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Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 11 Sep 2015 09:23

Bonjour

Cela fait plus d'un an que je ne suis plus parmi vous.
Et pour cause, je bossais comme un dingue à la réalisation d'un robot.
Et j y suis arrivé.

Début Octobre je le mets en action sur un VPS (le temps de trouver et de comprendre le fonctionnement des VPS) et s'il donne de bons résultats, l'an prochain je le mets en reel.
Je suis super fier de moi :mrgreen:

Ci dessous les perfs:
Pour info j ai appliqué le MM suivant.
0.1 lot par arrondi supperieur de la 1ere décimale de gain_du_robot/10000.
Bon c est pas clair:
si gain = 1682/10000 ->0.1682 -> arrondi sur le 6-> 0.2 lots.
Pour info j'ai testé avec un spread de 30 points

Symbole EURUSD (Euro vs US Dollar)
Période 1 Minute (M1) 2015.01.02 08:00 - 2015.08.28 18:07 (2015.01.01 - 2015.08.31)
Modele Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur toutes les informations de tous les timeframes)
Barres en test 2385
Ticks modelés 15730386
Qualité du modelage 90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés 0
Dépot initial 1000.00
Ecart 30
Profit total net 6218692.55
Profit brut 7081726.29
Perte brute -863033.74
Facteur de profit 8.21
Rémunération espérée 6871.48
Chute absolue 22.12
Chute maximale 29861.02 (0.92%)
Enfoncement relatif 3.47% (62.31)
Total des Trades 905
Positions SHORT (vente) gagnées % 463 (79.05%)
Positions LONG (achat) gagnées % 442 (78.28%)
Profits des Trades (% du total) 712 (78.67%)
Pertes des Trades (% du total) 193 (21.33%)
Le plus large gains par trade 107357.90
pertes par trade -8764.32
Moyenne gains par trade 9946.24
pertes par trade -4471.68
Maximum gains consécutifs (profit en $) 16 (1281.14)
pertes consécutives (perte en $) 3 (-1460.34)
Maximal Gains consécutifs (coups gagnants) 262107.97 (12)
Pertes consécutives (coups perdants) -17517.18 (2)
Moyenne gains consécutifs 5
Pertes consécutives 1


Pour 2014 en entier cela donne
Symbole EURUSD (Euro vs US Dollar)
Période 1 Minute (M1) 2014.01.01 22:14 - 2014.12.30 16:03 (2014.01.01 - 2014.12.31)
Modele Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur toutes les informations de tous les timeframes)
Barres en test 1582
Ticks modelés 11492338
Qualité du modelage 90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés 0
Dépot initial 1000.00
Ecart 30
Profit total net 126119.44
Profit brut 145359.66
Perte brute -19240.22
Facteur de profit 7.55
Rémunération espérée 287.94
Chute absolue 17.52
Chute maximale 3444.52 (2.93%)
Enfoncement relatif 3.02% (835.12)
Total des Trades 438
Positions SHORT (vente) gagnées % 231 (81.39%)
Positions LONG (achat) gagnées % 207 (75.36%)
Profits des Trades (% du total) 344 (78.54%)
Pertes des Trades (% du total) 94 (21.46%)
Le plus large gains par trade 4533.94
pertes par trade -1006.69
Moyenne gains par trade 422.56
pertes par trade -204.68
Maximum gains consécutifs (profit en $) 17 (577.94)
pertes consécutives (perte en $) 3 (-2683.69)
Maximal Gains consécutifs (coups gagnants) 16937.34 (10)
Pertes consécutives (coups perdants) -2683.69 (3)
Moyenne gains consécutifs 5
Pertes consécutives 1


maintenant avec un spread de 50 points cela donne ça
Symbole EURUSD (Euro vs US Dollar)
Période 1 Minute (M1) 2015.01.02 08:00 - 2015.08.28 18:07 (2015.01.01 - 2015.08.31)
Modele Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur toutes les informations de tous les timeframes)
Barres en test 2385
Ticks modelés 15730386
Qualité du modelage 90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés 0
Dépot initial 1000.00
Ecart 50
Profit total net 3858918.79
Profit brut 4818451.20
Perte brute -959532.41
Facteur de profit 5.02
Rémunération espérée 4189.92
Chute absolue 26.90
Chute maximale 55160.64 (3.98%)
Enfoncement relatif 5.44% (35406.42)
Total des Trades 921
Positions SHORT (vente) gagnées % 466 (68.67%)
Positions LONG (achat) gagnées % 455 (69.01%)
Profits des Trades (% du total) 634 (68.84%)
Pertes des Trades (% du total) 287 (31.16%)
Le plus large gains par trade 105649.74
pertes par trade -8764.32
Moyenne gains par trade 7600.08
pertes par trade -3343.32
Maximum gains consécutifs (profit en $) 15 (7918.91)
pertes consécutives (perte en $) 4 (-21501.37)
Maximal Gains consécutifs (coups gagnants) 203835.68 (8)
Pertes consécutives (coups perdants) -26266.80 (3)
Moyenne gains consécutifs 3
Pertes consécutives 1


