ProRealTime
L'endroit pour tenir un journal de trading quotidien de vos gains, pertes en bourse, et tout autre élément lié à votre quête pour devenir un trader. Recommandé pour progresser, cela force à "analyser" sa pratique.

Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 23 déc. 2020 12:47

Ami.e.s,

Encouragé par le chaleureux accueil de la communauté andlinienne la semaine dernière, je vais m’efforcer, dans la mesure de mes modestes moyens de participer régulièrement à la vie du forum.

J’ai titré « non-journal au début » parce que, comme je l’ai écrit dans ma présentation, j’alterne encore trading réel et simulé. Je suis actuellement en mode simulé pour deux raisons :

1/trop de stress professionnel pour trader sereinement des vrais sous (et jusqu’en avril, il en sera ainsi)
2/parce que je teste les options barrières d’ig. Ça me semblait très gadget lorsque c’est sorti, mais j’y vois toutefois quelques avantages : revenir avec des petites sommes sur des leviers plus importants. Le montant déposé lui-même pouvant servir de stop ultime (outre le KO et le stop positionnable) et par conséquent éviter de n’être pas raisonnable.

Pendant cette nouvelle phase de test débutée depuis la Toussaint 2020, après un été mitigé en réel sur les cfd à risque limité (beaucoup de trades pour un peu de vert au final), je m’appuie sur les graphiques prt pour passer les ordres sur les OB en multi time frames (vieux restes d’ATDMF) 50 à 100 ticks + 5min+1h après avoir fait un topo en ut day et week avant la session pour repérer d’éventuelles articulations ou figures graphiques majeures.

J’interviens surtout sur le Russell 2000 (max. 2 x 10 mini lots) sur le S&P 500 (que j’aime pour la propreté de ses figures graphiques et la précision de ses retracements, même si ça fait dix ans que c’est toujours la Bougie verte qui gagne à la fin) avec idem en général 3 ou 4 mini lots max. Enfin, sur le DJ, lorsqu’il me paraît lisible, avec 2 mini lots max.

En réel, il ne faut pas que je gagne plus de 50 euros par jour (avec des mini lots S&P 500, je vous rassure, ça ne monte pas vite !) sinon, je suis écartelé entre culpabilité judéo-chrétienne :twisted: et désir trop fort de ne plus faire que ça avant d’être psychologiquement prêt à passer le cap, s’il m’est permis de le passer un jour…

Je précise encore que dans mon cas, réel ou démo ne change pas grand-chose, car du fait de mon expérience, je sais me placer en démo exactement dans le même état d’esprit qu’en réel et avec les mêmes conditions (si j’ai arrêté au départ que je ne dépasserai pas 2 mini lots, je les dépasse pas, ni en démo, ni en réel). Et n’étant pas matérialiste, gagner 50€ en démo me procure le même plaisir ‒ celui d’avoir su surmonter les mille pièges du marché ‒ qu’en réel.

Le cœur du sujet pour ce premier « article » est ma pratique en soi, et j’espère que cela résonnera chez certains, afin qu’on puisse ouvrir ici un espace d’échanges fructueux.

Je constate dans mon trading, de manière récurrente quelque chose qui me questionne : des séries régulières (tous les jours quasiment) de 15 à 20 trades gagnants, le plus souvent en début de session, puis plouf, un gros trou sur une position qui s’avère après coup avoir été assez impulsive.

Le plus souvent, si je n’ai pas le sentiment d’un retournement sur l’ut travaillée, je hedge et je fais ce que j’appelle de la « godille ». Autrement dit, je laisse courir ma position perdante sciemment (hou !!! :mur: pas bien !!!) et je me lance dans de nombreux aller-retour avec un autre lot soit en couvrant, soit en renforçant. C’est finalement dans cette situation particulière que je fais le plus de scalping réel, et qu’étonnamment je gagne le plus. La plupart du temps, tout se termine bien. Mais si je me retrouve coincé avec cette seconde position, les dégâts peuvent engloutir les gains de la journée et plus.
Resterait la tentation de la martingale, sur des points d’appui vraiment solides, mais je trouve que le stress du risque n’en vaut pas la peine. En outre, il est absurde de se retrouver à contresens lourdement chargé, alors que mon expérience des marchés me montre que je me suis moi-même piégé à contre tendance (hou !!! pas bien !!! :mur: )

