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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 23 Fév 2017 18:10

Deuxième message en réponse à ton paragraphe sur ton nouveau projet et ta recherche de détection de range.

Personnellement j'utilise le RSI, spéciale dédicace à Benoist envers qui j'ai ouvert grand ma g**le affirmant que c'était du flanc. M'enfin j'étais dans une période où j'étais fatigué de travailler sans le moindre résultat à l'horizon. J'ai eu le déclic en travaillant avec un ami que j'ai rencontré ici et un peu comme un tour de magie, on ne comprend pas vraiment pourquoi on ne voyait pas avant ...
J'utilise le RSI d'une façon particulière couplé à une théorie de l'élasticité que j'ai évoqué sur le journal de teg qui doit surement ressembler à ta métaphore avec les dunes, chacun son truc :-)

Pour ta recherche de partenaire ! j'ai déjà mes projets et ça me prend beaucoup de temps, je prospecte déjà pour un nouveau projet, le deep learning, donc navré de te décevoir, mais je n'ai pas le temps pour le moment.

Pour discuter / débattre, il n'y a pas de souci.
ps : pourquoi de l'excel ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par scarabee » 23 Fév 2017 20:34

Pour le précédent algo, en fait je suis assez sûr de moi pour les perf, je l'ai fait tourner sur 5 ans sur tout un tas d'actions et d'indices, un peu plus de 500 je crois. Il apprenait sans être pollué par les données présentes et futures. Et les résultats étaient tous à peu près les mêmes. Par contre le passé ne préjuge pas de l'avenir comme toujours.
Php était adapté à son usage, il s'agissait d'une aide au trading, pas de trading en direct, il donnait l'info la veille pour le lendemain en fonction des données journalières de yahoo finance. Donc il me fallait un webservice qui soit capable de gérer des requêtes http et mysql, du coup ca convenait pour cet usage. En revanche pour du HFT, c'est effectivement pas le plus adapté, je suis d'accord.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par scarabee » 23 Fév 2017 20:36

Pour le nouvel algo, ce que j'avais vu, RSI vers 50 proche d'un support/résistance pour break out, et RSI<30 ou RSI>70 pour rebond sur support/résistance.
Mais quand j'ai fait cette stratégie en manuel sur un compte de démo, ca marchait du tonnerre jusqu'à ce que je me prenne en pleine poire des break out à répétition sur le DAX avec un RSI faible sans avoir le temps de sortir.
Je suis en train de faire les calculs pour voir ce que ca donne sur une longue période et en train de voir si j'ai pas d'autres alertes.

Excel permet de faire des pivots et graphiques en quelques secondes donc de vérifier des hypothèses rapidement, c'est l'intérêt.

Je suis curieux, un réseau de neurone pour quelle application ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 23 Fév 2017 21:39

Merci pour les précisions,

Depuis combien de temps observes tu les marchés ?
Tu as l'air de creuser les choses en profondeur, d'être à l'aise en dev,
Il te manque l'expérience en discrétionnaire visiblement, tu testes tes stratégies en tradant manuellement ?
Depuis combien de temps tu bosses seul sur tes projets ?

Alors le réseau de neurone est un peu un abus de langage, je m’intéresse au deep learning depuis plusieurs mois, cependant il fallait que je me concentre sur la création d'un robot simple, projet bien ayant bien plus de probas de réussir.

Le deep learning étant un projet flou, je ne sais pas vraiment combien de temps le dev prendrait, je ne sais pas si avec des moyens de particulier il est possible de sortir quelque chose de positif. C'est une sorte de terre inconnu.

Je souhaite donc créer une sorte de robot qui s'entrainera avec un historique, lui donner le prix, le temps et les niveaux en input et qu'il me sorte des points en output.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par ticktack » 23 Fév 2017 23:51

Je trouve ces échanges très intéressants , j'avoue me sentir moi aussi un peu seul face au trading auto.

