ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: Expérience de développement d'EAs

par Toto le Héros » 11 déc. 2018 11:31

Ton commentaire sur "laisser courir les gains" semble indiquer que tu as "peur".
La peur est l'ennemi redoutable en trading.
Le trading automatique permet justement de l'ignorer.
Tu trouveras "toujours" une manière de sortir "sur conditions" meilleures qu'un TP. (sinon çà implique que le robot n'est pas optimisé). Même avec ce schéma, le robot perdra parfois en effet. Mais c'est un mal nécessaire, dont il ne faut pas avoir peur.
Je ne partage pas le point de Trappiste sur la durée d'exposition. Là encore les backtests montrent qu'il ne faut pas avoir peur des news. Elles sont autant profitables que l'inverse. Et un bon robot a besoin d'y être exposé pour multiplier ses gains car il saura couper vite si nécessaire et laisser courir des gains qui vont décupler avec la news.

Re: Expérience de développement d'EAs

par trappiste73 » 11 déc. 2018 15:04

Que le meilleur gagne ... :) - quoi qu'il en soit, je ne pense pas arriver à une conclusion solide avant quelques mois.

Re: Expérience de développement d'EAs

par Euraed » 13 déc. 2018 12:00

Vous avez tous raison, à condition d'en faire un ensemble complet et cohérent, où chaque caractéristique du système de trading en appelle/exclut/impacte d'autres.
Tant de chemins mènent à Rome

Re: Expérience de développement d'EAs

par Algoteam » 03 janv. 2019 16:49

Bonjour Fabii

Ceci est ma première intervention sur le forum (membre récent) car ton ensemble de sujets est très intéressant. Sur beaucoup de points je suis totalement d'accord avec les autres réponses postées, et quelques fois pas ! j'espère que ça fera avancer le schmilblick des uns et des autres, et le mien aussi :-)

0- arrêter le trading discrétionnaire : je l'ai fait très tôt (1 an après avoir commencé le trading, donc il y a 2 ans) quand j'ai compris que je m'ennuyais à attendre des signaux devant un écran, que je stressais et faisais des bêtises dès que j'étais en position, que je faisais des pertes et donc que j'étais un très mauvais trader. Depuis je n'ai plus jamais passé un trade manuel et je suis gagnant…

1-évidemment jamais de martingales, la seule chose certaine c'est la fin, la seule inconnue c'est au bout de combien de temps…

2-SL obligatoire, évidemment, take profit pas nécessairement. pour ma part, j'utilise une combinaison de stop suiveur et de take profit : jusqu'à un niveau relativement modeste de gain, le robot ne sort pas pour passer les turbulences du marché. A partir de là, j'ai un stop suiveur. A un niveau élevé de gain, je sors sur take profit quand l y a statistiquement plus de chances que le stop suiveur me fasse perdre que gagner.

3 et 4 -Je n'ai jamais eu le temps de me diversifier en dehors du CAC40, même si j'en ai l'intention un jour… Mais je diversifie dans le même instrument : stratégies Bull / short, diverses ut, divers signaux d'entrée. A ce jour, 10 stratégies qui tournent en réel et 8 autres en test.

5- Pas de Hedging, pas possible avec prt/Pro-order

6-Pas de volumes car je suis sur cfd à risque limité

7- Il y a de réelles différences de setup à l'achat et à la vente (peut-être parce que je ne suis que sur un indice, sur le Forex je ne serait pas surpris que ce soit plus symétrique) : certains signaux "marchent" dans un sens et leur inverse pas du tout dans l'autre la vitesse de baisse est bien plus rapide et la durée plus courte etc. Donc même pour un signal dont le symétrique marche dans l'autre sens les valeurs des paramètres d'entrée comme de sortie sont parfois radicalement différentes

8-9 : pas d'avis

10- J'ai longuement galéré à tenir compte des supports et résistances (il y en a tellement, lesquelles choisir ?) d'autant que le langage de prt est trop primaire pour faire ce qu'on veut (pas de gestion de vecteurs/matrices). J'ai donc abandonné et ça marche plutôt mieux grâce à 2 moyens : des setups basé sur des configurations de bougies qui ne se produisent qu'en présence ou en absence d'un support/résistance, et un mode de sortie souple justement pas basé sur un simple take profit.

