Cimetière des méthodes de Plataxis

[plataxis]

Bonjour,

Tout d'abord spéciale dédicace au journal de trading de Brian Scalp qui m'a inspiré le titre de cette file.

Mon idée est de prendre le temps d'écrire ici un peu toutes les idées saugrenues que je peux avoir pour intervenir sur le DAX en intraday. Pourquoi le DAX et pourquoi l'intraday ? Parce que c'est ce que j'ai le plus observé pour l'instant, même si ça ne me donne aucun avantage à tenter ma chance en réel.

Première idée, le retour (ou "régression") à la moyenne : c'est un phénomène connu des sciences de la nature : quand un paramètre s'éloigne de sa valeur moyenne, il y est bien souvent ramené d'une manière ou d'une autre.

En trading ça peut se traduire très facilement par "je rentre sur les valeurs extrêmes et je boucle sur les valeurs moyennes".

Un outil idéal et bien connu est la bande de bollinger : entrer contre un mouvement qui vous emmène sur X écarts-types (2 par défaut) pour prendre un bénéfice au retour à la moyenne mobile centrale.

Si je prends le DAX en UT 5 min, une BB sur 20 périodes et un écart type de 2, ça peut par exemple donner ça avec un stop à 20 points :

DAX 5 minutes.png (64.2 Kio) Vu 2070 fois

On a donc gagné
14+10+18+3+22=67 points et perdu 2 stops à -20 soit bilan 67-40= +27 points.

C'est correct, mais c'est jamais qu'un Profit factor de 67/40 = 1,67 < 2, et encore, j'ai la chance d'avoir les cartes sous les yeux en construisant le plan de trading.

Regardons maintenant la journée de la veille pour voir ce que ça aurait donné :

DAX 5 minutes.png (44.65 Kio) Vu 2070 fois

Et là on comprend que c'est une fausse bonne idée :
5+7-20-20 = 12-40 = -28

Discussion : on peut discuter les UT, les stop et TP, etc., mais on comprend que pour rendre ça gagnant on part de très loin... Et on se prend à rêver de faire exactement le contraire en espérant être dans les gros mouvements qui décalent plutôt que dans les petites réactions à contre tendance. J'y reviendrai...

[Djobydjoba]

S'il suffisait d'acheter les BB basses et de vendre les BB hautes avec un SL à 20 points ça se saurait...
Ca peut être un point de départ, mais il faut mettre en place plusieurs filtres additionnels, et certainement le filtrage discrétionnaire.

[Djobydjoba]

quand un paramètre s'éloigne de sa valeur moyenne, il y est bien souvent ramené d'une manière ou d'une autre.
En trading ça peut se traduire très facilement par "je rentre sur les valeurs extrêmes et je boucle sur les valeurs moyennes".

Un retour à la moyenne, ce n'est pas forcément le prix qui revient vers la moyenne, la moyenne peut aussi revenir vers le prix. Et alors la technique ne fonctionne pas.

Car lorsque le momentum est fort, il y a donc forcémement très peu d'amplitude de retracement du prix, et souvent uniquement des consolidations "à plat". Danx ce cas c'est la moyenne qui finit par revenir au contact du prix et non pas l'inverse, et c'est souvent lorsque la moyenne a rejoint ce prix stagnant qu'une nouvelle impulsion du prix (breakout) dans le sens de la tendance se produit.

[Sid]

Salut,

Une piste à explorer pourrait être le fait de détecter les "anomalies" qui pourrait potentiellement casser le range et aller justement dans le sens contraire de ce que le retour à la moyenne voudrait.

Par exemple sur ton 2e graphique, la moyenne a une pente très prononcée vers le bas et le prix est sortie de la BB- vers 13230. Prendre position en vente pourrait être judicieux.

Même scénario sur la graphe 1 vers 15h30 mais à la hausse.

