Journal de Djobydjoba

Parfaitement d'accord avec toi. J'espère pour moi que ce que je sens être un déclic se concretisera. Le déclic cela a été la lecture de ce livre de Mark Douglas: Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. Je te le conseille donc si tu ne l'as pas déjà lu.

Travailler le mental signifie trader plus en conscience et de manière plus réfléchie.
Ne pas perdre de vue ce que sont mes objectifs de trading à moyen terme.
Ne pas perdre de vue les règles et les statégies qui doivent me permettent d'atteindre ces objectifs.
Conscience, par opposition aux actes insuffisamment irréfléchis et impulsifs, à proscrire car ils empêchent d'atteindre les objectifs moyen terme.

Le bon indicateur de ma progression mentale et de conscience pour les mois à venir, en attendant de trouver mieux, sera le nombre de clôtures réalisées / mois.

Je vise l'épure dans mon trading swing, c.a.d. l'efficacité (rentabilité) en peu d'actions de trading.

Dans le cadre de mon approche, la multiplication des opérations de trading témoigne qu'il y a hésitation, indécision, manque d'assurance dans les stratégies, manque de clairvoyance, manque de contrôle, impulsivité. Egalement qu'il y a difficulté à assumer les décisions prises et à laisser courir les trades. Tous ces points sont essentiels à travailler en trading swing, et on est bien là au cœur du travail du mental.

Moins il y a de clôtures réalisées, plus cela témoigne que je suis confiant dans mes stratégies, apte à accepter les retracements, à accepter d'être stoppé, apte à laisser courir mes positions. Apte à m'éloigner des marchés aussi. Plus il y a de clôtures réalisées, plus cela témoigne que je bafouille et m'embrouille dans mon trading et dans mes stratégies, que je manque de confiance dans les positions prises, et que je perds le contrôle de mes actes.

Il n'y a aucun mal à être hésitant et indécis sur la direction que va prendre les marchés. Il faut seulement alors avoir la lucidité de le reconnaitre et de rester hors marché en attendant une configuration lisible et intéressante à trader. La faute, c'est de continuer à ouvrir des positions dans des configurations inadaptées.


Pour le moment je suis à plein victime de ce cafouillage mental qui conduit à ce surtrading évident et délétère. Cette indécision permanente génère l'essentiel de mes pertes, au point que ça en devient caricatural (ouverture et fermeture d'une même position swing plusieurs fois dans la même journée)

NbClotures.png (9.22 Kio) Vu 742 fois

Pour du trading swing, le nombre de clôtures chaque mois est beaucoup trop important. Même si, il faut le préciser, je pratique énormément la clôture partielle (notamment juste après l'entrée en position, pour régler le risque du trade).

Je vais donc m'employer à corriger ce problème d'overtrading en faisant baisser cet indicateur d'activité.

Bonne résolution je trouve. Sans compter qu'émotionnellement avoir à clôturer ou avoir autant de positions automatiquement clôturées est lourd. Je calculais récemment qu'en 3 ans et demi j'avais 650 mouvements de positions donc 325 clôtures. Avec ta cadence je ne pourrais même pas suivre mes tradings dans mes fichiers google Sheet. J'en utilise 2 et rien qu'enregistrer une position me prend 5 à 10 mn...Bien sûr si tu fais du trading à 100% de ton temps de travail ou du scalping c'est une autre histoire...

Oui, c'est très déraisonnable et déraisonné tous ces trades pour ce qui est sensé être une approche de trading swing en hebdo/daily/H4. Ça témoigne de la confusion et du manque de focus dans mes stratégies, et de ma difficulté à tenir mes positions.

Tu parles d'enregistrer les trades dans google Sheet. Moi je n'enregistre mes positions dans mon outil de Gestion de portefeuille que pour ce que j'appelle mon compte épargne (positions ETF/OPCVM sur pea et assurance-vie). En trading swing cfd à risque limité, je ne fais pas d'enregistrement de mes transactions, le listing est issu de l'export depuis la plateforme broker. Il est clair que si je devais reporter mes trades manuellement dans un tableur ça me calmerait d'en ouvrir !