et ça
Symbole EURUSD (Euro vs US Dollar)
Période 1 Minute (M1) 2014.01.01 22:14 - 2014.12.30 16:03 (2014.01.01 - 2014.12.31)
Modele Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur toutes les informations de tous les timeframes)
Barres en test 1582
Ticks modelés 11492338
Qualité du modelage 90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés 0
Dépot initial 1000.00
Ecart 50
Profit total net 41045.14
Profit brut 53570.80
Perte brute -12525.66
Facteur de profit 4.28
Rémunération espérée 91.01
Chute absolue 18.97
Chute maximale 1342.24 (3.14%)
Enfoncement relatif 4.49% (587.90)
Total des Trades 451
Positions SHORT (vente) gagnées % 236 (71.19%)
Positions LONG (achat) gagnées % 215 (66.51%)
Profits des Trades (% du total) 311 (68.96%)
Pertes des Trades (% du total) 140 (31.04%)
Le plus large gains par trade 1707.39
pertes par trade -335.51
Moyenne gains par trade 172.25
pertes par trade -89.47
Maximum gains consécutifs (profit en $) 13 (1251.75)
pertes consécutives (perte en $) 5 (-486.55)
Maximal Gains consécutifs (coups gagnants) 3889.65 (5)
Pertes consécutives (coups perdants) -971.58 (3)
Moyenne gains consécutifs 3
Pertes consécutives 2


Il me reste encore malgré tout un peu de boulot.
Je vais voir si en coupant les positions le weekend cela permet de gratter un peu (slippage, swap)...
mais je suis plein d'espoir :P

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Epitaf » 11 Sep 2015 11:21

Bonjour,

Felicitation pour ton travail,
As tu basé tes tests sur des données passées ou tu as déjà testé en live sur compte démo ?

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 11 Sep 2015 21:13

J ai basé sur le passé jusqu'en Avril de cette année.
A partir d avril,n ayant pas de vps, je le faisais tourner (backtest) chaque fois que le marché etait fermé sur la semaine precedente.
Je m aperçois que c est encore du passé mais si je l avais laissé tourné, j aurais obtenu le même resultat.
J ai testé sur Alpari, (nom du broker supprimé broker chypriote peu fréquentable...) et depuis deux semaines sur Lmax.
Pour info concernant la taille des lots maxi elle est bridee à 100.
Maintenant me reste à faireun code bien propre qui ne declenche pas d alarme et à mettre un bouton de securité pour tout couper en un coup en cas de pepin et pour d eventuelle maintenance.

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Epitaf » 11 Sep 2015 21:25

Merci pour ta réponse.

Quand je précise : dans le passé, cela signifie que ton programme a été conçu après les cours étudiés.

Si effectivement tu stockes les cours, mais tu fais un backtest sur ta semaine sans avoir modifié ton algo, c'est effectivement le même résultat.

Je t'encourage pour la suite, il me trade d'en être à ton niveau

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 11 Sep 2015 22:16

Mon niveau...en programmation peut être et encore je l ai developpé dans un language dans lequel je suis à l aise (delphi) pour ensuite le 'traduire' en mql avec toutes les peines du monde...
Quant à mon niveau de trader, il est quasi nul.
J ai pris le parti prix, des le debut de m orienter vers l automatique à 100%.car je ne maitrise pas toutes les subtilités du marché, loin s en faut.
En plus un robot à de tres nombreux avantages :
-100% fiable ( s il diantre c est qu il est mal codé)
-100% opérationnel (aucune perte de vigilance ou d interpretation biaisée)
-100% reactif (on a beau essayer, on sera jamais aussi rapide que la machine)
-100% depourvu d'affect (il n a pas peur et ne coupe ni trop tot ni trop tard, il s en tient à la tactique)

