cfd à risque limité vs Future

[traderob]

Ok, merci bien !

[Lueur]

Salut traderob, j'espère que tu t'en rend compte qu'avec ton niveau, c'est Demo le mieux pour l'instant.

L'intérêt des cfd à risque limité vient surtout du capital départ pour trade il me semble (fait attention avec les levier).

Bonne continuation.

[Benoist Rousseau]

Compte demo pendant 6 mois minimum

[traderob]

C'est prévu, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon argent (et mon état psychologique) !

[falex]

Ah mais c'est intéressant cette histoire de forward cfd à risque limité j'avais jamais compris à quoi ils pouvaient bien servir. Merci

[Benoist Rousseau]

on avait calculé cela il y a quelques années, si tu veux un swing < 8 jours, en gros les cfds à risque limité moins cher, >8 10 jours forward moins chers

[Deejay87]

Bonjour,

Quel est la différence de frais (spread concretement) entre future sur indice ét cfd à risque limité sur indice ?
Venant des actions, je trouve déjà les cfd à risque limité peu cher mais j ai lu sur internet que c était hors de prix compare aux futures ?
Concrètement vaut mieux que je mette 5-10k€ sur cfd à risque limité ou direct 20-30k€ sur future ?
Je précise mon cas : trader largement gagnant sur 5 ans en swing trading actions mais aucune expérience en day trading (je compte me mettre à cette technique), pour l instant en demo ça marche plutôt bien mais bon en 15 jours et en demo ca veut rien dire....

Merci d avance.

[sobear]

Future = commission variable selon activité + spread déterminé par le marché
cfd à risque limité = spread du broker et 0 commission (chez IG)
L'erreur est de comparer les deux sans inclure le spread pour les futures car, évidemment, la différence devient énorme dans ce cas là.
Sinon, en moyenne, l'avantage serait aux cfds à risque limité pour des ordres au marché et aux futures pour des ordres limites mais à pas grand chose près. En fait je pense que c'est équivalent avec quelques variations suivant le volume traité, l'activité sur le marché et le type d'ordre.

[Deejay87]

D accord je comprends, donc le spread étant plus bas ét plus t as d activité moins c est cher, pour le scalping mieux vaut les futures !
Pour le day trading mieux vaut les cfd à risque limité

Pour le swing mieux vaut cfd à risque limité ou actions en directes

Bien entendu on peut tôut faire avec tous les instruments si une bonne occasion se présente.

[Benoist Rousseau]

Oui et non c’est un poil plus compliqué.

Le spread n’est pas fixe sur Futures. Sur PRT cfds à risque limité si

Donc sur le dax le spread reste de 1 sur PRT cfds à risque limité De 9h à 17h30

Sur Futures il est sur le dax en lot plein de 0.5 minimum si l’ordre et la demande de touche. Si cela ne se Touche pas il est de 1 + commission donc plus cher mais pour un ordre market uniquement pas pour un ordre limite.

Sur le mini dax Futures le pas de cotation est de 1 en 1 donc spread 1 + commission ou 2 + commissions donc beaucoup plus cher que sur PRT cfds à risque limité sauf ordre limite

L’idéal est d’avoir les deux tu prends l’un ou l’autre selon ce que tu veux faire et le spread du moment. De plus c'est INDISPENSABLE pour des raisons de sécurité comme je l’ai expliqué ici : https://www.andlil.com/pourquoi-trader- ... 00076.html

[sobear]

effectivement pour des mini contrats c'est toujours les cfds à risque limité les moins coûteux et aussi les moins risqués grâce aux stops dits "à risque limité".

[Benoist Rousseau]

Oui et non encore j’ai pris l'exemple du dax plus haut.

Sur le mini nasdaq sur Futures c’est 0.25 ou 0.50 de spread + commission contre 1 sur cfds à risque limité. Sur cfds à risque limité le nasdaq n’est pas interessznt à scalper par exemple et c’est le bonheur sur Futures nasdaq.

Cela dépend de chaque indice. Parfois cfds à risque limité plus intéressant parfois Futures. Donc il n’y a pas de réponse toute faite. La meilleure réponse est cela dépend de l’instrument. En sachant que cela peut varier dans le temps. Il y a deux ans scalper le dax Futures était impossibke on était sur un spread de 1 à 1.5 + commission. On est revenu à 0.5 donc je me suis remis à le trader sur Futures.

