Journal de PHIL79

Phil, merci pour ta réponse complète.
On trade un « peu pareil »
A savoir le feeling (et pas le filing comme j’ai pu l’écrire ) , Bougie Heiken ashi , ajustement des ticks en fonction de la nervosité du nq.
Sans oublier les points pivots.
Utilises tu des ordres stops placés ? Comment gères tu quand ça part à l’inverse de ta pose ?

darkvadort ,
Je n'utilise pas de stop loss fixe en général, c'est sans doute ce qui me coute parfois très cher.

Je coupe souvent trop tard car j'ai toujours le sentiment d'avoir raison.

Normalement, je devrais couper :
- soit dès que je comprends que le mouvement inverse est fort et que la tendance viens de changer
- soit à minima , en cas de non rebond sur la résistance suivante
- en dernier recours sur un pourcentage max de mon capital de scalping

J'ai essayé de mettre des stop fixe mais je ne supporte pas de les voir sur le graphique.

Aujourd'hui, je pense que j'ai progressé sur mes différentes méthodes de trading avec des taux de réussite au dessus 95 % la plupart du temps.

Mon plus grand défi désormais, reste de parfaitement maitriser la gestion de mes pertes.

Comme tu as pu le voir sur ma perf de cette semaine, ce n'est pas encore gagné.
Mais je n'ai pas le choix d'évoluer rapidement, car objectivement, il n'est pas réaliste de penser pouvoir remonter à chaque fois une perte de capital de 16 % en une journée.
Je l'ai fais cette semaine, mais c'était exceptionnel et je n'aurai probablement pas la chance de le réussir plusieurs fois.

Par contre, remonter 3 à 5 % semble déjà beaucoup plus réaliste. Même si cela peu paraitre élevé , généralement il me faut entre 1 et 2 jours pour les refaire.

La semaine prochaine, je vais réfléchir de manière beaucoup plus ciblée sur mon money management et la prise de perte.
Disons que la régularité de mes performances dépend essentiellement de cela maintenant.

Ah oui j’ai oublié de te demander , malgré avoir bien lu ton journal, que tu n’utilises aucun indicateur ?
« Ma technique de trading est relativement concentrée sur le scalping des points pivots et niveaux symboliques. »
Bonne soirée

darkvadort,

Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la première partie de ta question mais je vais donner quelques précisions.
Il est possible que lors de mes posts sur certaines techniques j'ai dis que je n'utilise aucun indicateur pour cette technique. C'est peut être une erreur de ma part dans la maitrise du langage de trader, mais je ne considère pas (peut être à tort) les points pivots , niveaux symboliques , supports , résistances comme des indicateurs.
Pour moi, ce sont des niveaux incontournables sur lesquels des traders interviennent et donc sur lesquels il y a des réactions de l'indice. On ne peut donc pas les ignorer.

Quand je dis , je n'utilise pas d'indicateur, c'est plutot par rapport à d'autres traders qui basent essentiellement leur technique et déclenchement de trades sur des macd, rsi, moyennes mobiles, etc.....


Ensuite, il ne faut pas prendre mon journal, comme celui d'un trader confirmé qui possède des techniques parfaitement stables et figées depuis des années. Mon journal retranscrit mon évolution depuis 13 jours de trading seulement.

Il y a 3 semaines environ je ne traidais quasiment pas le nasdaq (ou 1 ou 2 trades par jour), j'étais à 95 % sur le CAC avec essentiellement une méthode de scalps assez restreinte correspondant à ma présentation, c'est à dire : « Ma technique de trading est relativement concentrée sur le scalping des points pivots et niveaux symboliques. »

Il faut bien comprendre que j'ai commencé à trader le micro nasdaq quasiment à la création du journal (donc il y a environ 13 jours de trading), et depuis, j' ai pris 6000 points (460 par jour) .

Donc mon trading est en constante évolution et ces derniers jours en particulier.
Sur le nasdaq, je découvre que j'arrive à passer 20 trades gagnants par heure alors qu'il me faut souvent 8 heures sur le CAC.

Si ce constat ce confirme dans le temps, il faudra me rendre compte que je perds mon temps sur le CAC (pour le scalping).

Bonjour Phil,
Encore merci beaucoup pour ta réponse
Oui, j’ai bien lu que tu commençais dans le monde du trading
Tu y as parfaitement répondu à savoir que les PP sont des indicateurs et que tu n’utilises pas les indicateurs les plus répandus.
Et je n’ai pas été assez précis dans ma question, je te prie de m’en excuser.
Merci

Bilan 9 mai :

Fatigue : 4/10 Très fatigué du weekend, diificulté d'analyse et concentration
Psychologie: 5/10
Préparation : 8/10
Rigueur : 4/10 Encore 2 pertes latentes élevées conservées car convaincu du uturn , moyennage bien que fait d'une façon légèrement réfléchi. Mais prise de risque.


