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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Bernardino » 02 Aoû 2016 14:07

Bonjour !
Cela fait peut-être une vingtaine d'années que Forest, je crois (c'est de mémoire), à démontré qu'algorithmes génétiques et réseaux de neurones, ce sont deux aspects de la même problématique, et sont mathématiquement équivalents.

Par contre, ils ne sont pas équivalents en terme de facilité de programmation, et d'interprétation des résultats.

Les réseaux de neurone, c'est une sorte de boite noire, tu ne sais pas trop comment cela marche à l'intérieur. C'est pour cela que je préfère les algo génétiques, car il est nettement plus facile a posteriori de vérifier que l'automate n'a pas pondu quelque chose qui se trouve marcher sur des historiques, mais qui n'a pas de sens sur le plan de la logique des marchés.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 02 Aoû 2016 19:47

Bonjour Bernardino,

Merci pour ta participation, effectivement ils fonctionnent sur le même principe.
Au lieu de chercher toutes les solutions une par une pour trouver celle qui fonctionne le mieux -> Ils cherchent des solutions aléatoires et ne gardent que celles qui fonctionnent et approfondissent un peu plus à chaque essai . Voilà en gros.

Tu as tout à fait raison, on peu décortiquer les gènes tandis que le poids des neurones sera beaucoup moins évident à analyser.

Sinon des nouvelles :
Je n'ai fais que de simples tests pour l'instant. Je me concentre sur la partie RSI de notre nouvelle stratégie. Mes backtests en 1h me donnaient un peu moins de 10 points par jour mais le DD était énorme, j'ai alors eu l'idée d'appliquer ma stratégie sur du multi UT. Les premiers backtests très basique dépassent déjà les résultats du RSI 1h, avec quelques modules de plus qui permettront de prendre d'avantages de trades et surtout éviter les mauvais, j'espère atteindre les 20 points par jour en moyenne avec un DD beaucoup plus faible.

Je me concentre la dessus car c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de faire de gros backtest. Ainsi j'espère mettre en ligne en démo un robot début septembre, pratiquer quelques semaines de tests pour passer idéalement en réel début octobre, de cette manière je pourrai travailler sur l'algo génétique ou à réseau de neurone et en même temps faire fructifier mon capital avec un dd bien plus réduit.

Sinon petit clin d'oeil à mon moi-même du début de mon aventure : Quand je pense qu'avant je ne voyais rien, je râlais contre ceux qui postaient sur la file du jour en annonçant des +xx points, et maintenant au bout de 3 ans, je ne comprend plus vraiment pourquoi je ne voyais pas les points, je vise les 50 points par jour pour 2017 et les 100 points pour 2018, voilà mes objectifs sont écrits, j'en ai d'autres perso en tête, tout cela me motive énormément et je compte bien y arriver.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par swingwin » 02 Aoû 2016 21:39

Salut Epitaf
On est bien d'accord que les objectifs de 50 et 100 dont tu parles ci-dessus sont en full auto ?
Car comme tu parles de points que tu ne voyais pas et que tu vois maintenant je croyais qu'il y avait un brin de discrétionnaire.
Car pour ma part je pense qu'en auto avec déclenchement des séquences auto en discretionnaire je crois vraiment que ces objectifs sont atteignables.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 02 Aoû 2016 22:21

Full auto.
Cependant, toutes les stratégies ont été éprouvées en discrétionnaire
Rien de sorcier, tout a été dit et redit sur le forum : breakout, rsi 1mn, 2,5,15mn, pivot, centaine, etc
Les bases sont les mêmes / graphiques tous les jours, observation, analyse, paper trading ( j'ai mon journal papier plein de notes ).
La couche automatique me permet de :

- Éviter les faiblesses humaines
- Prendre l'intégralité des trades -> En discrétionnaire -> Boulot / sieste / etc
- Perfectionner les entrées / sorties
- Perfectionner les nombres de lot -> Selon le levier, calcul instantanée du nombre de lot en fonction : de la stratégie / du capital, etc

La couche génétique me permettrait de :
- S'adapter au marché
- Améliorer les gains / diminuer les pertes

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Cliff » 23 Sep 2016 15:39

Bonjour Epitaf,

Petit up pour ce sujet passionnant.

Ton algorithme tient-il toujours ses promesses ? :P

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 23 Sep 2016 18:46

Bonjour Cliff, je n'ai pas relancé ce robot depuis fin juin, c'est une bonne petite stratégie qui m'a permis de revenir dans le vert suite à mes années d'apprentissage, cependant il est compliqué de monter en lot à cause du max dd. Il ne me permettra pas d'en vivre, mais il m'a permis de me rassurer et de passer à l'étape suivante.

Je me suis octroyé des vacances et je suis maintenant en train de passer la vitesse supérieure, nouveau robot totalement différent. Reparti de zéro car le précédent robot n'était pas assez fiable à mon gout.

Ce robot pourra accueillir tout type de stratégie, il suffira de sortir ou rajouter des blocs à loisir, j’espérais partir en démo ce mois ci, mais c'est reporté pour octobre, en parallèle, j'observe le DJ afin de pouvoir trader sur une plage horaire plus large pour continuer à optimiser le rendement du robot et, ainsi, faire fructifier au maximum mon capital. Le top serait de travailler la nuit sur un indice asiatique pour travailler h24.


Le côté algo à réseaux de neurones est toujours dans les cartons, cela sera plus une finalité ou un nouveau défi.


Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 01 Oct 2016 17:43

Je repond publiquement aux mps :

Je vais vous faire gagner du temps... Je ne donne ni mon code ni mes stratégies.
Pour ceux que ça intéresse : j'ai créé ce journal dans le but d'aider ceux qui s'aventurent dans le trading automatique.

Au bout de 3 ans de travail, je peux affirmer qu'il faut d'innombrables qualités pour réussir dans le trading. L'observation, la recherche, l'adaptation ( très important ), savoir se remettre en question, échanger, discuter, etc.

Et donner mon code ne serait pas vous aider.

J'arrête ce journal ici, les raisons : je ne dirai pas tout, simplement que je vais me concentrer d'avantage sur moi et mon passage à la vitesse supérieure. Je préfère les partages en réel / audio avec mes proches.

Je reste disponible pour répondre à d'éventuelles questions.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Xuo » 12 Nov 2016 16:22

Merci pour ton partage Epitaf.
Pour avoir lu tout d'une traite, je trouve ton cheminement passionnant.
J'espère que ton nouveau robot avance bien.
À + sur le forum et bravo pour le travail accompli.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 12 Nov 2016 21:15

Merci pour ton message :-),

Le nouveau robot est bientôt prêt à fonctionner, en attendant je trade en discrétionnaire pour tester une nouvelle stratégie, ça m'a un peu mangé mes bénéfices de l'année, mais je suis satisfait de mon évolution en discrétionnaire :-), je réfléchi à deux stratégies qui fonctionneront en alternance, une pour de la tendance et une autre pour de la contre-tendance ( RSI ), toujours en fonction de l'UT.

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