journal du Deltamike

aujourd'hui mardi.

une idée m'est venu pendant que je dormais pas cette nuit:

Puisque le vega augmente de jours en jours d'échéance, et qu'au bout d'un moment il dépasse le theta, Peut on fait un long strasleada ou starnagle starngle snargleta, strglatle ...je vais y arriver;

UN STAGLRAT;;;
UN STRGLATADLE
UN STARGLETADEUL .....AAAHHH BON SANG !

Oui bon enfin...un achat en étranglement quoi

Tous les jours la VI monte tranquille avant ouverture US, j'ai remarqué cela. Si en plus le cours bouge ne serait-ce que d'un poil de pif à la baisse...c'est bon normalement.

Si le cours monte..il entraine un peu la VI à la hausse c'est peut être moins bon. Mais Est-ce que la croissance de VI journalière suffit a couvrir le théta et une hausse?

Il faut tester:

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dans ce test le theta est de 4 et le vega de 8 ...donc 2 fois plus.

si la vi monte d'un % la valeur de la position prend 8 points donc 8 x50 = 400 $
Et donc 0.1% donne 40$

le théta, lui me fait perdre 4 points sur la position pour une journée entière donc il est plus faible et probablement plus lent: 4 x 50 = 200 pour une journée et donc 20$ par heures jusqu'à la clôture ded manière régulière...le theta est indépendant de la VI.

VI ES ,(lot mini SP500)
9h30 --->17.5%
10h00---> 17.8
10h20 -->18.5%


A noter que cela pourrait être pareil avec une position short si on pense que la VI va baisser...le theta pourrait s'ajouter au vego ...mais a cause des petits achat pour abaisser l'exigence de marge, le vega n'est pas aussi bon..avec un petit compte je peut acheter 2 lots mais pas en vendre un seul à nu.

le sp 500 a pris 10 pts à la hausse en 15 minutes
la VI a perdu 0.1% et de -50$ je me retrouve à -90$ en perdant 40$...logique .
on continue de voir.

11h ---> 18.4
11h40--> 19%

le P.NL est à -130... et le cours n'a pas bougé.
Mouai.... selon mes calculs je devrais être revenu en vert.

ya une pfffff...une bouletteuuuh! dans mes calculs. Ca marche pô mon truc.

bon laisse tomber comprend rien

petit recap sur les frais ib: en lot pleins RTY (russel 2000)

hiers j'ai pris des trades en réel:

ca donne:

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donc 3 trades dont un perdant.

aujourd'hui je reçois mon relevé de compte:

ca donne:

on retrouve bien mes trois trades sous forme de 6 lignes open--close

prt indique que j'ai gagné 30 $

je paye 2.95 pour une entrée et 2.95 pour la sortie soit persque 6$ pour un trade

j'ai donc bien gagné 30 $ brut ...mais seulement 12.30 $ net

bon maintenant je sais combien je paye

1 lot russel 1 pts = 10 ticks = 50 $

1 tick = 5$

donc BE à 2 ticks sinon je perd...
Attention au slippage qui me fait perdre souvent 1 ou 2 ticks sur un ordre stop


donc attention: Overtrading = grosse perte....trop de BE ...grosse perte.....c'est du scalping donc je dois faire gaffe à laisser courir un minimum.

comme ça c'est clair

ah j'ai trouvé ma boulette : c'est qu'il faut prendre la VI de l'échéance correspondant au véga de l'échéance.

Et pas la VI en direct

Du vert!

ouaaah du vert en réel. C'est quand même pas souvent!

40$...un seul trade


demain je vais essayer de faire pareil: un trade réel en continue l'entrainement demo

bien 40$

merci nuts

mais.....

1 lot plein rty russell 2000 , c’est 50 dollars le points
j’ai fait même pas 1 pts. Le stop à 1,8 pts soit un peu moins de 100 dollars.

mais bon il est anémique cet indice..il est vraiment pas nerveux. donc ça laisse un certain temps ....quand il bouge de 1 pts par minute c’est déjà pas mal.

la lenteur compensé le levier.

un trade par jour autorisé ....le temps qu’il faut

semaine verte?

depuis lundi j'esssaye de prendre des positions pour voir les frais sur le relevé.

puis je me suis dit: pourquoi pas essayer une ou deux positions par jour?

mais pas plus...interdit..

ca m'a pas trop mal réussi

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a prendre avec des pincettes...car le stop est à 100$ ( 2pts)

par contre sur les barrières en réel (ig) je suis content de ma journée, car elle est verte et j'ai pris une perte assez forte ( réussi à couper un poil avant le SL)

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même règle: stop à 2pts...par contre, impossible de mettre rapidement BE sur les barrières impossible de bouger le stop sur le graphique (?) il a disparu (!)

les barrières me servent d'entrainement sans passer par la demo, 7 euro le pts avec un petit capital ca fait 200 de levier pour le russel, cela me permet de rester concentré.

