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Re: Trading algorithmique

par Chino » 23 Oct 2014 13:41

Bonjour,

Très intéressé par cette discussion.

J'ai pas mal travaillé sur la recherche d'algo. Principalement sur Matlab.

- cotation future CAC40
- problématique de tp, sl sur la même bougie : j'analyse tick par tick pour éviter le problème présent à priori sur PRT.

Je voudrais juste alerter un peu sur les algos avec des backtests aussi courts. Avoir un algo qui turbine pendant 2 ans est assez simple à trouver !!!! Avec une exploration sur la paramétrie de tes indicateurs, tu pourras toujours trouver les bons paramètres qui ont fonctionné.

Je ne sais pas si tu as travaillé avec l'approche Walkforward mais pour moi c'est indispensable.

Explication: tu sépares le passé en 2 blocs par exemple 2000-2005 et 2006-2007

- le premier pour calibrer et trouver des bons paramètres (tâche automatisée) qui donnent de bons résultats sur cette période

- le deuxième bloc pour appliquer ces mêmes paramètres !!!

Sinon ça n'a pas de sens, et tu fais glisser ces 2 blocs pour survoler toutes tes données

Dans l'attente d'échanger avec vous tous sur ce sujet,

Bon courage et n'hésite pas si tu veux un peu d'aide sur matlab si tu ne connais pas.

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 23 Oct 2014 18:16

Bonjour à tous... je ne manquerai pas la lecture de cette nouvelle file... qui est une bonne idée... perso j'ai une stratégie en place( et automatisée depuis peu) sur prt... j'ai obtenu de bons résultats en backtest (12 mois) et en réels (6 mois) avant d'automatiser.... ma stratégie est aussi basée sur l'achat sur bol inférieure et revente sur bol supérieure et lycée de Versailles..., avec d'autres options , depuis juin les gains se sont réduits... (retournement de marché) et il à fallu que je trouve un "filtre" sur mes positions longues pour m'adapter à un marché à tendance baissière... ça fonctionne pour l'instant...

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 23 Oct 2014 21:07

agioanni a écrit:
jctrader a écrit:Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation


non c'est normal. le taux de réussite est très élevé (de 70 à 80%). c'est entre du mean reversal à 60% et du scalping à 90%.



N'empêche ....mathématiquement c'est possible mais fort peu probable (moins d'une fois sur 95 tirages avec les % que te donnent ton backtest ).

Idem pour ton ton DD très faible ..

Ily'a forcément un os qqpart . Juste un conseil de prudence :mercichinois:

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 24 Oct 2014 13:17

"par agioanni » Mer 22 Oct 2014 13:34
Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8)"


Bonjour Agioanni... qu'entends tu par "version désoptimisée" ?

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 24 Oct 2014 14:08

Ernesto a écrit:"par agioanni » Mer 22 Oct 2014 13:34
Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8)"


Bonjour Agioanni... qu'entends tu par "version désoptimisée" ?


Il est très facile de trop optimiser. Par exemple si mon algo me donne une valeur optimale de 12.3, je change pour 10 ou 15. Si je trouve une combinaison de règles qui donne un profit factor de 11 je jette tout à la poubelle car ce n'est pas raisonnable. je teste sur d'autres timeframes. Un profit factor de 2 me parait déjà important.

Re: Trading algorithmique

par kieran » 24 Oct 2014 16:20

J'avais vu un truc sur le cac 40, en unité de temps journalière, si le volume du jour est >1.5 fois le volume moyen sur 20 jours et que la variation est >1.5% (cela dépend de la volatilité) après une période de baisse. Alors achat
Mais, cela ne dit pas quand vendre.
Cette approche est pas mal. Il y a peu de chances de perdre avec un bon profit factor mais peu de signaux.

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 25 Oct 2014 14:20

agioanni a écrit:
Ernesto a écrit:"par agioanni » Mer 22 Oct 2014 13:34
Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8)"


Bonjour Agioanni... qu'entends tu par "version désoptimisée" ?


Il est très facile de trop optimiser. Par exemple si mon algo me donne une valeur optimale de 12.3, je change pour 10 ou 15. Si je trouve une combinaison de règles qui donne un profit factor de 11 je jette tout à la poubelle car ce n'est pas raisonnable. je teste sur d'autres timeframes. Un profit factor de 2 me parait déjà important.


Ok... je comprend mais... quand savoir si une stratégie est trop optimisée...? pour ce qui est du profit factor, j'ai augmenté celui de ma stratégie en réduisant le nombre de trades perdants bien-sur, mais aussi en diminuant la somme moyenne perdue par trade...

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 25 Oct 2014 14:29

Tu as un super drawdown sur ton backtest... tu as programmé combien de contrat par position prise et à quel prix, et quel est le capital de départ... ?

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 27 Oct 2014 12:12

Plus tu optimises sur une période passée, moins tu as de chance que cela fonctionne dans l'avenir. Il n'y pas de règles absolue. si tu as un profit factor de 10, c'est impossible. si le résultat est de 30% supérieur si tu passes un paramètre de 12.5 à 12.6 c'est de la chance.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 27 Oct 2014 12:14

Ernesto a écrit:Tu as un super drawdown sur ton backtest... tu as programmé combien de contrat par position prise et à quel prix, et quel est le capital de départ... ?


j'accumule de 1 à 3 contrats. le capital de départ n'a pas de signification.

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