Apprentis traders : exercice de gestion des pertes

[Arnaud Alcantara]

Excellent sujet pour les débutant pour qu'il comprenne.
Il faudrait le mettre dans la nétiquette.

[sobear]

pas que les débutants, pas que...

[fxbravo]

Sobear!

Tu sais qu’à la base je voulais mettre comme titre: « Petit exercice pour les débutants (mais pas que)! »



Mais je ne voulais pas toucher à la sensibilité egotique des uns et des autres

[Air one]

fx
Nous sommes tous passer par la case débutant

[salador]

Bonjour,

Selon moi, si tu en viens à "travailler ta perte", c'est que dès le départ tu as mal posé ton stoploss...

Normalement, un stop, cela se pose et on y touche plus, sauf pour protéger des gains.

Pourquoi mettre à stop sous un support, si c'est pour paniquer dès que le trade part dans le mauvais sens?

Le principal c'est plutot le monney management il me semble.

1 - Je suis prêt à perdre x% de mon capital
2 - je me forge une opinion sur un actif ex : si l'argent casse tel support, je short
3 -je place un ordre à seuil de déclenchement sous ce support
4 - je trouve le point d'invalidation de ma conviction, j'y pose mon stop
5 - en fonction de tout cela, j'adapte la taille de ma position pour respecter scrupuleusement le point 1
6 - je ne touche plus au stop sauf pour protéger un gain.

[Deejay87]

Bonjour Salvador,

C est ton point de vu et ta façon de trader (je suis assez d accord avec ce que tu à suivre écris en day trading)

En scalping par contre tu ne peux pas’ attendre toujours ton stop, il faut s adapter (est ce que je suis toujours ok avec mon scénario ou pas ?
Le marché évolue donc le scénario aussi : attendre toujours ses stops me paraît dommage car si on se rend compte qu on a fait une‘ mauvais entrée et que le scénario on est plus bon : autant stopper de suite

Et ne me dis pas que tu n as que des bonnes entrées c est impossible

[fxbravo]

Bonsoir Salador,

Je te remercie pour ta contribution

Ta méthode de gestion de sortie est bonne, et si elle te convient parfaitement, c'est le principal

Ceci dit, le sujet que j'aborde est surtout consacré à la mise en place de réflexes qui permettent à un trader de couper au mieux sa position. J'ai bien précisé que je ne donnais aucune méthode mais juste un exemple, et que chaque personne devait trouver la sienne (comme tu l'as fait pour toi).

Même dans la méthode que tu mentionnes, une personne peut décaler son stop en mode "espoir", voir le supprimer. Et elle aura beau lire et relire ses règles, si elle n'est pas confiante dans sa gestion de sortie de perte elle doutera sans cesse de ses capacités voir dilapidera son capital.

Comme l'a souligné très justement Deejay, il faut s'adapter rapidement en scalping, et on ne peut pas prendre le temps de positionner au millimètre ses SL. On met une valeur par défaut, et on s'adapte. Agilité à l'état pur.

Le but de l'exercice est de ne plus avoir "d'état d'âme" à couper une perte sur des bases techniques vérifiées par soi-même. Et j'insiste bien là-dessus. On peut donner les meilleurs conseils aux personnes, rien ne remplace l'expérience et la critique des différentes méthodes proposées par les gens (moi y compris).

En revanche, en daytrading ou swingtrading, ta méthodologie est adéquate (si elle est appliquée à 100% bien sûr).

[salador]

Et ne me dis pas que tu n as que des bonnes entrées c est impossible

Oh, ça c'est très délicat!

J'ai un tas de très mauvaises entrées à mon actif!

Mais ce que je sais, c'est que je me fixe une perte maximummale, un stop, et on y touche plus, sauf cas rare ou je remarque en cours de trade que je me suis complètement loupé, ça arrive bien sûr.

Du genre une grosse résistance historique, je n'ai pas assez dézoomé mon graphe, et je me dis, mais pourquoi ça bloque à ce point à ce niveau?? je dezoom en hebdo-mensuel, et c'est là que je remarque que 50$ a été une très grosse résistance 4-5 fois il y a quelques années... alors qu'avec mon graphe en daily/H4 voir H1, le ciel était complètement dégagé...

C'est plutot le fait de systématiquement "vouloir rattraper" un trade perdant que je visais

[fxbravo]

C'est plutot le fait de systématiquement "vouloir rattraper" un trade perdant que je visais

J'ai du mal m'exprimer alors, car ce n'était pas mon objectif (pour rappel, le but de l'exercice est d'apprendre à couper une perte, pas de rattraper une perte).

D'ailleurs, si tu te relis bien, l'exemple que tu donnes est de la même logique que celui que j'ai proposé.

Pour développer, je reprends ton exemple:

"Du genre une grosse résistance historique, je n'ai pas assez dézoomé mon graphe, et je me dis, mais pourquoi ça bloque à ce point à ce niveau?? je dezoom en hebdo-mensuel, et c'est là que je remarque que 50$ a été une très grosse résistance 4-5 fois il y a quelques années... alors qu'avec mon graphe en daily/H4 voir H1, le ciel était complètement dégagé..."

Ca revient à la même chose que les étapes suivantes:
"Si le trade arrive aux 15 points de pertes, je vérifie mes UT5 et UT15 pour voir où va la tendance.
- Si ça stagne, je coupe.
- Si ça descend encore plus bas, je coupe.
- S’il y a rebond, je reste vigilant et coupe la position dès que cela repart à la baisse. Mieux vaut perdre 10 points que 30 "

Donc, en perte, on vérifie ses "indicateurs", et on se base dessus pour couper la perte. Sur ton exemple, tu t'es aperçu que tu étais sur une grosse résistance (ton indicateur) et tu as pris ta décision.

