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Re: Saxo Bank

par Sagal » 24 févr. 2018 11:20

rapport annuel 2017 pour les 25 ans d'existence (j'y suis venu en apprenant que le milliardaire and chairman de Geely: Li Shufu prend 9.7% du capital de daimler....)
https://www.home.saxo/-/media/documents/annual-reports/saxo-bank-annual-report-2017.pdf

Je note l'augmentation croissante des dépots de clients en collatéral.

Je souscris aussi à cette déclaration: "Saxo Bank believes that offering very high leverage which is out of sync with underlying market conditions AT any given time is irresponsible."

Le rapport signale que l'entrée de départ se fera à 2000 USD ou équivalent au lieu de 10000, que autochartlist est intégré à la plateforme (je n'utilise pas) et que les outils d'analyse de performance ont aussi été intégrés (je confirme: très utile)

Tiens tiens on se rend compte p. 112 du rapport que la filiale suisse est plus importante (de l'ordre de 3 à 4x) que la française en termes de chiffre d'affaire et de profits

Re: Saxo Bank

par Sagal » 03 sept. 2018 20:52

Des nouvelles en particulier de la filière suisse.
Au passage j'ai revu récemment les test des brokers suisse (réglementés par les autorités financières suisse et pour autant cela reste au vu de mon profil le meilleur choix) malgré les droits de garde
Je vous mets un lien de comparaison que l'on peut personaliser pour la Suisse
https://www.moneyland.ch/en/online-trading-comparison

Bref. Changement qui m'impacte (car au vu des circonstances il m'est arrivé de faire des pauses de plus de 6 mois): frais d'inactivités passent de 100 chf pour 6 mois à 89 chf pour 3 mois à partir du 1er octobre.
Bonne nouvelle pour le Forex (mais pour l'instant je ne trade pas le Forex) tarification "tout dans le spread' (commission et spread).

Bien entendu quitte à ouvrir et refermer une position au bout de quelques minutes, je vais tacher de faire en sorte que cela me coute moins de 89 chf tous les 3 mois si je suis en période d'inactivité, mais c'est un peu pénible...

Re: Saxo Bank

par Sagal » 04 sept. 2018 14:00

Voila ce que je me suis noté sur les frais overnight/carrying cost chez Saxo bank sur futures, listed options and expiring cfds à risque limité
Futures: The minimum ticket fee per Futures contract trade is USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 or SGD 20.
Futures carrying costs: From 1 July 2017, overnight positions in Futures will be subject to a carrying cost.
The carrying cost will be calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).
Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate eg libor 1 month in the currency bought + Markup i.e 2.75%) / (360 days)
Carrying Cost on Futures, Listed Options and Expiring cfds à risque limité
Example: You BUY 1 Futures Contract in E-mini S&P 500 with a margin requirement of USD 5,500 and hold the position for 5 days.
Nominal Value 115,000 USD
Margin Requirement: 5,500 USD

Holding time: 5 days
1M USD libor rate: 1.00%
Markup: 1.50%

Carrying cost: 5,500 * 5 * (1.00%+1.50%) / 360 = 1.91 USD

Pour les options: ticket fee (less than 1000 per month) is USD 6, EUR 6...
Overnight positions in short Contract Options are subject to a carrying cost.
The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based in the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).
Frais de détention sur les positions longues sur options listées
Les frais de détention sur les positions longues sur options listées (pour toute maturité) ne seront pas appliqués sur les 30 premiers jours. Les frais s’appliqueront par conséquent après 30 jours de détention de la position.
Les frais seront calculés quotidiennement sur la base de calcul indiquée ci-dessous et seront débités chaque fin de mois.

