Journal de Djobydjoba

Ouverture d'un nouveau journal de trading (le 4ème).

Un nouveau journal c'est une nouvelle étape.

Les journaux précédents m'ont permis d'exprimer mes découvertes, recherches, tâtonnements et développements. Ils ont été des journaux personnels, presque de psychanalyse, dans lesquels j'ai laissé libre cours à mes réflexions sur le trading et sur le reste. Cette démarche a été absolument nécessaire pour déclencher des prises de conscience, me construire, me coacher et donc pour avancer sur le chemin du trading rentable.

Le 3ème journal a correspondu à la finalisation de la méthodologie et de mes routines de trading. Mais aussi à un travail sur mes ressorts psychologiques, à partir du moment où j'ai réalisé que le résultat d'une approche supposée rentable dépend essentiellement du mental et de l'état d'esprit. Parvenir à la rentabilité suppose de rester dans le cadre de la méthodologie, d'être discipliné dans la gestion du risque, d'être patient à attendre les signaux à forte probabilité de réussite sans les anticiper, et tout cela dépend de la psychologie et de l'état d'esprit.

Je considère que les aspects techniques, méthodologiques et psychologiques sont maintenant en place pour produire du résultat. Il reste néanmoins à produire ce résultat. Ce journal sera donc centré sur l'avancé de celui-ci.

Essentiellement, je publierai une fois tous les deux mois l'évolution de l'equity curve en %, via Report Tool, accompagnée de quelques commentaires.

Ce journal sera sobre, concis et factuel comparé aux précédents. Je prévois qu'il n'y aura plus de bavardage de ma part.

Je ne poste pas de graphiques ni d'analyses de marchés car j'ai quelques procédés qui me sont propres que je ne souhaite pas publier.

Un bref rappel sur mon approche : du swing trading en cfd à risque limité sur indices et forex. L'UT de travail principale est H4.

En swing trading, les résultats se construisent sur la gestion du latent. Report Tools n'affichant les résultats que des positions clôturées, je ferai aussi mention du résultat avec le latent intégré.

Mon objectif est de poster une progression du P&L à chaque échéance bimestrielle. C'est-à-dire : pas de pertes. Pas de perte en échéance bimestrielle est l'objectif majeur. C'est en tout cas l'objectif affiché dans ce journal (je me fixe également des objectifs personnels plus affinés). Le rythme de progression du compte (en %) sera affiché par l'equity, mais cela ne doit pas être considéré comme réellement signifiant (une partie du solde peut être sur un autre compte que le compte broker notamment).

L'equity curve est jusqu'à présent en tendance baissière on ne peut plus claire.
Celle des 6 derniers mois (mais on pourrait remonter comme cela depuis 2011) :

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Prochain point equity fin avril

Ah, nous avons la même courbe... mais pour ma part, contrairement à toi, je suis en plein dans la psycho et método..

Lache rien et soit sérieux !

Période 01/04 -> 31/04
Fonds disponibles (hors latent) : -19,6%
Latent : en gain, représente +32,4% des fonds dispos fin de période

Commentaires :
- sur ce mois, beaucoup de trades stoppés ou clôturés en perte. Je continue à apprendre à être plus sélectif dans mes choix de trades.

- un seul bon trade peut éponger une longue succession de trades perdants. Ça a été le cas avec le trade 105 (sur capture Report Tool), une configuration short à fort proba de réussite identifiée sur l'IBEX, et donc jouée en fort levier. Malheurement derrière les erreurs reprennent...

- du gain latent qui, si encaissé, rend le mois gagnant. Notamment, trades en cours jouant la hausse du GBP et de l'EUR et la baisse du ZAR.

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Hello xxxx,

Merci pour ton feedback. Je t'invite à relire le post d'ouverture de ce journal. L'equity historique a correspondu à la mise au point de mon approche. C'est une phase pendant laquelle j'ai gagné en expertise et en expérience tout en accumulant les pertes. La R&D n'est terminée que depuis peu et la mise en production vient juste de commencer (depuis un mois). Je continue aussi à m'améliorer sur certains aspects techniques et psychologiques. Je suis d'accord avec toi sur l'objectif de régularité à atteindre. Dans quelques mois on pourra refaire un point sur l'equity.

