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Recherche fournisseur de données actions level 1 temps réel

par Robinhood » 07 Mar 2019 12:53

Salut à tous,

Je suis en train de faire une veille afin d'obtenir un live streaming sur les cours des actions en temps réel. Le level 1 me suffit (carnet d'ordre 1 ligne).

Critères impératifs :

- Solution stable : tick live, API PRO. Pas de data dans des graphiques mais un vrai flux stream, accessible en .Net par exemple
- au minimum 500 symbols/tickers simultanément
- exchanges : NYSE/EURONEXT/EUREX/CME/LSE
- gratuit ou payant (max 150/mois) j'étudie toutes les possibilités
- l'historique est un plus mais je peux m’asseoir dessus. Ce que je veux c'est du realtime, juste en level 1, ça me suffit

Dans cette quête qui parait simple en apparence, plusieurs infos :

1. Passer par un broker

- Des cotations CF.D peuvent me suffire. A cet effet, IG a bloqué son flux depuis 2014. Vraisemblablement pour des restrictions liées aux exchanges, et quand bien même il s'agisse de CF.D et non des titres directement
- D'autres brokers type IB/Saxo bank/etc...Sur le papier cette solution semble la plus économique mais dans tous les cas cela impose d'ouvrir un compte et de déposer des fonds.

2. Passer par un fournisseur de données

- IQ feed : très bien sur le papier mais vite trop couteux, même en prenant le format private investor...
- Alpha vantage/intrinio/polygon : pas mal sur le papier mais là aussi assez couteux et je trouve la doc très limitée. De plus ils sont tous pareil on dirait des clones avec des noms différents
- Je ne mentionne pas CQG/Bloom/Reuters/etc... trop chers bien évidemment

Si certains d'entre vous ont rencontré ce problème et ou sont ou ont été clients de tels flux de données (ou similaire), leur feedback serait précieux !

Merci à tous pour vos contributions à ce fil :-)

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Jim » 07 Mar 2019 23:23

Je te recommande SierraChart.

C'est très supérieur à PRT et bien moins cher. Et plus rapide, plus flexlible... etc... Bref plus tout.
La contrepartie est que c'est beaucoup plus compliqué. Pas conçu pour les débutants.
500 symboles : oui également. Mais il faudra payer plus que le prix de base.

La profondeur de marché : ça va dépendre de ton fournisseur de flux.
Pour les futures US j'ai 50 lignes bid et 50 ask par exemple. Je suis chez Barchart. Des années d'historique en tick par tick. Là où PRT va ramer avec 100000 bougies, Sierra gérera sans aucune difficulté plusieurs dizaines de millions de bougies. Les calculs sont ultra rapides (tout est codé à très bas niveau).

Ne perd pas de temps sur TWS (cf question sur une autre file ;) ) c'est fait pour les très gros compte, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités hormis des algos de passage d'ordre.

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Robinhood » 08 Mar 2019 00:27

Merci Jim.

Je recherche un fournisseur de flux, pas une solution graphique.

J'ai regardé en diagonale j'ai le sentiment que Sierra Charts est d'abord et avant tout un outil type PRT.

Je vais les contacter en leur exposant mon besoin. On verra bien :-)

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Jim » 08 Mar 2019 00:41

Si tu veux 500 tickers et du DOM, il te faut un outil qui tienne la route...
PRT et les plateformes de broker c'est pas tenable.

Pour le flux, je répète : Barchart.
https://www.barchart.com/solutions/market-data-services/streaming-data

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Robinhood » 08 Mar 2019 08:05

Au temps pour moi je n'avais pas vu ta référence à Barchart. Je regarde de suite.