...Tout à fait cela permet de se raisonner de ce coté là ... mais c'est aussi lié au caractère... même les jours de congés je ne vois aucun intérêt à ouvrir et couper plusieurs positions dans la journée, c'est prenant émotionnellement et stressant....
Avec le pea j'ai 3 brokers (4 si je compte le pea PME) donc il me faut consolider tout cela et puis un fichier GS Portfolio me permet de suivre l'évolution du portfolio entier avec le décallage de prix de Bloomberg de 15 mn donc une fonction import ne remplirait pas cette fonction Et je n'ai que modérement utilisé mais que je vais utiliser plus maintenant que j'anticipe une baisse à échéance de 1 à 4 ans, c'est une fonction de sauvegarde des profits de se dire si je passe en dessous de telle somme sur pea ou autres swing trading, je sors de mes positions...

Apparemment tu ne fais pas de cfd à risque limité ? L'enregistrement des transactions cfd à risque limité dans le cadre d'un suivi de portefeuille est différent des positions pea/Assurance vie, vue que c'est un produit à marge et Effet de levier. Mon logiciel de suivi de portefeuille ne permet pas de saisir ce type de transactions. Il lui faut un nombre de part, un prix d'achat de la part et une valeur totale... classiquement. Je me contente de reporter dans ce logiciel mes transactions de versements et retraits vers/depuis le compte cfd à risque limité, ainsi qu'une fois par semaine le solde du compte, pour que ma (contre) performance cfd à risque limité figure dans le résultat global de mes investissements. Pas réjouissant d'ailleurs, mais il faut regarder ses perfs en face, même (surtout) quand elles ne sont pas bonnes.

Je ne vois pas pourquoi je traiterai les CéFd différemment dans mon portefeuille au niveau des gains ou des pertes. N'oublie pas que le risque est le même. Si j'achéte pour 20K de CéFd sanofi, si le cours va à 0 je perds mes 20K (pour l'instant la nouvelle réglementation n'est pas encore d'application, donc je n'ai pas de vente automatique). De plus j'ai toujours le capital ou le collatéral pour couvrir l'entièreté de la perte même si elle va à zéro, donc il y a certes effet levier mais je suis couvert derrière. Certes dans mon GS portfolio j'ai une feuille pour rentrer les CéFd, Futures et autres opérations à effet levier et j'ai une page pour le pea et une page pour les opérations actions ou ETF chez un autre broker (en réalité 2 pages une pour les transactions et l'autre qui en extrait les données pour le bilan position par position en temps presque réel).
Tout à fait d'accord avec ta dernière phrase.

Le calcul de la performance est quand même très différent entre un produit à marge (à Effet de levier) et un produit où l'on achète des parts.

Si je mets 1000€ sur un contrat mini lot DAX cfd à risque limité ce n'est absolument pas comparable avec un investissement de 1000€ sur un ETF Dax, c'est évident. Il y a par exemple la notion de taille de lots, 1€ le point, 5€ le point...

Au niveau des calculs de rentabilité (taux de rendement annualisé), on n'est plus du tout sur la même logique de calcul. Et donc potentiellement c'est tout le calcul du rendement du portefeuille qui devient faux. Et comme j'utilise un logiciel de Gestion de portefeuille notamment pour qu'il me calcule correctement le rendement de mes investissements...

Pour le trading, il faudrait plus s'orienter vers un logiciel du type MybiduleBook pour la prise en charges de l'analyse statistique et de performance des transactions. Ou bien du fait maison sur un tableur, ce que je fais de manière très basique. Mais l'intégration de toutes les transactions de trading dans un logiciel de portefeuille boursier traditionnel... ils ne sont pas taillés pour ça pour la plupart.

Tu as bien sûr raison sur la 1ère phrase.
Mais au final ce n'est pas le % de gains ou pertes par rapport au capital engagé que je fais sur les produits à effet levier qui m'importe mais le résultat en euros!. Ce qui me concerne en deuxième lieu c'est mes pertes ou gains sur les actions et ETF sur l'année calendaire pour déclaration aux impots et en 3ème et dernier lieu mes gains ou pertes sur pea non reportables aux impots tant qu'il n'a pas retrait ou clôture.
Donc sérieusement je n'ai pas besoin d'un logiciel spécialisé et qui plus est sans doute payant et je suis très content avec mon GS portfolio gratuit avec ses fonctionnalites déja décrites

Donc nous sommes d'accord. Moi aussi sur le compte cfd à risque limité c'est le résultat en euros qui m'importe. Et donc saisir dans mon logiciel de Gestion de portefeuille uniquement les opérations de versements/retraits vers et depuis le compte, plus un ajustement du solde une fois par semaine suffit pour que mon logiciel calcule la perf de manière correcte, sans avoir à y renseigner chaque trade.

