Carte, niveaux 00 25 50 75 sur le DAX

Bonjour à tous,


Je voulais vous partager un petit travail de carte sur les niveaux 00 ; 25 ; 50 ; 75 sur les horaires d'ouvertures du DAX Future en 25 ticks.
J'ai comptabiliser tous les rebonds sur premiers et seconds passages de cette semaine (2-6 mars) avec ces critères :

- il faut que le rebond fasse au minimum 10 points.
- Pour que je comptabilise le second passage il faut que le mouvement précédant le contact du niveau en question ait eu une ampleur d'au moins 25 points.

(Je m'explique, si par exemple le prix touche 12150 rebondit de 15 points, puis retouche le niveau 12150, il ne sera pas comptabilisé comme un second passage. A l'inverse si le prix rebondit jusqu'à 12190 et repart toucher les 12150 il sera comptabilisé comme second passage)

Voici les résultats obtenus :

Niveau 00 ==> 16 rebonds sur 20 premiers passages (80% de réussite)
12 rebonds sur 15 seconds passages (80% de réussite)

Niveau 25 ==> 13 rebonds sur 19 premiers passages (68.4% de réussite)
9 rebonds sur 13 seconds passages (69.2% de réussite)

Niveau 50 ==> 17 rebonds sur 21 premiers passages (81% de réussite)
12 rebonds sur 16 seconds passages (75% de réussite)

Niveau 75 ==> 17 rebonds sur 20 premiers passages (85% de réussite)
14 rebonds sur 15 seconds passages (93% de réussite)

Total premiers passages ==> 63 rebonds sur 80 (78%)
Total seconds passages ==> 47 rebonds sur 59 (79%)

Comme vous pouvez le voir la probabilité de rebond sur ces niveaux est forte, cependant il faut prendre en compte que l'historique des données est relativement faible et que ce travail a été à la main, une petit marge d'erreur est possible.

Voici quelques commentaires par rapport à ce travail et ces résultats.

1) En réduisant le critère des "10 points" à "5 points ou moins" la probabilité de rebond augmente considérablement frôlant à mon avis les 95% de chance de rebond (à confirmer avec un second travail de carte).

2) Lorsque le prix traverse l'un de ces niveaux pour la 3ème, 4ème (...) fois j'ai pu constaté que la probabilité de rebond restait forte (pourcentage à déterminer, je vous donne seulement mon ressenti après observation) notamment si le prix s'écarte considérablement de ce niveau pour le retoucher ensuite (exemple : Le prix touche 12150 pour la seconde fois, il rebondit jusqu'à 12300 puis rebaisse jusqu'à retoucher une troisième fois ce niveau).

3) Enfin la probabilité de rebond augmente lorsque le RSI se trouve en surachat ou survente, ou si ce niveau est proche d'un PP.

L'importance de ces niveaux, tout comme celle des PP a déjà été largement "expliqué/ discuté/communiqué" sur le Forum et dans le livre de Benoist.
Ce travail vise plus à donner un premier jet de données objectives sur ces niveaux importants permettant de conforter, consolider ou à l'inverse (si vous n'étiez pas convaincu de l'importance de ces niveaux) de remettre en questions ses croyances.

Pour ma part, mon axe de réflexion porte sur le travail des entrées sur ces niveaux (agressives? Attente d'une bougie d'indécision? Bourriner à chaque niveau..) et de l'adaptation du SL et TP sur ces niveaux (selon la volatilité, du RSI, des PP accompagnant ces niveaux).

La semaine prochaine je vous proposerai ce même travail de carte sur les Points Pivots Future.

hehe

Il faudrait beaucoup beaucoup de ticks pour tirer des conclusions en %..
le problème avec les rebonds suivants c'est ou va être ton stop-loss et tes lignes de défenses au cas ou ça se passe mal comme explique Benoist dans son livre

Je pense que c'est là ou intervient le fait de sentir le marché respirer, être en phase avec le mouvement plutôt que ce basé sur les statistiques robotiques, même si j'aimerais également m'appuyer sur des stats pour rassurer mon geste!

Intéressant cette recherche en tout cas, je pense que des membres du forum ont déjà collectés plusieurs années de ticks mais je ne suis pas sur

@TT32 C'est clair, c'est aussi la critique que j'ai sur ce travail de carte, l'historique de données est faible, il faudrait plusieurs mois de cartes pour que cela soit plus fiable et précis. Si le temps me le permet j'augmenterai la base de données au fur et à mesure..

Pour ma part, je teste différentes stratégies, cette semaine j'ai testé le TP+5 et stop loss -12 (pouvant évoluer selon la volatilité), en prenant les réintégrations sur ces niveaux + rsi ou + un PP proche de ces niveaux. Les résultats sont positifs mais à voir sur le long terme. Cela dépend aussi beaucoup de l'entrée je trouve.

