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Comment savoir la volatilité des marchés

par raiden500 » 15 Oct 2014 10:01

Bonjour a tous, voila j'ai maintenant pas mal d'indicateurs que j'utilise pour trader et qui me vont tres bien, reste disons une inconnu, comment savoir s'il a beaucoup de volatilité sur les marchés !
Je m'explique, je suis chez IG donc avec le live qu'ils propose sur leur plateforme web j'ai donc les points pivots + RSI + ichimoki + stoch + W%R + Ecart Type sur une UT de 1h.

Mais voila je souhaite savoir s'il y a beaucoup de transaction a tel heure !
J'ai donc l'ecart type, c'est bien ce qu'il mesure non ?
Et a mon etonnement l'ecart type est plus elevé de 18h a 06h alors qu'a l'ouverture du marché et de 9h a 17h les vagues sont beaucoup plus basses !
Il n'y a donc personne sur les marchés aux heures du marché ?

C'est la que ça coince je ne le comprend pas, ou alors c'est pas le bon indicateur ?

Donc comment savoir s'il y a beaucoup d'achat a tel heure ?

Merci :)

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par Rogue » 15 Oct 2014 10:29

L'écart-type te montre quel est l'écart moyen entre un plus haut/plus bas de l'UT sélectionnée... après je ne sais pas combien d'UT il va regarder en arrière pour donner ça. L'écart-type n'a rien à voir avec la volatilité.

La volatilité, c'est la nervosité du marché, sa prime de risque en fait... pour avoir une idée de la volatilité instantanée deux solutions :
- afficher le VCAC (c'est un indice de volatilité sur le CAC) ou le VIX (volatilité du SP500)
- trouver une cotation d'options sur le CAC (si tu regardes le CAC) et regarder la volatilité des options à la monnaie (donc si on est à 4000, tu regardes un put/call 4000) : là tu auras la volatilité du marché

Après, la volatilité ne présage de rien, elle donne juste une idée de l'état psychologique du marché :
- quand on était à 4500 CAC, elle était de 14, le marché était plutôt "tranquille"
- maintenant que nous sommes à 4000, elle est de 25/26, le marché est plus craintif

Mais en aucun cas elle te dira si ça va monter ou descendre ; c'est une composante du marché, pas un indicateur.

D'ailleurs, je trouve que tu as bien trop d'indicateurs, certains donnant les mêmes informations... tu devrais te pencher sur la méthode de calcul de chaque indicateur et éliminer ceux redondants, tu y verras quand même beaucoup plus clair.

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par [email protected] » 15 Oct 2014 11:00

Bonjour Rogue et bonjour à tous

Rogue tu dis :

"Mais en aucun cas elle te dira si ça va monter ou descendre ; c'est une composante du marché, pas un indicateur."

et c'est la que je me perds un peu....quel est la différence entre "une composante" et "un indicateur" ???

Si elle "compose" c'est qu'elle "indique" aussi ?? :oops:

Pour toi, quels sont les indicateurs ou les composantes à avoir devant ses yeux pour un débutant, pour ne pas trop se perdre dans les bollingers...vwap...et compagnie...et je ne sais quoi...
Perso, je trade avec les chandeliers, et 2 moyennes mobiles simples ( la 5, et la 21), est ce suffisant ? pour commencer à faire quelque choses ? me conseilles tu de rajouter une composante ou un autre indicateur ?

Par avance je te remercie

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par Benoist » 15 Oct 2014 13:50

Indicateur vix

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par falex » 15 Oct 2014 17:46

pour avoir une idée "statique" de la volatilité passé j'utilise l'ATR.

ça donne l'écart moyen entr ele cours de cloture et la plus grande valeur (soit high, soit low).

De mon point de vue ça donne une "idée" du range moyen parcouru par ton sous-jacent les X dernier bougie.

X étant le nombre de périodre pour l'ATR.

Ce n'est pas magique c'est simplement une valeur en nombre de points.

L'ATR ne donne pas le sens d'un trade mais simplement la valeur moyenne où le mouvment de base de ton sous-jacent va se trouver.

Les formes habituelle d'utilisation de l'ATRE sont :
- soit pour mettre un SL
- soit pour mettre un TP

A toi de jouer avec la période et le nombre d'ATR (souvent 1 2 ou 3 atr pour les TP par exemple) pour te donner des points de repère des niveaux "normaux" et des niveaux où le cours commence à décaler ...

C'est un outils pour aider à choisir les niveaux mais en aucun cas ça ne te donnera un sens ni un signal d'entrée ...

---

Pour trader tu as besoin de quoi :

- Signal d'entrée : les bougies c'est tout
- SIgnal de sortie : les bougies ou des outils comme ATR ou MM pour te donner des niveau visuel.

Perso j'afffiche aussi le bollinger mais c'est plus pour avoir un repère visuel de quand les cours décale et donc sont potentielement en train d'entamer une série de bougie qui vont décaler ...

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par [email protected] » 15 Oct 2014 21:41

Merci beaucoup !!!!
Je viens d'apprendre un truc, d'ailleurs j'en apprends tous les jours :)
Le VIX !!! je vais bosser le sujet, je connaissais le Vix pour la toux lol ( c'est nul je sais )

Merci !!!

L'AMF devrait rendre obligatoire l'inscription à ce forum pour les débutants !!! ;)

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par Pelops » 15 Oct 2014 22:51

[email protected] a écrit:Merci beaucoup !!!!
Je viens d'apprendre un truc, d'ailleurs j'en apprends tous les jours :)
Le VIX !!! je vais bosser le sujet, je connaissais le Vix pour la toux lol ( c'est nul je sais )

Merci !!!

L'AMF devrait rendre obligatoire l'inscription à ce forum pour les débutants !!! ;)


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Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par Lilou » 16 Oct 2014 00:12

certains brookers (ex IB) bloquent le margin requis en cas de forte volatilité.

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par Lilou » 16 Oct 2014 00:16

Dommage effectivement car c'est là qu'il y a de nombreux coups à faire !!! même et surtout en scalps...

Re: Comment savoir la volatilité des marchés

par [email protected] » 16 Oct 2014 00:43

Qu'est ce que le "margin" Lilou ?

merci d'avance

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