Scalping et day trading du lundi 27 janvier 2014

[Rogue]

Tenez, ils viennent d'en parler sur BFM Business, je vous mets les détails :

Donc, c'est pas la fête en Asie...

[Greg31600]

Oui, mais sauf erreur de ma part, il était fermé le vendredi après-midi, non ?
Si oui, ils n'ont pas pu réagir à la baisse du vendredi après-midi, et réagissent peut-être today... supposition...

[willy78]

Si je dis n'importe quoi c'est simplement
Qu'il ni a aucune tendance ça peut prendre
+2% comme -2% brutalement c'est un peu casino

[gery]

je regarde les options sur dax ..

y a que des options sur cash et pas sur futures ?

les volumes sont mini avec des spreads de 8% , ca va pas le faire...

Rogue, tu peus confirmer ? pas d'option sur le futures ?

merci

[Tulipe]

je regarde les options sur dax ..

y a que des options sur cash et pas sur futures ?

les volumes sont mini avec des spreads de 8% , ca va pas le faire...

Rogue, tu peus confirmer ? pas d'option sur le futures ?

merci

Bah si t'as des options coter sur l'eurex , en hebdo , trimestriel etc ... c'est sur le future

[gery]

belle resistance sur le prix d'open du Dax, 9387.5

touché 3 fois en 1 h, j'ai fait + 1 en short 85-84 , j'aime pas traité DAX futures sans possibilité de couverture...

les cfd à risque limité , c'est de la grosse arnaque, des spreads degeux... a ne pas utilisé pour du scalp,

ca peut etre bien pour prendre de grosses posi en swing par contre.

[Rogue]

je regarde les options sur dax ..

y a que des options sur cash et pas sur futures ?

les volumes sont mini avec des spreads de 8% , ca va pas le faire...

Rogue, tu peus confirmer ? pas d'option sur le futures ?

merci

Normalement et par déduction, une option CAC donne le droit d'acheter/vendre le CAC à un prix connu à l'avance ; or on ne peut acheter/vendre le cash, seulement le future.

Donc une option est probablement calculée sur un prix de future, pas de cash.

Les cours cash/future peuvent être différents en cas de dividendes notamment, mais comme ces derniers sont réintégrés dans le DAX, il ne doit pas y avoir de différence entre cash et future dues aux dividendes comme sur le CAC. La seule différence que tu dois avoir c'est le taux car les échéances sont trimestrielles.

A creuser ceci-dit car ce ne sont que des suppositions.

[gery]

Bah si t'as des options coter sur l'eurex , en hebdo , trimestriel etc ... c'est sur le future

Bah non, c'est pas si simple, c'est des options sur cash, tu peus t'en servir pour hedgé du future, mais ce n'est pas parfait.

J'en sais qq chose, je tradais options futures sur Nikkei a Singapour avec arbitrage options sur cash Tokyo !

[serge75017]

belle resistance sur le prix d'open du Dax, 9387.5

touché 3 fois en 1 h, j'ai fait + 1 en short 85-84 , j'aime pas traité DAX futures sans possibilité de couverture...

les cfd à risque limité , c'est de la grosse bip, des spreads degeux... a ne pas utilisé pour du scalp,

ca peut etre bien pour prendre de grosses posi en swing par contre.

1 pt de spread...n exagerons rien quand meme

[gery]

c'etait pour tester les frais chez IB... 2 €, pas cher !

[gery]

ca bouge bien, c'est des marchés parfait pour du delta neutre...

je trouve meme pas le prix de la vol sur Dax..

[Tulipe]

Bah si t'as des options coter sur l'eurex , en hebdo , trimestriel etc ... c'est sur le future

Bah non, c'est pas si simple, c'est des options sur cash, tu peus t'en servir pour hedgé du future, mais ce n'est pas parfait.

J'en sais qq chose, je tradais options futures sur Nikkei a Singapour avec arbitrage options sur cash Tokyo !

Tu as une solution ,

Prise de position sur cfd à risque limité Cash dax , et couverture options.