Et comme évoqué je suis bien à la recherche d'un flux et pas d'une plateforme :-)

Merci Jim

Edit :

- ça à l'air top. Les taros dex exchanges en private investor et level 1 semblent tout à fait correct. Y'a plus qu'à tester
- je regarde aussi du côté de saxo banque qui proposent des tarif imbattable sur le level 1. Reste à voir leurs API et les éventuelles limites

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Eric_69 » 10 Mar 2019 14:57

Bonjour (je poste en passant, donc sommairement...),

@Jim: merci pour ta référence de flux (je vais zieuter).
@Robinhood: pour ce qui est de SierraChart:
• c'est écrit en C++: donc, ça ne peut pas être plus "véloce" comme code.
• Il fonctionne sous Windows et sous Linux\Wine. C'est d'abord un moteur graphique qui se branche sur beaucoup de combinaisons courtiers+flux (Infinity, Rithmic , IB, IQfeed, Zen-fire, Rithmic, CQG, IQFeed, Kinetick ... le choix de la qualité du flux dépend de la lourdeur du\des CO que tu veux consulter).
• ensuite , il y a aussi une couche de passation d'ordre utilisant le protocole ad'hoc (DTC Protocol) permettant des Server Bracket Orders" , OCO: mais attention, ces fonctionnalités dépendent elles-mêmes.... du flux choisi...

Conclusion:

il faut tester la latence, ceretis paribus (même asset, même moment, avec 2 fois le soft lancé et deux flux différents).


• SierraChart est d'un bon rapport qualité/prix pour commencer en démo.
• sa principale qualité est qu'il est une boite grise, semi-ouverte (*): lui, laisse la possibilité d'écrire une "study" - en VC++ ou GCC - qui peut être vue comme une boucle de distribution de ticks, elle-même appelable par une\d'autres dll(s) prorio. écrite(s) aussi en C++, C#, Lazarus+FC, ... pour récupérer\traiter\... les ticks affichés en temps réel ie le flux sous-jacent. La sagesse dicterait que c'est seulement une fois que l'on sait récupérer les ticks du flux sous-jacents du moteur graphique qui les expose via leur API, que l'on peut envisager d'acheter un historique chez SierraChart, Barchart, ..., pour les compléter historiquement en amont,



(*) c'est le reproche que je fais à PRT: c'est une belle pièce de code, mais c'est une boite noire. Les deux fois où je les ai appelés pour savoir s'ils envisageaient de publier une API, notamment pour récupérer les ticks autrement qu'avec un export (par DDE sous Windows qui est une techno. pas fiable sur la durée; sous Linux, c'est simple: ils ne proposent pas du tout la fonctionnalité d'export de tick en temps réel), ils m'ont répondu qu'il existait déjà un outil pour faire des backtests sur... justement des historiques qu'ils ont et qu'ils mettent donc gracieusement d'une certaine façon à disposition pour les utiliser au sein de backtests.
Bon, je ne veux pas ouvrir une polémique sur le *comment* utiliser correctement les statistiques, mais me concernant, je ne suis pas candidat à leur emploi dans un carcan qui me fait marrer.
Donc, amo, les gens de PRT seraient bien inspirés s'ils avaient la révélation suprême en ce début d'année, consistant à arrêter de prendre leurs prospects pour des neuneus, et de phosphorer pour publier des API à la façon Study comme Ninja ou comme SierraChart, au lieu de proposer de nouveaux indicateurs dans leurs menus. M'enfin, c'est eux qui voient :mrgreen: .

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Robinhood » 10 Mar 2019 19:15

Merci Eric pour ta contribution.

Encore une fois, je cherche juste un flux, l'application graphique est un plus mais je ne l'utiliserais pas.

Dans l'esprit c'est vraiment choper le flux temps réel le moins couteux possible sur les actions avec un carnet level 1 sur les majors exchanges.

Le problème avec les ricains c'est que peut de feeders couvrent Euronext/Eurex. J'ai eu plusieurs réponses négatives cette semaine émanent de providers US de taille significative comme IQFeed or encore Active Tick.