Encore un mois à attendre avant le prochain bilan de trading dans ce journal. C'est long... Ce mois-ci a été flat donc de toute façon pas de quoi disserter. La satisfaction de ce que j'ai accompli est "à l'intérieur", non encore matérialisé sur une equity. Ce n'est qu'une question de mois mais, bon dieu, que je suis impatient ! De quoi, je ne sais pas. De voir l'equity monter au ciel sans doute. Qu-est-ce que ça changera ? Tout et rien à la fois, je me sens déjà assez comblé.

Ce week-end j'ai une énorme envie pavlovienne de penser trading et de travailler trading. Ce que j'ai fait sans relâche depuis 5 ou 6 ans. Ce matin j'ai fait ma routine d'analyse des marchés et puis... plus rien. Je ne vois vraiment plus quoi améliorer dans mon approche. Tout est en place, je ne peux plus que la pratiquer maintenant. Et c'est un grand vide. Les intenses réflexions, les déclics et les moments de joie qu'ils procurent me manquent déjà. Le trading n'est plus passionnant désormais, et je dois occuper mon week-end à faire autre chose ! Dingue, je n'ai plus l'habitude...

Courbe P&L des deux mois écoulés :

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Profit Factor : 0,77

Que dire... Pas mal de choses.

Déjà que je n'affiche plus l'échelle Y de la courbe P&L (évolution en % du compte), qui n'est pas du tout significative, puisqu'une partie de mon capital de trading n'est pas sur mon compte broker.
De toute façon, pas besoin d'échelle Y pour juger de la progression d'une courbe P&L et sa régularité.

Je continue à perdre en trading cfd à risque limité. Je n'ai toujours pas trouvé de rentabilité sur ce type de trading.

Pour dédramatiser la situation, je reprécise que je suis rentable sur mon compte épargne (trading sur ETF et OPCVM en UT hebdo / mensuel sur PEA et Assurance vie), et que mes gains sur le compte épargne sont supérieurs aux pertes cfd à risque limité sur ces deux derniers mois.

Cette difficulté à atteindre la rentabilité en cfd à risque limité par rapport au PEA / Assurance vie est d'ailleurs au coeur de mes questionnements et réglages actuellement. Je pourrais bien sûr répliquer sur cfd à risque limité la méthologie appliquée sur compte Epargne, pour une performance annuelle d'environ 20%, mais ce n'est pas mon objectif. Sinon autant tout mettre en PEA/Assurance vie, où la fiscalité est plus favorable. Je conçois donc le trading cfd à risque limité comme un environnement pour multiplier la performance, du fait des possibilités offertes :
- flexibilité à intervenir sur des UT plus courtes, et hors des heures d'ouvertures des marchés éventuellement
- choix des marchés accrus, accès au forex
- possibilité d'usage de l'effet de levier.

Et ce sont paradoxalement ces possibilités offertes par le trading cfd à risque limité qui causent mes pertes, bien sûr en particulier l'effet de levier. Je n'ai pas encore trouvé le bon usage de ces manettes supplémentaires disponibles en cfd à risque limité pour être rentable. J'y travaille.

Le bilan des deux mois écoulés n'est pas glorieux. Beaucoup trop de déchets. En swing, les trades perdants sont généralement supérieurs en nombre aux trades gagnants, et la rentabilité s'obtient grâce à quelques gros gains sur quelques trades particulièrement gagnants. Ici je n'ai pas fait assez de gros gains. En fait j'ai surtout fait beaucoup trop de pertes. J'ai accumulé les trades perdants, les petits pertes, sur des paris et des comportements mal inspirés. Je n'ai pas tilté, j'ai gardé une gestion du risque constante et maîtrisée, mais les trades que j'ai pris étaient tout simplement mauvais pour la plus grande part. Sachant qu'un ou deux bons swings peuvent à eux-seuls éponger tous les trades perdants accumulés durant ces deux mois, je ne m'inquiète pas. Je tire les leçons de mon mauvais trading et j'ai commencé à opérer des ajustements.