A prendre avec des pincettes parce que sur un graphique on trouve souvent des corrélations là ou elles n'existent absolument pas

[plataxis]

Ah, le discrétionnaire... Ce truc extra qui rend gagnant toutes les méthodes du monde... Et que nous sommes nombreux à chercher encore ! D'où la recherche d'une méthode un peu plus engageante au départ, quitte à mâtiner ça d'une "impression" subjective pouvant améliorer encore le résultat.

Restons en à cette idée de momentum, exprimé tant par la "pente" de la moyenne mobile que par... l'indicateur "momentum"

Donc ici sur 20 périodes (pour faire comme la BB) nous voyons bien que l'idée de Sid est bonne :

- pour le graphique du jeudi, car un short lorsque le momentum dépasse les 42 du matin vers 10h, le prix s'effondre encore de 70 points ;

jeudi momentum.png (50.64 Kio) Vu 1904 fois

- pour le graphique du vendredi, car là encore lorsque le momentum dépasse ses précédents excès ET que la BB est cassée, le prix évolue encore d'une trentaine de points par deux fois.

vendredi momentum.png (52.4 Kio) Vu 1904 fois

Maintenant voyons ce qu'il se passe lundi :

lundi momentum.png (53.91 Kio) Vu 1904 fois

C'est une journée assez frustrante car
1/ soit l'on part du principe que l'on a pris aucun trade, le momentum peinant à égaler son précédent plus bas alors que la BB est déjà très largement enfoncée à 11h50
2/ soit l'on admet que l'on a vendu au plus bas de la journée et il reste à définir comment a été géré la perte. Si l'on se réfère à la journée du vendredi, où l'on est passé par -12 points, un stop à 13 points (0,1% des 13000 du DAX) serait trop court à cause du spread et un top à 14-15 points serait optimal pour l'instant.

Avec TP 30 et SL 15 pour l'instant nous avons une stratégie intéressante avec un R:R de 2/1 qui nous donne 3 gains de 30 points pour une perte de 15 points soit un Profit factor de 90/15 = 6 !

Bien sur c'est à relativiser par la faiblesse de l'échantillon... Que nous allons étoffer tranquillement.

[plataxis]

Et voici une journée qui donne nettement moins envie : avoir raison 2 fois sur le sens et perdre à chaque fois 15 points est frustrant. On se prend l'envie d'élargir le stop, mais jusqu'à perdre combien sur les mauvais trades ? Au moins ici le RR 2 nous donne un rattrapage sur le trade de l'après midi. Evidemment psychologiquement c'est dur à supporter...

lundi momentum.png (60.24 Kio) Vu 1881 fois

C'est typiquement le genre de journée volatile à donner envie de s'en remettre à, par exemple, les bougies heiken achi... Que l'on regrette lorsque ça ne bouge pas assez !

lundi momentum HA.png (61.65 Kio) Vu 1881 fois

[Djobydjoba]

Ah, le discrétionnaire... Ce truc extra qui rend gagnant toutes les méthodes du monde

Le discrétionnaire c'est l'analyse et la compréhension du contexte des marchés. On s'adapte au contexte. On ne prend pas tel trade parce qu'il va y avoir les minutes de la FED ce soir par exemple. Ou bien on ne joue que la hausse parce que la tendance de fond est haussière. Etc, etc.

L'isolation d'une UT, avec l'ambition de trouver un schéma rentable reproductible dans cette seule UT est totalemement illusoire à mon avis. Il est nécessaire de travailler aussi avec les UT supérieures, qui évidemment influencent l'UT de travail. Tracer les supports et résistances dans les UT supérieures, analyser le directionnel de fond et la cyclicité du mouvement des prix dans ces UT, etc, etc. Donc de très nombreuses informations de marchés à analyser et synthétiser pour prendre la décision discrétionnaire d'y aller ou pas au final.

[plataxis]

C'est le bon sens même Djoby. Pour autant multiplier les infos ne m'amène la plupart du temps qu'à la paralysie. Si déjà une forme de filtrage me permettait d'envisager une méthode à peu près viable...