Je me tourne donc davantage vers une solution compte broker supplémentaire. A ce petit jeux, Saxo et IB semblent bien positionnés. La latence n'est pas un enjeux ultime dès l'instant où ça ne dépasse pas 250ms. Je vais voir dans un 1er temps avec Saxo. Ça m'a l'air trop beau sur le papier quand je vois les taros du stream temps réel level 1 sur les exchanges déjà cités sur cette file. En tout cas ils semblent avoir mis les moyens sur leur portal développeurs. Je vais être fixé dès demain :-)

NB :

- un flux tick agrégé toutes les 250ms me suffirait. Je cherche en priorité de la stabilité.
- complètement d'accord sur l'avis d'Eric par rapport à PRT. C'est une application graphique bien verrouillée. Le feed DDE ne tient pas la route et n'est d'ailleurs pas personnalisable sur le compte PRT/IG. Ca dépanne mais ça ne permet pas de faire des choses sérieuses sur + de 500 stocks en simultané. A part cela PRT fait plutôt bien le taff pour des investisseurs discrétionnaires mais je précise que je ne connais pas vraiment les applis graphiques concurrentes :joker:

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Robinhood » 21 Mar 2019 00:16

Un ptit update sur le sujet, dans les grandes lignes :

- J'ai trouvé plusieurs fournisseurs aux US sur ce que je cherche. Il y en a pas de caisses : IQFeed (que je connaissais déjà), dxfeed, barchart, Polygon, Intrinio, IEXcloud, etc... Problème : ils sont uniquement focus US (mieux que rien). A ce petit jeu, Polygon est sur le papier le plus intéressant au niveau rapport qualité/prix : pour 200$/mois, full acess sur tous les stocks listés aux US sans aucun cout supplémentaires. Pas de limites de symbols, pas de frais supplémentaires liés aux exchanges. De la donnée brute pure.
- A ce petit jeu, je m'oriente vers IEXCloud. C'est un portail de données sur les échanges ayant lieu sur IEX (très faible part de marché autour de 2% mais suffisant pour mon approche). Pour 9$ par mois, ils offrent un accès real time gratuit sur les "last" et également plus de données mais soumises à des crédits ("messages"). De plus ils ont techno (SSE) similaire à Polygon (websocket). C'est de la bombe (pour l'avoir testé sur la demo saxo developper).
- Pour ce qui est du real time LSE/Xetra/Euronext : choux blanc. Tous les providers contacté en Europe (les gros comme Xignite, Quanthouse (avec qui j'aurai un call lundi mais c'est peine perdue)... et moins gros : IT-Finance, Saxo.. m'ont envoyé ch... ou m'ont proposé un coût très prohibitif. Seule alternative existante à ma connaissance, passer par TWS d'IB, avec les limitations que cela engendre : 100 symbols max (30$ pour 100 symbols supplémentaire), flux agréé tous les 5 sec (pour résumer).. AUtre alternative, passer par les ADR européens listés aux US mais pas exactement ce que je cherche.

Je vais donc probablement m'orienter sur une solution hybride à savoir un presta pour les stocks US et IB Tws pour les stocks Europe, avec les limitations à prendre en compte.

Bref en définitive, les US sont bcp plus avancé sur le marché de la data. Ce marché est ouvert au retail à des coûts aujourd'hui hyper intéressants. Pour ce qui est des data en Europe, zéro présence sur le retail, hormis via des interface graphiques et parfois via des API excel (mais fiabilité 0, pertes de données, etc bref pas sérieux)

Voilà voilà, affaire à suivre pour ceux que ça intéressent.

@Jim : malheureusement, barchart ne propose que du delayed sur l'intraday Europe...je pense que c'est pour une histoire de licence/d'agrement. Une petite guerre US/Europe ou consort..

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Jim » 21 Mar 2019 23:30

SierraChart (encore eux ! :) ) + Teletrader = Euronext temps réel

Re: Recherche fournisseur de données actions level 1 temps r

par Robinhood » 22 Mar 2019 13:00

Jai contacté directement Teletrader. Pas besoin de sierrachart.

Teletrader ("teletrader technologies") semble etre au niveau. En plus ils sont en Europe (Autriche).

Reste à voir leur pricing + si ils sont ok pour seeder un retail (j'ai un gros doute là dessus).

Merci Jim pour cette info.

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