Voila ce que je me suis noté sur les frais overnight/carrying cost chez Saxo bank sur futures, listed options and expiring
cfds à risque limité
Futures: The minimum ticket fee
per Futures contract trade is USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 or SGD 20.
Futures carrying costs: From 1 July 2017, overnight positions in Futures will be subject to a carrying cost.
The carrying cost will be calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).
Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate eg
libor 1 month in the currency bought + Markup i.e 2.75%) / (360 days)
Carrying Cost on Futures, Listed Options and Expiring
cfds à risque limité
Example: You BUY 1 Futures Contract in E-mini S&P 500 with a margin requirement of USD 5,500 and hold the position for 5 days.
Nominal Value 115,000 USD
Margin Requirement: 5,500 USD
Holding time: 5 days
1M USD
libor rate: 1.00%
Markup: 1.50%
Carrying cost: 5,500 * 5 * (1.00%+1.50%) / 360 = 1.91 USD
Pour les options: ticket fee (less than 1000
per month) is USD 6, EUR 6...
Overnight positions in
short Contract Options are subject to a carrying cost.
The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based in the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).
Frais de détention sur les positions longues sur options listées
Les frais de détention sur les positions longues sur options listées (pour toute
maturité) ne seront pas appliqués sur les 30 premiers jours. Les frais s’appliqueront par conséquent après 30 jours de détention de la position.
Les frais seront calculés quotidiennement sur la base de calcul indiquée ci-dessous et seront débités chaque fin de mois.
Frais de détention sur les positions acheteuses sur options par million (Valeur nominale)
Catégorie Taux d’intérêt Devises et Or Actions Métaux précieux, sauf or Matières premières, sauf les métaux précieux
maturité < 30 jours n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
maturité > 30 jours 0,10 0,70 1,10 1,00 1,60
Frais de détention par jour = Valeur nominale / 1 000 000 * Frais applicable à la catégorie du
sous-jacent