Marchés US - analyse Weinstein

[Anewa]

Sur CFD à risque limité, j'ai fait quelques A/R sur des supports majeurs (notamment 6850, 6750) en Day Trading. Depuis que j'ai coupé mon DINO Reloaded à 7650 (+180% de PV), j'ai du mal à tenir mes positions sur plusieurs jours :roll:

Maintenant j'attends la cassure de la ligne de cou (ne pas anticiper les signaux) sur le SP500 pour tenter un swing avec STOP à 0.

J'avais pas remarqué l'ETE en 1h sur le NDX mais maintenant, je descends rarement au dessus de l'ut 4H.

Sur LQQ, je fais du renforcement automatique, j'ai notamment pris une belle recharge sur 205 (PRU 190€, j'ai commencé tard le DINO) et je check mes graph tous les samedis matins (bon le Vix et Adline quotidiennement quand même).

[kero]

Moi j'y suis, j'y reste. Il faut dire que j'ai énormément travaillé les cartes ces dernières semaines, ce qui renforce ma confiance dans le système.

Si t'as du mal à te remettre en vrai mode reloaded, peut-être que la solution peut être de n'y mettre qu'une plus petite partie de ton K.

[kero]

Une autre donnée intéressante (que j'ai découvert grâce à Isatrader sur https://stageanalysis.net/). Les volumes sur ETF US.

Voici les volumes sur QQQ (ETF Nasdaq) selon "large players" et "small players", depuis 40 jours.

Screenshot_20181117_183617.png (19.33 Kio) Vu 1865 fois

Manifestement il y a une divergence croissante dans les prises de positions entre gros et petits. Voici la même pour le SP500, bien que ce soit moins marqué.

Screenshot_20181117_183721.png (21.31 Kio) Vu 1865 fois

Clairement, ça accumule. Ce qui plaide dans le sens d'un reprise haussière. Ce que soulignais hier Benoist sur la file du jour au passage à partir de l'observation des positions des hedges.

À noter toutefois: je n'ai pas pris le temps d'explorer exactement ce que recouvre "large" et "small" players.

Source complète: http://www.effectivevolume.com/content.php?156-etf-review

[Sylvain P.]

Merci kero. Super partage

[Anewa]

Merci du partage mais étonnamment le QLD ultra long QQQ est en baisse à la fois chez les Small et les Large Players

[kero]

Vrai. Cela dit, sur la dernière semaine il est tout de même en divergence positive par rapport au Share Price (contrairement aux small volumes).

[Cliff]

Très intéressant. Merci Kero

J'ai une question un peu bête… Est-on sûrs qu'il s'agit des volumes à l'achat ? Car, après tout, s'il s'agit simplement des volumes échangés (donc, à la fois Long et Short), du coup, ça n'aurait plus grand intérêt…

[Barnabe]

Euh... Cliff, pour qu'il y ait achat, il faut qu'en face il y ait... euh... vente

Tu en sauras plus là:
http://www.effectivevolume.com/

En un mot, le principe pas idiot c'est d'essayer de découper en tranche la journée de trading, de regarder à chaque fois si le cours monte ou baisse et - partant du principe que si le prix monte c'est qu'il y a pression à la hausse et inversement - comptabiliser les volumes de chaque tranche dans la catégorie "volume acheteur" ou "volume vendeur". La distinction small et large se fonde sur le volume qui a fait bouger le cours dans cet intervalle de temps donné. Les métriques ne sont pas publiques, tout ceci est le travail de Pascal Willain un belge qui a publié un livre il y a qq années.

[Deejay87]

Cette file est vraiment top, pas de flood, concentré que le sujet qui nous intéresse. Merci pour ca.

Je vois qu il y a beaucoup d éléments techniques mais si on simplifie grandement la méthode weistein :

On achète pas quand le cours est en dessous de MM30, et surtout pas quand la MM30 baisse.

De plus, on regarde la globalité des marches.

quand je regarde la majorité des places boursières : ça donne pas envie de reload, ou alors d attendre un vrai rebond au dessus de MM30 avec MM30 qui repart à la hausse.

Et sauf erreur (je n ai lu le bouquin qu une fois) on ne cherche pas à se convaincre en regardant le monthly ? Stan ne parle que d hebdo.

Ceci n est bien sûr pas un conseil mais un apport personnel sur ma vision à ce jour afin d échanger

Personnellement :court terme je short en day trade ou swing
Long terme , J attend un vrai signal pour reload ou phase 4....

[kero]

Oui Inconnu12, la divergence est très nette. D'ailleurs ça diverge aussi sur le Momentum et sur l'ADline. Sur le VIX on a quelque chose dans le même sens.

[Monsieur_Patate]

et sur le RSI aussi il me semble.

[Cliff]

Belle divergence. Merci Inconnu12

[Barnabe]

Pour rebondir sur ton argument timing Inconnu12, petite analyse des performances post Black Friday (de 1 semaine à 2 ans) du Dow Jones 30 comparées à la performance du DJ n'importe quel jour.

A priori il y bien un effet BlackFriday à horizon 1 à 2 mois (plus de cas positifs de progression de la perf, perf moyenne et médiane supérieures et rapport Reward/Risk amélioré [moyenne / moyenne des max drawdowns].
Sur d'autres horizons de temps, pas vraiment de tendance par rapport à n'importe quel jour (mais quand même un effet atténuateur de MaxDD)

synthese.jpg (151.56 Kio) Vu 2008 fois

[Cliff]

Il y a "Le Rallye de fin d'année" qui plaide aussi vers un "up"...

[Deejay87]

Et avec tous ces indices, vous attendez quand même un signal fort haussier avant de se positionner je suppose ? Parce que les moyennes mobile sont pas très belles pour l instant...
Peut être une petite figure en étoile pour un rally....

[kero]

Il faut avoir la foi pour ne pas avoir les foies

Clairement.

[Deejay87]

Merci de ta réponse Inconnu12

J ai lu le’ livre et une partie de la file, pourquoi a t elle été supprimée ? Et oui je suis sur le’ forum depuis quelques temps pour avoir déjà lu xxxx

La méthode dit tout de même bien de reload mais en aucun cas d acheter quand les cours ont cassé la MM30 à la baisse ? Ou alors faut vraiment que je relise le bouquin

[kero]

Il ne faut pas exagérer l'importance de la MM30h. Elle n'est qu'un signal chartiste parmi d'autre et dans l'analyse des marchés, les signaux chartistes deviennent des signaux d'inversion de position uniquement si les indicateurs de participation montrent que le marché est mûr pour un retournement.

Ce qui n'est pas le cas actuellement.

Je ferai un petit post plus tard pour mieux illustrer tout ça.

[Deejay87]

Oui pour le coup, je suis d accord avec toi.

[Barnabe]

Salut la file,

X semble avoir disparu,lui qui faisait remarquer ici la disparition de L il y a peu.
Après x la question se pose, y'aurait il un virus qui mènerait à l'extinction (de voix) des sympathiques sauriens ?

En tout cas si quelqu'un a des nouvelles je suis preneur, j'aimais bien échanger avec eux et suis désolé qu'ils nous aient quittés.