L'ajustement actuel consiste à mettre en place des synergies beaucoup plus grandes entre mon trading sur compte épargne et mon trading cfd à risque limité. Je pars des analyses et stratégies que j'appliquent sur PEA/Assurance vie et qui sont rentables pour moi, et je commence à cadrer mon trading cfd à risque limité sur ces mêmes analyses et stratégies, mais en descendant un peu dans des UT plus courtes, et avec plus de dynamisme et d'effet de levier dans la gestion des positions. Ainsi je commence à avoir un cadrage stratégique beaucoup plus serré en cfd à risque limité. Je commence à ne plus prendre de trades sur des marchés et/ou du directionnel non prévus préalablement dans la stratégie hebdomadaire. Tout bonnement je suis en train de travailler à réduire mon taux de trades perdants, de déchets, en resserrant mes critères d'intervention. C'est une nécessité dictée par le P&L baissier implacable.

Je vais continuer dans cette direction dans les prochaines semaines et je ne doute pas que je vais finir par trouver un dosage correct des différentes manettes cfd à risque limité pour retourner cette courbe P&L vers le haut.

Je suis plus que jamais détaché et serein par rapport à mon trading. Ma méthodologie quotidienne et hebdomadaire est rodée, et je l'applique avec constance. Je ne title plus, je reste maintenant dans ma méthodologie et mes UT de travail. Je trade d'ailleurs avec un plus gros capital maintenant, car je ne me sens plus en risque de tilter. C'est bien plus confortable, je ne suis plus en gros surlevier dès que je prends un mini contrat. Mais pour le moment je fais encore des mauvaises affaires en cfd à risque limité. Prochain point dans deux mois, et j'espère que les ajustements entrepris auront portés leurs fruits.

Je réalise que pour bien trader une clé est de s'extraire du suivi trop fréquent de son P&L. Appliquer une bonne méthodologie génère du gain, mais à trop suivre son P&L le risque est de perdre de vue la méthodologie, les signaux renvoyés par le marché, l'écoute du marché et de soi-même. Le suivi trop fréquent du P&L influe négativement sur le trading. Un bon chef d'entreprise ne doit pas être focalisé jour après jour sur le chiffre d'affaire généré mais sur l'action d'améliorer la pertinence de ses produits et services par rapport à la demande du marché. C'est une question de focaliser son attention et son énergie au bon endroit.

En swing surtout, le P&L évolue cycliquement en fonction des respirations de marché. Un gain latent sur le compte n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un état provisoire. Les marchés n'évoluent pas en ligne droite, il y a toutes les chances que le latent fasse du yoyo. Trop regarder son P&L dans ces conditions est source de frustration et de fuite d'énergie. Je commence à considérer que regarder trop souvent l'état de mon latent est une faiblesse psychologique, une curiosité improductive et assez infantile, et je me fixe comme objectif de le regarder de moins en moins (une fois par jour au lieu de 20 fois par jour par exemple, ça sera déjà un gros pas en avant).

peut etre essayer le daytrading?

Salut alfbeaum,

Pas de daytrading car je ne veux pas rester devant mes écrans à surveiller une position. Mon trading est plutôt H4, et jeter un oeil sur les marchés 3 ou 4 fois par jour me convient bien.

Mon setup de trading est au point, en terme d'analyse des marchés il procure tout ce dont un trader a besoin. Mais avoir un bon setup pour l'analyse ne signifie pas être rentable. D'autant plus que je recherche une rentabilité annuelle à trois chiffres. Donc je mets la barre assez haut et continue à passer par dessous... pour le moment. Je continue à chercher la bonne technique de trading et de gestion de positions qui me permettont d'atteindre mes objectifs.

- Djobydjoba

Bonsoir,

Un conseil baisse ton objectif car pour l'instant tu ne t'en sort pas, la barre trop haute et tu cherche a tous pris l’atteindre mais pour l'instant tu n'y arrive pas. Si tu continu tu va te casser les dents. Moi j'ai du me rendre à l'evidance et baisse me objectif sinon je serai parti en live.
Des fois il faut savoir baisser c'est objectif pour qu'il soit réalisable.

Courage continu, ( c'est en forgent que l'ont devient forgeron).

Merci Arnaud. Effectivement, je perds sans doute à ne pas vouloir descendre mon objectif. Je crois que je préfère continuer à perdre (mais modérément et avec maîtrise, car je respecte mon MM maintenant, ça c'est bien acquis), plutôt que d'être rentable de 20 ou 30%, ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple, il me suffirait d'éloigner mes stops et donc de diminuer mon levier.

