journal du Deltamike

[Esus]

Cela est il une journée à forte volatilité pour toi ? (C'est ce que je comprends).
vix à 16,49 (c'et bas pour moi)
Greed and Fera index = NEUTRAL

[DeltaMike]

oui, pour moi ( a mon niveau) le nq est volatil aujourd'hui :

mes trades sont de l'ordre de quelques ticks donc c'est une vue du marché hyper zoomé
Hausse de 100 point, baisse de 100 points le tout en moins d'une heure. je compte une volatilité de 200 point sur peu de temps.

le vix est une moyenne sur plusieurs jours des options du sp 500 à Delta 0.5 ( 30 jours ou plus ...ou moins faut que je regarde.

la volatilité implicite du jour sur les options 0DTE est plus efficace.

ce que je regarde c'est les prix des options avant séance : si c'est au dessus de 15 call et puts, à Delta 0.5 c'est prévu calme, au dessus, c'est plus agité. (bon ça ne prévoit pas du tout l'avenir, ça reste un sentiment...les options peuvent doubler de prix en cours de séance quand le marché se casse la figure en intra day)

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il peut y avoir peu de volatilité journalière, mais avec des amplitudes plus importantes en intra day.

[Stochastic]

200points aller retour !
félicitation
le CO, c'est pour entrer, faut lire le graphique en 15 mn 30 mn vue d'ensemble !

[Esus]

ok Delta, je comprends
c'est sûr que la montée et descente de 100 points représente une forte volatilité mais par le passé j'ai déjà vu 800 points sur le Dow dans la journée avec des up & down de 400 à 500 points...

[DeltaMike]

ben oui ...je mesure ça comme ça
formule maison: j'ai décidé que la volatilité du jours est la fonction intégrale des amplitudes du jours + une constante.
...donc l' amplitude est la dérivée de la vol du jour.

c'est pas académique mais c'est ma vue du marché.

[DeltaMike]

@Stock ...oui bien sure...mais là je parle de volatilité, je vais pas essayer de rentrer sur CO pour des mouvements de 100 ou 200 pts bien évidement.

non, ce que je pense c'est que chaque trader à sa propre zone de confort dans des journées types, et tout est relatif, pour moi un allez-retour de 200 pts en 1h30c'est trop . Donc je vais essayer de trouver des indices qui permettent d'anticiper ces journées.

Pour d'autre traders, en dessous de 300 pts c'est pas exceptionnel , tout dépend de la situation dans laquelle on est à l'aise dans son trading.

[DeltaMike]

bon..eh ben je vais faire ma pause casse croute

la journée va être longue
de -821 j'ai repris 220 $ en micro lots. je passe -600 ...j'espère voir du -500 $ ..je fait super gaffe....il est foufou le nq aujourd'hui
une seule douille ca me va


la tentation est grande de passer en mini..

mais non surtout pas même si ça parrait plus facile

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[Stochastic]

oui, il y a stats joblts
et 20h livre belge!

[DeltaMike]

oui ...tu as bien dis Stock

si je me sent à l'aise sur des marché calmes, deux news sur la journée...bin c'est limite

j'y ai pensé...mais tétu ...que je suis

eh ben 19h46 ...et je suis content d' être sortit

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[DeltaMike]

bon stop
la fatigue

je me rend compte que j'ai battu mon record de gain en micro lots avec un seul contrat en entrée de position. ( après je pyramide, et je moyenne donc ça compte aussi)
de -830 je suis passé a -540$

pas loin de 300 $avec une taille d'entrée a 1 micro mnq.

je paye pas mal de "commissions" mais bon pas grave.

donc je dois pouvoir le faire les jours prochains...en cas de marché calme je vais voir pour prendre 2 micro...mais pas plus: il me faut de la réserve pour défendre mes positions perdantes

[DeltaMike]

jeudi 4 septembre

orageux, lourd c'est l'automne dans le sud.

marchés calmes le matin
j'en profite pour placer des scalps en mini pour gagner du temps
13$ sur les options ES c'est moyen-bas. pas de skew à 0 DTE, VI de 13% assez bas aussi

Il y a des parution de stats importants cet apres midi
ne pas tomber dans les pieges , attentions au break out qui me pourrissent la vie

--> attendre des ranges de fin de tendance

Trader cet après- midi n'est pas obligatoire, j'ai déjà pris ce matin en mini ES et nq des scalps...sans surprise, +157$...c'est deja pas mal...pas obligé d'aller prendre des risques cet apres midi

si c'est bon, par contre je prend.

[DeltaMike]

jeudi 4 septembre

orageux, lourd c'est l'automne dans le sud.

marchés calmes le matin
j'en profite pour placer des scalps en mini pour gagner du temps, Attention pas de moyennage, je coupe si ça rouge, en Mini, c'est pas le même trading qu'en micro

sinon coup d'oeil sur les options,
13$ sur les options ES c'est moyen-bas. pas de skew à 0 DTE, VI de 13% assez bas aussi
peut être signe haussier. pas forcément calme

Il y a des parution de stats importants cet apres midi.
Ne pas tomber dans les pièges , attentions au break out qui me pourrissent la vie

--> attendre des ranges de fin de tendance tranquille, ne pas anticiper ...surtout pas.

Trader cet après- midi n'est pas obligatoire, j'ai déjà pris ce matin en mini ES et nq des scalps...sans surprise, +157$...c'est deja pas mal...pas obligé d'aller prendre des risques cet apres midi.

c'est chouettos les mini: en 15 minutes tu fais 2 h de micro

..mais tu crames ton compte en 20 minutes aussi bah Oui...forcément

forcément....

