Scalping et Day Trading du vendredi 6 décembre 2013

[Rogue]

Petit point bourse de l'après-midi...

Après 2 jours à regarder le marché reprendre de nouvelles marques, voilà comment se trouvent mes positions :

- put ratio : la part acheteuse a été revendue au max de la journée (84) soit 200% de PV
- la part vendeuse est maîtrisée par de la vente de future
- des calls achetés en point bas (4090) crachent grave...
- j'ai coupé ma position acheteuse d'échéance janvier sur le plus haut actuel (4127 échéance janvier, il y a 2/3 points de plus que pour décembre) parce que mes puts 4250 de mes puts ratio étaient en surnombre et couvraient mon future janvier (faut suivre hein...)
- je traine des calls 4350 qui étaient "gratuits"... j'vais bien voir si dans les 15j on remonte à 4280/4300 on ne sait jamais
- j'ai vendu du future décembre là sur 4115 on verra bien...

[Tulipe]

c'est du yankee power ca.

+1% en pre-market a 10 petit points des plus haut historiques.

le nasdaq retape un plus haut en futures et pre-market , donc pas officiel ...

[frigolite]

Je vois un décorélation entre CAC et les indices futures US meme si ce n'est pas comparable.
Je crois le CAC est malade au lit aussi meme par rapport au DAX
Chute des indices europeens alors que les indices US ont a peine bougé


Concenrnant l'impact du dividendes.
Il faut etre long (cash) plutot que short s'il y a des versement de dividendes
merci de ta réponse

La question de jyong est pertinente. Je me pose la même question.
Si quelqu'un a une réponse... :musique:

Il me semble que Serge a répondu quelques posts plus haut.
En résumé, quand il y a détachement du dividende, le cours baisse de x points et tu empoches x points si tu es long. Si tu es court, tu récupères la baisse de x points mais tu paies les x points de dividendes.

[jeanma]

Je vois un décorélation entre CAC et les indices futures US meme si ce n'est pas comparable.
Je crois le CAC est malade au lit aussi meme par rapport au DAX
Chute des indices europeens alors que les indices US ont a peine bougé


Concenrnant l'impact du dividendes.
Il faut etre long (cash) plutot que short s'il y a des versement de dividendes
merci de ta réponse

La question de jyong est pertinente. Je me pose la même question.
Si quelqu'un a une réponse... :musique:

Il me semble que Serge a répondu quelques posts plus haut.
En résumé, quand il y a détachement du dividende, le cours baisse de x points et tu empoches x points si tu es long. Si tu es court, tu récupères la baisse de x points mais tu paies les x points de dividendes.

merci frigolite

[jyong]

Merci Frigolite et serge

Je crois c'est la meme chose en Turbos.

Mais les warrants ? lool

CA fait 10 ans que je suis dans le CAC, je fais peu attention à cela.

[marcus]

Petit point bourse de l'après-midi...



- put ratio : la part acheteuse a été revendue au max de la journée (84) soit 200% de PV
- la part vendeuse est maîtrisée par de la vente de future
....... (faut suivre hein...)

J'essaye de suivre Rogue, c'est passionnant mais je ne comprends pas le put rotio....

[frigolite]

[serge75017]

Je vois un décorélation entre CAC et les indices futures US meme si ce n'est pas comparable.
Je crois le CAC est malade au lit aussi meme par rapport au DAX
Chute des indices europeens alors que les indices US ont a peine bougé


Concenrnant l'impact du dividendes.
Il faut etre long (cash) plutot que short s'il y a des versement de dividendes
merci de ta réponse

La question de jyong est pertinente. Je me pose la même question.
Si quelqu'un a une réponse... :musique:

Il me semble que Serge a répondu quelques posts plus haut.
En résumé, quand il y a détachement du dividende, le cours baisse de x points et tu empoches x points si tu es long. Si tu es court, tu récupères la baisse de x points mais tu paies les x points de dividendes.

en fait c est tres interessant quans le cac fait une grosse baisse ( genre 3600 ou 3700 ) :
- t empoches des dividendes sur des valeurs qui ont bien baissé
- t attends une remontée du cac pour double benef ( indice + dividendes )

imagine les mecs qui ont achetés lindice a 3300 ou 3600 .......les dividendes c est pas rien
et pour les investisseurs de long terme c est le top : sur certaines valeurs , en 8a10 années de dividendes, c est comme si les actions prises au depart etaient remboursées a 100% !

genre axa qui valait 9 euros
fte a 14 euros
etc etc

[jeanma]

impact dividendes pour next week ( source IG ) ....

Serge,

ce fichier est téléchargeable sur le site de IG ou il faut leur demander

[serge75017]

impact dividendes pour next week ( source IG ) ....

Serge,

ce fichier est téléchargeable sur le site de IG ou il faut leur demander

sur le net on trouve des especes de calendriers avec des detachements de dividendes ( pour le cac en tout cas )

mais faut distinguer " detachement du dividende sur la veleur" et " impact du dividende d une valeur sur l indice coté par le broker"

auquel cas faut se renseigner aupres de son broker

[Tulipe]

en fait c est tres interessant quans le cac fait une grosse baisse ( genre 3600 ou 3700 ) :
- t empoches des dividendes sur des valeurs qui ont bien baissé
- t attends une remontée du cac pour double benef ( indice + dividendes )

imagine les mecs qui ont achetés lindice a 3300 ou 3600 .......les dividendes c est pas rien
et pour les investisseurs de long terme c est le top : sur certaines valeurs , en 8a10 années de dividendes, c est comme si les actions prises au depart etaient remboursées a 100% !

genre axa qui valait 9 euros
fte a 14 euros
etc etc

Bravo tu deviens Buffetiens

[Rogue]

Petit point bourse de l'après-midi...



