Bonjour tout le monde,
Je viens vous partager ma méthode de trading au carnet d'ordre, comme cela si certain sont intéréssé nous pourrons approfondir. En tout état de cause, je ne pourrais vous expliquez tout les détails dans ce descriptif.
Plateforme utilisé: Jigsaw
C'est donc elle qui me permet de piloter mon trading, elle dispose de chart comme toute les plateformes avec différentes forme de representation du prix, j'utilise pour ma part un graph candle qui me permet d'avoir une representation graphique trés rapide et visuel mais qui reste trés subjective quant a son utilisation.
Le plus probant pour moi c'est le footprint, en gros il vous permet de regarder "dans" la Bougie le nombre de volumes échangés sur chaque niveaux de prix. Donc une information trés importante. Cela me permettras de déterminer ce que l'ont appelle une imbalance. en d'autre terme qu'il y est un désiquilibre entre l'offre et la demande et donc potentiellement un retournement. ca peut aider a savoir qui agrésse qui.
Ensuite les DOMS, plus communement le carnet d'ordre, avec le prix, le volume profil pour déterminer les zones de batailles, point de pression et zones supports/ resistances.
Ensuite élément fondamentale des DOMS, le inside print, il permet de voir en temps réel l'éxecution des contrats. je rebondi sur le footprint qui est un dérivé du inside print mais sur un graphique, donc le footprint peut vous aider a lire un inside print du moment que votre oeil n'est pas habituer a le lire. Car lire un carnet c'est comme tout cela s'apprends.
Autre élément le tape, ce sont tout les contrats executés en ticks par ticks, donc cela vous permets de voir si une personne a envoyé 1 contrat ou 10 ou 20 ou 40 par exemple en une seul fois. celui-ci va aussi vous donner un indicateur d'ordre iceberg (si vous ne savez pas ce qu'est un ordre iceberg, je vous invite a demander a google).
Celui-ci est visible dans le inside print, mais la confirmation se fera par le tape, d'ou l'importance de l'avoir sous les yeux quand ont scalpe un marché au carnet.
Voila pour les grosses lignes de la plateforme Jigsaw.
Data Provider: Rithmic.
Il me permet tout simplement d'avoir les données de marché, avec une execution trés soigné et un prix tres juste. le seul inconvénient il faut une trés bonne connexion.
Voila dans les grandes lignes de l'utilisation de mon carnet d'ordre avec une stratégie de scalping biensur.
Mon entrée en position sur le ES500:
je surveille mon footprint, j'ai paramétré celui ci pour qu'il m'indique une imbalance de 400/500% suivant la volatilité du marché. si une imbalance a lieu. je check trés rapidement le nq savoir si celui ci ne veut pas crée de nouveau plus bas ( ou plus haut si je veut etre short), si ce n'est pas le cas, j'ai un signal de plus car souvent le nq lead le marché US.
Ensuite je regarde les volumes complets sur la zone travaillé, exemple de 3/5 ticks a cette instant T, si les volumes sont haussier j'ai un signal de plus.
Ensuite je regarde mon carnet, si il y a de l'absorption exemple je veut rentrer long et des bear tabasse une zone de prix sans arrivé a la casser alors j'en déduit que tout les contrats sont absorbés par les bulls.
A ce moment je place un ordre limite sur le prix que l'acheteur défend le plus, je ne chasse pas le marché car l'ES est quand même assez rapide et si un ordre marché est lancé alors cela pourrais me faire perdre facilement 2/3 ticks peut etre même plus. Ma sortie se feras sur le plus haut précédent tant que je n'ai pas une nouvelle imbalance qui se forme. Si imbalance je sort meme si 1 ticks ou flat. c'est mon money management. Chaque tick compte en scalping.
Si mon trade ne se passe pas comme prévue:
Mon trade par dans le mauvais sens, j'ai déja préalablement posé un SL a 5 Ticks mais je ne vais pas attendre que celui-ci le touche, si je vois que la partie adverse agrésse et que les contrat sont absorbé ou pire qu'un iceberg vient de se confronter au marché alors, je ne me pose plus de question, je sors soit flat soit 1 ou 2 ticks de perte. ce qui me permet d'avoir un MM de qualité. aprés c'est un ressenti de marché et c'est une analyse d'instinct mais le carnet va énormément vous aider a vous donner un opinion quant a la direction que prends le marché dans l'instant T.
Voila j'èspère que ma stratégie vous intérésse et je me ferais un plaisir de l'approffondir.
exellente semaine a toutes et tous.
