

Hâte d'entrer en réel pour étudier des BackTest en Intraday

C'est avec plaisir que je lirai vos conseils

J'ai testé mon petit programme sur plusieurs périodes 1 semaine, 1 mois, 1an, 5 ans .....

ça fonctionne très bien

Avec la version 11 de prorealtime en premium via mer cfds à risque limité tu as 1.000.000 de bougies aucune limite de quoi backtester une décennie sur petites ut

Fredo, tu vas prendre une énorme désillusion quand tu passeras en réel...

Un stop à 6 points sur Bougie journalière du DAX, allo quoi !

Ensuite tu backteste un sous-jacent (non tradable), allo bis !

@Jim Je ne me fais pas d'illusion, je me doute bien que j'ai beaucoup à apprendre, c'est pour cela que je suis là. J'ai testé ce petit algo sur le CAC et autres indices et ça fonctionne dans l'état actuel même si ces réglages sont mauvais . Ce n'est qu'un Test.


Merci Benoist, pour toutes les riches informations et conseils que vous apportez sur votre site.

Je viens de trouver la réponse à mon interrogation, attention les ProBackTest n'ont pas du tout le même comportement que les ProOrder, je viens de lire cette réponse de prorealtime à un membre qui avait eu la gentillesse de partager :

"Cher Monsieur,
Je reviens vers vous suite à une réponse de prt.
Ils m'ont confirmé que les backtests sont malheureusement programmé de la façon que vous évoquez (signal reçu à la clôture de la nouvelle Bougie).
Par contre, le module Pro Invest fonctionnera lui différemment. Le signal sera donné à l'ouverture de la nouvelle Bougie.
Cordialement"

Fait exprès pour remplir les poches des Brokers ou pas, mais ça explique pourquoi les non-avertis ou débutants se font lessiver quand ils passent en réel !!

Pas cool quand même, surtout pour celui qui paye pour se servir de la plateforme prt, les résultats des ProBackTest devraient refléter ceux des ProOrder, non ??

:roll: et ça change quoi ? la fermeture de la Bougie et l'ouverture de la Bougie c'est le même tick...

Je ferai des ProBackTest quand je serais en réel, mon but dans un premier temps sera de créer des ProOrder qui fonctionnent bien avec un minimum de mise et je verrai bien ce que ça donne.
En manuel, j'ai un compte démo sur ig, je fais du DayTrading sur l'Or et mon résultat me satisfait bien, capital de 10 000€ le 25 mars 2019 et j'ai dépassé les 15 000€.
Je me suis pris des gamelles sur une époque pas si vieille que ça où je travaillais en mode espoir

En backtest, chez prt, les TP sont toujours touchés avant les SL s'ils sont dans la même Bougie....
En tick par tick ça sera plus clair.

Merci Jim
Merci Benoist

Je vous souhaite une bonne journée

non Jim c'est fini maintenant depuis quelques temps, en backtest ils regardent jusqu'au tick pour savoir si c'est le TP ou le SL qui est touché en premier

La dernière fois que j'ai regardé (Après le passage en ticks) il y avait encore des bugs

La version 10.3 il y a plusieurs mois déjà et la 11 avec 1 million de ticks

Salut. Oui en effet sur prt on peut maintenant sélectionner l'option "Tick par tick", qui vérifie donc la chronologie entrée / sortie avec la plus grande granularité dispo. Par contre je n'ai pas regardé dans le détail si c'était buggué ou non.

Bonjour Fredo.17,

il a quelque chose que je ne comprends pas à savoir comment se fait-il que tu as un temps dans le marché de 0% ???

La durée moyenne des positions gagnantes et perdantes d'un algo est une information très importante car elle exprime ton exposition au risque.

De plus sans vouloir te décourager, le spread de 1 point fausse complètement le résultat de ton test. Par expérience le spread pratiqué en réel est globalement deux fois supérieur au spread moyen affiché pour un indice.

Pour ma part, pour valider un algorithme sur le Dax (mini contrat cfd à risque limité 1 euros), je mets un spread de 4 points. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire calquer un backtest sur le résultat réel d'un algo.

