journal du Deltamike

[DeltaMike]

"10 points en moyenne"

c'est un exemple tu peux choisir ce que tu veux.

sur l'image qui représente la grille d'option de l'ES.

La ligne bleue représente le cours actuel du contrat future ES à 50 $ le point. le cours actuel est d'environ 5630 colonne du milieu.

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Coté Puts, colonne des ventes, direction : prix décroissants des options ( OTM)

je choisis de vendre le put (car je suis z'un excellent tradeur et j'ai une stratégie du diable qui m'a rendu millionnaire en partant de zéro en 3 jours) en face du cours 5540 : le prix à vendre est de "0.70"
bon....je suis éloigné de 90 points ( en moins ) par rapport au cours actuel.

si à l'expiration: le cours se trouve n'importe ou au dessus de 5540 ( l'endroit de ta vente de put sur la grille)
tu gagnes ton "0.70"

Si il est en dessous, tu raques le nombre de points dépassés de cette limite à 50 $ le point (!)

"0.70" est le prix de l'option: Comme c'est "l 'ES" contrat de future à 50 balles le point....ben ton "0.70", il correspond à un gain de 0.70 x 50 = 35 dollars

résumé: si le cours reste bien au dessus de 5540 à l'expiration, tu gagnes 35 balles.

si le cours termine est en dessous...ne serait-ce que de 10 petits points...tu douilles de 10pts x 50$ le pts = 500 balles (!)

mais...il faut que le cours chute de 90 pts...ca te laisse de la marge...donc des probabilités.

ca c'est le trader qui décide .

Donc tu vois bien que plus tu éloignes la borne de gain/perte....moins tu gagnes

Symétriquement tu peux faire la même combine du caté des call...et tu te retrouvs avec tes deux bornes qui constituent une fourchette de prix (que tu as donc décidé) dans laquelle le cours ne dois pas sortir.

Cette méthode est typiquement celle qui ne te fait perdre qu'une seule fois car si le cours fôut le camps dans une direction ou dans l'autre (suite une news imprévisible) et qu'il chute de 120 points ( plus ou moins 2.2%, c'est pas la mort de l'indice)...tu paumes 6K ...si ton compte est inferieur...tu te fais liquider par le broker....et tu risques de payer encore plus si le broker n'arrive pas à fermer ta position par manque de Contrepartie...bref t'es endetté...

Tout ça pour 35 balles.de gain convoité avec une seule option ES de chaque coté ( put et call).... Bref t'es foutû!

C 'est pour cela que j'étudie en ce moment comment combiner des options pour fixer les pertes quoi qu'il arrive (tant pis si ce compromis réduit drastiquement le gain)

[DeltaMike]

Evidement, tu peux faire l'exacte inverse: acheter des options au même endroit (au lieu de les vendre)

dans ce cas tu retournes toute la crêpe stratégique sans rien changer. ( grosso modo: en fait il y a une petite différence entre l'achat et la vente sur une même ligne de put dans l'exemple, je le néglige))

Si le cours ne dépasse pas 5540 (soit la différence de 90 pts) tu perds ton " 0.70" donc 35 balles.
Et si il dépasse la limite des 5540 tu gagnes le nombres de points qui ont franchit cette limite à 50$ le point .

Là c'est pas mal, si le cours s'envole ou tombe de plus ou moins 2.2% (pour reprendre l'exemple) tu gagnes 6K.

et tu n'as pris que 35 balles de risques

Seulement 90 pts si tu as que 20% de proba de réussite ( c'est donné par le logiciel de trading) ...ben ça c'est le trader qui voit... Une journée comme aujourd'hui les + ou - 2.2% faut y croire ! c'est encore moins probable (!)

c'est du trading donc tout est histoire de compromis même avec les options.

[nuts]

ça fait un peu loto Française des Jeux
ça me donne envie

[DeltaMike]

" c'est vous qui voyez"

"Y'en a qui ont essayé, y z'on eu des problèmes"

[DeltaMike]

aujourd'hui je vais continuer à essayer de m'entrainer, je vais attendre l'ouverture US.

j'ai repensé a un setup de scalping, ce week end, pendant que je choisissais une boite de haricot vert en promotion, lors de mes cominches du samedi ( moment particulièrement tartant au possible).

je prend du renko avec Ichimoku mais je ne laisse que le nuage SSA et SSB) j'enlève la kijun, la tenkan, et la chiku.

le but est de voir une tendance avec du retard pour éviter de se précipiter...si la tendance est forte depuis un moment, je rentre dans un creux de "l'escalier de Dow" avec du renko qui change de couleur, la première brique.

il faut que le nuage soit vert et qui monte (avec une bonne pente moyenne) depuis le début de son apparition , j'aimerais bien avoir une ou deux marches de "l'escalier de Dow" bien nettes.

SL..je sais pas trop...une moyenne mobile 30, ou le nuage ( mais ca fait des fois un peu trop loin)

TP 1.3 fois le SL au pif

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un autre exemple:

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des fois il y a pas beaucoup d'espace entre la première brique qui annonce la prise de position et la MM30. dans ce cas je peut prendre le nuage avec TP=1.3 x SL

je ne vais pas faire de back test je vais laisser cela dans un coin de l' écran sur l'indice que je dois surveiller pour les options. on verra comment je me conduit ( mais jme connais )
juste pour tuer le temps en surveillant le SP500

[DeltaMike]

question option ca va pas mal:

un spread sur xsp, 1 ventes a nues sur mes (1 lot call et put) risque max : 70 $

un spread otm sur ES tout partout vert.

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[DeltaMike]

j'espère que le SP500 va "ranger" jusqu'au boite a lunch

[DeltaMike]

des petites choses comme celles là: sur le mnq à 2$ le point..Car le mes ne bouge presque pas. (ce qui est bien pour mes options.)

2 trades ...bon ....il faut que j'en fasse quand j'attend devant les écrans...des dizaines pour voir ou ça va me mener.

Au niveau comportement: c'est pas terrible : coupé trop tôt le deuxième trade.

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Mes options sont ajustés en risque nul, mais trop tôt.
je vais emmener tout à l'expiration pour pas payer de frais pour sortir.



j'ai l'assurance de faire mes 12 $.

Si le marché décide de bouger de 25 pts ca peut monter à 37$...mais j'y crois pas...enfin on ne sais jamais.
En fin de séance 25 pts ça fait un poil moins que - ou + 0.5% c'est pas non plus mission impossible.

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j'ai fini mon exercice.


Rien fait d'autre, car vidange de la caisse et j'ai les mains déguelasses.

on verra demain pour des entrainements encore et encore...et puis un peu cette histoire de scalping-pour-voir

[DeltaMike]

mardi 17 sept

toujours des tentatives de scalping avec le nuage. (micro dax) 1 lot

j'en ai fait un vert. au tp .

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[nuts]

pour le camboui, la lessive ça marche super avec une éponge côté vert (doucement) ou une brosse
ou produit vaisselle
en finition alcool à brûler éventuellement (ou tout type d'alcool qui ne se boit pas (faut pas gacher))

[DeltaMike]

j'ai essayé d'en faire un ce matin avec le jpy : même méthode : ( cfd à risque limité du Forex de chez ib via prt)

Même setup: nuage ben pentu depuis son origine, reprise d'un "escalier de Dow" et SL sur la MM30

j'ai raté le trade: je me suis mal conduit: on vois que je suis rentré une première fois...hésitation du cours...peur...> sortie

re-rentrée en me traitant de tous les noms d'oiseaux ( re fleche verte )

re sortie car vraiment " je ne le sentais pas "---> pourtant ya rien a sentir c'est juste du trading.

pis c'est dommage , en fait le trade était bon.

vla la photo:

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[nuts]

bizarre ton graphique

[DeltaMike]

c'est du renko avec un nuage Ichimoku bricolé

et puis j'aime bien les nuages

[DeltaMike]

sur le dax j'ai voulu faire un short stradle...et puis le dax est monté...monté et a atteint la limite...ajusté en iron fly vite vite vite ( d'ailleurs c'est ce moment que j'ai pris le trade de tendance au TP)

fallait pas trainer

je passe à -114 de parte maxi et ...si le dax veux bien repasser par les 18700 je le couperais dans cette zone ( j'ai un graphique partiel ( car j'ai pas payé les données en direct sur le dax)...ça suffit pour de l'entrainement.

