journal du Deltamike

[DeltaMike]

mardi:

une vente de call estx strike 4905 qui va bien.
edit: que je vais essayer de prolonger jusqu'a la fermeture..au risque de tout perdre.

et puis une autre reflexion...

c'est bien beau la demo,avec ib+ prt...mais quand je vais passer en réel ca risque de piquer un peu: comme j'ai pratiquement 0 activité en réel, je "passe en tarif " standart

il va donc falloir que je paye les frais de bourses + les frais ib (accès temps réel (options) + frais de passage d'ordres) +frais prt
(les frais accès temps réels pour prt ne s'appliquent pas pour avoir le même acces temps reels sur ib avec la TWS pour les options... il faut repayer les mêmes pour la TWS
finalement les cfd à risque limité c'est bien aussi...mais helas j'ai jeté mon dévolu sur les options listées

bon...bon... ca va piquer un peu au début, apres si le volume est ok, les frais prt sont fini.

Ca ne me fera pas passer aux options ig qui rendent la vente d'options pratiquement impossible et ne dispose d'aucune fonctionnalité (même de base ) pour monitorer des trades


Ah si seulement prt pouvait intégrer un module bien ficelé pour les options avec un bon pricer bien adapté et toutes les fonctionnalité de la TWS en version ergonomique....rêve...

[DeltaMike]

mon call a la vente a chaud au dargif 5 minutes avant la fin.

Capture.JPG (33.08 Kio) Vu 1068 fois

on est pratiquement revenu au prix du strike.

maintenant: il est 17 h32 c'est l'échéance : on est 4 points Hors de la monnaie donc c'est bon je touche ma prime entière
à 4 points près, c'est limite mon truc.

[DeltaMike]

Bon après mûres réflexions, je vais essayer mon petit challenge suivant:
J’ai un petit tour de main (setup) pour scalper . Bien entendu le problème ne viens ni du setup, ni du scalpé, mais bien du scalpeur. Comportement qui part souvent en digue-digue.

Le classique quoi...

Pour essayer de payer un peu moins de frais, ( prt) je vais essayer un ou 2 trades ( zero si pas de setup propre )en rèel par jour ( puis retourner dans mon cocon en demo)

Le but est d'entretenir le tarif " trader" chez prt

En début de séance j’ai très souvent de bon résultats car ma patience et mon calme sont bons ( pas de trade antérieurs ).

Sinon tous ces frais me feront quitter les futurs en cas de pertes suivies de gains de même valeurs, la perte affichée au portefeuille risquera de me casser le moral.( par exemple: un paquet de trades BE risquent de faire basculer la journee en rouge.)

Je veux rester sur futurs pour les strategies synthétiques , options et futures sur le même portefeuille.... ( les put synthétiques, et surtout les stradles à zero pertes en achat)

Sinon c’est très clair: le scalping en micros lots c’est pas super si on va chercher quelques points par trade. Les cfd à risque limité sont meilleurs pour les petits portefeuilles. Dans un marché bien volatil le spread de 1 sur le nasdac est négligeable sur l’issue du trade avec mon setup. ( ig)

Et finalement je coupe tous mes trades à la main ( des qu’une brique renko apparait), donc les stops posés raduc BE ne m’interressent plus.
Les frais sont forfaitaires donc petites positions=énormes frais en pourcentage.

Évidemment en mini lot c’est complètement different: un tick sur le nq suffit à tout payer.

[DeltaMike]

bon....j'ai eu le nez dans les frais de chez IBKR, Forex (cfd à risque limité), futures.
Honnêtement, avec mon niveau de trading, il est impossible de gagner sur la durée avec ces frais.

donc il faut faire un choix:

soit je scalpe sur cfd à risque limité , ou soit je monte d'un cran mon portefeuille pour aller mes les mini ( 30K me parait un minimum)...> hors de question tant que je suis perdant.

sois je continue mon trading sur micro options avec 7K et scalpe en cfd à risque limité avec 3K ( en gardant les même taille que lors de mon entrainement) sur micro contrats):

nasdac (MNQ) 2 dollars le pts (pareil que le dax)
dow : (MYM) 1 $ le pts
mini usd/jpy à 3 $ le point ( cette paire de devise comporte des fois des longues et belle tendance durables et j'ai quelques bon résultats- 2 ou 3 fois par semaine souvent en matinée)

Il me reste à voir si je peux encore avoir assez sur mon compte futures pour assurer mes ajustements ( et j'ai comme l'impression que non si je veux respecter la regle des 50% de marge consommée maximum)


...à moins de faire de très simple stratégies d'options avec peu de micro-lots à la vente ( 2 maxi)

il faut que je garde de quoi trader l'eurostoxx qui est bien adapté pour la vente d'un mini lot d'option/

[DeltaMike]

d'ailleurs il est temps de le sortir du four ma vente de put estx50

Capture.JPG (34.97 Kio) Vu 1008 fois

[DeltaMike]

je vais le sortir: j'ai presque toute ma prime

pour une simple vente de put sur l'estx50 il me faut minimum 4K de marge

ca pourrait passer mon truc.

