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Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par falex » 09 janv. 2014 10:02

Synthèse par heure :
  • -> 10h15 FTSE100
  • -> 12h00 EU50
  • -> 13h00 DAX30
  • -> 14h15 DJIA30 10$/le point
  • -> 14h30 DJIA30, SP500, NQ100
  • -> 16h00 CAC40
-------------------------------------------------------------------------------

Détail par contrat :
Royaume-Uni FTSE100
  • Code : Z
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 10h15
  • Plage horaire de cotation : 2h00/22h00
  • Pas de quotation = 0,5
  • Fournisseur : https://www.theice.com/products/38716764/indice anglais-100-Index-Future
---

Europe EU50
  • Code : FESX
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 12h00
  • Plage horaire de cotation : 8h00/22h00
  • Pas de quotation = 1
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/18954/
---

Allemagne DAX30
  • Code : FDAX
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 13h00
  • Plage horaire de cotation : 8h00/22h00
  • Pas de quotation = 0,5
  • Valeur d'un contrat = 25€
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/17206/
Allemagne mini DAX30
  • Code : FDXM
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 13h00
  • Plage horaire de cotation : 8h00/22h00
  • Pas de quotation = 1 (!!!)
  • Valeur d'un contrat = 5€
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/Mini-DAX--Futures/2208132
---

France CAC40
  • Code : FCE
  • Périodicité de Clôture : 1 mois
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du mois
  • Heure de clôture (GMT France) : 16h00
  • Plage horaire de cotation : 8h00/22h00
  • Pas de quotation = 0,5
  • Fournisseur : https://derivatives.euronext.com/fr/products/index-futures/FCE-DPAR/contract-specification
Mini France CAC40
  • Code : MFC
  • Périodicité de Clôture : 1 mois
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du mois
  • Heure de clôture (GMT France) : 16h00
  • Plage horaire de cotation : 8h00/22h00
  • Pas de quotation = 0,5
  • Fournisseur : https://derivatives.euronext.com/fr/products/index-futures/MFC-DPAR/contract-specification
---

DJI30
  • Code : DO contrat à 25$le point (CBOT)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 14h30
  • Plage horaire de cotation : Lundi 00h00 jusqu'au Vendredi 23h15. Pause entre 22h15 et 22h30.
  • Fournisseur :
  • -
  • Code : 11 contrat à 10$ le point (CBOT)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 14h15
  • Plage horaire de cotation :
  • Fournisseur : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/dow_contract_specifications.html
  • Ce contrat est disponible à la crié !!!
  • -
  • Code : YM contrat à 5$ le point (CBOT)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 14h30
  • Plage horaire de cotation : Lundi 00h00 jusqu'au Vendredi 23h15. Pause entre 22h15 et 22h30.
  • Pas de quotation = 1
  • Fournisseur : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html

---

SP500
  • Code : SP contrat à 250$ le point (CME)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre) On the rollover date (typcially eight days prior to last trade date for open outcry) when the lead month goes off the screen and the deferred month becomes the new lead month.
  • Heure de clôture (GMT France) :
  • Plage horaire de cotation :
  • Fournisseur : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
  • Ce contrat est disponible à la crié !!!
  • -
  • Code : ES contrat à 50$ le point (CME)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 14h30
  • Plage horaire de cotation : Lundi 00h00 jusqu'au Vendredi 23h15. Pause entre 22h15 et 22h30.
  • Pas de quotation = 0,25
  • Fournisseur : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
---

NASDAQ 100
  • Code : ND contrat à 100$ le point (CME)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre) On the rollover date (typcially eight days prior to last trade date for open outcry) when the lead month goes off the screen and the deferred month becomes the new lead month.
  • Heure de clôture (GMT France) :
  • Plage horaire de cotation :
  • Fournisseur : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/nasdaq-100_contract_specifications.html
  • -
  • Code : NQ contrat à 20$ le point (CME)
  • Périodicité de Clôture : 3 mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Jour de Clôture : 3ème Vendredi du dernier mois (Mars, Juin, Septembre, Décembre)
  • Heure de clôture (GMT France) : 14h30
  • Plage horaire de cotation : Lundi 00h00 jusqu'au Vendredi 23h15. Pause entre 22h15 et 22h30.
  • Pas de quotation = 0,25
  • Fournisseur : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contract_specifications.html

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par 6ans » 09 janv. 2014 23:07

Merci Falex d'avoir pris sur ton temps pour centraliser ces informations.
Beaucoup de traders apprécieront ;)
:top:

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par GOLDS » 09 janv. 2014 23:11

Merci beaucoup Falex

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Rogue » 09 janv. 2014 23:37

Je l'ai déjà fait dans la file du jour, mais je me permets de réitérer mes remerciements ici !

Merci falex ! :top:

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par maliko » 11 janv. 2014 15:19

Bonjour et merci Falex pour cette info,

Alors quel est l'interet d'avoir des échéances de 1 mois pour certains et 3 mois pour d'autres?

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par frigolite » 11 janv. 2014 15:37

Benoist ne parle t'il pas régulièrement des trous de cotation sur le fce le rendant inscalpable.
C'est peut-être la différence principale entre les mini futures et les minilots cfd à risque limité, c'est l'horizon de placement.
Il faudrait réserver le scalping au cfd à risque limité et les futures au swing. Bref, la clientèle est différente.