Benoît
Je viens vous partager ma méthode de trading au carnet d'ordre, comme cela si certain sont intéréssé nous pourrons approfondir. En tout état de cause, je ne pourrais vous expliquez tout les détails dans ce descriptif.
Plateforme utilisé: Jigsaw
C'est donc elle qui me permet de piloter mon trading, elle dispose de chart comme toute les plateformes avec différentes forme de representation du prix, j'utilise pour ma part un graph candle qui me permet d'avoir une representation graphique trés rapide et visuel mais qui reste trés subjective quant a son utilisation.
Le plus probant pour moi c'est le footprint, en gros il vous permet de regarder "dans" la Bougie le nombre de volumes échangés sur chaque niveaux de prix. Donc une information trés importante. Cela me permettras de déterminer ce que l'ont appelle une imbalance. en d'autre terme qu'il y est un désiquilibre entre l'offre et la demande et donc potentiellement un retournement. ca peut aider a savoir qui agrésse qui.
Ensuite les DOMS, plus communement le carnet d'ordre, avec le prix, le volume profil pour déterminer les zones de batailles, point de pression et zones supports/ resistances.
Ensuite élément fondamentale des DOMS, le inside print, il permet de voir en temps réel l'éxecution des contrats. je rebondi sur le footprint qui est un dérivé du inside print mais sur un graphique, donc le footprint peut vous aider a lire un inside print du moment que votre oeil n'est pas habituer a le lire. Car lire un carnet c'est comme tout cela s'apprends.
Autre élément le tape, ce sont tout les contrats executés en ticks par ticks, donc cela vous permets de voir si une personne a envoyé 1 contrat ou 10 ou 20 ou 40 par exemple en une seul fois. celui-ci va aussi vous donner un indicateur d'ordre iceberg (si vous ne savez pas ce qu'est un ordre iceberg, je vous invite a demander a google).
Celui-ci est visible dans le inside print, mais la confirmation se fera par le tape, d'ou l'importance de l'avoir sous les yeux quand ont scalpe un marché au carnet.
Voila pour les grosses lignes de la plateforme Jigsaw.
Data Provider: Rithmic.
Il me permet tout simplement d'avoir les données de marché, avec une execution trés soigné et un prix tres juste. le seul inconvénient il faut une trés bonne connexion.
Voila dans les grandes lignes de l'utilisation de mon carnet d'ordre avec une stratégie de scalping biensur.
Mon entrée en position sur le ES500:
je surveille mon footprint, j'ai paramétré celui ci pour qu'il m'indique une imbalance de 400/500% suivant la volatilité du marché. si une imbalance a lieu. je check trés rapidement le nq savoir si celui ci ne veut pas crée de nouveau plus bas ( ou plus haut si je veut etre short), si ce n'est pas le cas, j'ai un signal de plus car souvent le nq lead le marché US.
Ensuite je regarde les volumes complets sur la zone travaillé, exemple de 3/5 ticks a cette instant T, si les volumes sont haussier j'ai un signal de plus.
Ensuite je regarde mon carnet, si il y a de l'absorption exemple je veut rentrer long et des bear tabasse une zone de prix sans arrivé a la casser alors j'en déduit que tout les contrats sont absorbés par les bulls.
A ce moment je place un ordre limite sur le prix que l'acheteur défend le plus, je ne chasse pas le marché car l'ES est quand même assez rapide et si un ordre marché est lancé alors cela pourrais me faire perdre facilement 2/3 ticks peut etre même plus. Ma sortie se feras sur le plus haut précédent tant que je n'ai pas une nouvelle imbalance qui se forme. Si imbalance je sort meme si 1 ticks ou flat. c'est mon money management. Chaque tick compte en scalping.
Si mon trade ne se passe pas comme prévue:
Mon trade par dans le mauvais sens, j'ai déja préalablement posé un SL a 5 Ticks mais je ne vais pas attendre que celui-ci le touche, si je vois que la partie adverse agrésse et que les contrat sont absorbé ou pire qu'un iceberg vient de se confronter au marché alors, je ne me pose plus de question, je sors soit flat soit 1 ou 2 ticks de perte. ce qui me permet d'avoir un MM de qualité. aprés c'est un ressenti de marché et c'est une analyse d'instinct mais le carnet va énormément vous aider a vous donner un opinion quant a la direction que prends le marché dans l'instant T.
Voila j'èspère que ma stratégie vous intérésse et je me ferais un plaisir de l'approffondir.
exellente semaine a toutes et tous.
Benoît
ok valentin!!! j'enregistre mes sessions en video aussi, donc un petit screenshot de plus ce sera possible!! Bonne journée
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