Rationnel des points pivots

Bonjour,
J'ouvre cette file afin de recueillir quelques éléments rationnels qui supporteraient la justification de la fiabilité de la méthode dite des "points pivots".
Je ne pratique pas cette méthode (qui suscite cela dit ma curiosité autant que mon intérêt), essentiellement par manque de conviction rationnelle à son sujet. Je n'ai lu/entendu jusqu'ici que des démonstrations empiriques.

Je vous serais gré de ne pas vous attarder ici sur ces justifications empiriques mille fois lues et entendues ;
La question est bien : du point de vue rationnel, qu'est-ce qui explique que le cours d'un indice (DAX, DOW et NQ sont les plus fréquemment évoqués par les adeptes) puisse subir (sous certaines conditions) le support ou la résistance au niveau de points définis mathématiquement à partir de la moyenne arithmétique (High + Low + Close) d'une UT donnée ?

Autrement dit comment passer de la croyance à la compréhension sur ce sujet central de ce forum !

D'avance

beaucoup les appelent Algos steam-roller

Spoiler:

That's all folks

La seule hypothèse que j'avais envisagé comme potentiellement acceptable était qu'un calcul mathématiques pouvait expliquer des comportements humains qui se reflètent mathématiquement sur les marchés. Que j'ai ensuite rejeté.

Sans compter le nombre de PP qu'ils soient mensuel hedbo ou journalier (sans parler des Pivot 4H voire horaire...), couplé à l'ajout des middle en plus... ça devient vite irrationnel justement pour ma compréhension intellectuelle.

Du coup j'ai laissé tomber depuis longtemps, j'espère que tu auras des réponses Toto, mais au vu du sujet de fond de ton interrogation je pense qu'il n'y aura pas de réponses...

La réponse habituelle est que "étant connus et travaillés par beaucoup ils fonctionnent"...
Mais ça ça ne répond pas du tout à ta question, à moins que...

Tout ce que peux dire sur le sujet c'est que tous les backtests sur points pivots "bruts" en cfd à risque limité (donc non retraités pour les décalages avec les futures) n'ont pas fonctionné pour moi.
Si quelqu'un a pu faire des backtests au tick en incluant le calcul des vrais points pivots futures , ça serait sympa d'avoir un petit retour statistique.

@Ticktack : c'est désormais possible avec mon outil PP + en collectant les CF.D futures qui sont de bons proxys (pas parfait mais acceptables). Tester les PP du CF.D cash n'a aucun sens car ils sont faux par construction (ou localement justes ou proches de la réalité mais ce n'est que par pur hasard et assez rare).

@Toto : je n'aurais pas plus d'éléments à apporter que ceux de SF. Franchement c'est un mystère. Phénomène autoréalisateur et consort.. Ce qui est sûr c'est que le marché ne réagit jamais de la même façon sur ces niveaux symboliques (tout comme sur les "figures", appelés niveaux "ronds" sur ce forum : 00 25 50 100, en particuliers 50 et 100 d’ailleurs). En revanche, il est clair que ces niveaux sont des "attracteurs" au même titre que le sont les fibos et autres supports/résistances (pas forcément horizontaux mais également obliques...). Bref c'est un puits sans fond cette histoire

?

La vie est simple.

Vous faites de l’argent avec ?
Oui, gavez vous
Non. cherchez autre chose.

Vous ne pourrez jamais rien rationaliser en bourse par définition. Si vous cherchez le Graal et des réponses, tournez vous vers la religion

Grande question
Mais la bourse est une histoire de "mathématique "
Tout est à base de calcul , outil , indicateur, fibo , pivots , la liste est longue
Donc cela ne me choque pas , que cela fonctionne ou pas .