Résultats satisfaisant ne reflétant pas la qualité du trading médiocre
Difficultés pour ressentir le marché ce qui explique des trades en nombre de points limités et peu de trades sur le MNQ.

CAC 18/0/0 + 45 pts
MNQ 22/0/0 +127 pts

9 mai.png (18.48 Kio) Vu 327 fois

Bilan 10 mai :

Fatigue : 7/10
Psychologie: 5/10
Préparation : 8/10
Rigueur : 4/10 Encore 1 perte latente élevée sorti gagnant


Résultats satisfaisant mais encore une perte latente élevée supérieure aux gains du jour (moyennage), sorti gagnant.
Marché très compliqué le matin. Arrêt de trader pour cette raison entre 11h et 15h (Bonne décision).
Arrêt de trader entre 18 et 21h pour sport détente. Constat : difficile de se remettre à trader en reprenant à 21h00 en étant sorti du contexte du marché.

CAC 1/0/0 + 0,5 pts
MNQ 22/0/0 +710 pts

10 mai MNQ.png (25.69 Kio) Vu 314 fois

Bilan 11 mai :

Résultats bons mais encore une perte latente élevée , sorti gagnant.
CAC très difficile à trader, phases de hausse pronlongée imprévisible. short points pivots majeurs ne fonctionne pas.

nasdaq : de mieux en mieux en évitant de trader les phases que je ne sent pas.
A noter qu'il y a eu essentiellement des petits trades sur prt, 3 à 15 pts sur MNQ.
Gros mouvements tradés sur pea (100 pts CAC de variation environ gagnés avec ETF)

3ème jour 100% vert et probablement record personnel en nombre consécutif.
Attention au biais psychologique de ne pas prendre la perte pour conserver la série. DANGER.

CAC 10/0/0 + 26 pts
MNQ 37/0/0 +324 pts
YM 2/0/0 +12 pts

Je vous épargne la courbe car on se fait surtout plaisir à soi même et sur une journée cela n'a pas forcément d'intérêt et de signification.

Bilan 12 mai :

Bons résultats , aucune situation difficile à gérer
Abstention de trader pendant les phases CAC incompréhensibles

CAC : toujours difficile à trader, volatile, et phases de hausse prolongées difficiles à comprendre

nasdaq : toujours des petits trades sur prt, 5 à 15 pts sur MNQ. (415 points en 3 heures)

CAC 2/0/0 + 29 pts
MNQ 34/0/3 +415 pts (pertes inférieures à 3$)
short sur pea à +1.3%

Bilan 13 mai :

Bonne journée, avec un nombre de trades très élevé à partir de l'ouverture US.
Sur MNQ , petits trades 5 à 15 pts (comme ces derniers jours).

MNQ 104/0/2 ( 874 pts)
CAC 13/0/0 (31 pts)
Mini DAX 1/0/0 (7 pts)

13 mai.png (21.95 Kio) Vu 375 fois

Bilan semaine 9 au 13 mai :

Meilleurs résultats hebdo depuis mes débuts (aout 2021) en terme de régularité et de faiblesse des pertes.
Quasiment aucune perte significative (moins de 3$), qui sont en général des tentatives de sortir flat.
Côté négatif : 2 pertes latentes élevées pendant la semaine du à un moyennage.
Il faut réfléchir à limiter le risque à minima en sortant à perte les derniers lots rentrés dès qu'ils ont gagné une dizaine de points afin de ne pas en accumuler.

MNQ : De plus en plus à l'aise pour trader le nasdaq en scalps courts (104 trades gagnants en 4 h le 13 mai) . Le faible levier permet d'avoir une pression faible.

Semaine 9 mai.png (26.26 Kio) Vu 374 fois

Ratio semaine 9 mai.png (13.02 Kio) Vu 374 fois

Tentative d'explication sur ma nouvelle technique actuelle de "mitraillage" nasdaq :

Explication notamment pour darkvadort notamment qui posait hier (13 mai) la question comment je fais pour être toujours dans la tendance avec 100 trades gagnants en moins de 4 h sur MNQ.

J'ai répondu que non seulement je n'était pas forcément dans la tendance mais qu'en plus j'avais quasiment fais 80% de short , un jour ou le nasdaq fait +3,65% de hausse.

Comme je l'ai déjà dit, je ne fais à 90% que des petits trades de 5 à 15 points.