J'ai de l'expérience sur divers marchés, des idées , un peu de capital à "risquer" et je sais programmer avec divers langages, mais hélas je n'ai plus assez de temps et d'énergie pour m'y remettre sérieusement tout seul.
Mes désillusions passées sont sans doute aussi un frein difficile à surmonter sans émulation, je baisse vite les bras face aux difficultés :oops:

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par scarabee » 24 Fév 2017 02:23

Je suis content de ton côté direct Epitaf, ca change de l'esprit trop bien pensant qu'on voit malheureusement et qui ne sert à pas grand chose. Du coup j'en profite : pour toi, à côté de quoi suis-je en train de passer et qui serait la marque de cette expérience en discrétionnaire ? Tu as forcément raison, on manque tous d'expérience, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une chose subjective donc toujours difficilement universelle.

Le trading auto est mon quatrième projet à plein temps avec une partie automatisation. J'adore découvrir de nouveaux domaines pour les théoriser, une sorte de lego conceptuel, et faire chauffer du processeur, il y un côté magique à voir ces choses s'animer. Ca fait 2 ans que je regarde la bourse et que je trade occasionnellement sur un compte de démo après avoir des idées ou des interrogations. J'ai commencé comme un grand nombre à lire, beaucoup. Puis j'ai fait des tableaux Excel d'indicateurs, les comparer entre eux. Et je me suis jeté à l'eau avec les MM. Ce n'est que plus tard, avec un modèle robuste (selon mes critère, ce qui signifie pas trop mauvais), que j'ai ouvert un compte de démo (qui depuis 6 mois tourne pas mal).

Mon avis est assez arrêté sur les indicateurs, peut-être à tort. C'est le fruit de mon expérience.
Les bougies sont bien mais incomplètes, il manque un aspect proportion (l'aspect binaire, à savoir soit dans le corps soit dans la mèche d'un prix, est réducteur, sauf avec des bougies journalières où cela semble pertinent, cf les manipulations de cours en fin de séance, l'affaire de la baleine notamment), d'où le fait que je revienne à du 1 seconde.
Les indicateurs oscillants sont biens, mais à condition de comprendre que leur formation est soit trop tôt soit trop tard, rarement avec le bon timing (il vaut mieux raisonner avec un niveau de prix et non avec une valeur d'indicateur, c'est mon ressenti après cela résulte de mes tests, donc forcément faux).
Le RSI (comparaison entre les hausses et les baisses) comme le MACD (mesure de l'accélération) me semblent intéressants mais inexploitables seuls.
Les bandes de bollinger me semblent une aberration et ne fonctionnent jamais avec moi (du moins dans mes tests, mais je ne désespère pas).
Les moyennes mobiles me semblent sous exploitées par la plupart, surtout au regard des performances qu'elles offrent (ok ya le MACD, mais quand même ...).
Le stochastique, il doit être bien, j'obtenais de bonnes perf en sur-optimisation, mais je n'ai pas réussi à le laisser l'apprendre à mon système de manière efficiente (repérer la fin des surventes), peut-être qu'il n'est pas le meilleur pour ca.
Les volumes, j'ai du mal à l'interpréter, ca semble permettre des trades à certains, mais à la marge.
Les pivot, R1, R2, R3, S1, S2, S3 me semblent être une aberration, ok je sais que beaucoup en parlent comme d'un super truc sur ce forum, mais pour moi l'incertitude des méthodes de calcul (qu'il s'agisse des données sources, soit 9h-17h30 soit des durées plus longues, ou des méthodes de calcul plus spécifiquement H+B+C, H+B, H+B+O, H+B+O+C), conduisent non pas à des droites (des prix) mais à des zones, ce qui est embêtant quand ca se joue à 2-3 ticks (en revanche en cas de passage d'un niveau à l'autre ca peut avoir du sens, il me semble qu'il y a plus efficace, là encore je dois avoir tort sans jamais arriver à voir pourquoi). Un truc amusant, c'est de regarder l'ordre des pivots entre différentes unités de temps, certains ordres sont plus propices aux hausses ou aux baisses.
Les 25, 50, 75, 100, 000, c'est quelque chose que je ne connais pas assez, j'ai essayé de voir des corrélations, surtout suite aux messages de Benoist, mais sur le très court terme je n'en vois pas pour l'instant, je dois être mauvais.
Les supports et résistances (ranges et canaux de tendance), ils sont efficaces dès lors que le marché les respecte, mais la difficulté c'est d'identifier à l'avance s'ils ne seront pas maltraités par le marché (j'en suis là de ma réflexion, je suis en train de tester ce qui permettrait de fixer cela).
Toutefois, si je n'arrive à rien (ou pas encore), c'est forcément que ma description est au minimum lacunaire, sinon erronée, dans le cas contraire l'algo fonctionnerait déjà, donc je suis le premier à dire que cela doit évoluer pour une part.

