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Journal d'Aypr

par Aypr » 08 avr. 2014 15:41

Précision du 20 février 2015 : grosse modification dans mon trading, à voir en page 2
______
Après avoir commencé en bourse il y a 3 ou 4 ans, par des petites sommes, sans aucune connaissance, et avec peu d'implication, j'ai décidé de m'y intéresser davantage.

600€ à placer, tout à découvrir, une volonté d'augmenter le portefeuille rapidement pour pouvoir me positionner sur des lignes un peu intéressantes. J’utilise principalement des turbos et warrants.

Le journal ne sera pour l'instant pas très actif car je n'ai qu'une seule ligne, donc bon...

Je suis preneur de toutes vos remarques.

Ma position actuelle: le warrant call sur ADP (ref 3687S). Pourquoi? Je me suis basé sur une recommandation Tradingsat, que j'ai confronté à quelques données vérifiées sur ( édition de la modération) (Consensus, tendances court terme, moyen terme, long terme, proximité résistance...)
J'ai pris cette position le 31 mars. Après avoir pris 10%, mon warrant est maintenant en train d'en perdre 10...

J'ai décidé de respecter la recommandation ( édition de la modération) jusqu'au bout (vente en cas d'atteinte de 88€ du sous jacent ou 99€).
jusqu'à présent, j'avais tendance à être impatient et à prendre des bénéfices très rapidement (plus dur de prendre les pertes, mais j'y arrivais quand même la plupart du temps :) )

Re: Journal d'Aypr

par Aypr » 09 avr. 2014 11:31

Pour être transparent et parcequ'il n'y a pas d'intérêt autrement, je vous livre ce que j'ai fait depuis hier soir, encore une fois sur un coup de tête.

Suite aux réponses à des questions que j'ai posé sur le forum, j'ai soldé ma position en cours, en acceptant mes pertes (vente 0,4 alors que j'ai acheté 0,45).

J'ai ensuite décidé de me mettre sur le cac 40, en privilégiant uniquement cet indice, pour me l'approprier et comprendre comment il fonctionne.

Bon, mais comme je suis gourmand (beaucoup trop, je sais), je suis allé voir les produits dérivés les plus réactifs. Et j'ai trouvé un turbo call avec une elasticité de plus de 100. Première erreur.
J'ai acheté le turbo 0,37, en misant sur une hausse pour le lendemain (aujourd'hui).

J'ai voulu me couvrir en mettant un ordre à 0,31 (le carnet d'ordre était : achat 0,34 et vente: 0,37). Et là, c'est le drame. Deuxième erreur, que je ne comprends pas. A peine mon ordre (limite) passé, il a été effectué... Je trouve ça très étrange. Surtout qu'il était 17h40 un truc comme ça, donc le marché est censé être fermé.

Bon, du coup belle moins-value.

Puis j'ai racheté le turbo 0,35. Je l'ai revendu ce jour à 0,45. Il est ensuite monté jusqu'à 0,5 mais je pensais qu'il allait baisser.

Et j'ai acheté un turbo put à 0,99, avec une elasticité de 40. Le CAC était à 4440, je mise sur une baisse sous les 4430. Si il passe au dessus de 4447/4448, je revends mon put.

Re: Journal d'Aypr

par platax » 09 avr. 2014 23:28

Aypr a écrit : Suite aux réponses à des questions que j'ai posé sur le forum, j'ai soldé ma position en cours, en acceptant mes pertes (vente 0,4 alors que j'ai acheté 0,45).

J'ai ensuite décidé de me mettre sur le CAC 40, en privilégiant uniquement cet indice, pour me l'approprier et comprendre comment il fonctionne.
Je n'ai pas d'expérience, mais ces 2 décisions me semblent correspondre au bon sens moult fois lus ici et ailleurs :
1) prendre ses pertes
2) tâcher de penser par soi-même, plutôt que de suivre les conseils d'autres analystes

Re: Journal d'Aypr

par Aypr » 20 juin 2014 08:58

Bon, on efface tout et on recommence.

La petite somme que j'avais affecté au trading s'est envolé, transformé en perte. ça tombe bien, j'en avais pas besoin :)

Je me mets donc au paper trading.

Voici mes dernières actions/réflexions:

16 juin 2014

Je décide de tester différentes stratégies. Je veux avoir 1 produit en vente à découvert, et 2 produits en Achat. Sur les 2 produits en Achat, j’en aurais un qui est considéré comme « sur-vendu » et un qui a de bonnes tendances.

Pour le produit survendu, le palmarès Zone Bourse me donne 2 entreprises du CAC 40 : EDF et BNP-Paribas. Pour BNP, vu les news en provenance des USA (amende record), je ne me risquerai pas à l’acheter.