Frais de détention sur les positions acheteuses sur options par million (Valeur nominale)
Catégorie Taux d’intérêt Devises et Or Actions Métaux précieux, sauf or Matières premières, sauf les métaux précieux
maturité < 30 jours n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
maturité > 30 jours 0,10 0,70 1,10 1,00 1,60

Frais de détention par jour = Valeur nominale / 1 000 000 * Frais applicable à la catégorie du sous-jacent

Re: Saxo Bank

par Sagal » 29 oct. 2018 09:28

Je poursuis ici:
Quelques liens pour les options propres à Saxo (margin, maintenance plateforme, passage d'ordre etc.:
Video building vertical spread:
https://www.home.saxo/campaigns/webinars/2016/04/06/building-vertical-spreads-20160406t183000z
multi-legged options order video en utilisant la saxotrader plateforme
https://www.tradingfloor.com/posts/optionslab-multi-leg-strategies-webinar-saxostrats-8301498

Re: Saxo Bank

par Sagal » 30 oct. 2018 20:00

Bon j'étais déjà arrivé à la conclusion il y a quelques mois, mais je confirme que pour les contrats d'options sur Commodities et pour des spreads ou autre combinaisons, chez Saxo c'est un ordre après l'autre, pas d'ordres liés.
D'ailleurs sur un ticket ouvert je ne vois même pas de possibilité d'ordres liés (exemple acheter le put option a xx seulement si le put option y a été vendu...)
Autre découverte il y a une taxe de 1.5 dollars pour des frais de transactions.
Donc chaque ordre sur options de Commodities (si moins de 250 ordres par mois) me revient à 7.5 dollars (6 dollars + 1.5 dollars)

Re: Saxo Bank

par Sagal » 09 déc. 2018 10:30

Je suis en mesure de vous en dire plus sur les couts overnight sur options chez Saxobank: il faut vraiment être motivé....
Taux d'intérêts (sur base je crois du libor usd 1 mois plus leur marge de 150bp). J'avais donc fait les calculs mi octobre et je tablais sur 2.78% et bien non cela varie tous les jours mais en ce moment on est (sauf erreur de ma part sur l'interprétation de leurs feuillets): 3.9%.
Ce taux est calculé journalièrement en ramenant sur une base de 360 jours sur la base de l'ensemble des positions options nettes sur lesquelles sont calculées les marges. Bref cela devient vite très cher surtout en cas de short naked. Ce qui m'a amené à reconsidérer pour le silver car déjà qu'à l'époque ou je faisais les futures j'avais dû me résoudre à faire un demi futures sur le silver donc un cfd à risque limité... je n'ose imaginer le coût d'ici fin mars d'un short naked call ou put options dessus....a vue de nez 10% du premium...

Re: Saxo Bank

par Sagal » 09 déc. 2018 19:01

Je suis allé vérifié le 1 mois US libor est effectivement à 2.4% + 1.5% cela fait bien 3.9%. J'avais dû mal pris note la dernière fois que j'étais allé cherché la valeur ou alors cela faisait plus longtemps...

Re: Saxo Bank

par Sagal » 12 déc. 2018 14:49

Finalement je n'avais pas rêvé. J'ai un premium comptabilisé (provenant d'un short call naked) mais d'autres ne le sont pas (provenant de short put naked). Explication reçue pas vraiment satisfaisante:
"Option Premium / Daily Margin
Due to futures style margining option premiums are not paid/received at the time of the transaction. Rather margins are paid /received every day according to the changing value of the option. The total value to be paid/received is only known when the position is closed (by an opposing sale/purchase, exercise or expiry). The buyer never pays more margin than the cost of the premium. All open contracts are marked-to-market daily.
"

Re: Saxo Bank

par Sagal » 17 déc. 2018 17:40

Je viens de lire que Saxo Bank achète Binckbanck pas mal pour une banque qui d'après certains étaient prêt de la faillite. Bon l'investisseur chinois Geely y est sans doute pour quelque chose
Cela m'arrange moyennement car je suis client des 2
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/courtier-en-ligne-saxo-bank-rachete-binckbank-801345.html

Re: Saxo Bank

par Sagal » 17 déc. 2018 20:06

Annonce officielle sous réserve de l'approbation des autorités financières (en anglais)
https://www.home.saxo/campaigns/pr/2018-h2/binckbank-and-saxo-bank-agree-on-recommended-all-cash-public-offer-for-all-binckbank-shares

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