Journal d'ichimaru

[ichimaru]

Comme dit précédemment je partage mes recherches sur les TF d'analyse et d'exécution pertinente selon le style de trading, j'affinerais tout ça avec le temps.

Scalping :

Tendance de fond : Weeky/daily
Fractalité : H4/h1
Zone d'intervention : m15/m5/m1
Confirmation < 2mn

Intraday :

Tendance de fond : Monthly/Weekly
Fractalité : 3D/1D/12H
Zone d'intervention : 4H/1Hm30
Confirmation < 15mn

Intraweek :

Tendance de fond : 3mois/1mois
Fractalité : Weekly/5D
Zone d'intervention : 1D/12/8h
Confirmation : 1H/45mn/30mn

Swing :

Tendance de fond : 12 mois
Fractalité : 3mois/1mois
Zone d'intervention : Monthly/Weekly
Confirmation : 1D/12H/6h

[ChristelleP]

bonne soiree a toi Ichimaru

[ichimaru]

Spoiler:

bonne soiree a toi Ichimaru

Merci Christelle bon week-end

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La semaine de reprise s'est plutôt bien passée à part un petit flottement à un moment.

On a toujours été haussier et quand ça corrigeait c'était par manque de liquidité pour avancer

Je me suis donné pour objectif de faire 1h30 minimum de back testing par jour (le week end ça sera 1h ) Donc j'ai débuté la semaine avec le forex vue que je ne connais absolument pas les actifs je n'ai aucuns avis qui pourrait m'influencer et j'ai réussi 4 séances sur 5 mais c'est surtout la prise de positions à la base de certains gros mouvement qui est satisfaisante.

J'ai pu voir certaines choses qui m'échappait. Le combo poi + liqudité avec le bon biais c'est redoutable d'efficacité

Aussi une récurrence que j'ai remarqué à force de backtester et que j'ai trader deux fois cette semaines quand on perds 100 points ou plus en UT 2mn alors qu'on est en tendance haussière derrière il y a pratiquement toujours un rebond car le mouvement n'est plus proportionnel en rapport de la TF ( à voir en tendance baissière mais là je pense que le rebond est bien moindre donc moins intéressant mais je vais tracker cela pour avoir des datas plus factuelles)

[Ineedmoney]

Hyper propre Ichi félicitation !

[ichimaru]

Spoiler:

Hyper propre Ichi félicitation !

Merci ineed

Je vous partage mon analyse sur le nq selon mon approche comme on peut le voir on est Bull mais la demand tracée en bleu a retenu mon attention alors pourquoi celle là plus qu'une autre ? pour deux raisons et demie (la 3ème n'est pas encore validée )

Premièrement on a un niveau de liquidité qui correspond au biais juste au dessus.

Deuxièmement ça ne nous ferais replonger dans le bloc institutionnel rouge précédant (qui officie en temps que demand si l' on ne trade que les blocs) et comme on peu le voir on replonge toujours dans le bloc institutionnel rouge précédant pendant le mouvement

Troisièmement moins demi, ça fait quatre fois que la structure interne tient et en général au delà de 5 fois les probabilités que l'on casse sont très élevées .

Donc soit on va recasser directement une cinquième fois (et créer encore plus de liquidité) ou on va retourner directement dans la zone bleu mais que ce soit maintenant ou après on y reviendra tôt ou tard.

Celle d'en dessous est quand même assez éloignée même si ça nous ferait replonger plus profondément dans le bloc. Si on poursuit le mouvement de hausse la première est à mon sens plus pertinente.