EDF : sur un an, on a touché un plus haut fin mars 2014(29€50), depuis ça chute. Le coût de la filière nucléaire préoccupe, de nouvelles malfaçons sur l’EPR de flamanville… Mais de manière fondamentale, ça va remonter, c’est sur. Sur 5 ans, le plus haut est à 42€, en octobre 2009, puis à nouveau en mars 2010. C’est une grosse resistance sur du long terme. 29€ semble également être une resistance, moins forte. Puis 32€.
RSI : A la vente en mensuel, moyen en hebdomadaire, moyen en journalier.
Stochastique : faible vente en mensuel, faible achat en hebdo, à la vente en journalier
Bollinger : sur 6 mois, aucune déduction possible. En mensuel, plutôt en haut. En hebdomadaire, plutôt en bas. En journalier, aucune déduction possible.
MM : en dessous de la MM 20 hebdo, la MM50 semble faire office de support.

Je n’ai pas de conviction forte sur cet achat, mais je vais le tenter pour voir ce que ça donne. 2 dérivés choisis (warrants, à la hausse, échéance 6 à 12 mois, un dans la monnaie et un hors de la monnaie) : 3599C : warrant Citi à 0,2€ , exercice : 26€, maturité : 18/12/2014, Elasticité : 7,5, Parité : 10 + A195B : warrant BNP à 0,395€, exercice : 30€, maturité : 19/12/2014, Elasticité : 8,9, Parité : 2
L’idée est de regarder lequel est le plus réactif.

Achat passé à 26,80


18 juin 2014


Pour EDF, je n’ai pas mis de TP, de SL, ni de délais. C’est donc un travail ni fait ni à faire.
Donc, le TP : 28,4€ (soit 5,9%). Légère résistance à 28,5.
Le SL : 26,4€ (soit 1,5%). Léger support à 26,5
Délai : au plus tard le vendredi 27 avril.

Evolution de mes warrants par rapport au sous-jacent sur ces 2 premiers jours :
16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 (en cours)
EDF 26,605 26,62 (+0,056%) 26,61 (-0,038%)
3599C (dans la monnaie) 0,19 0,19 (+0%) 0,185 (-2,632%)
A195B (hors de la monnaie) 0,385 0,395 (+2,597%) 0,375 (-5,063%)

A première vue, les warrants hors de la monnaie sont bien plus réactifs aux variations. Sur cet échantillon, le warrant dans la monnaie ne réagit pas à une faible hausse, mais réagit à une encore plus faible baisse.

Recherche action pour achat : je pars sur une action qui marche bien.

Zone bourse, classement « top note trading ». Critères, dans l’ordre : tendance CT, tendance MT, tendance LT, Timing CT (proximité support), Note trading.
Actions qui ressortent : Vinci, GDF Suez, Altran Technologies.

Vinci : au plus haut depuis 5 ans, résistance (1 touche pour l’instant) à 56,5€, en légère redescente de puis 5 séances. La MM20 fait globalement office de support et on en est proche.
Sotchastique hebdomadaire : proche de 80 en descente, ne pas acheter. Journalier : autour de 20 en descente, acheter !
RSI hebdomadaire : proche de 80 en descente, ne pas acheter. Journalier : autour de 55, pas de consignes.

L’achat est donc mitigé. Si j’achète, le TP est à 56,4 (soit +1,3%). Le SL est à 55,1 (soit -0,9%). Le différentiel TP/SL n’est pas très interessant. Le délai serait de 8 jours, soit au 27 juin 2014.

GDF Suez : Au plus haut depuis 2011 mais est déjà allé largement plus haut. Sur la MM20 qui fait office de support -> Acheter. Au milieu des Bolligner -> pas de consigne.
RSI journalier : 70 -> ne pas acheter. Hebdomadaire : 75 -> ne pas acheter.
Stochastique journalier : 40 -> achat faible. Hebdomadaire : 90 -> ne pas acheter
Support : gros support à 20€. Achat.
Résistance : autour de 21,2 €.

Achat mitigé. Si j’achète, le TP est à 21,15€ (+2,12%) et le SL est de 20,55€ (-0,77%). Différentiel interessant.
Le délai serait également jusqu’au 27 juin 2014

Altran

Résistance très forte à 8,3€ -> ne pas acheter. Vient de passer sous la MM20 -> ne pas acheter. Au milieu des Bollinger -> pas de consigne.
Stochastique journalier : 40 -> achat faible. Hebdomadaire : 75 -> ne pas acheter.
RSI journalier : 50 -> pas de consigne. Hebdomadaire : 70 -> ne pas acheter.
Grosse stagnation depuis 4 mois. La tendance court terme est plutôt en baisse (-> ne pas acheter). Je décide de ne pas aller plus loin sur l’analyse de cette action, elle me semble trop mauvaise.

Sur les 3 actions envisagées, celle qui me semble le plus interessant est GDF Suez. J’achète au prix du marché (20,755€). TP : 21,15. SL : 20,55. Délai : 27 juin 2014

Re: Journal d'Aypr

par Aypr » 20 juin 2014 08:59

19 juin 2014 – vente à découvert d’une action

Zone bourse / Proximité résistance : ressortent Michelin et Sanofi
Les 2 sont à tendances court terme haussière.