Sur le 1er graphique ci dessous, tu peux voir que de 15h30 à 15h55 , on a eu une forte hausse, pendant cette période, je n'ai pris que quelques trades dans la tendance et pas de short (je laisse passer l'orage). Ensuite à partir de 15h55 jusqu'à 18h00 , on n'a progressé d'a peine 100 points.
En fait, tu pourra voir sur le 2ème graphique en 500 ticks (le même que j'utilise pour scalper), une capture de 16h00 à 17h00.
En fait, ma technique est simple, j'ai shorté quasiment tous les mouvements de 15 à 30 points ou plus en gagnant une moyenne de 9 points.
Ca peut paraitre du gagne petit, mais j'ai un taux de réussite de 99% et je prend jusqu'à 300 points de l'heure.
Sur chaque sommet, j'envoie entre 1 et 3 micro lots , un par un, une sorte de mini pyramidage permanent et je les sort de la même manière en essayant de récupérer au moins 10$ par lot.
Quand je le sent pas, j'essaie de sortir flat ou légèrement positif pour payer la com. Par exemple, si j'ai 3 lots par exemple, et que ce n'est pas "net", j'en sort 2 rapidement. Ce qui fait que sur mes 600 derniers trades, je n'ai quasiment pas eu de pertes > à 3$.

Ma technique est peut être un peu dangereuse, de plus j'accepte parfois des pertes latentes un peu élevée , pas trop recommandée (40 à 50 points) et je trade sans SL, je ne supporte pas de les voir dans mon champ de vision.
J'accepte de risquer une perte de 200 à 500$, si j'ai confiance dans un retour.

Comme je l'ai déjà dit, c'est peut être un peu une méthode de trading "bourrin" mais il faut quand même bien lire le graphique et détecter les accélérations fortes et la vraie sortie de range (break) pour ne pas se faire piéger.
Bien sûr, dans tous ces scalps, je tiens également compte de tous les points pivots rencontrés pour engager mes lots.
En fait, c'est un peu comme une partie d'échec rapide ou on pousse les pions rapidement en observant l'adversaire, je vend puis j'achète presque 1 micro lot à la minute.

J'ai mis ma courbe de résultats depuis le 20 avril date à laquelle j'ai commencé cette méthode de "mitraillage" de tous les mouvements sur MNQ, afin de voir aussi les pertes.
Sans doute, un peu de chance et des conditions de marché favorable, pour shorter en masse.
Voilà je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est une nouvelle manière de trader pour moi, qui va probablement justifier que je me consacre à 100% sur le nasdaq . En mars , avril, je faisais 90% CAC avec une vingtaine de trades par jour sur points pivots.

Avec cette technique, mes gains sont 4 fois supérieurs au CAC avec un levier identique et en 2 fois moins de temps.

J'ai fait cette tentative d'explication pour répondre aux questions comme celle de Darkvadort pour expliquer comme j'arrive à faire autant de trades à l'heure.

Bien sûr, je ne recommande à personne de faire comme moi, car c'est probablement assez risqué et il faut y aller avec un petit levier au départ pour prendre confiance.

J'attend la stabilisation à 15h55 pour shorter en masse

TECHNIQUE 13 MAI a.png (27.9 Kio) Vu 363 fois

16 à 17 h , environ 30 trades par heure short de tous les micros mouvements

TECHNIQUE 13 MAI.png (46.53 Kio) Vu 363 fois

Nombre de points depuis cette nouvelle manière de trader : presque 10000 en moins d'1 mois Malgré tout, il y a une dizaine de trades à gros levier (10 à 20 lots) dans cette période, j'étais en colère, ces jours là .C'est les 2 gros bonds que l'on voit sur la courbe. Le reste c'est que du "mitraillage" 5 à 15 points avec 1 à 3 lots sur chaque mouvement.

Perf MNQ 20 avril.png (33.18 Kio) Vu 363 fois

Bonjour Phil en ce moment toi et Wuwei vous avez la côte ! Félicitations et bonne continuation dans ton trading.

Je pense que tu trades comme Mickael ! Tu charges un peu la mule et tu prends tes points avec Tp ou sans Tp en sortant rapidement. Bon week-end

Naol,
Comme dirait Treve, il y a anguille sous roche.

Même moi je me pose des questions sur ces performances récentes et avec une certaine facilité qui m'interroge moi même. D'un autre côté, je préfère ne pas comprendre pourquoi je fais des gains plutôt que de ne pas comprendre pourquoi je fais des pertes.
Depuis 1 mois, je fais un rendement moyen journalier généralement compris entre 2 et 5% et en utilisant la plupart du temps à peine 1/4 de mon levier disponible. Donc à priori en prenant pas trop de risque.

Par rapport à ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant sur le scalping, ce rendement semble beaucoup trop élevé et statistiquement irréaliste sur une année.
Je pense également que le marché actuel, me convient particulièrement car je "joue" souvent avec la pression vendeuse.
Il n'y a que l'avenir qui me dira si j'ai eu de la chance pendant un mois, ou bien si j'ai véritablement franchi un gros palier.

