Backtests en stock

[salador]

Voici le code de la MME50 :

mme50.PNG (1.64 Kio) Vu 2780 fois

Petite rectification, pour sortir, c'est la moyenne mobile 20, calculée sur les plus bas

[plataxis]

Merci Salador.

Le problème est surtout qu'il existe une instruction destinée à ne rien faire avant le chargement de 50 barres (DEFPARAM PreLoadBars = 50) et que le robot s'assied dessus allègrement : bien la peine de créer un paramètre s'il n'est pas interprété... A moins que ce soit moi qui interprète mal cette commande...

[salador]

J'ai trouvé comment simuler un renfort à chaque signal du RSI, on devient presque millionnaire en dollars, ahah

microsoft2.PNG (112.1 Kio) Vu 2775 fois

Mais bon, ce n'est pas sérieux, car cela invite à du levier monstrueux.

J'ai trouvé cela par hazard, mais ce serait sympa un truc plus réaliste, du genre après une entrée, renfort de 20%.

Donc, capital de 10 000 lors de l'entrée initiale, et ensuite renfort de 2000 à chaque nouveau signal...

[salador]

La, je modère un peu : capital de 10 000, à chaque signal on investit 5 000

microsoft3.PNG (111.6 Kio) Vu 2773 fois

[Mister Hyde]

Des backtest long action sur MSFT, et pourquoi pas GOOG ou AAPL ?

[salador]

Je les ait fait sur Kinepolis, jensens Group, AB INBEV, Legrand, BIC, Amgen, Ross Stores, Nike, Essilor, Air Liquide... je continue la liste?

[salador]

ross stores.PNG (111.31 Kio) Vu 2764 fois

[plataxis]

Pour le drawdown, faudrait analyser l'affaire, je n'en ai pas le temps en ce moment, mais j'imagine ceci :
Imagine que tu es en gain de 200 000 euros, puis le marché se casse la figure, tu perds donc 65 000 euros, mais ton stop n'est pas déclenché, et le marché repart à la hausse.
Tu as donc bel et bien un drawdown de 65 000 euros, mais comme la perte n'a pas déclenché le stop, cela ne figure pas dans la perte maximummale.

Peut-être, mais personnellement je doute de laisser mes billes investies sur une telle variance. Comme c'est encore pire sur le dernier présenté, je t'invite à réfléchir à une solution pour limiter les drawdowns (sortie sous la MME 50 ?)

[salador]

Les montants sont gigantesques car les sommes le sont, pour moi en tout cas, mettre 5000 euros sur chaque signal, c'est hors de question, surtout si tu souhaites de la diversification... Genre tu as 5 signaux le même mois, tu fais quoi? C'est a cogiter, les back test doivent plutôt servir de base je pense. Si Nike vient de sortir des chiffres catastrophiques, mais qu'il y a un signal malgré tout.. Prendrais tu position?

[plataxis]

Je parle bien des proportions : on pourrait parler en centaines plutôt qu'en milliers d'euros. Runup max 246 drawdown max 112 gain 135 : ça veut dire qu'au pire moment le daw dawn valait presque le montant des gains finaux, et ce n'est qu'un backtest : moi j'aime pas trop. Je préférerai un gain de 50 et un max DD de 10-15

[salador]

Je comprends, je pense que les renforts bruts de décoffrage ne sont pas bons.

tu augmentes de manière mécaniques ton PRU, et lors de grosses corrections tu te fais zigouiller.

si tu sais paramétrer les renforts genre 20% de la position initiale, je suis preneur.

tout ce que j'ai testé était plutôt de l' amusement, car j'ai des petits soucis de santé.

dès que je suis plus en forme, je vais refaire tout cela.

j' ouvrirai bien un compte dédié avec 1000€, levier max de 1,5 via crédit lombard.

[plataxis]

si tu sais paramétrer les renforts genre 20% de la position initiale, je suis preneur.

J'ai fait ainsi :
1 variable pour le nombre de titres souhaités au départ
1 variable pour les renforts (=0.2 * position initiale)
1 condition pour l'achat initial (if not onmarket then)
1 cas alternatif (else)

Bien sûr ne pas oublier la variable mutlti position (DEFPARAM CumulateOrders = true)

J'ai aussi bidouillé le MM pour tenir compte du capital initial et du levier choisi.

Sur indice toujours la même remarque : ça ne bouge pas assez (buy and hold). Evidemment avec les actions et leur volatilité ça peut être plus intéressant. A voir aussi sur des UT plus courtes sur indice...

Spoiler:

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = true
DEFPARAM PreLoadBars = 50
DEFPARAM NoCashUpdate = False
//capital initial
capital = 100000
levier = 2

//Définition du nombre de titres
ntitresinitiaux = (capital+strategyprofit) * levier / close
ntitresrenfort = 0.2*ntitresinitiaux

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = close
indicator2 = ExponentialAverage[50](close)
c1 = (indicator1 > indicator2)

indicator3 = RSI[5](close)
indicator4 = Average[2](RSI[5](close))
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)


IF c1 AND c2 THEN
if not onmarket then
BUY ntitresinitiaux shares AT MARKET
else
BUY ntitresrenfort shares AT MARKET
endif
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator5 = low
indicator6 = Average[10](low)
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c3 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

[plataxis]

A voir aussi sur des UT plus courtes sur indice...

Par exemple en UT jour... (levier 1 mais sans le spread du stop garanti)

Screen Shot 12-26-15 at 10.25 AM.PNG (134.28 Kio) Vu 2796 fois

[Métabolix]

Bonjour la file (c'est comme ça qu'on dit ?),

J'adore les backtests. Et du coup, à chaque fois que je vois une file sur ce thème, je la lis.

Et dans le cas des codes évoqués ici, je voulais savoir si vous aviez borné les tranches horaires ou les codes passent des ordres.

Dans mes backtests, si j'oublie de borner les tranches horaires, la plupart des codes part au tapis.

Est-ce que vous avez ce soucis aussi ?

A+

[plataxis]

Sur du mensuel, les heures sont modérément intéressantes je pense, mais ça peut se faire, au moins pour garder le spread "normal" et ne pas payer le spread majoré. Mais bon, sur des mouvements de plusieurs centaines ou milliers de points, c'est sans conséquence sur la performance.

[salador]

Il y a 2 inconvénients pour ma part
1 : les dividendes ne sont pas pris en compte, alors que pour de l' UT mensuelle, cela peut améliorer les résultats...

2: il y a des signaux que je ne prendrai pas au vu de la "g**le" du graphique, mais c'est du a mon expérience, et je ne sais pas comment traduire cela sous forme de condition...

[Métabolix]

@plataxis : merci pour ta réponse.

[plataxis]

C'est une limite du backtest : l'avenir n'est pas le passé, et si en prime les signaux sont filtrés à discrétion du trader, le résultat peut être très différent, en mieux ou moins bien...

[salador]

Salut,

J'ai fait quelques nouveaux backtests, simplistes au maximummum.

Cela m'apprend pas mal de chose, notamment à observer les différences de réactions de certains titres.

Par exemple faire sortir de position sur cassure de MM10 ou MM30 peut amener des résultats très différents, et selon les sociétés, il est préférable de choisir l'un ou l'autre.

C'est une limite du backtest, effectivement... en zone de turbulence, il sera parfois préférable de prendre rapidement ses PV sur la cassure de la MM10, mais en période de tendance très prononcée, laisser filer et se baser sur la MM30.

Mais le plus intéressant, c'est de trouver des sociétés qui donnent de très bons backtests peu importe les changements de données.

Par exemple AB INBEV, Ross Stores ou Kinepolis, dès lors que l'on se place en UT mensuelle, il fallait le faire exprès pour perdre de l'argent... 1 voire 2 moyennes mobiles suffisent pour entrer et sortir de manière fort sécurisée... sur les 10 dernières années en tout cas...

Ces backtests permettent de trouver des redondances... mais je pense qu'ils permettent surtout de comprendre quels sont les titres qui ont facilement rapporté, et ceux qui ont nécessité plus d'entrées/sorties, de doutes etc...

Cette ntion de drawdown déjà évoquée est également à prendre en compte... Vaut-il mieux un titre qui a quadruplé mais est passé par de très grosses moins values latentes, ou un titre qui a triplé de manière quasi linéaire...

Merci pour l'ouverture de ce poste en tout cas!

[plataxis]

Par exemple AB INBEV, Ross Stores ou Kinepolis, dès lors que l'on se place en UT mensuelle, il fallait le faire exprès pour perdre de l'argent...

N'importe quelle stratégie d'achat fonctionne sur une période où une société a bien marché... Le must c'est d'être gagnant dans les hausse comme dans les baisses, de façon à tirer parti de toutes les conditions de marché.

Alternativement, pour ne pas être amené à payer des dividendes sur des shorts prolongés, il faut pouvoir gagner de l'argent, ou tout au moins ne pas en perdre, AUSSI sur les sociétés qui se sont cassées la figure avec la même stratégie. C'est à mon avis une bonne façon de tester une stratégie que de lui appliquer l'historique d'une société performante et d'une autre en perte de vitesse.