Bon...avec 75 euros de capital je risque pas grand chose.

donc voila: content de moi sur les barrières ...à toute proportion près, et pas super satisfait sur ib car pas encore de perte à remonter ...demain la semaine se termine BE si je prend un stop...pas le droit de reprendre un autre trade

et alors sur le Forex je sortais souvent à +0,x
le scalping sert à ça aussi

oui, c'est bien pratique pour cela le scalping.

Question options...me suis dégonflé...je sais pas jle sentais pas.

J'avais peur d'une reprise de volatilité sur le SP500, donc au dernier moment j'ai pris la demo.

Le pris des options à plus que doublé....donc j'en ai vendu 2 en strangle : benef si le cours reste a +- 100 pts d'ici vendredi soir et +- 50 pts d'ici ce soir.

bon...c'est bon 3micro contrats et le trade se passe bien.

Manque d'assurance avec les options quand il y a de la volatilité et pourtant c'est le bon moment de vendre ce qui est cher.

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pourquoi serait-ce le bon moment de vendre s'il te plait ?
merci par avance et bonne soirée

Pour vendre en strangle , et en tirer un bénéfice, il faut que le cours ne sorte pas d’une certaine fourchette. Pour le faire on vend deux options ( call et putt) dont les prix d’exercice constituent les bornes de la fourchette dans laquelle le cours ne doit pas sortir.

Plus la fourchette est large, et plus le prix des options correspondantes est bas. De fait, tu augmentes les probabilités au détriment du bénéfice.

Par temps de volatilité sur les marchés, les options prennent de la valeur, elles rapportent plus d’argent si elles sont vendues.

Donc plus le prix des options augmente plus je gagne de l’argent quand je les vend......
De plus, plus les prix des options augmente, plus je vais pouvoir éloigner les bornes de mon strangle et ainsi augmenter mes probabilités de voir le cours rester dans la fourchette.

Le hic c’est que plus la volatilité augmente, plus le cours est susceptible de sortir de cette foutûe fourchette

Recherche de compromis = trade.

Bonne soirée à toi aussi,

même expérience avec le dax (DXM) en lot mini: (lui aussi je peux avec 10K) il est moins cher que les lots amerloques : 3 euros pour un allez et retour. le DXM est à 5 euros le pts.

mais le pas de cotation n'est pas inferieur à 1pts : 1pts = 1 tick...le spread se ballade entre 1 et 2 ...

Le nasdac est plus sympa pour ça...

ah oui ? il faudrait que j'essaie le nasdaq

bon... la semaine termine en vert

j'ai pris encore un trade qui ne m'a pas donné entière satisfaction:

j'ai attendu le temps qu'il fallait dès l'ouverture des marchés US.
j'ai pris mon trade, tout vas bien, j'ai le P.N.L qui frôle 75 $ j'ai même vu passer 80$... Excellent! je coupe...mais pas de bol exactement en même temps le cours s'inverse très rapidement ( j'ai rien vu)

Au final après avoir coupé à 75$ il ne me reste que 35$.

Donc cette semaine j'ai pas été Fichu d'aller chercher un trade qui dépasse 50$...car mon stop est à -100$...Donc statistiquement c'est pas avec des 20 ou des 30 $ que je vais être rentable.
Je décide de ne pas reprendre un autre trade. ( si j'ai un trade en gain de 60 à 100 $ je m'autorise à reprendre position)

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Sur les barrières chez ig j'ai fait un trade de 4.5 euros ( stop à -10 euros) donc là c'est presque bon.

De 71.5 euros je passe à 76 de capital...à 5 euros le point sur le Russel, c'est un bon entrainement

Question option en démo: je me suis pris une valise commak. Faut encore progresser sur les options, surtout sur les achats d'option qui me font plus perdre que les ventes.
La parution de la stat PCE n'a strictement rien fait sur le SP500 ....Bon il faut peut être arrêter le trading de news c'est trop de surprise...c'est pas un scoop.

Spoiler:

bon... la semaine termine en vert

lundi, j'y vois un peu plus clair

bon: j'ai hésité entre demo et réel tellement la configuration est bonne.