Pour le réseau de neurones, je suis très intéressé par ce que tu en penses. En fait j'ai toujours été intrigué par les réseaux de neurone car j'ai toujours trouvé qu'on pouvait faire la même chose avec des approches moins "boite noire". Pour le vérifier, il y a déjà 5 ans, j'avais développé un système motivationnel permettant l'émergence d'une forme de proto-conscience pour une IA (ok, je dois fumer la moquette, mais en fait ca me semble relativement trivial à faire). Comme toujours cette réponse tranchée sur le réseau de neurones est débile, surtout quand on voit les perf en matière de reconnaissance d'objets des réseaux de neurone VS les systèmes experts. Et si cela tenait à la faiblesse des requêteurs en matière d'analogie (4 est 4 et non à peu près 4 pour un système expert classique, ce qui évoque plein de concepts, et n'est donc pas une simple condition) ? C'est la question sur laquelle je me suis arrêté, en fait il faut ensuite faire le système d'écriture de procédures avec des objets arborescents, et par paresse et manque de temps, j'ai remis cela à plus tard (ca m'a permis de lancer sur le marché d'autres produits). Je pensais m'y remettre à la retraite si quelqu'un ne le fait pas déjà avant. Des labos de recherche dans cette veine sont centrés sur l'apprentissage (ils qualifient la cartographie conceptuelle du robot comme une accumulation d'expériences sensorielles associées entre elles), il y a de très bons laboratoires français en la matière.
Tout cela pour dire que le réseau de neurones est bon non par le fonctionnement du neurone seul (même si ca compte) mais par les câblages. Souhaites-tu partir sur du câblage type reconnaissance de formes, ou un autre type de câblage ?

Pour répondre à ticktack, pourquoi des désillusions ? Comment travailles-tu ? Pour ma part, c'est soit en prenant les plus grands mouvements de la période étudiée (c'est les excès haussiers et baissiers et les break out avec vidage du carnet d'ordre) en cherchant des corrélations (donc on connait l'entrée-sortie, il manque juste l'aspect prédictif de ces moments), soit en prenant toutes les positions de la journée en regardant ce qui va discriminer significativement les solutions perdantes (les entrées sont connues, c'est tous les ticks, et pour les sorties il faut poser des hypothèses, soit un momentum, de préférence court pour éviter la pollution du temps qui passe, c'est ce que je préfère, soit mettre un stop loss très faible, soit mettre un take profit mais là le risque c'est la sur-optimisation). Il y a bien entendu d'autres méthodes, par exemple partir de l'indicateur ou du mix d'indicateurs (se fier aux descriptions faites sur Internet) pour voir ce qu'il donne (je n'aime pas trop cette approche car elle me met des œillères, mais ca peut fonctionner).

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par ticktack » 24 Fév 2017 09:54

scarabee, concernant les indicateurs, pivots et chiffres ronds je te rejoins car tous mes backtests au tick n'ont rien donné sur les datas 2015/2016.
J'arrive parfois à trouver un système gagnant mais soit je suis obligé de suroptimiser les paramètres , soit ça fonctionne uniquement sur la moitié des datas (les données vues) et pas sur l'autre (en aveugle).
En fait tant que mes ticks datas étaient faux (non filtrés) ou que je ne tenais pas compte des "trous" (minutes manquantes) , je trouvais facilement des stratégies qui marchent ... mais depuis que je suis plus rigoureux c'est vraiment très difficile.