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Epitaf » 11 Sep 2015 22:21

Il me trade d'en être à ton niveau .. je parlais de ton projet :-)
ça fait 2 mois que j'ai commencé, bon par contre j'y passe 10h par jour en moyenne. Et je n'ai fait mes premiers trades en démo que cette semaine :-)

Mais un robot ne prend pas d'initiative :-)

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 11 Sep 2015 22:44

Tout ce que j ai appris sur le forex c est qu une strategie doit etre globale.
J entends par là les criteres d entree et de sortie du marché mais aussi le MM, et du broker
Elle doit etre simple (enfin pour celui qui l elabore)
Elle doit prendre en compte toutes les situations possibles.Sur ce point tu vois il n y a aucune place à l initiative.
Quand tu la maitrises, tu trades automatiquement, comme un robot. Plus de place pour l affect.
enfin c est ce que j ai retenu...

stephane

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Benoist » 11 Sep 2015 23:13

Quand tu parles des avantages tu me fais sourire on voit que tu ne l'as pas mis en production :) c'est bien différent des backtests hélas sinon on serait tous millionnaires.

En backtest tu as l'exécution idéale que tu n'auras pas en réel et tu connais l'ordre de sortie des cartes à l'avance. Facile de gagner la partie tu l'as refait des milliers de fois :) mais scientifiquement la prochaine carte que tu ne connais pas (quand tu seras en réel) faussera tout.

Enfin tes donnes sont fausses car tu n'as pas de données en ticks par ticks mais une version ultra light. 3 infos par bougies alors qu'il peut en avoir des centaines sur cette même bougie. Donc tu travailles avec des données corrompues... paz besoin d'avoir fait de grandes études scientifiques pour en comprendre la conséquence. Des données ticks par ticks ça vaut des centaines de milliers de dollars... Ce qu'on a pour 0€ c'est pour nous amuser.

Pour te donner une image tu connais l'ordre de sortie des cartes donc tu deviens champion du monde de poker sans souci. Tu peux tester toutes les combinaisons possibles. En réel il n'y a qu'une seule combinaison possible ...

Là tu nous récites ce que les vendeurs de robots font croire au grand public pour leur vendre des pelles et des pioches. C'est totalement faux un real Life. Juste pour te prévenir que tu ne sois pas trop déçu. J'en ai vu des centaines passés avec des backtests incroyables et au final... Beaucoup sont passés discrétionnaires :)

Et 100% fiable réactif et opérationnel cela n'existe pas et encore moins pour les particuliers ;) les gros hedges funds qui ont les meilleurs chercheurs au monde des ordinateurs valant des millions de dollars les meilleures connexions au monde on des équipes qui se relaient 24/24 pour checker que tout va bien en permanence. Alors un particulier...

La seule chose vraie c'est que l'algo n'a pas d'affect ce qui est un avantage et un inconvénient aussi car c'est sa faille. Sur un krach ou flash krach il continuera à trader alors qu'un être humain va tout de suite comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal et il sortira et se sauvera.

toutes ses limites ne sont jamais mis en avant... C'est comme le trading discrétionnaire 99% des débutants se concentrent sur la méthode alors que c'est le moins important pour gagner de l'argent. Le principal c'est la psychologie seuls les trades ayant tradé en réel s'en rendent compte. On ne le dit jamais car cela ne rapporte rien aux marchands du temple qui vendent méthodes formations ... Il y a le même business en trading auto c'est une autre cible à mon humble avis les gars en demo transforme 10000€ en 1000000€ jamais en réel. En trading auto idem... Tu as connu la perfection en backtest. En réel tu vas découvrir le slippage, les ordres refusés qui t'empêcheront de gagner d l'argent et qui t'en feront perdre si tu ne peux pas sortir, les ralentissements réseau, les problèmes de latence, les pannes informatiques d'euronext qui arrive tous les deux mois ... J'arrête la liste est longue, tu n'as été confronté à aucun de ses problèmes en demo... Tu as connu le monde idéal avec des ordres qui étaient parfaitement exécutés, tes stops à la perfection. En réel ton stop avec de la volatilité il ne sera pas exécuté à 9546 comme tu le prévois mais parfois 10 20 50 points plus bas :hein: et c'est normal en backtest il te manque 98% des données sur ce qui se passe réellement (slippage carnet d'ordres volatilité en tick intra bougie....)

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 12 Sep 2015 00:19

Tout à fait d accord avec toi Benoist, sur le fond mais pas sur la forme.

Comme je l ai ecrit plus haut j ai developpé mon robot en delphi.
Pour cela je n ai pas exporté les données de mt4 mais téléchargé celles de http://ratedata.gaincapital.com. C est du tick par tick gratuit, sur plusieurs années.
Je l ai developpé sur 3 ans (2008/09/10) puis testé sur 2 ans (2011/12) et enfin l ai fait trader en 'live' avec les données des 2 (13/14) années suivantes.

Je l ai ensuite converti en mql pour voir si j avais une concordance dans mes resultats et pke etant donné qu il va bien falloir le tester en reel, dans un premier temps sur un compte démo, autant m y coller d autant que je n ai pas l intention, dans l immedait, d apprendre un autre langage pour utiliser l api d un broker pour ceux qui en proposent.

Quand je dis 100% fiable c'est vrai.
Ca ne veut pas dire que ca va faire gagner de l argent dans 100% des cas, je parle 'application'.Il pourra repeter des milliards de fois la même operation, c est dans ce sens que je l entends. Jamais d erreur d application et pas de prise de position.
Il prendra une position qui s averera gagante ou perdante mais il la prendra au regard de la construction de son algo...
c etait en terme de technique que j evoquais ces 100%. Pas en terme de benefices.

Concernant le crakc... Si l on est capable de le detecter,pourquoi un robot qui aurait les mêmes infos n'y parviendrait pas? Pke il n aurait pas toutes les infos possibles alors que nous, nous avons la faculté de nous adapter, pke nous aurions oublié certaines configuration. Ok mais il peut t alerter si le cours devie de X pips en X ticks...

En tous les cas oui j ai conscience que le backtest n est pas la rélaité.
Et c est bien pour cela que je vais le tester en démo. Pour voir si au moins il réagit comme désiré.
Déja,suivant le broker, en backtest il a des comportements differents. Non,je vais devoir faire attention. Il a toujours le même resultat puisqu il est un bon bourricot et applique à la lettre ce que je lui ai enseigné. Il a des resultats differents. Les parametres d entree sont fait pour cela. Il se reajuste et choisit sa configuration optimale. Un peu comme le ferait un algo génétique mais en bien moins complexe. Ce qui fait qu'apres un certain nombre de trades, les resultats tendent vers le même horizon à ceci pres que les cours varient d un broquer à l autre.

Donc dans l ensemble je suis d accord avec toi même si j avoue un côté utopiste du à ma méconnaissance du reel.

par contre là où je ne suis pas dutout d accord avec toi c est sur ton analiogie avec les cartes ! C est tellement plus simple de modeliser une partie de carte, un univers fini :lol:

Quoi qu il en soit, j ai bien pris en compte tes remarques.
Maintenant je dois trouver un broker (j hesite entre IG et Fxcm), un VPS (amazon c est gratuit pendant 1 an et performant à priori) finaliser mon robot et le tour est joué

En route vers la fortune :lol2:

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Benoist » 12 Sep 2015 06:33

J'ai essayé de te transmettre 20 ans d'expérience en bourse. Rapidement car il est inutile de batailler avec un non pratiquant qui n'a pas été dépucelé :Lol:

Pour la fiabilité je ne parlais pas du tout des résultats financiers ou ducode que tu as créé mais de la bourse elle même, du broker, des flux de cotation, des cours suspendus pendant x heures, du fait que fxcm en cas de volatilité suspend ses cours, augmente ses spread et tes données n'incluent pas cela.

Ce n'est pas du tick tick que tu as téléchargé gratuitement cela pèserait plusieurs dizaine de TO. tu as juste des snapshoots. Tu peux les acheter ça vaut 50.000$ à 200.000$

J'ai bien vu que tu étais utopiste et sans Experience ça saute aux yeux tu parles exactement comme tous les gars en demo et tous les gars qui arrivent avec des algos ultra rentables. A ce jour je n'ai lu ou rencontre personne qui a osée la demo et le réel sans encombre. Tu seras le premier (je le dis à chaque fois lol). Cela me fait toujours penser à un copain puceau quinmendisait techniquement je connais tout en amour. Il pouvait tout connaître techniquement rien ne peut te préparer au réel :)

Une partie de carte peut-être infini, il te suffit de la générer.

Enfin effectivement tes résultats seront différents selon les brokers car leur qualité cotation etc sont de qualité bien différente...

Bon courage.

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