J'ai regardé plus en détails la méthode
Ichimoku (le classique), et j'ai quelques observations.
En fait il s'agit surtout d'un croisement de
moyennes mobiles, et la force de ce signal dépend d'où se trouve ce croisement par rapport au nuage projeté.
Une première observation est qu'on ne tient donc pas compte des 26 dernières bougies pour le nuage Senkou. Si on a un
Bull rush ou un sell off sur ces bougies (avec une
tendance de fond correcte), on risque de fortement surestimé son potentiel haussier/baissier : le croisement des 2 SMA (Tenkan/Kijun) ne se positionnera que par rapport à un nuage "projeté". Du coup j'ai du mal à voir l'intérêt de la projection des Senkou A et B. Si on prenait les Senkou sans projection, mais en utilisant des
moyennes mobiles pondérées pour le Tenkan et Kijun (style proportionnelles ou exponentielles), on pourrait peut être éliminer ce problème, à voir avec un backtest. J'ajouterais aussi un indicateur borné de
volatilité, style
bollinger, pour limiter le phénomène.
Un autre observation est l'utilité du Chikou: j'ai beau me torturé l'esprit, je ne vois pas d'utilité à cet indicateur. J'ai lu que c'était un "lagging indicator", mais les SMA Tenkan et Kijun le sont déjà intrinsèquement (
moyenne mobile), autant les utiliser. Là on a un indicateur très en retard par rapport au cours, un peu comme le zigzag. C'est bien pour confirmer une
tendance a posteriori, mais à utiliser comme prise de décision, je suis perplexe... j'aimerais vraiment qu'on me démontre son utilité.
Il s'agit aussi d'une méthode qui a été développée pour les marchés asiatiques, les périodes sont à modifier pour les marchés européens/américains et en fonction des
ut. Comme l'a dit quelqu'un sur la file, l'
Ichimoku doit aussi bien mieux fonctionner sur les
ut longues que sur les
ut courtes.
Mis à part ça, j'aime bien l'idée d'une (ou plusieurs)
moyenne mobile par rapport au Senkou Span (sans projection). A creuser et backtester