En fait, ce n'est pas tant un objectif chiffré que je cherche à atteindre qu'une technique basée sur des trades avec stops serrés en H4. Je continue à explorer ce type de trading et à gagner en expérience. Et en fait je n'ai aucune idée de combien au final la rentabilité peut être si j'arrive à mettre en oeuvre ce trading comme je me le représente.

Pas pressé, ça prendra le temps qu'il faudra.

Faut y aller doucement, petit à petit

Disons que pour 5'/. par mois j'estime que cela est réalisable avec mon compte ( 75€ par mois) c'est ce que j'ai fais aujourd'hui.
Des fois il y a des trades que l'on ne peut pas louper donc ont tente. Que veut dire stop serré -4pt ?
Pour moi stop serrer sa veut dire -15pt.

Je passerai plus souvent te lire, Bonne soirée,

Un stop serré pour moi c'est par exemple un stop de 30 à 60 points sur le DAX pour un swing en H4 / daily. Ca donne un rendement/risque assez bon à très bon pour un mini swing de quelques jours. Mais stop serré veut dire aussi plus de risque de se faire stopper. Ne choisir que les meilleurs signaux, laisser courir quand c'est bien lancé mais aussi prendre des bénéfices partiels... c'est tout l'objet de mon travail actuel. Pour le moment le taux d'échec est trop important mais j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand chose. Un meilleur filtrage...

Bonne soirée.

C'est vrai tu trade en H4. J'ai pas cette notion, je suis daytrader/ un peu de scalp des fois.
Bon courage et à bientôt,

Je viens de retirer le stochastique de mon setup. 3 ans que je l'affichais quand même, ça fait un vide. Ca libère de la place pour mes graphiques et dans mon cerveau.

Je ne vais pas cracher sur le sto, en marché cyclique c'est sympa. En marché tendanciel nettement moins intéressant par contre. Mais une fois qu'on a bien compris le principe et qu'on l'a bien utilisé, on peut s'en passer. On n'a pas besoin du sto pour identifier un cycle ou une fin de cycle.

macd et rsi, après avoir essayé pas mal de réglages, pas convaincu.

Donc je rejoins le Consensus général, les oscillateurs c'est une béquille quand on débute, ça permet de ne pas acheter en gros surachat ou de vendre en pleine survente, ça permet de voir le principe des divergences, mais au bout d'un moment on comprend que la valeur ajoutée dans l'analyse et le trading ne se situe pas à ce niveau, mais bien directement sur le graphique, avec l'étude du price action, du chartisme, de la loi de Dow, de l'inter-marchés... Je suis content de me recentrer sur cela, je n'y consacre jamais assez de concentration.

moyennes mobiles, bandes de bollingers et points pivots restent par contre dans mon setup.

Moi j'ai tout enlevé et retente un peu ce dont tu avais parlé un jour dans mon journal : tendance, retracement, entrée sur le gros niveau, stop sur le gros niveau suivant, TP sur un ratio 2 ou 3 selon le Canal de tendance et les niveaux. Le tout sur des ut très longues (jours, semaines...) et des montants très petits (1€ le stop).

Amusant et logique. Après, pour ce qui est de gagner, on verra...

Content de savoir que tu explores enfin cette voie. C'est du trading intéressant, on se donne le temps de réfléchir sur les tendances de fond des marchés, en rapport avec ce qui se passe dans le monde et la psychologie des grosses mains. Et on prend le temps de faire ses analyses chartistes, et c'est vrai que c'est amusant. Et certaines configurations chartistes fonctionnent excellemment bien. Plus que de la technique, c'est effectivement beaucoup de la logique, de la réflexion personnelle qui amène à des déclics pour améliorer son analyse des marchés et ses interventions. Mais ça demande aussi beaucoup beaucoup de travail et de patience pour arriver à mettre en place une méthodologie solide. En tout cas, l'avantage c'est qu'on n'est pas stressé comme en scalping, on prend du recul et on ne se laisse pas embarquer par ses impulsions.

Petit point intermédiaire sur le développement de mes activités.

- Sur mon compte Epargne (stratégie sur ETF/OPCVM pea-Assurance Vie), 8% YTD. Linéarité de la progression, pourvu que ça dure (et même si le marché a été assez bullish, mon mode d'intervention est très libre et actif, donc la linéarité n'est pas liée ici aux conditions de marché).
- Sur mon trading cfd à risque limité, ça reste encore flat à perdant ce mois-ci. Mais toujours avec des améliorations continuent apportées sur l'approche, des routines appliquées très systématiquement, plus aucun stress psycho ressenti depuis longtemps, juste de la grosse confiance sur ce qui se construit, et je dois dire beaucoup d'excitation. Trop d'ailleurs, ce n'est pas très bon.