OK mais j'ai bien dis que je m'interesse aussi à la valeur globale et quasi en temps réel et si je devais prendre télécharger 2 fois par jour chez 3 brokers différents des fichiers je ne m'en sortirai pas... mais effectivement chacun voit selon ses besoins...

Sinon j'intègre depuis peu les spreads de taux à mes analyses des marchés. Ça ajoute de nouveaux faisceaux d'analyse.

Le spread augmente avec l'incertitude / le risque. Le spread de taux France - Allemagne a par exemple augmenté avec l'incertitude des élections française de l'année dernière, et s'est redétendue après l'élection de Macron.

Il est également intéressant de suivre l'évolution des spreads entre les pays périphériques (à une époque pas si lointaine on les appelait les PIGS) et l'Allemagne. Pour le moment pas de stress particulier, c'est le beau fixe à ce niveau (merci la BCE).

Les évolutions des Taux de change sont très corrélés aux spreads.

Le spread entre le 2Y et le 10Y US comme indicateur de l'état du cycle économique

Et d'autres subtilités que je découvrirais au fur et à mesure.

Bref, le perfectionnement continue. Je débloque de nouveaux niveaux dans mon apprentissage.

D'accord mais pratiquement tu les suis comment? Si tu as une bonne méthode ou de bon liens ouvre s'il te plait un sujet spécifique comme je l'ai fait sur les 5y 10y TIPS, je reste persuadé que l'information n'est pas lue dans les journeaux de trading...
Pratiquement je ne les suis qu'à travers ce qui en est dit sur Bloomberg TV (en particulier l'émission Real yield que l'on peut voir en replay facilement), CNBC TV ou des articles directs ou indirects du WSJ.

J'ai mis en place des outils qui me permettent de les suivre. J'en parlerai peut-être un de ces quatre, on verra.

Tiens cela me revient, je les suis passivement par l'intermédiaire du Daily Shot du WSJ (tous les jours lorsque l'on y souscrit des nouvelles fort pertinentes sur beaucoup les marchés pour les abonnés au journal et c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer....)

3 points rapides:

1) j'ai confirmation de l'equity curve se retourne. la tendance baissière, l'enchaînement des pertes, sont terminés. C'est une satisfaction, car je retrouve ma capacité d'épargne et mon trading commence à être rentable.

2) les augmentations des taux de couverture vont avoir, comme pour beaucoup, de profonds impacts sur mon trading, vu que j'intervenais sur de multiples marchés, paires exotiques etc, avec un déposit limité (l'avantage du levier). Ca va changer beaucoup de choses, mais aucune envie de mesurer ni d'anticiper à l'heure actuelle les conséquences et implications, je verrai et ajusterai le moment venu.

3) (le point qui me fait écrire cette prose) Je passe beaucoup trop de temps sur le forum, et sur d'autres sites, à glandouiller, au lieu de travailler mes analyses et mes cadrages techniques. Si je veux monter, il faut abandonner les distractions et passer au travail. Ma métholologie a beaucoup de potentiel pour délivrer. C'est le moment de donner le meilleur de moi-même pour qu'elle m'emmène le plus loin possible.

Mais je dois dire que ça fait assez peur, c'est l'inconnu. Mais c'est une aventure qui doit commencer, ou bien je n'aurais que des regrets de ne l'avoir pas entreprise.

Je dois donc tenir à distance le forum et d'autres distractions. Participer au forum est aussi un petit jeu que mon ego aime jouer, pour des motivations qui ne sont pas très valables.

Ainsi, mon objectif est de réduire à une consultation par jour le forum, réduire mes participations au strict nécessaire (directement utile à mon trading). Le journal continuera à être alimenté régulièrement (au minimum une fois tous les deux mois) pour faire le point.

Je sais que ça va être (très) difficile autant que très passionnant, se retrouver face à soi-même.

Spoiler:

Je vais faire mon SF :
Au revoir, au revoir à tous

SF sort de ce corps ...

Oui je pense que ton analyse est la bonne , blague à part

Salut,

C’est aussi mon rythme, un peu plus d’un message par jour en moyenne

Tu vas devenir rare et précieux

Cool de savoir que les perf s'améliorent, Djoby

Swing, j'étayerai dans un mois et je ferai un point plus détaillé, pour le bilan de fin avril. Ce post là n'était q'un post intermédiaire. D'ici là j'ai aussi le temps de me planter. :musique: