Reflexion corrélation paires

Hello à tous,
Je débute en papertrading sur le Forex depuis 1 mois, et je me pose une question sur la corrélation des paires, très visibles sur les graphiques.
Par exemple dans mon cas, je suis :
- long sur EUR/USD depuis la réintégration du bas du range, donc à 1.15384 dans mon cas
- short sur EUR/GBP, en me basant purement sur une configuration technique

Cela signifie que je mise sur le fait que l'euro se valorise par rapport au dollar, mais qu'il se déprécie par rapport à la livre sterling, au moins de façon temporaire : c'est un swing trading à horizon de quelques jours, max 2-3 semaines.

Aujourd'hui, le dollar perd pratiquement face à toutes les devises, mais l'euro performe mieux que le GBP, ce qui fait que malgré tout j'ai une perte latente sur mon trade EUR/GBP, qui annule une partie de mon gain sur EUR/USD.

Si je prends ces 2 trades, la seule solution que j'ai de gagner sur les 2 tableaux serait que :
- l'EUR gagne face au dollar ou que le dollar sous performe face à l'EUR
- si l'EUR sur-performe, alors mon trade EUR/GBP sera perdant, sauf si GBP performe encore plus.

Aujourd'hui, l'EUR performe un peu mieux que le GBP, et le dollar est à la traine face à toutes les devises (fichier joint).

Bref, vous comprenez le shmilblick je pense, ma question est :
- doit-on éviter de prendre un 2e ou 3e trade qui va à l'encontre de l'évolution que l'on voit pour une devise ? même si la configuration technique est bonne pour ce 2e ou 3 trade.

Voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais je pense que les experts Forex auront compris le casse tête de la corrélation entre devises que je suis entrain de me poser

Tu te casses bien la tête pour pas grand chose, ta position long EUR/USD + short EUR/GBP est exactement équivalente à un long GBP/USD sauf que tu as payé deux spreads au lieu d'un.

Salut Etops,

+1 Avec Sobear Que Je Salue
J’Allais le Dire... :roll:

Sinon 3 Solutions Possibles :

- 1 Si Tu Débute dans le Forex et le Trading en Général... :roll:
Je te Dirais De Ne Surtout Pas Acheter 2 Paires Corrélés Positivement ou Négativement.
C'est Doubler le Montant, Doubler le Risque et Doubler ces Pertes.
Donc Je Dirais d'Eviter les Doublés sur les Paires Corrélés.

Au Mieux Tu Peux Faire Un Achat ou Vente Sur Une Seule
En T'aidant des Signaux de la Deuxième.

- 2 Sinon Pour un Amateur qui Maîtrise Déjà Très Bien... :roll:
Bien sûr qu'on peut Prendre Position sur 2 Paires Corrélés...
Mais Si Tu Te Trompes = Double Perte.

- 3 Solution Uniquement et Seulement Pour les Pros et Pour le MT/ LT...
On peut Faire du Hedging :musique:

Spoiler:

Si on a Deux Paires en Corrélation Négative qu'On Maîtrise Parfaitement et Seulement.
On Peut Couvrir Son Exposition Longue à l'Une, en Prenant une Position à la Vente sur l'Autre.
Bien Sur Je Déconseille Fortement.

Moi Je Te Conseillerai de Rester sur la Solution N° 1
Le Forex Est Déjà Assez Dangereux Comme Çà. :roll:

Mais Avant Étudie Bien les Corrélations sur les Devises... Ok
https://forex.tradingsat.com/outils-forex/correlation-devises/

A Bientot

@sobear : merci, effectivement, vu comme ça, c'est plus clair, j'avais pas pensé à le synthétiser de cette façon
@HellionReign : oui je connais le principe du Hedging, mais je ne vais pas m'y risquer !

En gros d'après ce que je lis ici et là, il faut connaitre la devise qui fait bouger le marché, et si on décide de prendre une position, garder un oeil sur la ou les paires corrélées positivement, j'ai bon ?

Merci à vous pour les réponses

Re Etops,

oui je connais le principe du hedging, mais je ne vais pas m'y risquer !

Bravo Très Bon Choix

En gros d'après ce que je lis ici et là,
il faut connaître la devise qui fait bouger le marché, et si on décide de prendre une position, garder un oeil sur la ou les paires corrélées positivement, j'ai bon ?