[DeltaMike]

Un petit mot sur mon cétteup de scalpine

c'est du renko tout simple.

3 pour le dow et le nasdac et 1 pour le SP500.

c'est tres simple : quand une belle tendance s'installe je rentre quand les points haut et bas sont plus haut que leurs précedents, en forme d'escalier de Dow

je vais chercher 3 briques si possible, et je sors dès qu'une brique rouge apparait.

Je dois être patient, deux ou 3 scalps par jours, la patiente est bien gérée grâce au trading d'option qui impose une surveillance des écrans.

1 euros le pts sur le dow; 1 (ou 2 ) pour le nasdac, et 3 pour le SP500

le seul truc qui compte c'est mes briques, et pas trop le programmation neuro-linguistique


en gros l'objectif c'est de couper quoi qu'il arrive si une brique rouge apparait ( un SL est placé 15 pts en cas de panique) . Je dois couper manuellement, c'est ma règle, je déteste subir les SL. ( séquelles de toutes mes pertes)


La priorité: les options...les scalps, c'est accessoire quand il y a des des belles montées et descentes durable des cours.

Je garde les points pivots journaliers pour me repérer dans le déroulement temporel de la journée depuis 0h00

ca gagne pas grand chose, c'est un complément aux options.

[DeltaMike]

vendredi 12 juillet

sur la pointe des pieds!

le matin: une belle configuration de vente de put sur estx50:
décide de faire du réel: je lance tws en mode réel:

horreur: la mise en page et la configuration générale n'est pas reprise depuis la demo: Il faut tout reconfigurer la mise en page: les grilles avec les variables dans le bon ordre, les tableaux de volatilité, les ordre en attente, le panel de prise d'ordre, la configuration du portefuille et cela pour 3 instruments ( estx, mes, et mnq)

adieu ma vente de put; il faut tout refaire: impossible d'importer une mise en page d'un autre compte.

une heure et demi de perdue! encore une farce de la tws!

l'apres midi: toujours en réel reprise de scalping "tranquille" avec mon céteup tout simple en renko.

Capture.JPG (54.4 Kio) Vu 917 fois

réussi a couper à la première brique rouge sauf lors de ma deuxième perte ou j'ai pris un mouvement violent et donc du retard à couper.

dow à 0.2 euros le pts et nasdac à 0.5 euros le pts.....

le but: patiente et détachement pour ce trading "secondaire" pour ne pas dire trading d'ennui réglementé...ou trading d'attente cadré par des règles.

[DeltaMike]

vendredi 12 ...le vrai car je me suis planté de date dans mon précèdent post


je vais arrêter avec mes 12 euros. (et encore j'arrondis) cfd à risque limité

Rien fait sur futures.

j'ai pas réussi à "trouver " un trade et à le faire durer...question d'état d'esprit probablement, ou fatigue.
Pourtant le nq et le SP500 sont partit comme des flèches.

Capture.JPG (30.87 Kio) Vu 895 fois

un petit 21 euros sur deux jours. pour mon retour en réel. toujours à 0.5 euros le pts pour le nasdac

Et puis pas osé vendre un put MES...car (je ne sais pas pourquoi en vrai ) quand ça monte en ligne verticale c'est un peu trop pour (pour moi) ne pas redouter un demis tour tout aussi violent.

Le seul point positif: je coupe les pertes sans problèmes à une brique rouge, façon jeu vidéo.

mauvaise journée dans laquelle je perd confiance dans un" ceteup" pourtant simple.

ça sentait la boulette à plein nez, des lors que je coupe trop tôt les gains car je " le sens pas "

on verra lundi ....je reste en petit compte réel pour éviter les catas.