Sanofi : grosse resistance à 80€, pas touchée depuis près d’un an.
Point pivot hebdomadaire : resistance à 80,09 puis 80,64. Support à 78,- puis 77,98 puis 77,43.
On voit qu’il y a un support fort à 77€, et que la MM20 fait également office de support ;
Le RSI tout comme le stochastique sont plutôt à la vente en hebdomadaire.
En haut du bollinger, achat également.

Si j’achète (en vente à découvert), je revend si il dépasse 80,1 en fin de séance (-0,38%). Sinon, je rachète à 77,5€ (2,88%).
Le rapport gain/risque est interessant pour un achat.
Date de fin : mercredi 25 juin.

Michelin semble interessant également :
Forte resistance à 93€, déjà touchée 2 fois en 3 mois et suivie de forte baisse.
RSI et stochastique faiblement à l’achat.
Vers le haut du bollinger. Support à 88€.

Si j’achète (vente à découvert), je revend si il dépasse les 93,1€ en fin de séance (perte de 0,43%). Sinon, je rachète à 88,1€ (gain de 4,96%). Je me donne 7 séances, donc jusqu’au vendredi 27 juin.

Les 2 me semblent très intéressants à l’achat. Etant en paper trading, j’ai presque envie d’acheter les 2 et de tester. Mais je veux être au plus proche de ce que je ferais dans la réalité, donc je vais en choisir un. Et je choisis Michelin, pour une histoire de feeling mais aussi et surtout pour le rapport gain/risque.

Vente au marché : 92,43€.

Re: Journal d'Aypr

par Mister Hyde » 20 juin 2014 09:48

Salut,

Beau journal action bien détaillé :top:

Je vois que tu utilises les oscillateurs type stochastique et RSI sur du mensuel, et je repense à ce sujet unite-de-temps-de-l-analyse-technique-t5074.html

Quelle est la durée de tes positions ?

Aypr a écrit :A première vue, les warrants hors de la monnaie sont bien plus réactifs aux variations. Sur cet échantillon, le warrant dans la monnaie ne réagit pas à une faible hausse, mais réagit à une encore plus faible baisse.
Il y a aussi le temps qui passe qui fait baisser le cours du warrants.

Re: Journal d'Aypr

par Aypr » 20 juin 2014 10:16

Merci pour ton retour!

C'est tout mon problème. Je conserve mes positions une à deux semaines, suivant mon plan d'action.

Du coup, j'ai du mal à situer mes unités de temps: quotidien, hebdo, mensuelle?
Sachant que le truc "logique" serait hebdo, mais si le rsi est sur une unité de temps "quotidien", ça signifie qu'on fait des calculs sur les jours entiers, donc que la moyenne est plutôt sur la semaine...
Je ne devrais pas utiliser le mensuel à mon avis.

Re: Journal d'Aypr

par Mister Hyde » 20 juin 2014 11:49

J'essaie de réfléchir avec toi, si tu gardes des positions sur 1 à 2 semaines, c'est que tu veux surfer sur une tendance déjà établie.

L'idée est de rentrer à l'achat sur un repli dans une tendance haussière, ou de vendre à découvert sur un rebond dans une tendance baissière.

Par exemple, une tendance hebdo haussière, et baissière journalier et rentrer sur un signal de retournement haussier, croisement et sortie de survente en stochastique en journalier, par exemple. C'est un peu le principe du triple écran dont parlait jctrader.

Pour illustrer mon propos avec le stochastique :

Michelin en hebdo de juillet 2012 à janvier 2013, si je prends cette période ou la valeur à fait +60% (42.50 -> 69.27)
ML-hebdo.png
On remarque que le stochastique rentre en surachat et sature dès que le cours atteint 55€ soit +30%, alors que le cours continu de grimper.

Si on zoom et qu'on regarde en journalier
ML-journalier.png
Le stochastique nous donne quelques points d'entrée ou pour renforcer.

Ensuite, vers fin janvier 2013 le stochastique en hebdo donne des signes de vente, si tu étais rentré successivement autour des 55, 58, 60, 62, une sortie autour des 65-68 eut été judicieux.

On est bien d'accord, c'est de la théorie et l'analyse après coup est toujours plus facile, qu'on ne trade pas le passé, donc à chacun de faire ses devoirs ;)

Oops, j'espère que je ne me suis pas accaparé ton journal :mrgreen:
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Re: Journal d'Aypr

par Aypr » 20 juin 2014 15:56

Ah non, tu ne t'es pas accaparé mon journal.
J'ai mon journal de mon côté, si je décide de le partager ici, c'est jsutement pour avoir des retours, des critiques, ou des propositions alternatives.

La tienne est interessante, merci :)

Re: Journal d'Aypr

par Aypr » 23 juin 2014 09:58

Juste 3 mots:

edf: j'ai vendu vendredi avant séance car il est descendu sous mon SL, en perdant plus de 7%.

GDF: Il a fini à 20,59, et il est en cours de séance sous mon SL qui est à 20,55. Donc je vais probablement le vendre, en perte.

michelin: Il a fini à 90,33 et est en cours de séance à 89,08, on s’approche de mon TP. Je suis en gain pour le moment. (vente à découvert)

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