Le gros avantage de PRT cfds à risque limité est les stops garantis qui donnent toute leur puissance en swing trading. En scalping si on sait scalper on en a pas besoin. C’est pour cela que c’est intéressant d’avoir les deux. En plus c’est bien plus sécurisé quand on a du capital la question ne se pose pas c’est une sécurité très importante

[Benoist Rousseau]

https://www.andlil.com/euronext-problem ... 00277.html

[Benoist Rousseau]

Kiff kiff

[Benoist Rousseau]

Lol dans le cas que tu décris presque aucune différence. Si tu m’avais dit le nasdaq je t’aurais repondu Futures par exemple.

[Jim]

Suite au déterrage de cette file par Sobear dans la file du jour, je saute sur le sujet pour rajouter ma pierre à l'édifice des différences de coûts entre cfd à risque limité et Future.

Il y a un point fondamental que je ne vois presque jamais abordé : le type d'ordre pour entrer/sortir.
Sur cfd à risque limité, on ne peut rentrer qu'avec ordre au marché (les ordres limites sont des ordres au marché déguisés sur cfd à risque limité).

Sur future, on peut grignoter le spread avec un véritable ordre à cours limite. Voici un exemple pour comprendre mon propos :
Imaginons que le future DAX baisse vers les 13100 et que je mets un ordre limite d'achat à 13100. Si je suis en tête de du carnet d'ordre, je serai exécuté à 13100 au premier échange à ce niveau.
A ce moment précis, le cfd à risque limité cote 13100.2 (ou 13100.3 selon l'humeur de l'algo d'IG). Ajoutez le demi-spread (càd en journée : 1pt divisé par 2), et vous passerez l'ordre d'achat à 13100.7 (ask).
Idem à la revente : je vise une sortie à cours limite à 13010 sur future. Si je suis bien placé, je suis exécuté au moment où le cfd à risque limité se vend 13009.2 ou 13009.3 (bid).
Bilan du trade sur future : +10 points. Bilan du même trade sur cfd à risque limité : +8.5 points.

A retenir : le cfd à risque limité grignote 0.7 à 0.8 pt par rapport à un ordre exécuté à cours limite sur future.
Au final, le même trade passé sur future avec des ordres à cours limite rapportera environ 1.5pt de plus que sur cfd à risque limité (avant déduction des frais sur future)). Soit bien plus que la simple différence des spreads entre cfd à risque limité (spread de 1) et future (spread de 0.5) = seulement 0.5.

Bien entendu, il y a plusieurs revers à cet avantage du future. Dans l'exemple ci-dessus, si le cours rebondit sur 13100 (et que je suis mal placé dans le CO) :
- bilan du trade sur cfd à risque limité = +8.5
- bilan du trade sur future = 0


De même, lorsque le future devient ultra-nerveux durant un break-out et que la cotation du cfd à risque limité ne parvient plus à coter assez vite. On peut gagner des trades sur future qui sont perdants sur cfd à risque limité, parce que le cfd à risque limité ne réplique pas les variations extrêmes du future.

[Jim]

Oui le TP1 est plus simple sur future.

Je ne vois pas à quoi tu fais allusion avec "l'ancien trou de cotation de 1,5 du Dax ".

[Jim]

Depend de ton style de trading.

100% d'accord.
Lorsque je vois une tendance qui se forme et que je veux chercher 50 points, je ne rentre pas à cours limite
Je ne suis pas radin non plus. Je laisse un pourboire aux scalpeurs pour mon entrée dans l'arène.

[Jim]

x, il faudra demander à Benoist pour plus de précision. J'imagine que quand le spread est de 1.5, il y a aussi un problème de liquidité sur le marché en question.

D'autre part quand le spread augmente, les mouvements ont tendance à devenir directionnels (ce qui n'est pas favorable au scalping du bruit).
Par mouvement directionnel, je veux dire qu'on voit régulièrement 5 ticks sans retracement, ce qui est énorme pour un scalpeur TP1.

[sobear]

Jim je comprends le gain que tu tires avec un ordre limite mais tu le paies, pas en euros mais en terme de risque car ton ordre peut ne pas être exécuté si le cours part direct ce qui peut arriver assez souvent puisque tu prends une position au moment où tu penses que le cour va partir.
Et puis, sur cfd à risque limité, tu peux aussi mettre un ordre limite pour effacer le spread avec le même risque de ne pas être servi.
Le coût doit se comparer à ordre égal.