Niveau état d'esprit, je n'hésite plus à me considèrer comme un professionnel des marchés. Depuis 7 ans que je baigne dedans, 40 heures par semaine en moyenne, je ne tourne plus autour du pot. Au contraire, je préfère me projeter vers l'avant. Comme écrit hier, mon objectif a toujours été 1) d'être rentable, et bien. 2) d'en faire profiter mon entourage en gérant leur épargne dormante. Si je fait tout ça c'est aussi pour extérioriser mon activité et mes compétences à terme.

Je rajoute bien objectifs à terme, car je laisse encore tout le temps aux choses de se mettre bien en place. Je suis mon propre patron qui en ce moment développe et peaufine son produit, son savoir-faire, qui est d'intervenir sur les marchés financiers. Quand le produit sera parfaitement au point j'imagine d'autres développements. Mais tout cela doit se faire parfaitement naturellement. D'abord bâtir des equity curves solides avec mes deux stratégies épargne et trading. Epargne c'est en cours, cfd à risque limité ça ne ressemble toujours à rien, mais le travail réalisé en backstage va finir par se matérialiser dans l'equity. Pour moi il ne peut en être autrement.

Donc en ce moment enthousiasme et grosse confiance. Qui peut sembler déplacée par rapport à la tête de l'equity cfd à risque limité. Autre point, le capital sur mon compte est petit. Si ça commence à monter il va falloir gérer d'autres niveaux financiers, et en psycho probablement d'autres problèmes à gérer (et même techniquement). Donc aucune enflammade à avoir si même l'equity commence à bien monter, car trader des petits montants ou des gros ça n'est pas la même chose (j'imagine sans connaître).

On construit aussi sa propre route et sa propre réalité, donc je n'hésite pas à me projeter vers mes objectifs. Et non plus, je ne me sens pas le devoir de réussir ni d'atteindre ces objectifs. J'ai envie de les atteindre, d'aller vers ça, mais si les circonstances font que finalement ce n'est pas la route et bien ça sera autre chose.

Allez, un peu trop enflammé tout ça. Mais envie d'exprimer mon contentement. Même si la route continue et que plusieurs mois vont être encore nécessaires je pense pour rendre sexy cette fichue equity cfd à risque limité.

Je viens de réaliser cette semaine qu'une technique de Cadrage graphique que j'utilise depuis longtemps, et qui est un pilier de mon approche, est bancale. Je l'employais de manière beaucoup trop approximative, l'ajustant a posteriori ou l'utilisant de manière différente selon le price action du marché. Cela m'avait échappé car elle donnait régulièrement des bonnes targets. Mais je ne m'étais pas rendu suffisamment compte que je tombais dans certains travers de l'analyse graphique a posteriori.

Pour être un peu plus précis, la technique utilise les pivots de prix récents pour essayer de trouver les zones pivots à venir. Or, j'utilisais selon les cas les pivots récents de façon différentes, dans un ordre différent. J'ai réalisé cela un peu par hasard en utilisant la technique cette fois d'une manière un peu inhabituel, et cela m'a sauté aux yeux que c'était de cette façon là qu'il fallait l'utiliser dans le cadre d'un trading plus robuste dans la vie réelle.

Du coup je suis en train d'explorer les implications de ces changements. Elles sont prometteuses mais pertubantes pour le moment, ça chamboule mes habitudes et mes repérages graphiques. Il va sans doute me falloir quelques semaines ou mois à bien explorer cette technique. Je pense que c'est un grand pas vers bien plus de rigueur dans mon trading, je veux dire techniquement. Sans pouvoir faire des aménagement dans le Cadrage à ma sauce, mais en appliquant une technique de Cadrage et de projection précise, j'ai l'impression qu'un nouveau cap va être franchi.

Une bonne avancée donc, beaucoup plus de rigueur technique en perspective, mais encore du pain sur la planche pour maîtriser cela. Pour le moment j'explore et je suis un peu groggy (tiens, ça s'écrit comme ça ?) de réaliser l'imprécision technique de ce que je faisais actuellement.