Certains mettent tous à l 'ecran , d autres rien .

pour pouvoir rationnaliser la méthode il faut déjà là définir. Et c'est là que le bât blesse. Acheter 5 point au dessus du piv J et revendre 2 en dessous ? Acheter 15 pts en dessous du piv H et revendre 10 au dessus ? 1er passage uniquement, 2ème passage...
ça marche mais pas tout le temps. C'est à mon sens le gros du travail quand on veut utiliser les PP, définir quand ça peut marcher et quand ça peut pas. Et ça c'est difficilement "rationnalisable"

Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
A ce stade le rationnel des points pivots n'est pas établi. Vos contributions, nouvelles ou complémentaires, sont donc les bienvenues.

@beni : je ne partage pas ton point de vue. La méthode (ou plus exactement le "concept", on peut jouer sur les mots) est bien défini. (Le détail de l'exécution ne m'intéresse pas ici). Ce qui m'importe, c'est de comprendre le rationnel derrière le concept des points pivots (qui est, je le répète, fort bien défini) : le fait que "le cours d'un indice (DAX, DOW et NQ sont les plus fréquemment évoqués par les adeptes) puisse subir (sous certaines conditions) le support ou la résistance au niveau (dans la zone) de points définis mathématiquement à partir de la moyenne arithmétique (High + Low + Close) d'une UT donnée."
@guipit : certes, tout est à base de calcul. Mais justement, à la différence des Fibonacci, RSI ou autre Stochastique, le rationnel derrière la méthode de calcul des Points Pivots m'échappe (et vous échappe également visiblement à ce stade). Prenons le RSI, on est en présence d'une formule qui compare les moyennes mobiles des hausses et des baisses sur une période donnée : on comprend bien rationnellement comment un RSI proche de 100 traduit effectivement un marché très régulièrement en hausse ou en forte hausse. Idem pour les retracements de Fibonacci, on est bien là en présence de ratios simples ou harmoniques (établis à partir du nombre d'or) qui à partir d'une mesure de distance creux-sommet ramenée à 100, indique (sous réserve de tendance) une zone de possible retournement. Les rationnels Fibo, RSI, Sto... sont compréhensibles (en pratique, je ne les considère pas dans mon trading mais j'en comprends le rationnel).
@Benoist : avec l'habitude, je lis ta remarque au 2n degré ( ). Merci pour tes nombreux partages. Je sais que tu aimes que l'on trouve par nous-mêmes... et "on" trouvera ! Par ailleurs, à ce stade, si j'appliquais la technique des Points Pivots, je serais justement "sous l'emprise" d'une religion (car au stade de la croyance et non de la compréhension)... dont tu ne serais autre que le gourou par ailleurs...
@Robinhood : merci pour ton outil (il est pour le coup très rationnel de voir que les PP cfds à risque limité calculés tels quels n'ont aucun sens ; ne serait-ce que par le fait que la formule du PP accorde une importance prédominante dans son calcul à la clôture du cours...). Je n'ai à ce stade aucun élément pour ma part me permettant de comprendre que les PP pourraient avoir un quelconque pouvoir d'attraction et l'attribuerait à ce stade au hasard (à la différence de Fibo par exemple; comme mentionné à guipit ci-dessus)
@Ticktack : féru de trading automatique, je ne suis jamais parvenu non plus à backtester positivement les Points Pivots (sur cfd à risque limité, c'est par ailleurs tout à fait normal, cf. Robinhood)

Ce n’est pas au second degré. Tu ne peux rien prouver en bourse ni automatiser.

La bourse c’est un art. Et un art se ressent il ne se prouve pas.

C’est comme si tu demandais à un chef étoilé de te prouver que son plat est bon. Il te dira goutte le. Et chacun aura son opinion.

C’est comme si tu demandais à un écrivain si son livre est bon. Il te dira lis le. Et chacun aura son opinion.

C’est comme si tu demandais à un sculpteur si cela sculpture est belle. Il te dira regarde là. Et chacun aura son opinion.

Et pour un trader il te dire teste. Et chacun aura son opinion.

Vous ne pouvez pas automatiser la grande cuisine cela s’appelle Buitoni

Vous ne pouvez pas automatiser l’écriture, cela s’appelle un navet.

Vous ne pouvez pas automatiser la sculpture, cela s’appelle insipide.

Si vous ne percevez pas ce supplément d’âme du trading, ce petit plus qui fera d’un tableau quelconque une œuvre d’art, si vous ne ressentez pas les cours comme une respiration vous n’êtes pas un artiste. Et je pense que le trading est un art, une sensibilité et pas un algorithme. J’ai toujours dis aux gens arrêtez avec vos algorithmes, ils ne pensent pas, ils ne ressentent pas, ils ont le Qi d’un insecte... ils appliquent bêtement.

Essayez de ressentir les choses, de vous ouvrir aux sensations, à la beauté du trading.

Jamais vous ne prendrez deux fois le même trade avec la même méthode si vous êtes bons. Si êtes un robot vous ne ferez que cela :roll: chaud trade est unique. Il a une histoire contexte particulier. C’est ce sui rapporte les $$$ savoir contextualiser le trade. Jamais je ne prends le même trade...

Bref débat absolument incompréhensible pour moi hors de ma perception et réalité du trading. Je ne suis pas scientifique (et je ne crois absolument pas à la pérennité d’un système automatique sur 2 ans). Le marché évolue en permanence. Vous allez tradez les points pivots de la même façon en août marche plat et sans volatilité et un marché secoué par Trump. Ça vous ferait rire et vous diriez le Gars à une case en moins. Et bien c’est ce que faites avec vos algos. Ils ne différencient strictement rien. QI d’un élève de l’école primaire qui applique. Ils tradent au hasard en fait, vous n’intégrez rarement le Calendrier boursier dedans qui est la base Encore moins le contexte et tensions psychologiques du marché. Bref tout ce qui donne de la valeur. Alors ne vous étonnez pas des résultats des algos de pauvres petites bêtes aveugles et sourdes grosse perte de temps pour moi.

Vous avez le meilleur outil de décisions au monde capable d’évaluer et d’évoluer en 1 ms : VOUS. Faites vous confiance

Mais chacun son chemin tant s’il y trouve la Lumière et les PVs

PS : et vous remplacez point pivot par n’importe quoi rsi macd bb mm etc vous ne pourrez rien rationaliser non plus car seuls les pvs montrent du cela marche pour VOUS. rien ne se prouve en bourse comme dans tout art. Et oui la bourse est un art, les anciens le savaient.

Tout le monde peut tenir un pinceau mais faire une toile très peu, tout le monde sait écrire mais peu en sortiront des best seller etc. Tout le monde peut cliquer mais peu gagnerons de l’argent. L’Homme est au centre c’est très difficile à accepter je sais

Pour la durée de vie d’un algo, je parierai plutôt pour 6 mois ... J’ai eu une conversation très intéressante avec un polytechnicien à ce sujet. On en revient toujours à la même conclusion : si quelqu’un sait à quel niveau sera le nasdac lundi : en 1 jour il peut devenir multimilliardaire.
Je connais un seul gugus qui y est arrivé sur 2 ans sur les taux et il a eu la sagesse de s’arreter - preuve qu’il n’avait pas une confiance terrible dans sa méthode qui l’a pourtant rendu riche. ça me fait penser à Godman Sachs qui se pensait devenue tellement omnisciente qu’ils ont même cru qu’ils pouvaient se passer de clients. Ils en sont revenus et pourtant ils ne sont pas les plus bêtes.

À la question sur l’aspect rationnel de la méthode des points pivot est répondu sur la composante du ressenti et la sensation du trading. Bien sur le ressenti ne peut être rationalisé. Mais alors pourquoi mettre en avant une méthode censée être efficace si son efficacité ne peut être expliquée qu’avec la notion de ressenti et non de manière empirique?

Parce dans une méthode qui marche pour un trader, il y a toujours quelque chose à en tirer même si le « reco-pillage » n’a aucune chance de marcher ... 

À mon avis, on ne répondra pas à la question. Je pense que vous avez une idée très claire. Et je suis d'accord avec Benoist qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Comme dire pourquoi un film est pour certains un chef-d'œuvre alors que pour d'autres il peut être une horreur et ne pas pouvoir finir de le regarder.

Pour moi, tous les indicateurs sont également irrationnels ou rationnels. Je ne vois pas la rationalité du calcul des fibos. Tout comme je ne vois pas la rationalité de la loi DOW. De toute évidence, nous partons d'une autre hypothèse.

Quand j'ai commencé à la bourse il y a treize ans, je me souviens que lorsque j'ai découvert la rsi et d'autres indicateurs, j'ai passé des semaines à analyser la formule et à essayer d'en comprendre la logique. Je voulais tout rationaliser.

Mais aujourd'hui, je réalise que cet effort n'a pas de sens. Je ne sais pas, honnêtement, ce qui rend une chose "rationnelle" que l'on peut ou ne peut pas gagner de l'argent avec elle, c'est finalement de cela qu'il s'agit. Je ne cherche plus ça. Quoi qu'il en soit, je veux me sentir à l'aise avec ce "système" que j'utilise pour essayer de prendre l'argent que vous et un autre avez dans votre portefeuille et qui se retrouve dans le mien. Et empêcher mon argent de finir dans ton portefeuille et le reste. En fin de compte, je pense que c'est de cela qu'il s'agit.

Je pourrais vous montrer les arguments de gens qui pensent que les indicateurs sont tous des déchets, qu'ils n'ont aucune rationalité. Cependant, vous donnez de la rationalité à la formule rsi ou Fibo.

Je voulais simplement exprimer mon opinion que je ne vois pas la nécessité de passer d'une croyance à une compréhension, comme vous l'indiquez dans votre ouverture du fil.

Parce que comme pour tout il y a la théorie et la pratique.
Je parle aussi souvent de feeling .
Comme dans le sport , l'art , la cuisine .
Je suis plongeur et parachutiste professionnel, et le feeling , le ressentit , la sensation à sont importance .
C est d ailleurs celui ci qui fait la difference entre un bon et un mauvais.

C est bien pour cela que le trading ne sera jamais fait pour tout le monde .

Quiconque s’intéresse au trading sait l’importance du ressenti qui vient d’une longue expérience de l’observation des récurrences. La question n’est pas là. Ce n’est pas parce qu’on interroge l’aspect rationnel d’une méthode largement mise en avant chez andlil qu’on ignore l’aspect ressenti et psychologique du trading. La démarche interrogative de Toto est précise. Y répondre par des généralités sur d’autres aspects du trading ne semble pas répondre à la question initiale. Choix de facilité?

Tu as tout simplement rien compris !
Il y a des méthodes,ta methode, des individus , des feelings , des avis etc ...differents .

Si il n 'y avait que la théorie pure , tout le monde apprendrait et serait riche .

1+1= 2
Je l apprend je suis riche .

C est bien pour cela que quand je vois des graphes positifs , je suis curieux de savoir comment les trades ont été passé , sous quelles.visions ( méthode du moment , hasard , feeling ), quels aspects psy .
Pareil pour les trades perdants , pourquoi le couper etc ...

Pour la durée de vie d’un algo, je parierai plutôt pour 6 mois ..

C’est ce que je pense aussi mais je ne voulais pas être extrémiste. Déjà que mes oreilles vont siffler.

@benoit: j'ai aimé ta réponse ; beaucoup ne font pas la différence entre un robot de trading qui applique bêtement un programme sans rien prendre en compte et algo à plusieurs millions actualisé 20 fois par jour chez citadel capital
Cette semaine j'ai pris des trades que sur le rsi en daytrading, si c'était un robot de trading à bas cout, son stop aurait été touché à tout les coups.

Intéressant Guipit ton diagnostic. Le mariage d’une généralité et d’une évidence est imparable.