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 11 janv. 2014 15:38

Les minis futures existent déjà aux Etats Unis depuis des dizianes d'années, ce sont les e mini :

5$ le point sur YM (Dow Jones 30), 50$ le point sur ES (S&P 500) par exemple, un lot = 70.000$ à 90.000$, ce sont les minis aux US ;)

Les échéances différentes peuvent te servir à hedger et / ou à encaisser du temps.

Par exemple :

cours du cash 1er janvier : 5000
cours du futures échéance janvier 5010
cours du futures échéance mars 5050

Si tu es à l'achat dans une optique de swing sur 3 mois, il te faudra remonter 50 points (c'est tous simplement les intérêts, sur cfds à risque limité tu vas les payer au jour le jour, sur futures tu les payes d'un coup), si tu penses que ça va baisser tu vends et tu encaisses 50 points si en mars le cash = 5000 par exemple. si tu veux plus d'explication fait une recherche sur le forum, j'ai expliqué pas mal de fois en long et en large pourquoi le cours du futures est différent du cours du cash ce qui perturbe tous les débutants et les font se planter. Pour les dividendes sur la cac 40 c'est encore pire, le Dividende mets une claque au futures, c'est pour cela que le cours du cac 40 peut monter entre J et J+1 et ton futures Fce baisser de 10 points ;) Et là c'est le drame pour les débutants :)

Sur certains brokers cfds à risque limité ils existent aussi des futures, ce sont les forwards qui se comportent 100% comme les futures, ce sont des futures à prix mini ^^

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par maliko » 11 janv. 2014 15:56

Merci benoist, effectivement tu as déjà expliqué la difference entre cash et futures,

Mais en faite je voulais plutôt savoir pourquoi le NYSE propose une echeance d'un mois pour le FCE alors que principalement les autres places proposent des échéances a 3 mois?
Juste une gestion d'effet temps / intérêts ?

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 11 janv. 2014 15:58

Les futures sont complètement dépassés pour moi (CO vides souvent, les pros passent devant nous, leur ordres sont prioritaires... bref c'est l'arnaque la plus totale maintenant et j'ai pratiqué 10 ans les futures et acheté et vendu plus d'un million de lots, j'ai fais le calcul la semaine dernière :) ) mais cela attire les gens car ont leur dit qu'il faut 10.000e 20.000€ pour ouvrir un compte donc quand ils ont pas cette somme, ils "rêvent" de faire partir des grands sans avoir pratiqué. Quand on a pratiqué... on redescend sur terre :lol2: surtout quand on a connu les cfds à risque limité qui effacent justement les manques des futures (pas d'ordre partiel, liquidité absolue, 100% d'éxécution, moins cher le plus souvent (exemple Dow Jones : je paye sur cfds à risque limité un spread de 1.8 pour A/R, rien d'autres, futures : spread de 2 à 3 + commissions du brokers futures en gros 0.5 à 1 de spread en plus selon le volume mensuel => spread moyen sur futures YM : 2.5, 5 lors des annonces)..., possibilité de fractionner tes ordres, futures c'est 1 par 1 etc.). Bref, sur futures avec des comptes à chiffres, je ne gagnais pas ma vie, en scalping sur cfds à risque limité, je suis devenu trader pro :) La différence, exécution garantie, spread garantie, je peux t'assurer que quand tu es positionné avant une annonce que tu perds déjà 8 points et que tu vois les trous de cotations à 5 6 en plus, tu commences à flipper ;) ).

Les futures ne sont pas pas adaptés au swing non plus, tu payes les mêmes frais de financement si tu es à l'achat que si tu es sur cfds à risque limité, c'est identique, juste si tu put que cela peut être intéressant pour récupérer les 2% à 3% annuels de taux d'intérêts selon les pays. Les futures c'est pour les banques qui font des lignes à 10.000.000 de $ pas pour les pignoufs comme nous d'autant plus que les dés sont pipés en leur faveur : snapshots-vs-tick-par-tick-t3640.html "détail" que tous les mauvais formateur sur Carnet d'ordres oublie de préciser car s'ils le disent même une mouette avec un QI de 5 comprend que le scalping sur Carnet d'ordres est impossible depuis 10 ans. Jadis oui quand les ordres étaient traités par arrivés, premier arrivé, premier servi, mais cela n'existe plus, il fau payer une licence plussieurs centaines de milliers de $$$ et tu passes devant tout le monde :) Les pros sont exécutés en premier, et toi éventuellement si plus aucun pros ne veut de se niveau... ça c'est un vrai scandale, il n'y a plus d'égalité de traitement sur futures aux usa, il y a des ordres prioritaires et nos ordres à nous :)

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 11 janv. 2014 16:06

maliko a écrit :Merci benoist, effectivement tu as déjà expliqué la difference entre cash et futures,

Mais en faite je voulais plutôt savoir pourquoi le NYSE propose une echeance d'un mois pour le FCE alors que principalement les autres places proposent des échéances a 3 mois?
Juste une gestion d'effet temps / intérêts ?
Non car l'effet temps est le même, idem pour les intérêts, c'est pour gagner plus d'argent. Si tu veux conserver ta position, tu es obligé de vendre à la fin de l'échéance et de rouvrir une position sur le mois d'après. Donc NYSE encaisse à chaque fois, c'est le roll over. Imagine que IG par exemple te force à vendre tes positions à la fin de chaque mois. Si tu veux les garder, obliger de vendre et de racheter. Tu ralerais... Et bien c'est la norme sur futures, tu dois changer d'échéance tous les 3ème vendredi du mois, ça fait rentrer l'argent dans la caisse.

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