[JPM55]

Très intéressant Ichi, merci pour le partage

[ChristelleP]

belle fin de week-end à toi Ichimaru

[ichimaru]

Spoiler:

Très intéressant Ichi, merci pour le partage

Merci JPM

Spoiler:

belle fin de week-end à toi Ichimaru

Merci Christelle bonne semaine à toi

Je vais devoir chausser les skis

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Notes :

Après la règle des 30 pour les confirmations , autre règle de proportionnalité concernant les mouvements qui découlent des manipulation :

Taille du mouvement : X / 2X / 1,5X > 3 / 6 / 9


Taille de de la manipulation : X / 2X / 1,5X > 1.2 / 2.4 / 3.6

[ChristelleP]

Spoiler:

Merci Christelle bonne semaine à toi

merci Ichimaru

[ichimaru]

Grosse frayeur j'avais un ordre en exécution sur prt qui alors qu'il n'apparait pas sur la plate forme d' IG et impossible de de le clôturer ni de le supprimer, je viens d'avoir le service de prt au bout du fil apparemment c'est un problème d'affichage de chez eux, j'ai donc envoyé un rapport d'erreur pour qu'il règle le problème.

Belle journée verte mais là d 'un coup ça m'a perturbé donc je préfère arrêter pour aujourd'hui je ne suis plus dans le tempo

[ichimaru]

Bon week end- Christelle

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Screen 1 Semaine verte mais pas eu beaucoup le temps de trader.

Gros travail sur les blocs institutionnels que j'ai intégré désormais à mon trading et mon approche fonctionnant sur l'ensemble des actifs, je vous partage une analyse long terme sur l' EUR/JPY

Screen 2, pas besoin d'avoir fait math sup pour voir que l'oderflow est baissier la supply bleu est la zone ou le prix devrait revenir avant de partir vers le bas

Plusieurs facteurs convergent dans ce sens :

- Un gros niveau de liquidité (dans le sens du biais) juste à proximité de la supply,
- C'est la supply qui comporte le plus d'imbalance.
- La politique monétaire du pays prône une monnaie faible

Screen 3, on applique la règle des 30 et on voit deux niveaux de liquidité inverse, donc c'est possible qu'on aille les chercher avant de rejoindre la zone au dessus ou on en a récupéré assez via la liquidation grâce à la mèche de début décembre qui a engendré le début du retracement.

Notes :

Dans les prochaines semaines, je vais essayer de trader en utilisant uniquement les blocs avec toujours la même approche (règle des 30, confirmation), pour me faire un avis si ils peuvent se suffirent à eux même. Voir dans quelle situation de marché ils sont le plus pertinent et comparer les performances.

Je m'intéresse pas mal au marché du forex ces dernières semaine en suivant les différentes fluctuations monétaires et je travaille sur une approche similaire mais en prenant d'autres facteurs en compte et j'ai peut être trouvé quelque chose pour déjà investir sur la bonne paire de devises à un endroit précis pour attraper les mouvements en me servant du différentiel pour l'instant il faut que je backteste pour vérifier certains détails et voir si cette approche est est valable ou pas. Pour l'instant ce n'est qu'a l'état d'étude donc encore beaucoup de travail avant d'en tirer des conclusions.

Je travaille également sur une approche différente sur le marché du pétrole mais bon là c'est trop récent pour en dire quoi que ce soit

[ChristelleP]

Spoiler:

Bon week end- Christelle

bon week-end a toi egalement Ichimaru

[ichimaru]

Spoiler:

bon week-end a toi egalement Ichimaru

Merci Christelle bonne semaine


Notes :

Week-end passé à poursuivre mon étude sur les blocs institutionnels ce qui m'a permis d'extraire des informations très intéressantes et d' en tirer la conclusion suivante :

Le quatuor blocs institutionnels, fractalité, mouvement et proportionnalité peut à lui seul délivrer les zones ou le prix va se rendre.

A présent il faut que je trouve le bon référentiel c'est ce qui risque de prendre le plus de temps mais après ça je ne serais plus très loin très loin de mon objectif

[ChristelleP]

Spoiler:

Merci Christelle bonne semaine

bonne semaine à toi aussi Ichimaru

[ichimaru]

Spoiler:

bonne semaine à toi aussi Ichimaru

Merci Christelle

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Première utilisation de mon approche avec les blocs institutionnels, sur le nq en UT 2mn.

Le mouvement de baisse amorcé avec la bougie de 15h36 à 1 point près j'ai réussie à déterminer son point bas. Non ce n'est ni du hasard ni de la magie , j'ai pris en compte la proportionnalité du mouvement de hausse de l'open et je l'ai retranscris en utilisant un référentiel après plus qu' à déterminer la distance et on a le point bas.
Je précise que j'avais un biais baissier sur la TF.