Comme tu le dis, trader ces niveaux sans ligne de défense et sans se focaliser c'est augmenter les risques, même si la proba de rebond semble forte... Bourriner chaque niveaux de manière agressives n'est surement pas la meilleure solution!

exact, pareil pour moi, à partir de ça faut passer plusieurs mois tous les jours devant les ticks et trouver son aisance, sa méthode
par contre fixer des tp et sl en avance je pense pas que ce soit une bonne idée car tu ne prends pas en compte les respirations de marché (jour, heure, news, tweet..) comme explique Benoist dans son livre
d'ou le fait qu'un robot soit moins efficace

Jordi, tu découvres le job des cartes. Continues ainsi

Jordi

@TT32 , Je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas encore l'expérience nécessaire pour m'en passer, j'ai encore du mal à tenir mes positions en gains et même si j'ai beaucoup progressé la dessus, j'ai parfois du mal à prendre ma perte. Quand je serai à l'aise avec je ne mettrai qu'un SL, et plus éloigné.

Par contre les TP et SL sont variables et prennent en compte les éléments que tu as cité, par exemple si le cours touche l'un de ces niveaux, premier passage, 15 minutes après l'ouverture du marché, qu'il y a un PP proche de ce niveau, et que le rsi est en sur achat ou survente, je vais éloigner le SL et le TP.

Je continuerai à partager les stats pour ces niveaux sur cette file, ça pourra en aider certains

Oui je suis au même stade de travail des cartes que toi, pas encore l'expérience nécessaire mais au moins je sais quoi chercher
Cool de partager cette recherche, j'ai aussi remarquer que les rebonds était différents entre pp et niveaux, l'amplitude, le nombre, le prix ne réagit pas de la même façon

Je travaille les cartes sur futures aussi mais je vais tester sur le cash qui apparemment réagit très bien aussi, ça doit dépendre des différents indices

J'ai l'impression que le rebond sur points pivots (H-M) se voit bien en 1heure donc les rebonds sont plus amplifiés et ne se voit pas en 25ticks.
C'est pour ça qu'ils sont aussi évident sur les niveaux symboliques à petite échelle

Il faudrait que je calcule les rebonds sur niveaux symboliques après un passage sous un pp important (H-M-J) le nombre doit être amplifié et la probabilité logiquement plus importante

as-tu inclus cela dans tes résultats de la semaine dernière?

J'ai le même ressenti sur les PP, notamment les PP mensuels ou le rebond est beaucoup plus fort et est quasi systématique sur un premier passage même en cas de forte volatilité.

Pour les niveaux j'ai oublié d'en parlé sur le premier post, mais je trouve qu'il y a généralement une différence dans l'amplitude et la force du rebond entre les niveaux 25/75 et les niveaux 00/50 ou elles sont plus fortes pour ces derniers.

Intéressant! c'est vrai que je n'ai même pas regardé les ut supérieur ^^

Je ne l'ai pas inclus dans mes résultats, pour la semaine prochaine, je comptais faire ce même travail de carte en prenant en compte les PP et niveaux symboliques, j'espère avoir le temps de faire au moins un mois de base de données, ça sera déjà plus intéressant!

ok, je t'avou ne pas avoir eu le temps de faire un tableau de la semaine dernière ce week-end.
J'ai juste deux impressions
1-les niveaux sont beaucoup plus respecter sur le DJ (chaque 0/25/50/75) et que quand les niveaux coïncident entre nq/DJ/Dax c'est forte proba, mais à vérifier en data également .. un peu comme les pp quoi

J'ai fait le petit travail de carte portant non pas sur la semaine écoulée, mais celle d'y a 15 jours, sur les rebonds niveaux symboliques +/ou points pivots sur Dax Future.

Voici les résultats :
- Sur 36 passages sur les PP on a observé 27 rebonds soit 75% de réussite.
- Pour un premier passage, le rebond a été observé 16 fois sur 19, soit 84% de réussite.
- Pour un second passage, le rebond a été observé 11 fois sur 17, soit 65% de réussite.

- Pour un premier passage, avec un niveaux symbolique proche (-8 points d'écart), le rebond a été observé 11 fois sur 12, soit 92% de réussite.
- Pour un second passage, avec un niveaux symbolique proche, le rebond a été observé 6 fois sur 10, soit 60% de réussite.

En faisant ce travail des cartes j'ai eu l'impression que les 3ème et 4ème passage (plus espacés dans le temps) étaient plus efficace que le second sur cette semaine.

Je vais également réaliser ce travail de carte pour cette semaine, même si la volatilité était extrême.

Salut, super initiative, merci pour le partage. Je vais suivre ça.

Salut,

Ce matin en regardant le DAX (cash) j'ai constaté ces rebonds aussi sur des zones 00/25/50/75. Très flagrant !
Via une recherche sur ce forum, j'ai réussi à déterrer ce fil qui est pile poil dans le thème

Jordi, si tu passes par ici, as-tu poursuivi tes recherches ?

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Très intéressant !!! merci Jordi