[nuts]

la reconfiguration des réglages entre démo et réel est la norme je crois.
chez la plupart des brokers.
pas plus mal je trouve
ça permet de refaire un check-up complet et de calmer les ardeurs du trader pressé-frustré

patience
la clef

[DeltaMike]

La patience est la clé, oui tu as raison Nuts, De la patience j'en ai un peu de trop.

je pense que je suis tombé dans la pétoche, la bonne vieille trouille. J'ai perdu mon égo ce vendredi.
L'égo on en parle souvent dans ce forum, on veux tous le chasser...moi il m'a toujours apporté la confiance qu'il faut pour réussir dans des périodes difficiles (examens, entretient d'embauche, prise de position à l'encontre du conformisme bien-pensant du moment dans une boite....)

Mon égo est mon vieux pôte, je vais lui téléphoner la semaine prochaine pour qu'on se fasse une bouff'. Ca fait longtemps qu'on a pas refait le monde ensemble.

Il est sympa mon égo, des fois il est un peu tête brulée, se vexe facilement quand on lui balance quelques vérité dans la tronche, mais il n'est pas rancunier pour un sous.

C'est pas comme son cousin...là ....Truc....comment y s'appelle celui là...Modeste...oui c'est lui!

Mais qu'est ce qu'on s'fait tartir avec celui là, Toujours en train de nous dire qu'on est pas aussi bon qu'on voudrais le croire...Toujours à nous rabaisser devant les autres...Toujours à vouloir écouter avec bienveillance des histoires qui font ch**ier toulmonde. En plus je le soupçonne de faire un complexe de supériorité. (oui oui de supériorité)

Non j'ai eu la pétoche car j'ai douté...ce n'est pas une question de patience. La pétoche chasse la confiance.

Vous imaginez une peu : le pilote de 747 qui se pose sous un rideau de pluie...juste à l'arrondi à 100 pieds sol , se retourner vers les passagers et dire:

- " Je ne suis plus trop certain de moi là...qui suis-je pour prétendre à poser cet avion? suis-assez bon? Je sais faire avec 35 noeuds de vent...mais là j'en ai 36.

Et là, toute le monde hurle mort-de-trouille, les mains cramponnées sous les sièges:
" oui...oui....oui..... t'es assez bon! regarde devant!"

Memo pour la semaine prochaine :

-Chasser la trouille
-Tondre le jardin

[nuts]

ce que je voulais dire c'est que tu semblais frustré de devoir reconfigurer la plateforme.
la frustration et la précipitation ne sont pas bonnes conseillères.

patience et égo ne sont pas des contraires je crois.

confiance (en soi) et peur oui.

la modestie n'est pas non plus le contraire de l'égo. je ne crois pas.

[DeltaMike]

Ah non....pas du tout .....tout reconfigurer. c’est pas frustrant en soi, pas du tout. Au contraire, j’ai un peu réarrangé, pour rendre le tout le plus ergonomique possible.

Je péstais contre la satanée tws qui est tout sauf pratique à l’usage. De se côté là, prt est tres bien fait.

Je peste....tu pestes.....il peste.....

Je peste souvent voyez vous, docteur, c’est grave? Non...non les fayots ne vous
feront pas pester plus que cela , rassurez vous!
Par contre que vous ne pestassiez pas plus devant la TWS m’aurait étonné vu l’étrange disposition cérébrale des concepteurs ....

La confiance.....la confiance...la confiance

[nuts]

magnifique langue française
''pester'' à l'imparfait du subjonctif

Screenshot_2024-07-14-19-01-02-514.jpg (71.09 Kio) Vu 749 fois

[DeltaMike]

lundi quinge juillet...celui qui fait suite au katorge juillet.

journée de perte en scalping
ya des jours ....ah jvous jure!

Capture.JPG (63.53 Kio) Vu 669 fois

rien de grave,
beaucoup de pertes, je préfère arrêter sur une série de trades gagnants.
Couper tôt les pertes c'est bien, mais aujourd'hui j'arrive pas a garder les trades verts.

Il faut se forcer à les garder ouverts mes trades quand il sont verts

pas de trading d'option, pas de configuration qui me plaise.

demain on verra

memo pour demain: essayer de sortir avec trois briques vertes et tant pis pour les petits vert qui repassent BE. toujours sortir des la première brique rouge ( régler l'offset du renko à ,tous les changements de rythme du cours...balayer +- 0.3 à 1.3)

surtout de pas changer la configuration d'entrée, c'est n'est pas la source de mes pertes.

Attention à rester prioritaire sur le trading d'option avant tout...si configuration ok


édit : mes résultats sont nettement moins bon en réel qu'en demo, donc ce n'est pas une question de méthode ( enfin pas entièrement)...Paradoxalement cela me rassure un peu: je vais rester en réel tout le mois de juillet avec ce petit compte tou-rikiki pour travailler cela.

[DeltaMike]

mercredi:

retour aux options.

forte conviction personnelle
je ne pense pas que le sp 500 revienne au dessus des 5720 (ligne rouge) d'ici l'ouverture US
le dax, et le F.T.S.E. sont en forte baisse...

j'ai voulu vendre des mini lots donc j'ai acheté 2 calls et 2 puts à 0.05 et 0.15 l'unité
.
cela permet d'avoir un peu plus de marge

c'est dangereux mon truc car en cas de violent mouvement de marché contre moi, il risque d'y avoir un très gros slippage du stop

et j'ai donc pu vendre deux lots de ES 0DTE au niveau de la ligne jaune

Attention , si j'ai tord je risque 600- 1000 dollars ( au bas mot) donc je fixe la perte max à 300 $

Capture.JPG (25.68 Kio) Vu 652 fois

je vais essayer d' aller chercher 200$

pour l'instant ca va. je ne laisse pas repasser rouge sous aucun pretexte

Capture.JPG (49.59 Kio) Vu 649 fois

[DeltaMike]

je sors, ca fait deja plus de 50% de prime

Capture.JPG (55.71 Kio) Vu 642 fois

[DeltaMike]

Capture.JPG (21.13 Kio) Vu 636 fois

nouvelle vente de strandle bornes rouge et jaune


c'est un test en demo:

2 achat call et 2 achats put le moins cher possible ( 0.05)

1vente de call et une vente de put en stradle 5720--5620 . soit 100 pts d'amplitude

idée: après avoir paumé 50 pts je mise sur le fait que le SP500 ne gagnera pas plus de 50 ou n'en perdra pas plus de 50 autres points.

normalement avec mes petis achats il me reste la marge pour faire un seul ajustement.

c'est tres risqué, car si ça part mal, les pertes seraient colossales

un stop posé tres court à -200$

question: 10K est il vraiment trop peu pour vendre des minis lots? Oui, je l'ai lu partout.

peut on compenser par une gestion differente? par exemple prevoir des achats pour ajuster correctement des position vendeuses? ou prendre position loins des trous Gamma?

130$ c'est mieux que 13$ ...l'appat du gain.

[nuts]

10ke de capital ? un minimum minimorum je pense pour dégager un petit complément de revenu. mais pour en vivre (même chichement) c'est trop peu. et il faut être très bon pour ne pas cramer le compte

grand max levier 10 mais c'est déjà trop

[DeltaMike]

Avec les options , le passage de micro à mini augmente bien le levier , mais ce n'est pas aussi linéaire que sur le les futurs ou cfd à risque limité.

Passer des micros contrats aux mini contrat augmente pas mal les probabilités de gain ( pour les ventes d'options)...ce n'est pas la même chose qu'avec le trading sur futur ou cfd à risque limité.

exemple:

je souhaite faire un short stradle à (1.3 SD par exemple) par exemple car je pense que le cours va fluctuer sans sortir d'une certaine enveloppe

d'un coté je vend un micro contrat à 1$ multiplicateur 5 coté put le spread est de 0.5 et les comm à 2 x 0.7$
et un micro contrat 1$ multiplicateur 5 coté call...même frais.

je touche donc si mon plan se déroule bien 5$ -2.5$-1.4$ soit 1.1$

donc les deux positions: 2.2 $ ...mon stradle me raporte 2.2$...bon bravo.


Avec des mini contrats :

même chose sauf multiplicateur 50 et 2x1.36 de comm et un spread de 0.1

donc en cas de réussite je gagne 50-2.6-5= 42$ pour une vente---> les 2 mêmes ventes me rapportent donc 84 $

Avec mini: 84 et avec micro :2.2 --> je gagne 38 fois plus (!) avec un contrat 10 fois plus gros mais beaucoup moins cher!

Donc si mon souhait de gain est de 40 $ je peux éloigner les bornes de mon short stradle ou prendre un 1 jours d'expiration en plus..ce qui n'est plus du tout le même risque concernant le piège du Gamma.

par exemple aller chercher 2 S.D. représente théoriquement une proba de 95% de gain. Impossible d'aller chercher 2SD avec des micro: il n'y a plus rien de rentable avec ces contrats.