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au départ je suis partit de ça ( en perte indéterminés)

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[DeltaMike]

Pour le cambouis, Nuts, j'ai une bonne méthode :

je prend la crème à mains ( pour peaux très sèches)

je m'en tartine une bonne platrée sur les deux faces, et 20 minutes plus tard je le refait avec une petite quantité.

j'attend un bon quart d'heure pour que les mains soient sèches (normal quoi)...le temps de sortir la caisse à clou...


Et quand je me lave les mains ( savon ordinaire) ca part bien ...super bien, même autour des ongles.

[DeltaMike]

tien n'en vla encore un

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A l'instant......

pas eu le courage de depasser RR= 1
stop à -27 $ sur la MM30

[DeltaMike]

bon ce mercredi de FED
je vais m'entrainer un peu ( voir le topic des options)

le scalping va pas marcher avant 20h, donc je vais même pas essayer: 20 h c'est tard

demain je vais réessayer de continuer mon scalping " au nuage"

pour l'instant depuis lundi: j'en ai fait 15

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5 euros le pts sur le dax (DXM) et 2$ le pts sur MNQ

mais je vais changer pour le DXS ( que je ne connaissais pas) qui est le Future Dax à 1 euros le point. j'ai les données en temps réel uniquement sur prt ( j'ai pas acheté pour TWS)
c'est trop 5 euros le point.

A noter que les petits rouges sont les trades de "dégonflé" car coupé trop tot...ils furent gagnant par la suite.

je me suis pris un SL en début de semaine. sur une petite position. ( tres proche de la MM30)

[DeltaMike]

Hiers j'ai pas touché au scalping...setup ou pas. Le trading d'option était plus adapté.

aujourd'hui je reprend mon test scalping au nuage dax DXS ( 1 euro le pts sur future) et mnq à 2 $/pts...le mes aussi à 5$/pts (si je dois le surveiller)

j'ai intégré les frais dans le paper-trading de prt mais comme le setup apparait que 3 ou 4 fois par jour, ( et que des fois je ne les prend pas tous) je ne devrais pas être trop pénalisé par les frais des micro-lots .
Et puis j'ai pas envie de faire tourner un autre prt ig a coté : trop compliqué a gérer avec 2 écrans.

avec 4 trades par jours en micro lots maxi si je perd de l'argent ce ne sera pas la faute des frais

[DeltaMike]

m'en suis fait un autre ce matin vers 10h sur le jpy

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j'en ai pas fait sur le dax qui a magnifiquement monté car j'étais pris pour rediger mes fiches.

le premier oscillait entre 68 yen et -30 yen au compteur....une somme dérisoire.
bon ...ca vaux rien..il en faut déjà 140 pour faire un dollar...je coupe ce trade

je relance le trade...pareil ...je recommence encore ....au prochain setup....et là il a bien voulu me le faire à 1400 yen le point sois 10 $ le pts...un bug de démo? j'ai rien touché dans les réglages.

pas grave, ce qui m' intéresse c'est les stats que je note sur un bout de papier, ce qui compte c'est si ce petit setup tiens la route...et moi ausssi

[DeltaMike]

n'en vla encore un

Le plus difficile c'est d'attendre que le nuage soit bien pentu et bien formé.

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nouvelle regle :je ne prend qu'un seul séteupe par nuage...cela évite les re-rentrées hazardeuses FOMOtestques.

une trentaine d'euros pour celui ci , idéal pour le monê manadjemante. si je perd je m'en moque totalement, si je gagne c'est pareil j'oublie vite.