Je t'invite à relire mon premier post et de bien le comprendre.

Si tu as des questions, j'y répondrais avec plaisir.

Excellente soirée à toi

[pierrep]

Merci FX,

superbe file.
Si on ne veut pas toucher à son stop, il y a le compte PRT trading avec stop garanti de base. Une fois que t'as défini ton stop et que tu rentre en position, tu ne peux plus y toucher, du moins augmenter le stop....

Pierre

[fxbravo]

Salut Pierre!

Merci pour ton commentaire

Je n'utilise pas les SG avec IG. Mais tu fais bien de le préciser

[David]

Très bonne initiative; c'est toujours enrichissant de voir un fonctionnement de prise de décision réfléchis et structuré, merci Fxbravo.

[fxbravo]

David

[David]

"Vous fabriquerez des connexions neuronales qui vont augmenter votre confiance dans la stratégie de sortie de pertes. Cela ne vous posera plus aucun problème psychologique (frustration, espoir,…)."

C'est exactement ça ! l'entraînement l'entraînement l'entraînement l'entraînement et rebelote en réel pour avoir les automatismes comme un boxeur.

D'où l'importance de se laisser le temps en réel pour monter graduellement la valeur/point.

[Benoist Rousseau]

Quand je fais le coaching la moitié de la séance est généralement consacré à cela. J’aborde cela comme un conflit militaire avec première ligne, ligne de résistance des bull bear etc exactement comme les stratégies des guerres de tranchées durant la 1er guerre mondiale pour ceux qui connaissent flux et reflux . Ce qui me permet d’avoir que 10% de trades perdants en gros et sur de faible montant bien souvent.l car je profite de la seconde ligne de défense pour limiter la perte ou sortir flat

D’où le fait qu’en réalité mes stats sont plutôt

80% win
10% flat (trade raté rattrapé grâce aux secondes lignes de défense)
10% lose seconde ligne n’a pas tenu ou réaction insuffisante (mais qui réduit lanozerte) on encaisse la perte

[Paperbag]

Très intéressant, merci Fx, je te rejoins sur la grand majorité de ce que tu as écrit.

Juste, selon moi, tu passes un peu vite sur la question des gains. De la même manière qu'il est essentiel d'apprendre à optimiser ses pertes, il faut apprendre à optimiser ses gains. Un gain, c'est juste un plan qui s'est bien déroulé ? Pas toujours et loin de la. Bien souvent, les traders ont beaucoup plus de mal à respecter leur plan lorsqu'ils sont en gain que lorsqu'ils sont en perte (j'en fait partie).

Sur le sujet, il y a une citation de William Eckhardt (le cofondateur des turtles) que j'aime beaucoup :

"One common adage on this subject that is completely wrongheaded is: you can't go broke taking profits. That's precisely how many traders do go broke. While amateurs go broke by taking large losses, professionals go broke by taking small profits. The problem in a nutshell is that human nature does not operate to maximummize gain but rather to maximummize the chance of gain."

En français, ça fait en gros : "Il existe un adage courant en bourse qui dit que "on ne peut pas se ruiner en prenant un gain" (l'équivalent de "un tiens vaut mieux que deux tu l'auras"). Pourtant, c'est précisément comme ça que beaucoup de traders finissent ruinés. Alors que les amateurs se ruinent en prenant des pertes importantes, les professionnels se ruinent en prenant des petits profits. Le problème est que la nature humaine ne tend pas miser le gain, mais uniquement la chance de gain."

Sur ce sujet, je pense plus exactement que la gestion des gains est ce qui distingue un trader moyen qui finit flat ou en en léger gain à la fin de l'année d'un excellent trader qui arriver à atteindre des performances exceptionnelles (hors scalper).

Ce n'est pas la perte, c'est le gain. Il y a beaucoup de traders sur ce forum qui arrivent à gérer leur perte. Ils prennent leur stop, ils coupent l'ordi s'ils ne le sentent pas et ils évitent la cata (la où un débutant pyramiderait à la baisse et se ferait exploser). Pourtant, à la fin de l'année, la performance est juste moyenne/bonne. A mon avis, ce qui manque à certains d'entre nous, c'est d'apprendre à perfectionner leur gestion des gains.

Bien entendu, aucune solution n'est universelle et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes différents et très personnels en trading. Mais celui-ci n'est presque jamais abordé, alors que pour moi il est essentiel.

[fxbravo]

Habi !

[fxbravo]

Yes Benoist, je fais la même avec pas mal de métaphores dans le même esprit. L'une de mes préférées c'est le jeu du tir à la corde

J'ai pas mal d'autres métaphores pour d'autres aspects du trading.

Ca pourrait faire l'objet d'une file tiens "Les métaphores et le trading"

[fxbravo]

Je suis en accord avec ce que tu as écrit Paperbag. L'optimisation des gains fait passer le Trader de "moyen" à "très rentable".

Ceci dit, je tiens à rappeler que le but de la file était d'aborder la perte pour les apprentis Et comme précisé dans le post cristum, la logique technique est valable pour les gains.

L'exercice peut donc être réalisé pour les phases de gains et ainsi couper le trade en gain "maximummal" en fonction de critères techniques à définir soi-même (RSI, MACD, prix, ...) et en associant des techniques de pyramidale par exemple.

ps: Ah les Tortues! Ca me rappelle toujours le film "Un fauteuil pour deux"

[goldwin]

fxbravo pour ce trés bon post.

Un point que je surveille aussi en scalping c'est la durée du trade, un bon trade en scalping doit ètre rapide, passé une certaine durée je prend ma perte méme si le stop n'est pas touché.