Le spread est de 1 fixe chez un broker serieux , c'est pas dire que le future et son spread fluctuant.

L'inconvenient tu dois traiter avec deux plateformes differentes , donc tu seras pas hedger par compte mais sur ton patrimoine boursier global

[gery]

tres juste Tulipe,

mais de fait pas ideal pour bosser, bien que je fais la meme chose sur actions Us, pose actions chez mon Broker classique, pose options chez IB

j'ai trouvé la vol sur Cash Dax, 22% sur janvier, 19.5 % sur fevrier, on est en bakcwardation,
preuve de nervosité des marchés.

[gery]

j'ai eu du bol avec les ventes de spreads, ils ont tous expirés vendredi sans aucun réajustement nécessaire..

plus aucune posi pour le moment...avec de la vol a 20-25, c'est beaucoup plus rentable pour en revendre.. par contre le prix des call a bien diminuer.

[falex]

bakcwardation

What's the meaning in french please ?

[Rogue]

Résistance 65 touchée :
- sortie des achats faits sur 4140
- vente de futures pour jouer les 4140 (encore)...

[gery]

bakcwardation

What's the meaning in french please ?

Backwardation

Sur les marchés à terme, la courbe des prix dans le temps est dite en backwardation lorsque les prix des échéances futurs sont inférieurs au prix au comptant. C’est souvent le cas lorsqu’il y a des tensions sur les marchés de marchandises. En effet si peu de marchandises sont disponibles sur les marchés, les prix au comptant vont augmenter, car des consommateurs en auront besoin immédiatement, alors que les consommateurs qui accepteront de reporter leurs achats à la prochaine échéance seront « récompensés » par un prix plus faible.


Pour les acheteurs de marchandises physiques, cette situation est néfaste, car s’ils ne peuvent pas attendre, ils devront payer le prix fort (par exemple les équipementiers automobiles qui ont besoins de cuivre pour honorer des commandes et qui n’en ont plus en stock). Pour les gérants de portefeuilles qui achètent des contrats à terme et qui doivent changer d’échéance (rouler la position, roll en anglais) car celle sur laquelle ils sont placés arrive à terme, la situation de Backwardation est positive. En effet, ils pourront vendre l’échéance qui arrive à terme à un prix élevé et acheter l’échéance suivante à un prix inférieur. Cette différence de situation sera positive pour la performance de leur portefeuille.


Pour aller plus loin :


Comme le contango, le terme de backwardation a été utilisé pour la première fois au milieu du 19ieme siècle. La traduction française de cette situation est appelée « déport », cependant sur les marchés financier français le terme de « déport » est délaissé au profit de « backwardation ».

Donc traduction : backwardation

pre open US, bon resultats de CAT

[benpen]

Coucou la foule.
Je constate qu'on reste encore dans mon tunnel.
Mon PUT de protection supplémentaire est très vert. J'attends l'ouverture US pour le liquider (et éventuellement passer sur un CALL mars)...

[clodreb]

je renoue avec madame Irma probacktest (elle était lunatique mais ce n'était pas une tueuse de compte ).
Voici donc ses prévisions :
- UT : 15min sur le CAC
- bougie donnant la tendance :10h15-10h30
- prise de position : 10h30
- sens : contrariant
- TP : 25
- SL : 20

Pour rappel, ceci n'est qu'une prédiction basée sur des statistiques et doit être considéré comme tel. Ce n'est en aucun cas un conseil de placement.

Le seul conseil de placement que je pourrai me permettre serait de dire : Si vous êtes fatigué, placez vous devant la TV et non devant votre station de trading

Et bien voilà, madame Irma s'est encore une fois bien moquée de moi : elle savait que je ne pouvais pas prendre de position donc sa prévision est correcte....haaaaa, les femmes

[serge75017]

franchement , pas inspiré pour cet après-midi :

- apriori haussier, avec reflu sur les PP du jour ..tel est mon 1er avis
- d un autre coté on est hors boll sur dow , avec T3... retour au dessus de 16000 me choquerait pas....

- reste a determiner de bons prix d entrée