La première raison d’être de ce journal (parution irrégulière, je vous préviens, qui ira du quotidien au mensuel, selon les périodes et mes disponibilités) est donc très égoïste : réfléchir aux moyens de clarifier mes prises de positions. Elles sont de plus en plus propres depuis deux ans, à mesure que je m’entraîne, mais je n’aurai franchi vraiment le cap que lorsque j’aurai réglé le problème évoqué avant.

J’aborderai à suivre plusieurs thèmes : « range et tendances » (et vous verrez, ce sera très tendance, même côté range). Puis « vie et mort d’une Bougie », et « densité de ticks par Bougie »… Le tout avec des images pour ces prochaines interventions. En espérant vous mettre l’eau à la bouche…
Au plaisir d’échanger avec qui voudra. :mercichinois:
Amicalement,

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par ChristelleP » 23 déc. 2020 20:16

merci Zodax pour ce partage :mercichinois:

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 24 déc. 2020 13:42

Journée typique, hier, de ce que j'évoquais. 1h de scalping avec presque 20 trades positifs et une cinquantaine de points sur le DJ entre 15h45 et 17h (le Russell était en mode moche). Petit tour sous la pluie tout satisfait pour me détendre (eh oui, je suis en vacances).
Mais le petit démon du trading me retitille vers 18h30... :twisted: marché atone - sous l'emprise des confiseurs - et voilà que je prends quand même position. Cela s'éternise car je ne prends pas les mini-gains que m'offre le marché quand ils s'offrent à moi. Je fais la fine bouche et je vais me trouver à devoir manger des limaçons... J'enchaine 3 ou 4 contresens, je rame avec une seconde position pour remonter les pertes lattentes et perds tout de même 80% de ce que j'avais gagné lors de la 1ère session. Finalement, j'arrête, avec un solde positif minuscule.

Voilà, c'est typique chez moi : 1ère session cool, relativement propre et profitable, suivie d'une seconde, détestable. Parfois, ce second temps n'arrive pas, heureusement, parfois aussi, je démarre par un bon contresens, et c'est la seconde partie qui est clean.

c'est pourquoi je me suis remis au virtuel : travailler les entrées, et décortiquer mon mécanisme décisionnel, d'un point de vue purement psychologique.

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Motiyo » 24 déc. 2020 15:22

Bonjour Zodax,
a te lire j'ai plus l'impression que ce sont tes sorties que tu dois travailler.
Tu dois être capable de reconnaitre et couper un mauvais trade.
Quand tu prends une position c'est pas au hasard je suppose donc tu as un scénario et tu dois couper dès que tu sors de celui-ci sinon ça s'appelle se mettre en mode espoir et ça c'est mortel.
Reste à savoir avec quel drawdown tu alignes 20 trades consécutifs positifs ou, dit autrement, à quel niveau sont tes stops (serrés ou très distanciés) car tout est question de probabilités et il est plus facile d'aligner 20 trades gagnants avec des stops très larges (au prix d'une grosse perte sur un échec) que d'obtenir ce score sur des stops serrés.

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 25 déc. 2020 11:47

Merci à Christelle et Motiyo pour votre intérêt.

Pour te répondre, Motiyo, car tu soulèves un problème intéressant, je te dirai, en Normand que je ne suis pas : oui et non ! :mrgreen:

- Oui, car je place toujours un stop auquel je ne touche pas mais qui n'est que rarement atteint, de l'ordre de 1,5 à 3 atr selon le niveau de directionnalité du marché dans l'ut tradée.

- Non pour le "mode espoir", car il y a un espace entre l'idée d'un stop rapproché et se morfondre en "mode espoir" dans le vide : celui du combattant ultra-vigilant.
Et c'est justement là que je veux en venir.