Mais je reste en démo, car c'est pas bon de choisir au dernier moment.

et puis j'ai le temps de passer en réel en option...toute la vie même...alors pas la peine de se précipiter.

le calendrier économique amerloque est peu garni, et suite aux mouvements de la semaine dernière les options gardent encore une bonne valeur. Bonne valeur, peu de volatilité a venir: je vais vendre tout ca: méthode habituelle non directionnelle.

vente d'un put 5450
vente d'un call 5595

4 micro lots ( pas besoin de rabaisser l'exigence de marge...mais tant pis pour les comm')

valeur de la prime à récupérer 120 $.... donc 60$ m'ira tres bien
et perte max égale à 120$

perte admissible entre 5480 et 5560 ....Au dela c'est le trou Gamma

ca fait +ou - 40 pts admissible en debut de seance...apres c'est en ma faveur

lundi--suite.

ah ben voila...je me le suis pris mon stop..

Oh et pi un un beau!...le rapide ...le vicieux, celui qui dérape avec un peau slippage, celui qui te saute à la g**le ...bref un beau. pas le temps de réagir.

bon, j'ai arrêté le trading , pris le temps de bien me marrer, car je me suis filmé, et t'aurai vu la tronche que je tire..au final c'est risible

Ah je l'attendais celui là .

Faire un tour dans le jardin ( toujours non tondu) . respirer cet air brulant du sud ( 39°C)
Je me disais : " fait gaffe a pas chercher un trade de revanche quand tu t'y remet."

bon on s'y remet sérieusement: tout est vert depuis le début du mois après-tout et mon objectif c'est de voir ce que cela donne dans la durée.

j'attend une bonne heure. je décide d'en prendre un autre si je sens que cela ne m'affecte pas trop.

Je reprend un autre trade, magnifique configuration baissière (la même que celle du stop)...je ne regarde que mes briques et le rythme du cours..

Je ne zieute pas le PN.L....faut le laisser courir st'y là...hésitation petit reflux...Nop! je ne sort pas tant pis si BE...il faut laisser courir....bon je sors quand j'arrive sur un niveau...pas exagérer non plus.

ca fait 125$...la vache! Mon record battu en réél, j'ai bien fait de prendre le risque de laisser courir ( BE+2 tick en place.). Pile mon stop ...ironie du sort.

Question à Mézigue : L'aurais je laissé courir autant si j'avais pas pris ce stop?

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pour respirer...je vais voir mes options en demo....ça cacate liquide

en perte de -40$ avec le SP500 qui se prend pour Marco Polo et qui part doucement vers le sud...c'est pas beau. Je lui laisse la chance il y a encore un peu de marge.


Décidement ....moi qui trouvais que les options c'était moins piégeant que le scalping.

môrdi:

Ya comme une co**lle dans le potage.

Deja hiers, j'ai pris un deuxième stop apres avoir rallumé vers 21h

deux stops bien slippés : vous m'en emballez pour 150$ merci, Et bonjour chez vous.

Aujourd'hui...reprise du trading le matin:

Bien calme et reposé ...Encore un stop...Mode espoir entre l'entrée et le stop. (Je dois bien être le seul rigolo du forum à faire un mode espoir entre 0 et -2 pts.

Bref pas coupé assez vite...re - 100 $

Bah bon on continue ... ensuite 2BE ...re trade...beau trade +105 $ me revoila à 0.

je fait ma pause. Réfléchir ...cette courbe de P.N.L ne me plait pas du tout...ça pue l' excès de levier qui débouchera tôt ou tard sur un tilt. C'est pas bon.

ah si au moins je pouvais avoir un peu moins de levier: je vais réessayer les micros....

Bon je continue l'apres midi en micro...ca se passe bien: +22 au compteur et -25 $ sur le capital...je me fais bouffer par les frais pourtant ma courbe P.N.L est pas trop horrible!

Capture.JPG (117.61 Kio) Vu 592 fois

c'est tout simple: 16 trades avec 3$ de frais par trades...je paye 48$ pour en gagner 22$

Je deteste les micro lots ..même en faisant gaffe avec le BE+ 1 pts....le slippage, les BE ratés , les pertes même minimes, les petits gains...rien n'y fait pour moi: Je perd de l'argent quand j'en gagne avec les micros lots.

En désespoir de cause je retourne sur le Mini russel, j'attend le temps qu"il faut et je sort un trade de 45 $...j'ai au moins payé mes frais.

Sur l'image c'est vert de +67 $ ...j'en ai gagné qu'une vingtaine...trompeur l'afficheur de performance prt (!)


Pour finir Juillet, je fini vert ....mais ...avec les frais....