Bon courage

Bonjour vschmitt, je débute juste dans la programmation, mon premier algo était en journalier avec des entrées sorties dans la même Bougie donc rien de très sérieux, maintenant je travaille en intraday sur des ut 1mn et 1 seconde, car j'ai découvert que je pouvais avoir accès à prt en ut intraday par un compte démo ig. C'est super j'apprends beaucoup, le seul problème c'est que je peux ProBackTesté une période maxi de 100 000 ut, c'est mieux que rien. Après quand je suis contents de mon algo je le lance en ProOrder sur mon compte démo et je vois si c'est concluant ou pas. Pour le moment pas de ProOrder positif, mais c'est normal je corrige mes erreurs petit à petit.

Moi aussi je suis sur le Dax 1 euro, je rentre sur le marché de 9h30 à 17h00, mon capital fictif est de 10 000 € mais j'ai mis un spread de 1 comme dans le réel. Quand j'aurai quelque chose qui tient la route je reviendrai ici pour en parler.

Je suis content de pouvoir partager mon plaisir et d'échanger avec vous, merci .

Salut. +1 @vschmitt pour le spread utilisé lors des backtests => je prends aussi le spread maximum , scénario du pire, comme ça pas déçu (j'utilise spread de 4 sur le Dow).

- BeerlsDead Si on prend le stop garanti, ça fait le spread du marché +1, donc pour tester un algo sur le Dax il faut minimum se régler sur un spread de 2 ?

@Fredo17, perso je mets un spread de 2.5 points sur le Dax pour backetester un algo et ensuite je relance mon back-test en augmentant le spread de 1 en 1 jusqu'à obtenir une performance de 0%.

Si mon algo supporte une montée de spread de 4 points minimum sur le Dax, je valide mon algo, sinon je considère que l'algo ne pourra pas être rentable.

C'est le test ultime que je fais avant de mettre en prod un algo.
Le plus souvent mes algos supportent des montées de spread allant jusqu'à 6 voir 8 points.

Par exemple si mon algo supporte un spread de 8 points sur le dax, c'est à dire qu'il me donne une performance de 0%, je fais l'opération suivante :

Pour le Dax :
spread maximum supporté - (spread IG * 2) = gains espérés

Soit dans mon exemple :
8 - (1 * 2) = 6

Donc un algo qui me donne une performance de 0% avec un spread de 8 points sur le Dax me donne une espérance de gain de 6 points par trade.

Ce résultat est souvent très proche de la réalité en ce qui me concerne

Bon courage !

Bonjour vschmitt,

merci du partage de ton expérience. Depuis cet ancien post j'ai avancé un peu quand même , effectivement si on augmente le spread on se met dans le cas le plus défavorable.

J'ai fait plusieurs algos, je me corrige ou j'efface tout quand je vois que ma méthode n'est pas fiable.

Mon but était de travailler sur l'infiniment petit et prendre 1 pt dès de possible dans une bonne tendance.

En ce moment je bosse sur un algo en ProBackTest en ut seconde (c'est le minimum pour moi qui suis en démo et il n'accepte pas une unité de temps plus petit sur ProOrder).

Je travaille en ProBackTest avec la programmation simplifiée et après je passe en programmation classique en y rajoutant un DEFPARAM PreLoadBars = 10000 (c'est le maxi auquel j'ai droit en mode démo) pour que mon ProOrder fonctionne.

J'ai compris qu'il faut travailler dans la plage horaire de 9h00 à 17h30 si on veut que le spread soit au minimum de 2 => spread de 1 + spread de 1 pour le Stop Garantit

Mon nombre de barre maxi est de 100 000 en ProBackTest démo ce qui est faible et correspond en ut seconde seulement à 3 jours

En ce moment j'ai un algo qui prend bien la tendance mais la difficulté est pour régler le stop

Ah je précise que je prends un seul lot à chaque fois car il est stupide de prendre plus si mon algo n'a pas confirmé son rendement sur ProOrder.

Je travaille donc avec un Objectif de 3 et un Stop Trailing bien supérieur pour éviter qu'il se déclenche trop souvent.

J'ai découvert aussi qu'il est compliqué de faire un algo qui travaille sur une position Long et Court en même temps car le déclenchement d'une position peut couper une position active de sens inverse. La solution je pense lancer deux algos, un qui travaille Long et l'autre Court.

Petit à petit j'avance, déjà je suis content j'ai réussit à faire fonctionner mes ProBackTest en ProOrder.

Merci, tous vos conseils sont les bienvenus pour moi qui débute

Je comprends pas ce que vous faites avec votre probacltest a 100000 barres !!! En ce moment je simule a M1 sur 5 ans et les résultats sont bien différent s que sur 1 ou 2 ans (soit 400000 barres).