Concernant mes désillusions elles datent des années 2000/2005 durant lesquelles j'ai programmé un premier robot sur les actions qui a perdu 25% du portif (je l'ai donc coupé ensuite) et un robot forex que j'ai mis des mois à backtester et mettre au point (à la fin j'utilisais une librairie Anfis : mélange de neurones et logique floue) ... manque de bol le temps que je le lance en production, les taux d'intérêts des devises ont baissé et le principe même du robot a disparu (carry trading).
Avec la hausse des taux ... peut être que ça redeviendra d'actualité mais pas avant 2 ans je pense.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par scarabee » 24 Fév 2017 10:50

ticktack, je ne connais rien à l'approche Anfis, ma question va donc être stupide, mais pourquoi ce que tu as fait sur le forex ne fonctionnerait-il pas aujourd'hui ? Ok, profiter des taux d'intérêt est peut-être compliqué, mais tu as forcément vu d'autres récurrences. Une autre idée, elle aussi forcément à côté de la plaque, tu y as forcément déjà pensé, mais pourquoi ne pas automatiser la recherche de récurrences ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 24 Fév 2017 10:50

@scarabee

J'ai lu le mémoire de Tremoulis ( tape 'mémoire tremoulis dumas' sur un moteur de recherche )
Il a accompli un travail colossal pour un résultat médiocre.
Il a selon moi commis de grosses erreurs :

Il cherche sans savoir où chercher
Un marché évolue, et il prend un historique simple qui remonte beaucoup trop loin.
Au final il se retrouve avec une courbe qui ressemble étrangement à une moyenne mobile.
La prédiction n'est pas la solution. ( en tout cas pour aujourd'hui )
Il s'est rapproché d'une banque qui brasse des milliards pour créer un algo de particulier.. ils tradent pas du tout comme un petit trader indépendant.
Ils n'ont pas les mêmes outils, les mêmes priorités sur les marchés..

De mon côté j'ai transformé en algo ce qui fonctionne en discrétionnaire, cela te permettrait de savoir comment coder ton futur robot.
Si tu t'investis dans le manuel et que tu retournes sur tes premiers travaux, à l'image d'un tour de magie tu te demanderas pourquoi tu ne voyais pas les points avant.
Il m'a fallu un certain temps et l'aide d'un ami rencontré ici. Le fait que quelqu'un ait une vision différente de la tienne peut être un déclic.
Après, je ne détiens pas la vérité, c'est ce qui a fonctionné pour moi, je ne connais pas ta solution.

Tu dis travailler dessus depuis 2 ans, selon le bonhomme ce travail peut être plus ou moins long, peut être est-ce suffisant pour toi,
peut être recherches tu juste quelqu'un qui te dise "c'est bon, tu en as assez bavé, on arrête de te faire languir, les points sont juste là depuis le début ..."
Mais chacun se perfectionne dans ce qu'il affectionne, le voisin aura passé des centaines d'heures sur les bollingers et effectivement on y comprendra rien

Je reviendrai plus tard sur ton paragraphe sur les indicateurs, je te laisse digérer nos premiers échanges.

Un travail sur le dev d'une conscience, génial ! as-tu réussi ? je peux trouver ton travail quelque part ?
Je manque d'expérience dans ce domaine, je ne saisis pas tout que tu dis, je n'ai fais qu'écouter des conférences, débats, lu des billets ..
J'ai étudié la librairie keras, mais mes connaissances en dev sont trop moyennes, j'ai donc vu deux solutions :
soit je me forme, ça va prendre du temps et je vais perdre en trading, soit je recherche un partenaire.
J'ai opté pour la seconde solution.

Concernant le câblage, très bonne question, j'ai effectivement pensé à la reconnaissance de forme, mais rapidement oublié, il faudrait à chaque tick envoyer une image voir un paquet d'image en fonction de l'UT, bref, impensable.
Je recherche donc le pti génie qui saura y répondre. Il faudrait effectivement une sorte de reconnaissance de schéma mathématique en prenant en compte les facteurs temps + niveaux, qu'il décide d'une action put/call + limit et stop ( théorie de l'élasticité )
Avec soit une apprentissage supervisé ou non supervisé, qu'importe du moment qu'il sort des points. Peut être vaudrait il mieux du supervisé ? On se crée une sorte de bdd à la main de trade manuel .. d'un autre côté, c'est peut être sur ce point qu'il faudrait lui laisser un peu de liberté et le laisser découvrir de lui même.

@ticktack

Je comprends, je l'ai vécu, raison pour laquelle j'ai cherché des partenaires. Il faut une passion démesurée pour vouloir allier trading + dev et on plonge encore plus dans la solitude car peu de monde peut te comprendre

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par takapoto » 24 Fév 2017 11:00

Epitaf, merci pour le mémoire Tremoulis que je ne connaissais pas.
:merci:

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