....et après bah... bah... forcément la voiture, elle va marcher moins bien....hein

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si c'est bon, par contre je prend.


Par contre je vais rester sur 1 micro et laisser 2 micros pour les journées sans stat eco USA

je ne touche pas à mon compte propre=> trop dangereux

[DeltaMike]

bon ça c'est bien passé 17h43

j' arrête car je sens des rouges qui viennent mes 4 dernier trades sont pas beaux

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ça me fait +292 $ c'est pas mal pour mon niveau , la perte d'hier est de -830 $ donc 250-300 $ pour rattraper ça en 3 -4 jours c'est mon objectif

le marché n'a pas été trop violent pour moi, j'ai bien isolé les périodes de consolidations, donc cette fois ci, j'ai bien attendu pour en etre certain de pas me prendre le break out ( je scalp souvent contrarien sur des rejets de zones)

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mes derniers trades sont pas terribles , surtout que j'ai essayé 2 micros..bon j'ai pas insisté

ma perte latente mini de -165 est bien inferieur a + 192$ donc c'est bon, je suis pas tombé dans l'hyper risque, j'ai peut être même coupé un peu tot un trade en milieu de séance.

[DeltaMike]

bon ma perte d'hier pique encore un peu les yeux, mais j'ai bon espoir, je dois bien gérer le risque, et etre bien régulier

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[Stochastic]

prend le 1mn nasdaq , plus précis et plus populaire chez les traders

[DeltaMike]

oui effectivement, j'arrive mieux a voir les zones de consolidations qui suivent une mouvement directionnel, ou le comportement d'un range par temps calme
merci Stock !

[DeltaMike]

vendredi 05 09 25

journée à pièges possiblement. ( peu de moments calmes, peut êtres des mouvement directionnels en cour de séance?)
20 $ la 0DTE c'est assez élevé avec une VI journalière de 23%, mais pas de skew call/ putt à Delta 0.5
-->sentiment agité avant les parutions de stats?

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Si je regarde les VI des jours prochains ...nette augmentation
il y a peu être des stats importantes...ou du moins attendues (IPC core du mois? le jeudi)...la volatilité implicite va augmenter.
je me ferais bien un double achat sur échéance 2 mois en straddle en entrées différées ...si les propfeurmuches proposaient les options. ...

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a j+6 la VI est à 10% ...possible d'en acheter pour la revendre à 13-15 voir bien plus si le sentiment est mitigé %?

bon revenons au scalping, c'est le sujet du moment

bon je trace mes niveaux sur 4 heures et on verra
rien fait ce matin: on verra cet apres midi: et si ça zigzag ce sera pas pour moi

non non il faudra résister à l'envie de boucler ma perte la première semaine....

mais si c'est bon en millieu/ fin de séance , j'y vais à 1 micro....pas plus

on verra ce soir

[DeltaMike]

bon ...nous voila le soir

eh bien j'ai décidé de ne pas trader en "réel" sur mon compte preumorfuche

j'ai réfléchis à un truc quand j'étais sur le trône..pour rien vous cacher.

les banques font des " stress test"..et moi mon système est pas mal mais il reste risqué.

j'ai supposé des gros mouvements, au début , j'ai accumulé des gains au debut dans un marché calme. bon..

Et puis un gros mouvement vers le bas a eu lieu...très bien...j'ai donc appliqué mon plan pour sortir mes pertes petit a petit...de 2 micros je suis passé à 14 micros ...mais rien...pas de hausse, pas de retracement exploitable, et j'ai pas réussi à bien échelonner mes pertes

...> je coupe à -2000$ la limite du compte. je viens de me prendre -200 pts sans retracement exploitable. donc je sais que je perd 2000$ si le MNQ ce casse la figure de 200 pts

---> je souhaite que mon système ai une bien meilleure résilience au gros mouvements. ( j'aimerais 5 $ par points de baisse en moyenne quelque soit la taille de position.

il faut donc beaucoup moins de moyennage. En cours de séance ( pour mon deuxième test ) j'ai prix comme maxi 7 micros..soit la moitié; et je recommence mon test en partant de 1 seul micro.

regle: en cours de perte, effectuer des scalps verts:

Lors du bouclage du scalp, je mange une perte même si mon scalp est bon, je bouffe une perte , mais légèrement moindre: grâce au scalp vert, mon pru se rapproche de moi...et ainsi de suite

plus on moyenne la position plus la courbe de perte s' accélère, car un petit scalp vert de 10 points va sortir avec une tres grosse perte si je suis rendu à -1600 $...

fonction logarithme : plus on accumule de moyennage, plus le " Delta" de ma perte augmente---> c'est donc un "Gamma" en quelques sorte.

---> Il faut donc bien trader pour que les pertes partielles soient bien linéaire , et tuer le Gamma, donc peu ( enfin moins on va dire) de moyennage, et si le cours retrace, il en faut encore quand même un peu pour reprendre du vert: etre assez chargé pour reprendre beaucoup de vert ( donc avoir un Delta en vert plus fort que le Delta en perte, en pyramidant ( prudemment cette fois, ma position) peut importe la profondeur de ma perte du moment qu'on ne touche pas le stop à -2000 $.

[DeltaMike]

premier test à 2 micros:

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[DeltaMike]

première perte

on arrive a voir une tentative pour "tuer" le logarithme, en moyenne , ma perte est plus linéaire que la précédente

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