Bon désolé j'emb e sur la suite que j'avais initialement promise pour ce sujet, vu que je n'aime pas pondre 2 jets consécutivement, donnant tout sur le premier.
Beaucoup d'entre vous s'intéressent à la
volatilité moyenne, que ce soit
ATR ou ADR sur x bougies ou historique complet. Cette étude ne fait que préciser de telles observations.
On part d'un indicateur de statistiques horaires. Principe d'un trader qui essaierait de chopper un extrême intraday à partir d'une heure X et ne lacher ce trade qu'à une heure de fin Y.
Il simule 2 côtés de trades : si on se place dans la mauvaise direction (sens le moins profitable depuis l'un des 2 extrêmes de prix de la plage horaire jusqu'au prix de cloture de celle ci) en rouge ou alors dans la bonne direction (sens le plus profitable) en vert.
En violet on a donc l'amplitude max de la période : violet = rouge + vert.
ImAGE a venir
Plusieurs constats (exemple
Dax sur 6 ans mais qui se transpose bien aux autres indices actions) :
- le matin on peut commencer à partir de 8h45 voir 9h45 sans rechigner trop sur la (bonne) récolte. Ca se vaut presque à 2 points près, autant se lever tard!
- plus on lâche tard dans la journée, plus on récupère de points en moyenne: à raison de +5 points toutes les heures environ en fin d'après-midi
- il vaut mieux attendre 22h que 17h30 (pour les raisons suscitées) pour lacher
-
les prix s'écartent régulièrement dans le bon sens. il n'y a pas tant de pièges à rester en position si l'analyse de base est bonne
Depuis 1 an, à titre d'exemple, entre 9h45 et 21h55, si on a choppé le bon extrême et le bon sens, on récoltera en moyenne un maximummum de 95 points (en sortant juste pour éviter l'overnight) sachant que la volatilité moyenne de cette plage horaire est de 112 points,
ça veut dire qu'on en récolte 85% de ce que le marché peut offrir, ce qui est beaucoup et doit inciter à avoir le cran de tenir une position, de ne pas avoir une peur panique des reflux. Certains horaires agissent comme des aimants et tirent les cours vers eux.
Cet indicateur est à considérer comme une réglette balayant les amplitudes normales et on se situe sur cette réglette à l'arrivée, indépendament du sens de la journée. Bilan, on cloture presque toujours vers un extrême ! (même lors de découpages intermédiaires, réduits)
D'ailleurs pour les rageux, c'est un positionnement idéal et pas anodin pour que les marchés nocturnes aillent totoller et enfoncer le clou en dehors des extrêmes de la veille et dégager des positions sur les cotations CFD à risque limité qui s'en inspirent. Parfois le matin on aura un vrai gap, mais souvent un statut quo sauf qu'ils auront fait travailler l'argent des rêveurs pendant la nuit.
Consécutivement, on peut donc découper la journée en quelques segments qui nous permettront de démultiplier les récoltes potentielles.
Exemple, l'horaire de stats de 14h30 s'avère un horaire crucial (bien plus que celles de 15h55 ou 16h ou même l'ouverture US à 15h30 qui n'a pas tant d'influence)
Si on coupe la journée en 2 parties ne serait-ce en faisant une simple pause de 10min minimum autour de 14h30 pour éviter cet horaire au moins :
- entre 9h45 et 14h25, habituellement on peut récolter 49 points sur une volat moyenne de 63 points =
à 78% du balayage complet
-entre 14h35 et 21h45, habituellement on peut récolter 77 points sur une volat moyenne de 94 points =
82% de la réglette
On note que les US progressent plus que nous en général. ça pourrait s'assimiler à l'équivalent d'une vague C allant plus loin qu'une A, avec exagération donc, et si on est en journée de type continuation, alors les américains auront juste endance à alimenter l'amplification d'origine.
On recoupe des particularités de diverses méthodes de trading.
Bref, en additionnant les 2 récoltes : 49+77 = 126 points récoltables soit 31 points de plus que trader non-stop sans pause à mi-journée et 113% de la volat intraday quotidienne avec pause (au lieu de 85% sans pause)
Conclusion, à la suite de cette coupure de 14h30, globalement il peut se passer 2 choses, soit retournement de la matinée ....soit si le sens et l'entrée de la matinée étaient bonnes, un reflux moyen de 31 points.
Donc en restant en trade vers 14h30, soit on se verrouille par obstination dans une erreur (le marché va changer de sens), soit on nage en plein masochisme et on va subir sur plusieurs minutes ou heures un reflux d'une trentaine de points en général... (ce chiffre de 30 toujours récurrent partout, présentant la mort à levier 200 = nombre harmonique non anodin)
Il vaut mieux donc être peureux et se tailler et prendre le temps de reréfléchir calmement ou d'optimiser de toute façon son prix de revient que s'accrocher à la même position sans jamais la lâcher
On s'apercevra qu'en répliquant ce principe de pondération, découpage horaire avec attentisme puis opportuniste, a tout pour valoriser l'exploitation des potentiels (je valide déjà, doigts de pieds croisés)
) comme un tacle pour laisser entendre que t'avais forcément une personalité ...mais que je ne souhaitais pas me prononcer 
A demain
Moi INTP
, Blast que dire.....tu es stupéfiant d'intelligence et d'esprit d'analyse.