Hier, j'ai tradé dans le bref laps de temps où les marchés américains n'étaient pas encore complètement pris dans les glaçages et les graisses de volailles. 18 trades, 15 gagnants en 1h30. Mais là n'est pas l'intérêt de la chose : je rentre sur un premier trade avec 5 minilots (j'avais décidé de ne ps dépasser 10 minolots soit 2 fois plus que d'habitude, m'attendant à un marché mou). J'entre donc, je rechigne à encaisser 2 points très vites offerts, et hop, ça part dans le rouge. Dès que je vois que mon scénario initial n'est plus valabale (dans l'immédiat), je commence à faire des aller-retour avec 3 puis 5 minilots, car on est, en 5min, dans une sorte de Diamant aux facettes pas très nettes, mais j'ai la certitude que ça repassera par la case départ ou pas trop loin. Résultat, quand on y revient en effet, j'ai remonté la perte de depart.

LA question, THE QUESTION, ce que je veux travailler en termes d'analyse psycho-psycha, c'est pourquoi, je ne deviens ultra vigilant et plutôt performant que lorsque je traîne une perte derrière moi ?
C'est en ce sens que je veux analyser les ressorts psychologiques de ma prise de position initiale, au-delà de l'AT. C'est très égoïste, mais ne pense pas être le seul à fonctionner comme ça (ceci est un appel à témoins ;) ! )

Tu verras dans le relevé ci-dessous que je sais quand même prendre une belle perte, lorsque je pense que c'est nécessaire (sortie complète du cadre de mon analyse=> perte de repères = danger ! Je coupe à -120 soit ici 24 pts, environ 1,2 atr)
Et enfin, oui, si j'aligne (parfois) 20 trades gagnants, ce n'est pas une belle pente régulière en permance, c'est plutôt parce que mes stops sont larges. Mais le serré, ça ne me va pas, comme pour les jeans :lol:
Fichiers joints
Résultats_OB_DJ_241220.JPG
Résultats_OB_DJ_241220.JPG (123.65 Kio) Vu 350 fois

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Motiyo » 26 déc. 2020 10:14

J'ai été dans le même cas que toi en étant bien plus performant pour remonter une perte que pour avancer sur une ligne de gains. J'y ai trouvé plusieurs explications:
- les premiers trades sont moins bien préparés souvent par manque de concentration et les quelques baffes du départ sont là pour te réveiller et tu redeviens performant pour remonter.
- Quand tu remontes une pente de pertes tu travailles pour récupérer ton bien; tu as la rage et c'est le fameux " I want my money back " qui domine ton trading; dans l'autre cas, plus tu avances en gain et plus tu crains le retour de manivelle que tu peux presque provoquer... c'est la peur de gagner, le stress de l'exploration d'une terre inconnue où t'a mené la succession de trades gagnants.
- Les gains mènent à l'euphorie puis à la perte de lucidité et à l'échec.
J'ai résolu le problème en considérant que 20 trades gagnants n'est pas l'exploit d'avoir réalisé la série de 20 trades ce qui, psychologiquement, plomberait assez rapidement chaque trade nouveau d'un sérieux vertige avec la peur de gagner mais je considère la succession de 20 trades comme tous uniques où chacun est porteur de sa statistique pouvant le mener à la réussite où à l'échec. Je vois le résultat comme n'étant pas la réalisation d'une série de 20 trades mais comme avoir fait 20 fois un trade gagnant.
De plus, je reconnais qu'il y a des phases du marché qui me correspondent mieux (une bonne synchronisation) où réaliser une suite de trades gagnants est normal et compense les quelques fois où je peux ne pas être dans le rythme.
Dans ta stratégie pyramides-tu d'une manière ou d'une autre ?
Je vois que tu utilises les produits barrières y trouves-tu un avantage ?

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 26 déc. 2020 11:59

Merci Motiyo pour cette réponse qui montre que tu déjà bien réfléchi à la question qui me préoccupe actuellement !