11-Monitoring journalier : oui - dès qu'une stratégie donne des signes de faiblesse, analyse détaillée trade par trade pour évaluer s'il y a une raison (évolution du comportement du marché) ou hasard statistique. En pratique j'ajuste un paramètre par ci-par là une fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour l'ensemble du troupeau de robots.

12- je ne crois pas non plus à la stratégie immuable qui marche 10 ans sans ajustement, sauf peut-être avec un rendement extrêmement faible qui ne rapportera guère plus qu'un fond en euros avec bien plus de risques…

13- money management : là, c'est un peu mon dada, et je ne suis pas du tout d'accord avec la notion d'exposition max de 1% du capital : ça n'a aucune justification : pourquoi pas 0,2% ou 3% ? En fait ça se calcule à partir du Max Drawdown (pas facile à calculer) , du risque personnel assumé pour la durée de la carrière de trader que l'on veut avoir. Et le Max Drawdown dépend du nb de trades, de la moyenne des taux de réussite, et du reward ratio du portefeuille de stratégies (et ce n'est pas du tout la somme des Max Drawdown des stratégies). On pourr

Re: Expérience de développement d'EAs

par Algoteam » 03 janv. 2019 17:00

j'ai du appuyer sur envoyer sans m'en rendre compte…

Donc je ne sais plus si je l'avais dit, mais on pourrait ouvrir une file sur le money management d'un portefeuille de stratégies, j'ai pas mal travaillé là-dessus…
14- ut mini : en effet, ça devient difficile de travailler sous 15mn car il y a beaucoup de bruit, mais on peut : j'ai 2 stratégies gagnantes sur les 10 qui sont en 5mn.

Enfin au sujet de la liste des indicateurs, je n'en utilise aucun(après en avoir essayé beaucoup…) : juste une MME pour filtrer légèrement .
certaines stratégies et c'est tout…

Quant au Deep Learning, je rêve de m'y mettre mais je n'ai pas le temps… Et pas pour prendre les trades mais pour identifier a priori des configurations statistiques stables dans le temps, qui "ne se voient pas à l'œil" t que l'on n'a donc l'idée ni de trader, ni d'automatiser…

Je suis preneur de vos retours, car tout ça, c'est comme je le vois de ma fenêtre et on doit voir bien d'autres choses depuis d'autres fenêtres...

Re: Expérience de développement d'EAs

par Gaëtan » 03 janv. 2019 22:50

C'est peut-être déplacé mais quels sont vos rendements annuels avec vos EAs (mise à part Euraed qui l'a publié) ? Vous n'êtes pas obligé de répondre....

Re: Expérience de développement d'EAs

par Algoteam » 04 janv. 2019 00:35

Bonjour Gaëtan,

Bien sûr, je n'ai pas de problème pour répondre, bien que je n'aie que 10 mois d'historique avec les principes que j'ai décrits :

Jusqu'au 7/03/2018 j'étais en proto mais sur compte réel (petit : 1000€ initiaux devenus 600 en 1 an) et en pertes régulières car j'essayais alors d'automatiser le trading discrétionnaire : recherche de tendance, analyse de supports et résistances, indicateurs divers et variés...

Depuis le 7/03/18 j'ai mis en place 4, puis 6, puis 8 et maintenant 10 robots répondant en gros aux principes que j'ai décrits, (donc sans tenir compte ni des tendances, ni des supports/résistances et sans indicateurs). Je dis en gros parce que je laissais à tort une place aux take profit plus grande qu'aux trailings stop. Là l'ensemble est devenu gagnant.

J'ai retrouvé mes 1000€ le 29/05/18, 63 trades plus tard, soit +19,9% par mois. J'ai alors considéré que la phase proto était terminée, j'ai ajouté 5000€ et donc porté le capital à 6000 €.

Aujourd'hui, je suis à 11 224 € soit +87% en 153 trades, c'est à dire à +8,7% par mois. C'est la moitié du rendement de la période précédente pour 2 raisons :
- ayant progressé dans mes études de calcul de risque, j'ai diminué l'exposition qui pouvait monter à un levier de 15 dans quelques cas extrêmes et l'ai ramené à 6,5. Ca peut sembler énorme, mais en fait non grâce à des bons taux de succès et surtout 10 stratégies diversifiées bien que sur le même instrument (cf la théorie du portefeuille et la "frontière efficiente" de Markovitz dont on pourra parler un jour..)
- j'ai pris un gros drawdown de mi-septembre à fin octobre dont je suis sorti en donnant plus de poids au stop suiveur (je ratais trop de trades qui n'atteignaient pas le TP) et en remettant un léger filtrage de tendance (je n'en avais aucun).

Globalement depuis mars ça a fait 216 trades, +11,6% par mois (hors ajout de capital bien sur)soit +275% extrapolés sur 1 an . Taux de succès : 58%, reward ratio 1,13.

Mais je préfère ne considérer que la 2° période qui fait en extrapolant seulement +170% sur 1 an. C'est déjà pas mal et plus secure.

Je voudrais bien insérer ici la capture d'écran du rapport de prt (c'est un .PNG) mais je n'arrive pas à la coller. Si quelqu'un sait me dire, je le fais.

Mes conclusions sur tout ça :
- on peut réussir en algo, sans avoir su le faire en discrétionnaire pour peu qu'on soit meilleur en maths et codage qu'en instinct et rigueur..
- une approche par des patterns statistiques peut remplacer tous les indicateurs
- la gestion d'un parc de strats diversifiée, même sur un seul instrument, donne des résultats bien meilleurs qu'une stratégie unique
- c'est quand même beaucoup de travail de construire ça : j'y ai passé en 3 ans de 5 à 6 heures par jour au début à 2 à 3 maintenant, jours fériés compris. Et en travaillant en même temps ça occupe !

Pour autant, rien ne garantit que ça va continuer hélas... :prier:

Re: Expérience de développement d'EAs

par Gaëtan » 04 janv. 2019 15:33

Super réponse Algoteam :shock: je commence à peine dans la création d'algo.... on verra ce que ça donne en tout cas cette discussion m'apprend beaucoup de choses :D

Re: Expérience de développement d'EAs

par kondor7 » 04 févr. 2019 16:51

Merci pour ton retour Algoteam.

As tu des références à conseiller de bookiner sur le money management ?
J'ai dans ma liste de livres à lire un livre de Michel Delobel que l'on m'a conseillé : "money management: L'Art de Gerer Le Risque".

ps: je ne tiens à ce que tu appuis tes dires par des screens, je te crois. Mais pour infos tu passes en "éditeur complet" et ensuite tu peux choisir des fichiers (excel, images,...) pour les envoyer en pièce jointe ;)


EDIT : hahah bah je vois que tu as lu le livre que je cite après une recherche dessus sur le forum !

Sujets similaires
Développement personnel
par frigolite » 30 janv. 2015 03:27 (4 Réponses)
Développement algorithme HFT
par Epitaf » 03 oct. 2016 21:57 (8 Réponses)
FXCM et développement
par FullPower54 » 16 mai 2018 20:48 (1 Réponses)
le R&D: recherche et développement
par kondor7 » 22 janv. 2019 13:47 (6 Réponses)
Developpement d'une stratégie
Fichier(s) joint(s) par FMustangsoon » 21 oct. 2019 21:22 (7 Réponses)
IKIGAI - développement personnel à la mode d'Okinawa
Fichier(s) joint(s) par Nikopol » 10 août 2020 08:08 (4 Réponses)
[⛑️] Cette image illustre le développement des vaisseaux sang
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 04 août 2021 08:57 (2 Réponses)
Mon expérience avec Forextrada
par Benoist Rousseau » 25 sept. 2013 11:09 (2 Réponses)
expérience forex décevante
par Benoist Rousseau » 26 juil. 2014 12:39 (29 Réponses)