Concernant Wu wei,
J'ai l'impression, qu'il a une méthode beaucoup plus chirurgicale (et basée sur une analyse plus poussée) que moi sur les points d'entrée notamment.
J'ai essayé de laisser filer des trades mais je n'y arrive pas souvent, 9 fois sur 10 l'indice revient taper mon stop profit et je sort tout juste flat.
J'ai donc fait un choix qui est de prendre chaque jour au minimum 30*10 pts = 300 pts = 600$ que je suis sur d'avoir à la fin de la journée pour financer ma nouvelle vie. Si je dois compter sur 2 ou 3 trades de 100 pts, j'ai peur de finir ma journée négatif.

Chacun doit adapter son trading à ses qualités intellectuelles, mentales, psychologiques, et son expérience.
Mon trading évolue chaque semaine. J'ai l'impression d'ajouter un petit "truc" en plus , de découvrir de nouvelles configurations et techniques adaptées où je peux gratter des points en plus.

Je garde les pieds sur terre car en trading (avec levier) la sanction est généralement immédiate si on se croit arrivé trop vite.

Naol,
J'aime bien ton expression quand tu dis "tu charge un peu la mule".
En fait c'est un peu ça (pour les shorts), quand je commence à sentir que les vendeurs sont costauds , je commence à m'associer avec eux au moins pour quelques secondes (et plus si affinités).

Je n'utilise quasiment pas de TP mais c'est à étudier.
Au moins lorsque l'indice est hésitant, au lieu de sortir avec 2 points , tu peux par exemple sortir avec 5.
La plupart de mes pertes sont en fait des sorties au marché lorsque j'étais positif. Dans ce cas, une limite à 10 ticks suffirait à sortir positif.

J'utilise un petit stream deck, 18 touches qui ne me permet pas de programmer plusieurs TP.

Je pense passer au 32 touches car par exemple, je pourrai programmer au moins 4 ou 5 TP différents (exemple : 2, 5, 10 ,15, 20 pts). Et cliquer sur celui qui me permet d'optimiser le gain quand je pense qu'un retour est probable.
Ce sont des axes de reflexion.

Merci pour ta réponse. En tout cas pour quelqu’un qui a commencé il n’y a pas si longtemps tu te débrouilles comme un pro ! Tu n’as pas choisi un trading facile car tu es toujours sur la brèche. Ma technique se rapproche un peu plus de celle de wuwei mais je n’arrive pas non plus à rester trop de temps en position car il me manque encore de l’expérience et aussi sûrement du mental. Tes explications sont très claires et je te souhaite de réussir dans ce milieu. Bon week-end

Analyse Semaine 9 au 13 mai et réajustement des Objectifs pour Semaines suivantes :
Conclusion : Accepter de réduire le pourcentage de trades gagnants afin de réduire le risque d'un Max Drawdown élevé

Vous allez me dire, il se moque de nous de vouloir réduire son ratio de trades gagnants
En même temps, je n'aurais peut être pas besoin de faire beaucoup d'effort, cela peut se faire naturellement.
Mes performances de ces dernières semaines sont anormalement élevées par rapport à mon niveau réel en trading et mon expérience. Je parle essentiellement du ratio de trades gagnants qui frôle les 100 %.

Tableau de bord de la semaine passée :

Tableau bord Sem 9 au 13 mai sans gains.png (212.17 Kio) Vu 324 fois

Pourquoi cette conclusion :

Au cours de cette semaine, j'ai connu 3 situations de pertes latentes élevées (entre 50 et 100% du gain d'un jour).
Je suis sorti gagnant de ces 3 situations mais je me suis exposé à des pertes potentielles notables, ce qui ne se voit pas dans le tableau de bord.

Pour la pérennité de mon trading, il est donc souhaitable que je coupe (ou réduise) davantage mes positions en cas de pertes latentes élevées.

Etant donné que j'ai du mal à accepter d'avoir tort, il faut à minima que je réduise rapidement une position que j'aurai commencé à moyenner.
Exemple : Suite à moyennage à 8 micro lots (position initiale 2 ou 3 lots), réduction dans un premier temps de la moitié des lots avec sortie en perte.
Même si je sors ensuite gagnant, j'aurai protégé 75 à 80 % des gains du jour et évité un risque de perte de 100% ou plus.

Ma conclusion du weekend, c'est qu'il vaut mieux que j'accepte d'abaisser mon pourcentage de trades gagnants par exemple entre 92 et 95 % afin d'un autre côté de ne pas m'exposer à un risque de perte élevée.

Dans une optique de trading de rente sécurisée sur le long terme, cette stratégie semble plus adaptée.

Bien sûr, ce n'est qu'un objectif de plus pour les prochaines semaines, on verra si j'arrive à le mettre en application (rigueur, psychologique, acceptation des pertes).
L'autre avantage de cette stratégie, c'est de limiter les situations de stress au maximum.