Concernant le référentiel, il va falloir également que je fasse pas mal de tests pour trouver celui qui s'en approche le plus.

Bien sur encore trop tôt pour tirer des conclusions sérieuses, mais je voulais expérimenter ça en live avant de faire quelques semaine de bascktesting pour en tirer un premier jet.

Il faut aussi souligner que je n'ai pas pris en compte la fractalité (ce que je ferais en backtesting) et ajouté à ça un marché pas volatile c'est compliqué

La question que je me pose, j'étais en UT 2 pour 1 point de décalage donc il serait logique qu'avec des UT beaucoup plus grandes il y est un décalage en rapport. Il va falloir que je réalises des moyennes en fonction des TF.

Je retiens également que si la liquidité drive les marchés, les mouvements qui découlent des liquidations sont soumis à la proportionnalité.

A présent j'ai une seconde approche certes encore en phase d'étude mais qui parait très prometteuse. Toutefois ne nous emballons comme pour l'autre il va en résulter quelques mois de tests et de réglages avant d'en dégager son véritable potentiel.

[ichimaru]

Analyse du dax avec blocs constitutionnels et proportionnalité

Hier on est venu chercher un premier niveau de liquidité et la baisse qui a suivie n'était absolument pas proportionnelle à la liquidité récupérée donc le marché n'a pas l'intention de baisser. On arrive sur un 2ème niveau de liquidité possible qu'on est un replis ou qu'on le traverse sans réaction mais selon mon approche le marché n'aurait aucuns intérêts à repartir sud.

Si on break les 17000 (pas une simple mèche) mon premier objectif est sur les 17650, ce chiffre n'est pas tombé du ciel c'est un calcul basé sur la proportionnalité du mouvement et un référentiel au moins ça va me permettre de voir si cette approche est valable ou pas.

[ichimaru]

Bon week-end à toi Christelle

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Pas beaucoup trader cette semaine, déjà du travail en retard et j'ai continué à étudier la proportionnalité sur les graphiques et certaines choses m'échappent encore. Trouver le bon référentiel en fonction des mouvements ce n'est pas très aisé mais je vais y arriver. Ce week-end va me permettre de me pencher sérieusement dessus.


Quand j'arriverais à interconnecter ça avec la fractalité et la liquidité ça sera parfait.

[ChristelleP]

bon courage Ichimaru pour le boulot !

[ichimaru]

Spoiler:

bon courage Ichimaru pour le boulot !

Merci Christelle bonne semaine à toi

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Comme je tiens pas à servir de liquidité, je ne trade pas beaucoup en ce moment je me rattraperais quand le mouvement va partir pour l'instant ils placent leurs positions

Notes:

Ce week end j'ai poursuivie l'étude de la proportionnalité et j'ai trouvé un référentiel sur EUR/CHF donc j'ai déterminé un niveau de prix. J'attends de voir si on va y aller et dans quel délai.

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Je me suis aussi fait la réflexion suivante puisque je trade l'orderflow des institutions pourquoi je ne regarderais pas les positions qu'ils exécutent puisqu'elles sont dans l'obligation de les communiquer. Il y a un décalage de 3 jours mais ce n'est pas gênant vue la quantité d'ordres qu'ils exécutent.

J'ai crée un fichier exel avec les indices et le forex (positions long, short, différentiel ect) que je mettrais à jour chaque semaine.

Je compte m'en servir de cette façon, quand je ferais mes analyses pour la semaine et que je verrais qu'on arrive sur une zone intéressante en fonction de l'orderflow ect, grâce à aux nombres de leurs ordres long et short je saurais si on aura une continuation du mouvement ou un retournement. C'est mathématique le carnet d'ordres va s'exécuter tout simplement et le prix décaler dans le sens ou sont leurs ordres.

Bien sur ce n'est pas valable pour du scalping mais pour de l'intraweek c'est très pertinent.

[ChristelleP]

Spoiler:

Merci Christelle bonne semaine à toi

merci Ichimaru

bonne semaine à toi également