Je suis content de ton côté direct Epitaf, ca change de l'esprit trop bien pensant qu'on voit malheureusement et qui ne sert à pas grand chose. Du coup j'en profite : pour toi, à côté de quoi suis-je en train de passer et qui serait la marque de cette expérience en discrétionnaire ? Tu as forcément raison, on manque tous d'expérience, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une chose subjective donc toujours difficilement universelle.
Le trading auto est mon quatrième projet à plein temps avec une partie automatisation. J'adore découvrir de nouveaux domaines pour les théoriser, une sorte de lego conceptuel, et faire chauffer du processeur, il y un côté magique à voir ces choses s'animer. Ca fait 2 ans que je regarde la bourse et que je trade occasionnellement sur un
compte de démo après avoir des idées ou des interrogations. J'ai commencé comme un grand nombre à lire, beaucoup. Puis j'ai fait des tableaux Excel d'indicateurs, les comparer entre eux. Et je me suis jeté à l'eau avec les MM. Ce n'est que plus tard, avec un modèle robuste (selon mes critère, ce qui signifie pas trop mauvais), que j'ai ouvert un
compte de démo (qui depuis 6 mois tourne pas mal).
Mon avis est assez arrêté sur les indicateurs, peut-être à tort. C'est le fruit de mon expérience.
Les bougies sont bien mais incomplètes, il manque un aspect proportion (l'aspect binaire, à savoir soit dans le corps soit dans la mèche d'un prix, est réducteur, sauf avec des bougies journalières où cela semble pertinent, cf les manipulations de cours en fin de séance, l'affaire de la baleine notamment), d'où le fait que je revienne à du 1 seconde.
Les indicateurs oscillants sont biens, mais à condition de comprendre que leur formation est soit trop tôt soit trop tard, rarement avec le bon timing (il vaut mieux raisonner avec un niveau de prix et non avec une valeur d'indicateur, c'est mon ressenti après cela résulte de mes tests, donc forcément faux).
Le
rsi (comparaison entre les hausses et les baisses) comme le
macd (mesure de l'accélération) me semblent intéressants mais inexploitables seuls.
Les
bandes de bollinger me semblent une aberration et ne fonctionnent jamais avec moi (du moins dans mes tests, mais je ne désespère pas).
Les
moyennes mobiles me semblent sous exploitées par la plupart, surtout au regard des performances qu'elles offrent (ok ya le
macd, mais quand même ...).
Le
stochastique, il doit être bien, j'obtenais de bonnes perf en sur-optimisation, mais je n'ai pas réussi à le laisser l'apprendre à mon système de manière efficiente (repérer la fin des surventes), peut-être qu'il n'est pas le meilleur pour ca.
les volumes, j'ai du mal à l'interpréter, ca semble permettre des trades à certains, mais à la marge.
Les pivot, R1, R2, R3, S1, S2, S3 me semblent être une aberration, ok je sais que beaucoup en parlent comme d'un super truc sur ce forum, mais pour moi l'incertitude des méthodes de calcul (qu'il s'agisse des données sources, soit 9h-17h30 soit des durées plus longues, ou des méthodes de calcul plus spécifiquement H+B+C, H+B, H+B+O, H+B+O+C), conduisent non pas à des droites (des prix) mais à des zones, ce qui est embêtant quand ca se joue à 2-3 ticks (en revanche en cas de passage d'un niveau à l'autre ca peut avoir du sens, il me semble qu'il y a plus efficace, là encore je dois avoir tort sans jamais arriver à voir pourquoi). Un truc amusant, c'est de regarder l'ordre des pivots entre différentes unités de temps, certains ordres sont plus propices aux hausses ou aux baisses.
Les 25, 50, 75, 100, 000, c'est quelque chose que je ne connais pas assez, j'ai essayé de voir des corrélations, surtout suite aux messages de Benoist, mais sur le très court terme je n'en vois pas pour l'instant, je dois être mauvais.
Les supports et résistances (ranges et canaux de
tendance), ils sont efficaces dès lors que le marché les respecte, mais la difficulté c'est d'identifier à l'avance s'ils ne seront pas maltraités par le marché (j'en suis là de ma réflexion, je suis en train de tester ce qui permettrait de fixer cela).
Toutefois, si je n'arrive à rien (ou pas encore), c'est forcément que ma description est au minimum lacunaire, sinon erronée, dans le cas contraire l'algo fonctionnerait déjà, donc je suis le premier à dire que cela doit évoluer pour une part.
Pour le réseau de neurones, je suis très intéressé par ce que tu en penses. En fait j'ai toujours été intrigué par les réseaux de neurone car j'ai toujours trouvé qu'on pouvait faire la même chose avec des approches moins "boite noire". Pour le vérifier, il y a déjà 5 ans, j'avais développé un système motivationnel permettant l'émergence d'une forme de proto-conscience pour une IA (ok, je dois fumer la moquette, mais en fait ca me semble relativement trivial à faire). Comme toujours cette réponse tranchée sur le réseau de neurones est débile, surtout quand on voit les perf en matière de reconnaissance d'objets des réseaux de neurone VS les systèmes experts. Et si cela tenait à la faiblesse des requêteurs en matière d'analogie (4 est 4 et non à peu près 4 pour un système expert classique, ce qui évoque plein de concepts, et n'est donc pas une simple condition) ? C'est la question sur laquelle je me suis arrêté, en fait il faut ensuite faire le système d'écriture de procédures avec des objets arborescents, et par paresse et manque de temps, j'ai remis cela à plus tard (ca m'a permis de lancer sur le marché d'autres produits). Je pensais m'y remettre à la retraite si quelqu'un ne le fait pas déjà avant. Des labos de recherche dans cette veine sont centrés sur l'apprentissage (ils qualifient la cartographie conceptuelle du robot comme une accumulation d'expériences sensorielles associées entre elles), il y a de très bons laboratoires français en la matière.
Tout cela pour dire que le réseau de neurones est bon non par le fonctionnement du neurone seul (même si ca compte) mais par les câblages. Souhaites-tu partir sur du câblage type reconnaissance de formes, ou un autre type de câblage ?
Pour répondre à ticktack, pourquoi des désillusions ? Comment travailles-tu ? Pour ma part, c'est soit en prenant les plus grands mouvements de la période étudiée (c'est les excès haussiers et baissiers et les
break out avec vidage du carnet d'ordre) en cherchant des corrélations (donc on connait l'entrée-sortie, il manque juste l'aspect prédictif de ces moments), soit en prenant toutes les positions de la journée en regardant ce qui va discriminer significativement les solutions perdantes (les entrées sont connues, c'est tous les ticks, et pour les sorties il faut poser des hypothèses, soit un
momentum, de préférence court pour éviter la pollution du temps qui passe, c'est ce que je préfère, soit mettre un stop loss très faible, soit mettre un take profit mais là le risque c'est la sur-optimisation). Il y a bien entendu d'autres méthodes, par exemple partir de l'indicateur ou du mix d'indicateurs (se fier aux descriptions faites sur Internet) pour voir ce qu'il donne (je n'aime pas trop cette approche car elle me met des œillères, mais ca peut fonctionner).