Alors Oui et Non... :roll: Sa Dépend...
D’Abords de la Paire de Devise en Question...
De la Force de Corrélation Entre Elles...
Du Sens Si Négatif ou Positif par Rapport A,
De la Volatilité, De L'Heure, Des News Eco, Et j'en Passe... :musique:

N'oublions Pas Aussi la Force de La Devise Principale, Dans La, Les Paires (Ex : Le Dollar),
Et Ces Corrélations avec l'Or, le Pétrole, le Pétrodollar, Etc...
Là Je Schématise... Très Fortement... :roll:
Mais Gros C'Est Ça.

Ce Que Tu Dois Surtout Retenir...
C'est qu'il Faut Connaître Ta Paire de Devise Principale Sur le Bout des Doigts.
Et Te Concentrer Sur Elle et Elle Seule.
La Devise Corrélé n'étant Là qu'En Soutien.
Pour Confirmer ou Non Ton Entrée, Ta Sortie.

Mais Tu Ne Peux Pas Te Reposer à 100 % sur les Corels...
Car Elles Auront Parfois, Souvent du Retard... Et Sa Peu Parfois Bien Décaler.

Voilà
Bon Courage Etops

Merci pour ta réponse très complète !
J'ai le calendrier éco que je regarde tous les soirs pour le lendemain bien évidemment.

La corrélation positive ou négative je connais aussi, il faut savoir dans quelle sens est la corrélation, sinon ça n'a pas d'intérêt

Je sais aussi que prendre 2 trades sur des paires différentes corrélées positivement double le risque, et l'inverse c'est du Hedging, mais ... et c'est là que je veux en venir :
Je suis à l'achat sur EUR/USD depuis le 24/08, lors du pull back sur le bas du range, après réintégration de celui-ci. On est déjà sur le milieu du range et j'ai pris un premier TP.
Sur l'EUR/CHF, paire fortement corrélée à l'EUR/USD, j'ai pris une vente le 27/08, au signal technique de la cassure d'un support en place depuis avril.

Mon raisonnement :
J'avais le choix entre pyramider ma position sur EUR/USD et ignorer la cassure du support sur USD/CHF, ou prendre cette vente sur ce signal technique fort.
Dans les 2 cas, je repaie du spread, et j'augmente mon risque et mon exposition. Mais, je préfère la vente sur USD/CHF car avec la cassure d'un support important, signal technique fort pour moi, elle confirme en quelque sorte mon trade initial sur EUR/USD.

C'est de cette manière que j'essaie d'utiliser la corrélation entre paires.
Si je suis totalement dans le faux, dites le moi

Re Etops,

Déjà Pour Ton Message...
De Rien...

Ici Pareil... Je Vais Essayer de Te Répondre au Mieux...
Parce Que je Ne Comprends Pas Tout Là... :roll:

A Savoir que Moi, Je Ne Fais Plus de Forex Depuis des Années...
Alors pour Comprendre Où Tu Avais Pris Position...
J'ai Ressorti Mes Graphiques sur le Forex...

Pourrais Tu Me Donner Ton Unité de Temps...
Sur Laquelle Tu as Pris Position
Parce que ce n'est Pas Facile de Te Situer Précisément.

Citation Etops :
Je suis à l'achat sur EUR/USD depuis le 24/08, lors du pull back sur le bas du range, après réintégration de celui-ci. On est déjà sur le milieu du range et j'ai pris un premier TP.

Un Premier TP... Ce Qui Voudrait Donc Dire Que tu as Repris Une Position
Juste Après Toujours sur l'EUR/USD... ??? Et Tu n’as Toujours Pas Débouclé ??? :roll:

Sur l'EUR/CHF, paire fortement corrélée à l'EUR/USD,

Spoiler:

[youtube]https://youtu.be/caXgpo5Ezo4[/youtube]

Heeuuu Non... EUR/USD est EUR/CHF Sont en Corrélation Négative a - 0,35
Donc Plutôt Faible... :roll:
Mais je Pense que Tu Voulais Dire USD/CHF... ???

J'ai pris une vente le 27/08, au signal technique de la cassure d'un support en
place depuis avril.
Sur EUR/CHF ou USD/CHF ??? Sur USD/CHF je Suppose... :roll:

Mon raisonnement :
J'avais le choix entre pyramider ma position sur EUR/USD et ignorer la cassure du support sur USD/CHF, ou prendre cette vente sur ce signal technique fort.
Dans les 2 cas, je repaie du spread, et j'augmente mon risque et mon exposition. Mais, je préfère la vente sur USD/CHF car avec la cassure d'un support important, signal technique fort pour moi, elle confirme en quelque sorte mon trade initial sur EUR/USD.

Donc Tu es Sortie Sur EUR/USD et Tu as Pris Position à la Vente sur USD/CHF
C'est Bien Ça ??? Je Pige Plus Là ?
(Parce Que Sinon On est Typiquement dans un Cas Numéro 2 voir 3...
Ce que j'Avais Fortement Déconseillé... :roll: )

Et Au-Delà de la Barrière Légale Impossible pour Moi De Te Donner de Conseils en Investissement.

C'est de cette manière que j'essaie d'utiliser la corrélation entre paires.
Si je suis totalement dans le faux, dites le moi

Non Rien N'interdit d'Utiliser les Signaux de l'Un Pour Confirmer Celui de l'Autre...
Pourquoi Pas... Maintenant a Chacun sa Méthode...
Le Trading est Surtout une Affaire Personnelle, Donc Si Tu Te Sens à l'AIse Comme Ça... Fonce.
Mais Fonce Prudemment... :roll: Ok.

En Attendant Tes Éclaircissements

A Bientot Etops

Merci pour ta réponse HellionReign!
En effet, je me suis trompé, les 2 paires en question, c'est bien EUR/USD et USD/CHF.
Je vais essayer d'illustrer mon analyse.

EUR/USD :
Je passe à l'achat le 24/08 à 1.1536 (flèche verte, ne pas regarder les autres, ce sont des tests en papertrading) sur le pull back en bas du range (bougie rouge) suite à la réintégration de ce range. TP = Take Profit. Je n'ai donc pas pyramidé ma position, mais j'ai pris mes profit sur le premier tier du range (en blanc), puis au 2e, et le reste de la position cours toujours sur le dernier tier, avec stop remonté à chaque fois.

graph1.PNG (27.08 Kio) Vu 1709 fois

USD/CHF :
Cassure du support le 27/08, je passe à la vente (flèche rouge). La paire étant fortement corrélée à EUR/USD, je suis dans le bon sens et je gagne sur les 2 tableaux, en multipliant le risque évidemment, mais comme j'ai eu des signaux techniques sur les 2, je trouve que le risque diminue puisque la tendance est assez forte tout de même.

graph2.PNG (35.59 Kio) Vu 1700 fois

Concernant les UT, je suis sur du swing trading, j'ai donc en permanence 4 graphiques sous les yeux : D, H4, H1, M15.
D/H4 pour analyse technique, les tendances, supports/résistances et niveaux clés, H1/M15 pour timer mes entrées/sorties et détecter d'éventuels retournements.
Désolé, les graph sont un peu fouillis là avec le paper trading de tradingview, et le fait que quand je suis en position, je trace tous les supports/résistances sur le chemin du prix.

Voilà, je pense que c'est un peu plus précis du coup

Re Etops,
De Rien...

Voilà, je pense que c'est un peu plus précis du coup
Carrément Merci

c'est bien EUR/USD et USD/CHF.
Oui c'est Bien Ce Qui me Semblait...

Alors Déjà Achat Sur Une Bougie Rouge... Non :roll:
C'est Vraiment Pour Les Pros Ça... Car C'est Risqué.
À Moins que tu Maîtrises EUR/USD Depuis de Longues Années...
Mais En Générale Toujours Acheté sur une Bougie Verte.

Bien Sur... L'Avantage Ici c'Est Que Tu As Gagné Ton Spread
Donc c'est Plutôt Malin... Mais Fais Gaffe Sa Ne Sera Pas Toujours Comme Ça. :roll:

Ensuite Le Rectangle Super Technique... Bravo.
Parfais Pour le Cassage Par Le Haut ou le Bas d'un Range...

Par Contre L'Utilisé Sur un Pull Back + En Réintégration + Dans le Rectangle
Je N'’Avais Encore Jamais Vu... Mais Bref... :roll:

Alors Je Récapitule...
- 1 er TP sur EUR/USD Et Une 2 Eme Position Qui Court Toujours...
- Et 1 Vente sur USD/CHF qui Court Toujours Aussi...

Donc Typiquement Ce Que j'Avais Déconseillé de Faire...
Tu Es d'Accord ? :roll:

Je te Cite :
je suis dans le bon sens et je gagne sur les 2 tableaux, en multipliant le risque évidemment, mais comme j'ai eu des signaux techniques sur les 2, je trouve que le risque diminue puisque la tendance est assez forte tout de même.

Là Tu Multiplies Les Risques... Et Non Le Risque est Toujours le Même.

Sinon Concernant Tes UT Pour le Swing Trading... C'est Parfait.

Désolé, les graph sont un peu fouillis et le fait que quand je suis en position,
je trace tous les supports/résistances sur le chemin du prix.

C'est Bien de Tracer ces Supports et Résistances tu as Raison... Mais TOUS Non...
Il ne Faut Pas que sa Déborde Non Plus... Un Peu ça va... Mais Tous... C'est Trop...
Sers Toi Plutôt des Points Pivots avec Les S/R Majeurs.

Maintenant Etops, Je Ne Vois Pas Ce Que je Pourrais Faire de Plus pour t'Aider... :roll:
Tu Sembles Avoir Des Qualités pour Faire du Trading...
Et les Cartes en Main... Mais Attention à ne Pas Tout Miser sur Un Coup ou Deux...
Car le Chemin Qui Même à la Victoire et Encore Long et Semer d'Embûches... :roll:
Donc Attention a ne Pas Trop Jouer Avec le Feu... :musique:
Je Serais Toi je ne Tarderai Plus Trop a Encaisser mes 2 Trades...
Et a l'Avenir j'Essayerai de Prendre Trade par Trade ou 2 Trades sur Paires Non Corréler...
Avant de Quitter Définitivement le Forex et de Passer aux Actions ou aux Indices. :roll:
Et Travailler Encore Ton Trading et Tes Cartes... Ok

Maintenant Ce n'Est Que Mon Avis... Tu En Fais Ce Que Tu Veux...


Je Te Souhaite Bon Courage Pour La Suite...

Bonne Soirée

Merci pour ton analyse!
Beaucoup de traders utilisent les pullback pour se positionner, ils arrivent très souvent je trouve, et c'est redoutable pour le risk reward ratio qui devient carrément excellent vu qu'on entre au plus bas.

Le trade EUR/USD a été pris avec 1% de risque, celui sur USD/CHF à 0.5%, pour éviter de doubler le risque justement.

Il faut quand même que je précise pour l'entrée : certe elle se fait sur une Bougie rouge daily, mais sur une Bougie H4 verte, sur un support majeur, dans une tendance haussière, et avec des signes de retournement dans les ut inférieures

Par contre, je connais des traders qui entrent sans chercher le moindre signe de retournement sur ce genre de pattern, le range est réintégré franchement, le bas du range devient support après une période de tendance clairement haussière (tu remarquera que c'était la première Bougie rouge en 1 semaine) -> achat au plus près du support. Les chances de succès sont assez importantes je trouve.
On a vraiment une convergence de signaux, je suis plutôt à l'aise dans ce genre de pattern, mais ça se présente rarement en swing, il faut être patient

Ce sont 2 trades pris après travail des cartes en amont bien évidemment, c'était un plan prévu à l'avance, je me force (c'est dur parfois) à ne jamais passer d'ordre à l'arrache au feeling.

Sur un indice ou une action je aurais été à 100% confiant dans ces 2 trades, même s'il échouaient, mais le Forex est tellement particulier ...

Re Etops,
De Rien

Alors Oui Beaucoup de Traders Utilisent Les Pull Back... Je ne dis Pas le Contraire.
Mais ce n'est Pas Tant ça qui m'Inquiète Ici... :roll: Mais j'y Reviendrai...

Il faut quand même que je précise pour l'entrée : certe elle se fait sur une bougie rouge daily, mais sur une bougie H4 verte, sur un support majeur, dans une tendance haussière, et avec des signes de retournement dans les UT inférieures

Bien Oui... Mais Si tu me Dis Tout en 3 Fois... On ne Va pas s'en Sortir...
Vu Comme Ça c'est Sur...
J'ai Regardé et Effectivement ont Avait une Très Belle Résistance
En Hebdo sur USD/CHF Donc un Signal Fort...

Alors J'Entends bien ce que Tu Me dis Etops... :roll:
Et Comme je l'ai Déjà Dit...
Tu Sembles Avoir Beaucoup de Qualités pour Faire un Bon Trader...

Maintenant, Désoler, :roll:
Mais il y a Aussi des Incohérences Dans ce que Tu me Dis...

Car Qui m'Inquiète Ici ce n'Est Pas Tant Le Pull Back...
Ni le Rectangle... (Moi je ne l'Utilise Pas du Tout Comme Ça)

Ce Rectangle qui a était Tracer Dans Le Seul But de Réintégrer Un Range...
Et un Range, dans le Seul But de Prendre un Trade,
Et un Autre Dans Le Sens Opposé pour Couvrir Ta Position...
(Donc La Technique Classique Des Hegers. )

Et Même Si ce n'est Pas en Contrepartie Égale (Du 1/1...Donc Du Hedging)
Appelle Ça Comme tu Veux... Mais Pour Moi s'En Ait Déjà. :musique:

Or Tu m'As Dit en Début de Post... (Désoler pour la Citation Amarantine :roll: )

oui je connais le principe du hedging, mais je ne vais pas m'y risquer !

Et c'est Pile Ce Que Tu es Entrain de Chercher à Faire... Ne dis Pas le Contraire.

Alors Je Veux Bien Te Croire Etops... Mais Les Faits Sont Là.

Le Hedging Ne Peut Pas Fonctionner Sur Le Long Terme... C'est Droit Sans Le Mur.
Tu Veux une Preuve, Ceux qui Réussissent a Vivre de Leurs Trading... N'en Font Pas.

Et Je Trouve Vraiment Dommage que Quelqu'un Qui a le Potentiel
Tel Que Le Tien Pour Faire un Futur et Bon Trader...
Et je le Pense

Gâche Tout Avec Des Stratégies Sorties d'Un Site Forex Aux Méthodes Frauduleuses.
Et Pourquoi Ne Pas Prendre Un Trade, Un Seul... Tu y as Pensé... :roll:
Plutôt que Vouloir Brûler les Étapes Avec du Pseudo Hedging.

Alors Maintenant Je peux me Tromper sur ton Compte... :roll:
(Si Oui je m'En Excuse par Avance)
Et Comme j'ai Dit Ce n'est Que Mon Avis... Tu En Fais ce Que Tu Veux.

Car Ont a Visiblement Pas la Même Façon de Travailler...
Tu es sur le Forex, moi sur les Indices
(D'Ailleurs sa Fait Une Année que j'ai Arrêté le Forex et Pas Des Années...
Comme Ecrit Plus Haut... Désoler Erreur de Correction Auto.)

Tu es en Swing, Moi en Sclaping / Daily
Tu Veux Absolument Réintégrer des Ranges, Alors que Moi je Les Évite a Tout Prix...

A Chacun sa Méthode de Travail

Alors Écoute... si cela Marche Pour Toi... Tant Mieux...
Et je Te Le Souhaite...


Mais Pour Moi Cette Discution est Close.
D'Autres Collègues Pourront Sûrement t'Aider.

Je Te Souhaite Bon Courage pour Ton Trading...
Et une Bonne Continuation.

En Revoir Etops.

Quel débat !

Je ne sais pas si on tombera d'accord, mais pour moi le Hedging c'est protéger sa position en en prenant une dans le sens inverse, ou bien prendre une position sur une autre paire négativement correlée (qui vont dans le sens inverse l'une de l'autre donc).
Ce qui n'est pas ce que je fais ici :
- l'EUR monte face au dollars, j'ai un signal technique, j'achète l'EUR/USD
- 2j après, même tendance de l'EUR/USD, j'ai un signal technique sur USD/CHF, je le vends

Je mise donc 2 fois sur la baisse du dollar, ça va dans le même sens pour moi, et ça aurait été du Hedging si j'avais acheté l'USD/CHF, et non vendu.

Soit ya un truc que je comprends pas, soit on ne se comprend pas, dans les 2 cas, j'apprends plein de choses !! merci encore de prendre le temps de m'écrire des pavés

Bonjour Etops,

Dans l'exemple ci-dessus ce n'est effectivement pas du Hedging.
Pour moi ceci a du sens. En effet les indices de corrélation sont variables.
Pour s'en convaincre il suffit de regarder une corrélation sur plusieurs échelles temporelles et plusieurs périodes.
Chaque paire réagira avec plus ou moins de force ou faiblesse(volatilité) à l'évolution d'une devise commune.
Ainsi le résultat en plaçant la même somme long eurusd et short usdchf ne sera pas exactement le même que si l'on avait placé 2* long sur eurusd.
Ce qui est intéressant est que tu diversifies légèrement le risque, si les analyses sur les deux paires sont véritablement indépendantes et non pas une projection inconsciente de l'une sur l'autre.


NB: il y avait eu une file intéressante sur les différences de perception entre des courbes x et 1/x (ex: eurusd et usdeur)

J'ai retrouvé la file
rendu-graphique-de-paires-forex-inverses-t20266.html

Merci pour ta réponse Euraed, ça me rassure un peu
J'aurais pu pyramider ma position sur EUR/USD, mais la hausse a été assez rapide finalement, il aurait fallu timer ses entrées en H1 ou M15, et en journée au boulot, l'analyse est forcément moins fine pour ça, j'ai préféré la vente sur USD/CHF, un swing de quelques jours est plus simple à suivre.