Aujourd'hui en reprenant l'idée de cassure de la BB sur momentum, on pouvait profiter d'une baisse de 60 points à la mi-journée, sous réserve d'un stop d'une vingtaine de points. Bon R:R mais assez stressant !

[Djobydjoba]

Pour autant multiplier les infos ne m'amène la plupart du temps qu'à la paralysie. Si déjà une forme de filtrage me permettait d'envisager une méthode à peu près viable...

Justement, la majeure partie du filtrage se fait dans les UT supérieures à ton UT de travail. Si tu trades en M5, il faut bien analyser et identifier en M30 et H2 par exemple, à l'aide de l'AT, les zones potentiellement chaudes, c.a.d. les zones sur lesquels le prix est susceptible de réagir. Et également le directionnel, la tendance. Une fois bien cadré tout cela, on attend que le prix arrive sur les zones identifiées intéressantes, et on regarde en M5 ce qui se passe. Si ça semble réagir comme prévu, avec un signal suffisant de retournement ou de breakout, OK on peut tenter l'ouverture du trade. Si la réaction est insuffisante, on laisse tomber.

Si tu veux progresser tu dois afficher en permanence deux UT supérieures à ton UT de travail. Ça n'a aucun sens de n'afficher et de ne raisonner que sur une seule UT. Avec chaque UT ayant un rapport temporel de 4, 5 ou 6 supérieur à l'UT inférieure (grosso modo). Et observer, observer et encore observer ces UT pour identifier un mécanisme qui fait qu'en M5 il se passe quelque chose parce que dans les UT supérieures il y a telle configuration.

[plataxis]

Ce que tu écris fait sens... sauf que la confirmation dans l'UT "inférieure" coûte tellement cher en points que c'est bien souvent trop tard pour rentrer de mon point de vue.

[Djobydjoba]

Te connaissant, je m'attendais à l'objection.
Pas compris ce que tu veux dire. Je pense que les quelques traders gagnants de ce forum confirmeront qu'ils tradent en multi-UT. Sans cela, impossible d'avoir un biais favorable. Ce biais étant apporté par la tendance de fond et les supports et résistances, tout cela étant déterminé dans les UT supérieures.

[plataxis]

Les UT dites "supérieures" montrent la même chose avec moins de détails : a quelques zooms prêts cela se vaut, le prix est le même pour tous. Evidemment cela peut "pondérer" la valeur d'un support, mais cela se voit aussi en UT plus petites.

Nouvel essai de relecture de la journée, d'abord en mode "scalp" sur le niveau puis en gardant l'idée mais avec une recherche de "tenir coûte que coûte" vers un nouveau plus haut / plus bas : c'est pas mal quand ça se passe bien ! Evidemment avec les cartes en main...

[BryanScalp]

Content de t'avoir inspiré Plataxis

[plataxis]

Petite heure directionnelle prise à contrepied (et contretemps )sur le principe du "bruit" qui fait recette sur le forum.

Ca permet de réussir 4 fois sur 5 avec l'idée d'une réintégration d'un niveau repéré. Du coup il faut une perte qui soit limitée à 4 gains pour être à l'équilibre, soit par exemple TP 2 / SL 8.

[plataxis]

Au total je comptes 23 setup avec la même agressivité (grosso modo : s'opposer à un gros mouvement pour réintégrer un niveau sur quelques points). Avec 2 pertes il faut une perte max de 21/2 = 10,5 gains pour être flat soit par exemple TP 1 SL=10 ce qui est assez confortable, surtout en imaginant que certaines pertes soient évitées en prenant en compte l'heure, les news éco (où il faut adapter, voire éviter d'être à contre-mouvement...) Ca semble étonnant que je l'admette seulement maintenant... Il faudrait peut-être que je me discipline un peu pour faire ça aussi. :musique: