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Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 29 mai 2018 14:21

Bonjour,

Depuis ces années de trading, je suis en gain.

Pas mal d'argent gagné, alors que cela aurait pu être BEAUCOUP d'argent gagné.

Je m'explique : je pratique tout simplement la théorie de Dow pour suivre une position.

J'attends une tendance, puis j'entre sur cassure du dernier plus haut/plus bas, et je place mon stop sur le dernier plus bas/plus haut, et je suis la tendance en déplaçant mon stop, enfin bref, vous connaissez tous le principe.

Sauf qu'une tendance a toujours une fin, le cours repart dans l'autre sens, et déclenche le stop.

Je suis souvent en gain, parfois en perte.

Au final, cela me met en positif.

Parfois (rarement) une tendance très marquée me donne de très bons gains.

MAIS

Une grosse partie de mes gains sont LATENTS et une fois que le cours change de direction, il ne me reste que de petits gains.

Exemple : depuis hier, grâce à la chute marquée de l'euro, j'ai été à près de 8% de gain en 2 jours, c'est sympa non?

SAUF que ces 8% de gains sont latents.
SAUF que si l'euro rebondi, ce sera plutôt autours de 3% de gain -> c'est le défaut de Dow, on déplace ses stops suite au corrections, donc quand ça part en ligne droite... les gains latents sont mangés...

Souvent je me dis qu'une fois arrivé à un gain latent de 5% sur l'ensemble de mon capital, je devrais tout couper, engranger mes gains, et repartir de 0.

Mais cela va contre le fameux principe de "laisser courir ses gains"...

Et puis quel montant prendre en compte? 2%? 5%? 10%?

J'ai déjà lu que certains traders se fixaient un objectif journalier/hebdo/mensuel.

En swing (H4/journalier comme ut utilisées) , cela serait probablement un objectif hebdo.

Du genre : dès que j'ai x% de gain sur ma semaine, je coupe tout.
Ensuite je reprends quelques petites positions qui seront des bonus, mais au moins j'ai concrétisé mon objectif hebdo.

Une autre variante peut être une combinaison des 2 : j'ai mes 5% de gain, je prends 4% et laisse le reste filer "au cas ou"...

Et vous?

Rencontrez-vous ce problème?

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 29 mai 2018 15:39

Je pense pas que ce soit un problème d'entrées, mais plutot de sortie...

Exemple :

Un titre cote 100 quand tu entres en position, SL à 98. Il monte à 102, tu remonte ton SL à 101.
Il monte à 105 (donc 5 de gain latent) et tu remontes ton SL à 103.

Boum, correction, SL déclenché.

Tu te retrouves avec un gain de 3, alors qu'à un moment donné, tu avais un gain latent de 5.

Au fil des années, j'ai remarqué que cela pesait énormément sur mes performances.

Il s'avère pour moi nécessaire et même crucial de prendre des gains de manière régulière, quitte à parfois louper de belles envolées/effondrements.

Mais cela ne veut pas dire qu'on ne surveille plus le titre, mais plutot qu'on remarque que ça coince, on prend son gain et on replace un ordre à seuil de déclenchement en cas de redémarrage dans le sens anticipé.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par falex » 29 mai 2018 16:03

Il faudrait que tu puisse mesurer quel était le gain optimum si tu mettais un TP. Pour ça il te faudrait l'histirque des sous-jacent trader et refaire touts tes trades.

Peut-être qu'avec ta façon d'entrée tu es déjà à l'optimum et qu'il ny' a pas de bonne valeur de TP.
Ou à l'inverse peut-être qu'avec un TP tu pourrais augmenter ton rendement.

je ne vois pas d'autes moyen que de mener une étude à postériori.

J'avais ce genre d'étude sur un setup où je faisais la chose suivante :
In avec un SL et un TP éloigné
Si SL touché en premier. Fin du ticket.
Si TP intermédiaire touché alors je coupé en deux et je remonté le SLà break-even
Le 1/2 ticket finissait soit sur le TP initial soit sur le SL à 0.

J'ai suivi cette procédure sur le DAX pendant plusieurs semaines puis j'ai étudié mes gains réel puis mes gains potentiels en changeant mon processus.
ET là là gross claque, quand mon ticket était en PV latente il était statistiquement polus itneressant de faire remonter le SLà0 et de ne pas couper le ticket.
Mais j'ai jamais réussi à le mettre en oeuvre je n'avais pas assez confiance en moi et dans mes stat. (ente le TP intermediarie et le TP initial il n'y avait que 20% de plus de gain.

L'étude statistique était implacable que je coupe à 10% 30% 50% ou 90% mon ticket j'étais perdant par rapport à laisser courrir jusqu'au TP cible.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Paperbag » 29 mai 2018 16:39

Je suis moi même pris dans la même problématique Salador, dans les contours de ma méthode du moins, dans la pratique je coupe toujours trop tôt.

La sortie fractionnée peut être une solution, tu laisses courir la moitié de ta position jusqu'à la fin avérée de la tendance (ce que tu fais actuellement), mais tu coupes l'autre moitié sur des sets up bien particuliers (divergence rsi et Double bottom par exemple).

Le problème c'est que si tu bornes ta performance en prenant tes gains à mettons +5%, tu vas passer à côté des plus belles tendances et elles sont nécessaires pour la rentabilité globale de ton approche. Mais en même temps, c'est frustrant de voir qu'au moment où les plus belles tendances finissent selon la théorie de dow, une bonne partie de la plus value latente a été rendue.

Enfin, xxxx a peut être raison, la meilleur solution est peut être d'accepter qu'on ne prendra jamais tout le mouvement avec cette approche.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Benoist Rousseau » 29 mai 2018 16:43

En gardant j’ai perdu -150.000€ en 10 ans
Si j’avais coupé flat + 50.000€

=> scalping
Je gagne en 1 an ce que je perdais en 10 ans

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Trading72 » 29 mai 2018 16:52

Voilà, Benoist... Où justement la preuve vivante qu'il faut simplement maximummiser ses chances de gain, quitte à rentrer plus tard, et sortir plus tôt.

Salador, tu gagne, point final, tu vas quand même pas te plaindre ! lol

Je penses que celui qui veut gagner beaucoup d'argent fait du trading.
Celui qui veut vraiment gagner beaucoup beaucoup d'argent se trouve à la rue et à une dette à rembourser à son broker ;)

Une idée, après tout je compte faire pareil : Pourquoi pas te disperser sur d'autres marchés ? obligation, matière première.
Si tu vise du long terme tu peux largement te disperser sur plusieurs marchés, c'est comme tout faut s'y mettre, après ça te prend plus de temps mais bon faut savoir ce qu'on veut

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 29 mai 2018 17:58

Ces derniers temps j'ai posté des graphes actions (long et short), Forex et MP :)

Je pars du principe que si tu es AT pur, un graphe est un graphe, peu importe le sous-jacent

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Djobydjoba » 29 mai 2018 18:09

Je prends des gains partiels de manière significative après chaque bon mouvement (jambe) dans le sens de la tendance de fond, ainsi je ne suis pas frustré s'il y a un retracement, comme souvent après un bon mouvement. Il reste un solde dans le sens de la tendance donc si ça continue je suis content ( et reprend encore éventuellement d'autres gains partiels si le mouvement devient excessif), et si ça retrace et bien je laisse passer le retracement et reprend position dans le sens de la tendance à la fin du retracement.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Trading72 » 29 mai 2018 18:23

Je dirais que je suis un mixte des deux... après oui je suis comme toi, le coup du "chaque marché à sa psychologie" ça ne fait pas de différence, un graph est un graph on est d'accord ;p

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Euraed » 29 mai 2018 19:38

Bonjour,

Nous sommes tous confrontés à cette perte de PV latente car il y a toujours des trades qui se seraient encore mieux développés.

Comme il a été déjà précisé l'un des soucis est dans ton ressenti, celui de la blessure infligée, qui transparaît déjà dans le titre de ta file...

Je commets tout comme toi un grand nombre de ces erreurs d'anticipation des SL et TPs optimaux, néanmoins cela me gêne beaucoup moins qu'autrefois et n'altère plus (ou plutôt moins) ma capacité à pouvoir trader et enchaîner d'autres trades gagnants.

Personnellement j'essaye d'évaluer quels sont les prochaines résistances et supports / rebonds probables pour déterminer mes sorties, et tenir jusqu'à la réalisation de la probabilité.
Je coupe selon mes anticipations et je regrette peu d'avoir manqué plus, même s'il s'agit d'un retournement de signal.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 29 mai 2018 20:06

J'ai fait une estimation "à la grosse louche", mes gains depuis le 21/05 auraient été 2.5 fois plus élevés si j'avais pris mes gains après un gros mouvement, prendre la PV lorsque "ça coince" et placer un nouvel ordre en cas de redémarrage.

Mais surtout, un tas de stop loss garantis non déclenchés (ces stops loss garantis ont un cout chez CMC Markets). :musique:

Autre chose : un trade foireux que j'aurai pu couper plus tot au lieu d'attendre que le stop loss soit déclenché comme celui présenté ici :
t-note-2-year-t22529.html

J'ai très vite compris que je m'étais planté, mais j'ai laissé le trade "mourrir"...

C'est ballot, mais quelques euros par-ci, quelques euros par là, au fil des jours, des semaines et des mois, cela fait de grosses sommes brulées, alors que c'était facilement évitable.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Trading72 » 29 mai 2018 20:38

La performance parfaite n'existe pas. Seule tes entrées en positions peuvent l'être. Après, c'est la psychologie qui joue.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 29 mai 2018 20:56

Parfaite, bien sur que non, mais ajustable, améliorable, je pense que oui.

Cas d'école en ce moment :

Je prends ma PV suite à cette jolie bougie? Je prends le risque d'attendre une continuation?

Mon stop est en breakheaven, le gain latent est double par rapport au risque initial...
cadjpy.PNG
cadjpy.PNG (62.81 Kio) Vu 868 fois
Voila exactement le type de question que je me pose actuellement...

Pour "voir", j'ai réduit ma position de moitié

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 29 mai 2018 21:07

Et bien voila, bougie verte j'ai coupé et pris mon gain, et j'ai replacé un ordre sous la bougie rouge en cas de reprise de la tendance de fond.

Gain concrétisé, et on y retourne si ça repart.

Je vais essayer de considérer le SL comme une "assurance catastrophe" plutot que comme point de sortie habituel, et couper mes positions dans les situations identiques (bon gain et correction en cours).

Je pouvais pas faire mieux pour illustrer ce dont je voulais vous parler :lol2:
cadjpy2.PNG
cadjpy2.PNG (1.64 Kio) Vu 865 fois

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 30 mai 2018 22:36

Voila ce que donne le cad/jpy ce jour.

Si j'avais laissé mon trade "vivre" après le breakheaven : petit gain
La j'ai encaissé une plus-value correcte.

Et le cours n'est jamais reparti à la baisse, mon ordre limite n'a pas été déclenché, je l'enlève de ce pas.
cadjpybis.PNG
cadjpybis.PNG (23.44 Kio) Vu 827 fois

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Paperbag » 30 mai 2018 23:23

Je me souviens d'un trader qui disait qu'à chaque instant il réévaluait ses positions et sortait si le risque/avantage n'était plus bon.

Il expliquait qu'à chaque instant il considérait ses positions comme des positions nouvelles venant juste d'être prises, et qu'il gérait leur sortie avec cette logique.

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par TrayingTrading » 31 mai 2018 08:49

Salut

J'en suis aussi arrivé à la même conclusion que toi

Un exemple concrêt de ces 2 derniers jours:

Un fort rebond attendu au 3 eme passage sur un support

J'était nickel sur mon entrée ( cool) 0.293

J'aurai dû laisser filer l'intégralité de ma position vers 0.37 soit 1540€ de gains

Hé bien non, plus maintenant:

je prends un gain moyen, acceptable/aux trades passés du mois.
Ce qui Futures le cas 1 ere sortie +349€

Je re rentre en position éventuellement, ce que j'ai fait hier et sortie de ma position totale en 2 fois:
-1ere moitié sortie à la résistance supérieure +448
-2 moitié sortie à la seconde résistance supérieure +1007€

Chance / pas chance?
Finalement j'ai pris 1800€ soit 250€ de plus qu'avec "laisser filer les gains"

Et au moins je suis serein du fait d'avoir fait mon beurre, pris mon pain quotidien si difficile à avoir, sécurisé mes gains: très bon d'un point de vue psy...

Voilà ce qui me convient à moi ;)

Bien m'en a pris...
Fichiers joints
Gains latents.PNG
Gains latents.PNG (48.58 Kio) Vu 797 fois

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par salador » 31 mai 2018 09:31

J'ai la même situation que pour le trade sur BNP présenté dans ce sujet recensement-des-actions-en-phase-3-4-we ... 39-10.html

Superbe Bougie qui me met bien en gain... mais je suis la théorie qui veut qu'on laisse courir ses gain?
Je prends mes gains au cas ou "ça coince" quitte à revenir plus tard sur la position?

J'ai l'impression que la clé se trouve ici, et que si j'arrive à mieux gérer cela... j'aurai le sourire :-)

Faut juste faire attention aux frais, puisque forcément, plus d'ordre = plus de couts venant grever les plus-value

Merci pour vos échanges, ils me font réellement avancer!

Re: Gains latents : tellement d'argent perdu!

par Guipit » 14 juil. 2018 16:34

Benoist Rousseau a écrit :En gardant j’ai perdu -150.000€ en 10 ans
Si j’avais coupé flat + 50.000€

=> scalping
Je gagne en 1 an ce que je perdais en 10 ans
Exactement !!!! Couper court !!! Moi je remets ça au taux horaire smic ! Et bien je me dis gagner 50 euros en 2 h ou moins ou plus , et bien c'est bien plus facile que de bosser comme un ballot pour un patron , effort , rendement etc ....
:D

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