- put ratio : la part acheteuse a été revendue au max de la journée (84) soit 200% de PV
- la part vendeuse est maîtrisée par de la vente de future
....... (faut suivre hein...)

J'essaye de suivre Rogue, c'est passionnant mais je ne comprends pas le put rotio....

Quand on était en haut (4300) j'ai fait des put ratios : vendre des puts et acheter d'autres puts avec la prime versée. C'est une stratégie "gratuite" dans le sens où la vente des uns couvre l'achat des autres.

Ensuite, on attend une grosse baisse et dans ce cas :
- les puts achetés sont extrêmement valorisés
- les puts vendus sont sur-couverts par les puts achetés

Au débouclage (donc en bas) :
- les puts achetés sont revendus avec une très grosse PV
- les puts vendus sont laissés tels quels en espérant qu'à l'échéance les puts vendus vaudront 0

[serge75017]

en fait c est tres interessant quans le cac fait une grosse baisse ( genre 3600 ou 3700 ) :
- t empoches des dividendes sur des valeurs qui ont bien baissé
- t attends une remontée du cac pour double benef ( indice + dividendes )

imagine les mecs qui ont achetés lindice a 3300 ou 3600 .......les dividendes c est pas rien
et pour les investisseurs de long terme c est le top : sur certaines valeurs , en 8a10 années de dividendes, c est comme si les actions prises au depart etaient remboursées a 100% !

genre axa qui valait 9 euros
fte a 14 euros
etc etc

Bravo tu deviens Buffetiens

merci
le but ultime c est de devenir rentier
tu crois pas que j ai envie de me faire Dragées Fucca 12h/ jour devant mes ecrans pendant 20 ans non plus ?

[Tulipe]

Sauf que au moment où tu laches tes put acheter , tes put vendus sont naked donc at risk.

si on continue de baisser , leur appreciation peut annuler toutes la PV voir faire une MV consequente.

Il faut mettre du future en face en gestion delta fractionner , cela est le mieux.

[frigolite]

en fait c est tres interessant quans le cac fait une grosse baisse ( genre 3600 ou 3700 ) :
- t empoches des dividendes sur des valeurs qui ont bien baissé
- t attends une remontée du cac pour double benef ( indice + dividendes )

imagine les mecs qui ont achetés lindice a 3300 ou 3600 .......les dividendes c est pas rien
et pour les investisseurs de long terme c est le top : sur certaines valeurs , en 8a10 années de dividendes, c est comme si les actions prises au depart etaient remboursées a 100% !

genre axa qui valait 9 euros
fte a 14 euros
etc etc

Effectivement, mais sur cfd à risque limité cac chez ig (je ne sais pas pour les autres brokers), il faut tenir compte des frais ovn. Et ces derniers sont plus élevés que les dividendes versés sur une année pleine. Un membre (Kapistar je crois) avait calculé les détachements des dividendes pour le cac et le indice anglais sur un an et comparé ceux-ci avec les frais ovn d'une position longue tenue la même durée.
Par contre les actions sur compte titre ou pea, c'est tout benef.

[Rogue]

Sauf que au moment où tu laches tes put acheter , tes put vendus sont naked donc at risk.

si on continue de baisser , leur appreciation peut annuler toutes la PV voir faire une MV consequente.

Il faut mettre du future en face en gestion delta fractionner , cela est le mieux.

Mais c'est ce que j'ai fait très cher ami...

[jyong]

478 des valeurs ouvrent en hausse sur le SP500 sauf 7 en baisse et 13 stables

contre pied, beartrap. La bonne news devient good

[serge75017]

en fait c est tres interessant quans le cac fait une grosse baisse ( genre 3600 ou 3700 ) :
- t empoches des dividendes sur des valeurs qui ont bien baissé
- t attends une remontée du cac pour double benef ( indice + dividendes )

imagine les mecs qui ont achetés lindice a 3300 ou 3600 .......les dividendes c est pas rien
et pour les investisseurs de long terme c est le top : sur certaines valeurs , en 8a10 années de dividendes, c est comme si les actions prises au depart etaient remboursées a 100% !

genre axa qui valait 9 euros
fte a 14 euros
etc etc

Effectivement, mais sur cfd à risque limité cac chez ig (je ne sais pas pour les autres brokers), il faut tenir compte des frais ovn. Et ces derniers sont plus élevés que les dividendes versés sur une année pleine. Un membre (Kapistar je crois) avait calculé les détachements des dividendes pour le cac et le indice anglais sur un an et comparé ceux-ci avec les frais ovn d'une position longue tenue la même durée.
Par contre les actions sur compte titre ou pea, c'est tout benef.

tout a fait d accord .......
il est preferable d avoir ses actions sur pea et trader indices sur cfd à risque limité ( quoique je sais pas avec la derniere loi retroactive sur les pea...merci flamby )

[Tulipe]

RK : je sais bien , c'etait davantage pour nos lecteurs d'aventures optionelles afin de ne pas les induires en erreurs.

[Rogue]

RK : je sais bien , c'etait davantage pour nos lecteurs d'aventures optionelles afin de ne pas les induires en erreurs.

Les enduire d'erreurs, loin de moi cette idée !

Mais je l'avais précisé non dans mon résumé ?