Bonjour,
Je passe pendant que mes deux ordis tournent intensément en backtests pour tester mes hypothèses.
La file s'anime
Oui 45 K ne serait pas onéreux s'il s'avérait pouvoir sortir plus de 100% annuel...
Mais je rejoins le point de vue de Takapoto, un % sur une durée déterminée serait plus attractif. Je m'interroge toutefois sur la bonne voie légale.
Néanmoins, la même réflexion qu'à l'habitude "pourquoi vendre un produit qui fonctionne bien sur les marchés ?"
Quoiqu'il en soit, c'est à l'huile de coude que je finance mes propres robots artisanaux.
Depuis quelques semaines je psuis reparti en développement intensif, je ne trade plus beaucoup en manuel. Il faut faire des choix et définir des priorités.
Je suis concentré à présent sur une génération qui va chercher quotidiennement un nombre élevé de points sur l'eurusd.
Important: je suis absolument concentré sur la recherche des points, je ne considère pas l'equity dans mes tests, ce n'est qu'une conséquence. Tout se calcule ensuite comme de la mécanique et est dépendant des choix de
money management.
Ainsi je ne backteste plus qu'en linéaire, zéro réinvestissement des gains, zéro scaling, surtout pas, cela pervertit la compréhension de ce qu'il se passe.
De surcroît je teste uniquement année par année !
La première raison est analytique, en linéaire et en commençant chaque backtest en début d'année, cela permet de simuler de multiples points de démarrage sur le marché et cela permet une lecture directe des DD.
La seconde raison est la limitation informatique, mes algos sont très gourmands en calcul et je sature rapidement les capacités mémoire de l'ordi (l'un des deux est un notebook performant, corei7 dernière génération, le plus puissant des Surface de
microsoft) Ils plient sous la charge.
J'annonce mon objectif, mini 200 points par jour, donc environ 50 000 points par année.
Mes tests se font sur les année 2015 à 2018 en première instance.
Lorsque j'ai un peu de temps pour trader régulièrement dans la journée je peux tenir cet objectif.
Je m'appuie donc sur ma récente nouvelle expérience de trading manuel qui avait été inspirée elle même par mes travaux précédents en algo. Ces aller-retours semblent pouvoir être fructueux.
Si j'y parviens je posterai mes résultats de backtest, ce sera à présent plus intéressant que mon trading manuel et je reviens à l'esprit initial de cette file.
