strategie volatilité ouverture US avec CFD à risque limité

[bull&bear]

Bonjour,

je viens de tester ces derniers jours sur le Dax une strategie qui consister à aller short et long en meme temps sur le CFD à risque limité dax vers 15h 29 avant ouverture US dans le but de jouer la volatilité. Ne sachant pas si je dois jouer la hausse ou la baisse (pas d'avis sur le marché - voir mon pseudo )mais avec la conviction que ça va bouger avec beaucoup d'amplitude en ouverture, je place 2 SL suffisamment serrés sur les 2 ordres et des TP nettement plus éloignés. Evidemment, ça ne marche que si la volatilité est suffisante sinon on ne fait que perdre de l'argent avec le spread sur CFD à risque limité.
Y-a-t-il d'autres membres qui pratiquent une stratégie similaire? Sinon quels sont les bons moyens avec des CFD à risque limité et des fonds limités, de jouer la volatilité (ou l'absence de volatilité) sans être exposé au coût du spread et aux appels de marges trop signifcatifs?

Toutes les idées sont bonnes à prendre!

[ticktack]

Merci Bull&bear de cette suggestion.

Je viens de faire quelques backtests en UT1 sur le Dax de cette stratégie et étonnamment avec un bon choix de TP/SL et quelques adaptations ça fonctionne correctement depuis 2015.
Par contre avant les performances auraient été médiocres (trop de drawdown).

Il faudrait voir si c'est transposable à d'autres indices mais là je n'ai pas le temps de creuser plus, si quelqu'un veut tester sur le cac/dow/nasdaq ça serait sympa de nous faire un petit retour.

[Richard]

Hello,

Je crois comprendre que ce que vous faites est un Straddle. Ca peut aussi se faire via des options et vous permettra de jouer la volatilite egalement.

[bull&bear]

merci, oui, on est d'accord que c'est effectivement assimilable à un long straddle. Simplement, je ne souhaite pas trader d'options à ce jour car le pricing des options est encore bien plus compliqué à appréhender et souhaitait savoir si des membres du forum utilisait une technique qui s'apparente à ca avec des CFD à risque limité et avec quel taux de succès. Ou sinon quelles adaptations pour jouer la volatilité avec des CFD à risque limité.

ticktack, merci pour le backtest, c'est encourageant et donc peut-être effectivement à creuser / surveiller comme stratégie !

[ADAM24]

salut ! j'ai pratique cette technique sur les annonces et aussi sur le supertrend !

[ticktack]

Juste pour compléter , j'ai backtesté rapidement sur cac/dow/Nasdaq et malheureusement c'est pas terrible (le pire c'est le Nasdaq ça ne marche pas du tout) ... seul le dax semble être un bon support

[bull&bear]

ticktack, merci beaucoup pour les tests et le retour. Je vais continuer mes essais sur le dax les prochains jours et monter en puissance si ca se confirme (pour l'instant en paper trading avec reel à suivre)

[Intraswingman]

Bonjour à tous ! Effectivement cette stratégie aurait plus de succès en passant par des options, mais d'abord avec pas mal 'expérience !
En directionnel tu risque de voir tes 2 SL touchés si la volatilité est trop forte, erratique et qu'il n'y à pas de mouvement bien définis dans un sens.
Un conseil qui n'engage que moi, sur le trading d'indices nerveux comme le Dow et le Dax : A l'ouverture attendre un petit 1/4 d'heure avant de trader. Cela permet d'y voir plus clair et d'avoir un sentiment plus fiable sur la journée à venir (range, directionnel, piègeuse).
Bons trades à touts les Andliliens et Andliliennes

[FlashBoy]

Hello,
Ta strat revient à partir sans position et à entrer en position en posant deux ordres stop aux niveaux de tes stop loss initiaux. Comme ça t'évites les commissions de l'ordre qui ne sert à rien. Non?

FlashBoy

[ticktack]

En effet flashboy en passant des ordres à l'avance on peut n'ouvrir que le bon côté du trade à chaque fois.
Il faudrait que j'ajoute la notion de working orders dans mon backtesteur et dans mon robot ... ça améliorerait pas mal la rentabilité de ce système en particulier.