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Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par Gobelet » 05 Déc 2014 14:16

Bonjour Andlil !

Mon swing trading price action sur le forex fonctionne franchement bien, cependant à cette période-ci de l'année - et ce jusqu'a mi janvier - l'analyse des graphiques me prend trop de temps ( d'ailleurs pour ca que je n'ai plus posté mes analyses forex depuis quelques temps sur mon journal )

Du coup en cherchant une méthode complémentaire de trading, plus automatique et rapide, en utilisant des indicateurs cette fois ci, j'ai pensé à la possibilité d'utiliser les Moyennes Mobiles et leur réintégration. Après une très rapide analyse, l'eur/usd me parait etre un bon candidat en H1 et avec sa moyenne mobile 200 : le prix la réintegre (plus ou moins) tres souvent et tres clairement. Le cac40 aussi, en UT5' et une Moyenne Mobile de 100, cependant mon capital ne me permet pas de trader assez confortablement l'indice.

:idea: On prend position a la cassure des resistances parabolic SAR et on a un TP clair, un SL clair et tres proche juste en dessous du point de retournement et un % de réussite qui apparait comme fort satisfaisant pour peu de drawdown.

Quelqu'un a deja utiliser cette technique avec d'autres paires/marchés et d'autres valeurs de UT et moyenne mobile ? De bons resultats ? Lorsque j'aurai plus de temps je regarderai pour du UT plus court, mais pour le moment je ne vois pas de belles opportunités sur le forex avec des UT < 1H. Des idées sur le parametrage des sup res parabolique peut-etre ? afin de les adapter aux UT plus courtes et peut etre a un genre de "scalping" ? Quelqu'un les utilise ?

:mercichinois:

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par leroidessables » 05 Déc 2014 14:49

Bonjour Gobelet et merci pour le partage!

Je suis sûr que ça mérite d'être appronfondi, je regarderai sur mes graphiques ce que ça peut donner à l'occasion.

Je t'avoue que le SAR j'avais laissé tombé depuis un moment, on arrive facilement après la bataille si les autres éléments du setup sont mal calibrés. Mais je suis partant pour sa réhabilitation ;)

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par Gobelet » 05 Déc 2014 15:18

Merci leroidessables pour ton intervention.
Voici plus de détails :

J'ai analysé les cours de quelques paires du forex du 06 octobre au 05 décembre ( 2 mois, c'est pas beaucoup mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant avec mon temps libre, si quelqu'un veut faire plus, c'est cool. et si quelqu'un veut faire d'autres marchés que le forex c'est bien, moi je travail que sur le forex car micro lot :top: et je n'aime pas les indices continuellement haussier )

Les paramètres : UTH1 + mm200 simple + SAR.
Pour la prise de position : attente d'un full body break d'une resitance SAR sur cloture de bougie pour réintegration de la mm200 , si et seulement si le prix est distant d'au moins 20 pips de la mm. SL au plus bas precedant, TP sur la mmm200. Les resultats sont bons en pips et en % de trades positifs, mais la fréquence est assez basse :

GBP/USD : 9 positifs (+620 pips ), 2 perdants (-60 pips) , 1 flat (car sl remonté a zero apres une premiere belle remontée.

EUR/USD : 9 positifs (+ 580 pips ) - 2 perdants (-50 pips), 3 flats

EUR/AUD : 8 positifs ( + 720 pips ) - 3 perdants (- 180 pips), 2 flats

Conclusion sur 2 mois :

-3 paires
-39 trades - 66% de trades gagnants - 17% de trades perdants
-Durée de trade : de 2h à 3 jours
-Profit + grand :150 pips/trade - Loss + grand : 60 pips/trade
-Profit moyen : 80 pips/trade - Loss moyen : 30 pips/trade

-Profit total : 1630 pips = +/- 25% d'un capital de départ en 2 mois avec des risk/trade de 1 à 2% du K.

Noter que la psychologie n'entre quasi pas en jeu, car UT longues + les entrées sont précisément définies + les SL TP fixés a l'avance

J'ai eu des débuts orageux avec les stratégies sur indicateurs et je ne fais confiance qu'en mon price action... du coup j'ai du mal à faire confiance a ces resultats. J'attendrai l'avis d'autres personnes du forum et j'appliquerai la strategie en démo pour voir quelque temps.

Si quelqu'un parvient a coder et backtester ca sur une periode de temps plus longue, ca peut etre intéressant.

Explication graphique de prise de position :


Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par leroidessables » 05 Déc 2014 22:16

Merci pour ces explications détaillées en effet c'est très intéressant. Personnellement je ne trade jamais le forex, mais je regarderai un peu le résultat de ce setup quand mon adsl sera raccordé, sur le tel les backtest manuels peuvent prendre beaucoup de temps lol

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par swingwin » 05 Déc 2014 22:52

Bonjour Gobelet,

Intéressante ton approche.
Dans tes simulations sur 2 mois est-ce que tu travailles avec un stop suiveur (et est-ce que tes résultats tiennent compte d'un suiveur ?)

Si oui est-ce que ce suiveur utilise le SAR (car c'est bien l'intérêt du SAR de définir le stop suiveur) ?
Mais en utilisant le SAR comme suiveur tu vas être sorti avant ton TP dessiné sur ton graphe ?
Alors ... ?

A+
JF

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par falex » 06 Déc 2014 00:06

Mon humble avis : 2 mois de backtest n'est pas assez il te faut minimum 1 an pour voir l'efficacité sur une année pleine.

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par Gobelet » 06 Déc 2014 00:52

swingwin a écrit: est-ce que tu travailles avec un stop suiveur (et est-ce que tes résultats tiennent compte d'un suiveur ?)


Salut Swingwin le scalpeur fou :) Sur la période prise en compte, si mon SL est à -25 pips par exemple (c'est plus ou moins la moyenne du risque pris sur chaque trade) , je le monte flat lorsque la PV passe a +25 pips. Ensuite je laisse courir le trade sans stop suiveur car une fois la chute engagée, la probabilité que le prix aille toucher la mm est énorme (de l'ordre de 8/10 si j'ai bien calculé). Je sauve quand meme 50 pips de PV en montant mon SL si on est a +100 pips en profit, toujours en laissant courir jusqu'au TP car les probabilités sont de mon cotés.

falex a écrit:Mon humble avis : 2 mois de backtest n'est pas assez il te faut minimum 1 an pour voir l'efficacité sur une année pleine.


Salut Falex ! C'est certain, backtest sur un an , et aussi tester plusieurs paramètres pour les indicateurs, chaque paire à son rythme et mettre une moyenne mobile a 180 plutot que 200 par exemple pourrait ammener des meilleurs resultats et plus de TP touchés. Faut tester encore et encore, je le ferai d'ici un mois surement.

Cette stratégie serait de toute facon en trading complémentaire a mes trades sur le price action, sur lesquels je me sens beaucoup plus confortable, donc je ne suis pas pressé de l'appliquer a mon compte réel ;)

:idea: petite précision, la technique n'a pas du tout l'air de fonctionner sur les indices par contre. Juste un peu sur des UT courtes comme le 5 minutes mais pour des tres petits profits. Le forex y répond bien mieux.
:idea: Autre petite précision, je pense qu'il y a de toute facon un travail de filtration a faire au niveau du signe d'entrée sur le marché. Ne prendre que les full body break bien fort, pas les petites bougies hésitantes ne dépassant que de 2 pips la resistance SAR.

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par Gobelet » 06 Déc 2014 03:32

Le backtest visuel pour l'eur/usd sur un an (06/12/13 - 06/12/14 ) :

Le résultat est intéressant mais sans grandes surprises. Les chiffres sont très bons mais le resultat final en % de capital est décevant, du a la fréquence tres basse des signaux ! (1 trade par semaine seulement !) du coup, ce n'est pas très excitant. 66% de trades gagnants, des petites pertes mitigées et des gros profit, on double le capital au bout d'un an, en ne jouant que sur une seule paire en H1. Ca peut etre une bonne stratégie si elle est alliée a d'autres méthode de trading ou appliquée à beaucoup de paires.
:idea: Il faut cependant noter un beau profit factor de 3.9
:idea: Swingwin a raison, un stopsuiveur sur les SAR augmente la performance et la prise de bénef, mais seulement a partir de 35 pips de benefice.

Si l'on considère 10 pips = 1% du capital, pour des risques de 1 à 3 % max /trade :

06 décembre 2013 - 06 décembre 2014 EUR/USD UTH1

63 trades total
19 trades perdants : - 400 pips ( 40% capital ) max loss : 28 pips (2.8% capital) loss moyen : 23 pips (2% capital)
38 trades gagnants : + 1945 pips (194 % capital) max win : 115 pips (11% capital) win moyen : 51 pips (5.1% capital)
6 trades flats

66% de trades positifs ou flat

Profit Factor : 3.9
max loss en serie : 5 loss de suite(mai et juin 2014) : - 83 pips (8.3% capital)

Total P/L après un an et 63 trades : +1545 pips (154% du capital)

Fréquence :
63 trades / an
5.25 trade / mois
1.31 trade / semaine

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par falex » 06 Déc 2014 08:46

Ca me rappel Teg et ses tegzone avec pour principe de jouer le retour à l'open ...

Effectivement ça marche sur le forex qui range plus que les indices ... C'est l'effet pendule .

Re: Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

par leroidessables » 06 Déc 2014 10:11

C'est du bon boulot, par contre c'est difficile peu de signaux car ça engendre plus de trades impulsifs ou gambling. C'est vrai qu'il faut trouver à s'occuper autrement. Mais en effet, ça à l'air très bon d'après ce que tu en dis.

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