Auparavant, je ne m’en rendais pas compte, car j’ai fait pendant de nombreuses années du swing sur des ut longues (D/week) où un échec est plus facilement imputable à une cause extrinsèque qu’aux qualités intrinsèques de ta pratique. C’est en passant au scalping depuis deux ans (avec accélération de ce nouvel apprentissage depuis un an) que ce questionnement a surgi...

Tes éléments de réponse sont très intéressants, et je suis 100% d’accord sur l’idée qu’une bonne baffe :roll: , ça réveille et ça aide à la concentration. En partie d’accord également avec la suite de ton explication.

Pour le pyramidage, oui, je peux le faire en cas de breakout puissant qui couvait depuis un moment avec baisse de volatilité au préalable, etc. surtout si c’est à la hausse.
Les baisses sont toujours plus périlleuses à trader, il me semble, dans un marché haussier depuis dix ans !

Pas de pyramidage type martingale, sauf si le retournement est ultra puissant.

Pour les dérivés : d’une part, j’ai tradé des options vanilles sur le SP et les taux via ib pendant des années, avec des hauts.... et des bas ! Mais il y a tellement de paramètres à maîtriser ... et pendant que t’ajustes ton Gamma et ton Delta, les cours courent par en dessous ! Donc, ras-le-bol, j’ai voulu revenir aux cours eux-mêmes, le plus spontanément possible.

A ce stade, j’ai un peu de capital placé en ETF qui marche plutôt pas mal (le contraire serait étonnant dans le contexte de ces dernières :années :lol: ) . C’est la raison pour laquelle j’utilise les produits barrières : spread un poil plus serré que les cfd à risque limité, mais la plupart du temps identique avec la commission. Et surtout, marge moindre. Comme cela, mon capital principal reste placé, et je n’en utilise qu’une frange marginale (voire, que les intérêts) tant que je me considère en apprentissage. Encore moins actuellement puisque depuis Toussaint et juqu'à Pâques, j’entends rester en virtuel. Mais le fait de pouvoir reprendre 10 mini lots Russel pour 180e de marge ou 1 mni lot DJ au même seuil, ça me va bien. Si ça doit sauter et remettte le compteur à zéro, ça saute, c’est juste un stop ultime, au-delà du KO et du stop positionnable. Mias ça ne m'est jamais arrivé.

Par contre, je n’aime pas deux choses : l’interface (on ne peut pas passer les ordres sur le graphique prt) et il faut tout le temps réajuster l’image car par défaut le KO apparaît sur le graphique et aplatit les courbes. J’y remédie en ayant toujours deux fenêtres ouvertes cote à cote : une pour les put, une pour les call.
Enfin, pour les options vanilles d’ig, le spread est abyssal => impossible de monter des stratégies un tant soit peu élaborées, et d’autre part, ce n’est sans doute pas prévu pour ça, car c’est bien le seul broker sérieux à proposer des options vanilles sans pricer :o !!!
Mais on peut s’amuser quand même à monter des mini-stratégies genre straddle/strangle avec plusieurs put + achat d’une option barrière si on attend un bon coup de volatilité. Quoi qu’il en soit, c’est devenu pour moi marginal dans ma pratique.

Dans l’immédiat, je ne vais pas réformer ma pratique de manière décisoire : je dois aller au bout de cette logique du « remonter la pente » voir où cela me mène. Les stops serrés ne m’ont toujours amené que du stress et peu de résultats... en outre, il me semble qu’un stop n’a de sens que s’il est adossé aux fluctuations de la volatilité (je les base sur l’atr d’une ut donnée et utilise parfois à cette fin les formules de K. Van Tharp).
:merci:

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Motiyo » 26 déc. 2020 12:58

Merci de tes explications :top: je trade les cfds à risque limité mais je vais quand même jeter un coup d'oeil aux produits barrières pour comprendre cet instrument.

