spread sur indices

Bonsoir,

Sur prt futures, les spreads sont ils aussi compétotofs que sur PRT CFD à risque limité ?
(car si j'ai bien compris, les cotations sont fournies respectivement par ib et ig)

ig prt cfds à risque limité fournit un spread fixe de 1 sur les heures de cotation des bourses et de 2 de 8h 9h 17h30 22h

ib prt futures fournit les cours du futures donc le spread varie de 0.5 à 1.5 en gros de 8h à 22h avec un spread moyen de 1

Merci.

Donc même sur les indices US ?

Et le pas de cotation est aussi intéressant que chez ig ?

c'est beaucoup plus intéressant les futures sur les indices américains avec prt futures qu'avec ig

spread Dow Jones 1 au lieu de 1.8
nasdaq 0.25 au lieu de 1

etc

Ah oui sur le nq y'a de la marge.

oui si tu prends 1 lot plein nasdaq tu économises 75$ par trade... 10 trade / jour = 750$... 180.000$ par an

C'est dans ma todo liste d'ici fin d'année : Ouvrir un compte futures. Depuis le temps que je dois le faire ...

Vu avec le service commercial de prt (que j'ai pu joindre cette fois ci), le pas de cotation sur futures (fourni par ib donc) est de 0.5.

0.5 sur FDAX cac 40 0.25 sur nasdaq etc ce sont les pas de cotation de tous les futures, le broker ne décide pas mais les places boursières car ce sont elles qui font les cotations (et pas le broker)

reste pb de liquidité sur future......

Tant que tu ne possèdes pas Plusieurs millions d'euros aucun souci. Ca commencera à être pénible en scalping à partir de 10 lots plein sur le dax. Je ne les ferai jamais j'ai passé plus de 80 lots hier sur le dax 30 aucun souci. Taille des positions 1 lot plein. Sur le s&p 500 c'est par 100 lots qu'on peut scalper chaque ligne comportant des milliers de lots pour des gens comme nous ce ne sera jamais un problème la liquidité. C'est pour les hedge funds que certains indices ne sont pas scalpables car eux ils achètent par 50 100 200 lots en taille minimale donc le scalping sur le dax c'est mort pour eux

0.5 sur FDAX CAc 40 0.25 sur Nasdaq etc ce sont les pas de cotation de tous les futures, le broker ne décide pas mais les places boursières car ce sont elles qui font les cotations (et pas le broker)

pour ces explications.

IG Prt cfds à risque limité fournit un Spread fixe de 1 sur les heures de cotation des bourses et de 2 de 8h 9h 17h30 22h

IB Prt futures fournit les cours du futures donc le Spread varie de 0.5 à 1.5 en gros de 8h à 22h avec un Spread moyen de 1

Bonjour Benoist,

- L'intérêt de ces futures PRT dax30 tient donc essentiellement à ce spread de 0.5 ?

- Dès que ce spread passe à 1 le cfd à risque limité est avantageux puisque sans frais par contrat de 2 Euros pour le dax30 future?

- Le spread est-il souvent à 0.5 et est-ce qu'il ne fluctue pas trop rapidement, au point qu'il deviendrait hasardeux d'en profiter?

C'est une question "théorique" car actuellement je ne suis pas près de décoller de mon compte démo sur cfd à risque limité...

Merci,
Jeannot.

quand le cours varie de 1 points je ne gagner rien avec ig pour un lot plein 0€, je gagne entre 12.50€ et 2x,xx € avec prt futures le prix dépendra du nombre de lots que tu fais / mois

L'avantage du cfd à risque limité c'est la liquidité plus grande que sur futures.

Quand on devient très bon comme Benoist c'est le genre de détail qui te t'ont gagner quelques euros. Mais faut deja jien maîtriser la question.

quand le cours varie de 1 points je ne gagne rien avec IG pour un lot plein 0€, je gagne entre 12.50€ et 2x,xx € avec prt futures le prix dépendra du nombre de lots que tu fais / mois

Si j'ai bien compris pour un lot à 25 Euros le point , et un prix qui dépend de notre activité mensuelle :

Gain = (( variation - spread) x 25 ) - prix .

C'est ça ?

Merci,
Jeannot.

P.S. variation et spread en valeur algébriques.

non il n'y a pas de spread à proprement parlé sur futures exemple

Là il est de 0 parfois il y a 1 trou de 1 tick. Le soir après 17h30 on peut continuer de scalper, chez IG c'est 2 points alors que le futures c'est 0.5

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effet rentrée ?

me > oh que oui, le dax 30 futures il y a beaucoup de monde, Bid ask se touche alors qu'il y a quelques mois non, le fce futures cac 40, c'est le jour et la nuit le nombre de lots / ligne et idem pour le emini YM Dow Jones, je me régale.

Je pense qu'il y a pas mal de hegde funds qui sont revenus avec des algos market maker pour avoir des lignes aussi pleines sur YM

nq et ES je ne vois pas de différence ils étaient toujours bien "fourni".

Mais il y a plus de lots dans le carnets d'ordres qu'il y a 6 mois 1 an c'est manifeste.

Donc regain d'intérêts pour nos champion nationaux