sur tws c'est le bor.d.l:
29.2$
mais la courbe est mal mis à jour...j'ai 33$ sur tws
je vais essayer de faire encore un peu monter les gain...pas trop et essayer de securiser les gain...ou les encaisser car il est deja tard
mais maxi = 56 et j'en suis à 33$ plus de 50% de prime encaissé
mais la courbe est mal mis à jour...j'ai 33$ sur tws
mais maxi = 56 et j'en suis à 33$ plus de 50% de prime encaissé
non, pas encore interressant:
je limite mon gain à 40$ soit 7$ de plus...mais il me reste une perte potentielle de -60 ( c'est mieux que la perte illimité)
par contre il est pile au milieu, c'est vendredi, et il y a 80 pts d'écart ...pour l'instant le sp 500 range tranquillement avec une amplitude maxi de 30 pts
si je regarde sur le mes ( basé sur le SP500 comme le xsp) +- 40 pts ca fait 3 sigma ( écart types) donc 95% de proba ( si pas de grosse nouveauté sur le marché)
je laisse comme ça :mon iron condor a forte proba
je limite mon gain à 40$ soit 7$ de plus...mais il me reste une perte potentielle de -60 ( c'est mieux que la perte illimité)
par contre il est pile au milieu, c'est vendredi, et il y a 80 pts d'écart ...pour l'instant le sp 500 range tranquillement avec une amplitude maxi de 30 pts
si je regarde sur le mes ( basé sur le SP500 comme le xsp) +- 40 pts ca fait 3 sigma ( écart types) donc 95% de proba ( si pas de grosse nouveauté sur le marché)
bon j'ai fini mes entrainements, bon week end
mercredi 18 c'est FED 20h ..diminution de 0.25% des taux prévus...si c'est plus le cours pourrais monter.
grosse volatilité prévue sur les options de l'ES
ce matin on est à 28 dollars pour une option à la monnaie ( au cours actuel )
la VI est de 33% et va certainement augmenter.
petite experience:
j'ai lancé un long stradle MES 1 lot: achat à la monnaie du cours actuel un put et un call. 2 x 1 micro lot.
le diagramme typique est celui ci:
grosse volatilité prévue sur les options de l'ES
ce matin on est à 28 dollars pour une option à la monnaie ( au cours actuel )
la VI est de 33% et va certainement augmenter.
petite experience:
j'ai lancé un long stradle MES 1 lot: achat à la monnaie du cours actuel un put et un call. 2 x 1 micro lot.
le diagramme typique est celui ci:
je veux vérifier/essayer un truc:
je pense que la VI va monter au fur et à mesure qu'on se rapproche d'un évènement qui va créer de la volatilité
. si la VI monte les options prennent de la valeur.
-mais le temps qui passe détruit la valeur des options.
ben je suis presque certain d'avoir une valeur constante négative sur mon stradle...la vi qui augmente va compense la perte de valeur lié au temps. ( sinon c'est trop facile)
on va se retrouver avec une légère perte vers 20 h et comme la news risque de faire "pschit" (aucune surprise) la VI va s'écrouler et le cours va pas bouger extraordinairement.
dans ces cas là, contre tout exemple qu'on voir lire ici ou là, je me demande si on ferait pas mieux de vendre un spread vers la hausse. ( donc chez les put )
si le marché fluctue entre hausse et baisse on peut sortir BE et si il monte comme il faut on peut avoir un gain ..si il baisse définitivement jusqu'a l'expiration on prendra la perte
L'avantage est que le risque maximum (si le cours atteint ou dépasse la valeur correspondante), est réversible contrairement à un stop sur future qui nous fait sortir définitivement .
Et après , comme on dit en Normandie, t'as plus que Lisieux pour pleurer.
je pense que la VI va monter au fur et à mesure qu'on se rapproche d'un évènement qui va créer de la volatilité
. si la VI monte les options prennent de la valeur.
-mais le temps qui passe détruit la valeur des options.
ben je suis presque certain d'avoir une valeur constante négative sur mon stradle...la vi qui augmente va compense la perte de valeur lié au temps. ( sinon c'est trop facile)
on va se retrouver avec une légère perte vers 20 h et comme la news risque de faire "pschit" (aucune surprise) la VI va s'écrouler et le cours va pas bouger extraordinairement.
dans ces cas là, contre tout exemple qu'on voir lire ici ou là, je me demande si on ferait pas mieux de vendre un spread vers la hausse. ( donc chez les put )
si le marché fluctue entre hausse et baisse on peut sortir BE et si il monte comme il faut on peut avoir un gain ..si il baisse définitivement jusqu'a l'expiration on prendra la perte
L'avantage est que le risque maximum (si le cours atteint ou dépasse la valeur correspondante), est réversible contrairement à un stop sur future qui nous fait sortir définitivement .
Et après , comme on dit en Normandie, t'as plus que Lisieux pour pleurer.
pris à 7h56 j'avais 9$ de perte
à 9h33 j'ai toujours 10$ de perte
à 9h33 j'ai toujours 10$ de perte
A contrario: on pourrait se dire: je vais vendre des options : vente de stradle (parier sur l'attentisme du cours) et sortir avant la news...ca risque de ne pas marcher pour les mêmes raisons que le stradle acheté: la VI va compenser la valeur temps sinon ce serait trop facile.
ce matin 7h50 la VI etait de 28% à 9h30 elle est à 34%
ce matin 7h50 la VI etait de 28% à 9h30 elle est à 34%
ce que je pourrait faire c'est vendre un iron condor un poil avant la news: la VI va s'écrouler et on y gagne.
mais si le marché est "surpris" par une différence entre le Consensus et la stat donnée, on sera très vite perdant sans même avoir le temps d'ajuster...ça risque de beaucoup bouger ( par exemple si la FED baisse le taux de 0.5% au lieu de 0.25%)
mais si le marché est "surpris" par une différence entre le Consensus et la stat donnée, on sera très vite perdant sans même avoir le temps d'ajuster...ça risque de beaucoup bouger ( par exemple si la FED baisse le taux de 0.5% au lieu de 0.25%)
11h :
toujours -10
VI toujours en hausse à 36% le cours du sp 500 ne bouge pratiquement pas
le temps passe et le prix des options ne bouge pas d'un poil
donc si j'avais vendu un stradle ...j'aurais gagné que dälle en 4 h
toujours -10
le temps passe et le prix des options ne bouge pas d'un poil
donc si j'avais vendu un stradle ...j'aurais gagné que dälle en 4 h
12h45:
toujours -10 "comme par hazard"
vi qui monte à 39%
la montée de la VI compense pile la perte de valeur lié au temps qui passe. les options sont toujours à 30 $ au cours du moment.
toujours -10 "comme par hazard"
vi qui monte à 39%
la montée de la VI compense pile la perte de valeur lié au temps qui passe. les options sont toujours à 30 $ au cours du moment.
le sp 500 bouge un peu et fait un peu de vert ..si on a un gros mouvement avant la FED ..là ca peut être un gain, mais je pense pas du tout. le marché va attendre.
la VI est à 48% toujours en hausse
je vais tenter un iron condor le plus large possible un poil avant 20h:
A deux heures de la clôture (= expiration des 0DTE) les options vont très vite perdre de la valeur si le marché ne bouge pas trop après les parutions de la FED. A moins que je le pose dès que je vois la VI se stabiliser.
et ma position a retrouvé sa valeur légèrement négative. -7$
toujours 30$ le prix des options au cours du moment.
edit :53% en hausse à 16h38 bon...ça va monter ou ?
je vais tenter un iron condor le plus large possible un poil avant 20h:
A deux heures de la clôture (= expiration des 0DTE) les options vont très vite perdre de la valeur si le marché ne bouge pas trop après les parutions de la FED. A moins que je le pose dès que je vois la VI se stabiliser.
et ma position a retrouvé sa valeur légèrement négative. -7$
toujours 30$ le prix des options au cours du moment.
edit :53% en hausse à 16h38 bon...ça va monter ou ?
18h 45
toujours les options à 30$ ...-8 $ sur la position.
Vi qui monte à 67% (!)
incroyable! c'est fou...jamais vu ça ( depuis 2 mois
que je suis dans les options)
l'impression d'un ballon qui est sur-gonflé et qui va péter a tout moment!
edit:
19h30 :.la vi à 74%
toujours les options à 30$ ...-8 $ sur la position.
Vi qui monte à 67% (!)
incroyable! c'est fou...jamais vu ça ( depuis 2 mois
que je suis dans les options)
l'impression d'un ballon qui est sur-gonflé et qui va péter a tout moment!
edit:
19h30 :.la vi à 74%
je pose mon spread à 100 pts en dessous du cours
vi à 80%...ca va baisser en fin de séance
vi à 80%...ca va baisser en fin de séance
bon bah c'est bon
jeudi19
c'est un lendemain de journée à forte VI...c'est quelquefois intéressant.
les quelques parutions de stat de 14h30 laisseront un indice peut être assez calme apres.
20$ au cours actuel vi 23 % c'est encore bien pour vendre. ( de toute façon je ne fait que des ventes..je ne sais faire que ça pour l'instant )
c'est un lendemain de journée à forte VI...c'est quelquefois intéressant.
les quelques parutions de stat de 14h30 laisseront un indice peut être assez calme apres.
20$ au cours actuel vi 23 % c'est encore bien pour vendre. ( de toute façon je ne fait que des ventes..je ne sais faire que ça pour l'instant
)bon le contexte est haussier, la VI est stable, je pense que le temps fera le travail normalement même avant ouverture:
une vente de put ( à nue) en micro lots. perte max de 167.8 $ ( irréversible en SL) si le cours arrive à 5640 ( je suis encore en échéance de septembre sur les options, pas de problème de liquidité encore) et gain max de 51$
la perte max va devenir moins méchante avec le temps qui passe (theta) , même si le cours va contre mon trade à la baisse.
je fixerai la perte max réversible plus tard. vers 14h30 peut être...pour le moment c'est vert.
une vente de put ( à nue) en micro lots. perte max de 167.8 $ ( irréversible en SL) si le cours arrive à 5640 ( je suis encore en échéance de septembre sur les options, pas de problème de liquidité encore) et gain max de 51$
la perte max va devenir moins méchante avec le temps qui passe (theta) , même si le cours va contre mon trade à la baisse.
je fixerai la perte max réversible plus tard. vers 14h30 peut être...pour le moment c'est vert.
bon bah c'est bon:
c'est pas le temps qui m'aide c'est le sp 500 qui monte, une belle hausse de 73 pts depuis minuit donc hors ouverture! c'est pas souvent!
Déjà 50% de prime perçue....bon tant qua ca monte...je touche à rien. je vais faire mon achat cet apres midi ou si il ne monte plus. ou à 100% de la prime...on peut réver!
c'est pas le temps qui m'aide c'est le sp 500 qui monte, une belle hausse de 73 pts depuis minuit donc hors ouverture! c'est pas souvent!
Déjà 50% de prime perçue....bon tant qua ca monte...je touche à rien. je vais faire mon achat cet apres midi ou si il ne monte plus. ou à 100% de la prime...on peut réver!
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