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 26 déc. 2020 15:16

Si je peux me permettre me question, Motiyo : quelle solution as-tu mise en œuvre par rapport à cette logique de meilleure performance liée finalement à un stress et à la volonté de « remonter » une perte l’attente ? As-tu trouvé une solution qui soit adaptée à ton mental ?

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Motiyo » 26 déc. 2020 16:51

Je m'en suis sorti grâce à une histoire que je me suis construite sur mes observations de la vie: qui sommes nous ? quel est notre nature ? Dieux existe-t-il :o ? Etc, etc...Finalement la meilleure des réponses, celle qui marche à chaque fois et qui donc constitue un bon modèle permettant d'évoluer (vrai ou faux peu importe du moment que ça marche) revient à nous considérer, nous les humains, comme des ordinateurs biologiques développés au file du temps grâce à l'évolution.
Avec cette notion très positive qui finalement ne nous limite pas à des êtres bridés par notre psychologie, nous pouvons corriger nos erreurs nos biais et nos fausses certitudes par l'exercice mental tout comme l'exercice physique permet de développer la souplesse, la musculation, l'endurance, etc...
J'ai repris un à un mes biais et je me suis reprogrammé pour les dépasser ou, du moins, pour les contourner.
J'ai longtemps travaillé en démo pour m'entrainer à couper rapidement un trade qui part mal, à ne pas toucher un stop, à stopper une journée dès le premier trade raté (il faut être sévère et frustrant pour que la leçon soit efficace :lol: )
En fait j'adhère bien à ce qu'à écrit Mark Douglas dans son livre "entrez dans la zone" dans un chapitre assez rébarbatif qu'il faut, en plus, bien interpréter et qu'on aurait tendance à sauter (ce que j'ai fait à la première lecture) sur ce qu'il appelle les certitudes.
Donc, pour revenir au sujet, je n'ai plus à remonter la pente car plus jamais je me retrouve dans cette situation.
Il m'a fallu pour cela soigner à l'extrême la qualité de mon premier trade pour qu'il ne soit pas perdant sinon la journée est finie. Pour cela, j'ai du m'éduquer à brider mon envie de trader sur intuition, mon envie de me refaire après un échec et surtout admettre qu'une situation frustrante ne l'est que dans mon esprit et que cette frustration issue de mon cerveau archaïque n'est pas effaçable (c'est trop profond!) mais peut-être contournée en créant par l'entrainement un nouveau réflexe plus fort et dominant.
Voilà pourquoi je ne suis plus en situation de devoir faire une remontée suite à des pertes, c'est du passé et ce Futures une jolie avancée dans mon trading.
Ce que je dis n'est pas une recette générale mais ce qui est le mieux adapté à mon mental...Je dirais à chacun de faire un travail semblable pour trouver les solutions qui lui sont adaptées.

Sujets similaires
IG où puis-je voir le montant des commissions ?
par FRT » 21 mars 2021 04:16 (2 Réponses)
Chypre ou le début de la fin de l'UE
par Rogue » 17 mars 2013 18:28 (108 Réponses)
Or le début de la fin?
Fichier(s) joint(s) par jctrader » 14 avr. 2013 10:01 (54 Réponses)
iphone le début de la fin ?
par ChristelleP » 29 janv. 2019 03:17 (2 Réponses)
Trimestrielles GAFA / timing fin janvier début février
par Zupa » 29 nov. 2019 18:32 (5 Réponses)
Fessenheim - le début de la fin du nucléaire ?
par ChristelleP » 20 juil. 2020 00:55 (6 Réponses)
la file du week-end de fin octobre et début novembre
Fichier(s) joint(s) par Fishbone » 31 oct. 2020 07:52 (87 Réponses)
File Commander : Pc vers Smartphone et Smarphone vers Pc
par Stochastic » 09 févr. 2017 14:58 (6 Réponses)
Fin du trading ou fin du moyennage ?
par Guillaume » 12 nov. 2015 16:59 (29 Réponses)
Vers la fin des hommes sur les marchés ?
par YanaPhil » 13 mars 2016 11:23 (24 Réponses)