Scalping et Day Trading du 14 mai 2013

[falex]

et si ça baisse sans aller chercher 3900 ?

Ce principe tu peux l'appliquer sur des contrat cfd à risque limité aussi, qu'elle ests l'interet de l'option dans ce cas ? (peut-être un effet de levier moins important)

[Rogue]

Bon, le ballon de baudruche se dégonfle on dirait... est-ce que ça présage d'une chute plus marquée ou est-ce juste un retracement "hygiénique" ?

[falex]

Le ZEW Allemand est à 11h00.

Anticipation de la news ?

[G'sT]

Swing lance a 8300.

J ai place un ordre limite a 120 piur un call 8350 echeance juin, pour une pmerte maximum de 600 euros

Tu as compris le principe, cependant je me permets un commentaire.

Quand tu souhaites réaliser un put synthétique, l'idéal est d'acheter l'option d'abord et de vendre l'indice après. Explication.

Tu es aux alentours de 3800, tu te dis qu'à 3850 tu shortes. A 3800, tu achètes un call 3850 qui cote environ 25. A 3850, tu shortes. Tu auras payé ton call 25 au lieu de 50, comme cela si ça monte vers 3900 (le call cote alors 80), tu perds 50 points sur ton indice mais tu gagnes déjà 55 points (80 - 25) sur ton call... que tu peux revendre pour acheter un call 3950 par exemple, en prévision d'une continuation de la hausse.

Merci pour le tuyau.

[G'sT]

Bon, le ballon de baudruche se dégonfle on dirait... est-ce que ça présage d'une chute plus marquée ou est-ce juste un retracement "hygiénique" ?

J opte pour une baisse bien franche....

[Rogue]

et si ça baisse sans aller chercher 3900 ?

Ce principe tu peux l'appliquer sur des contrat cfd à risque limité aussi, qu'elle ests l'interet de l'option dans ce cas ? (peut-être un effet de levier moins important)

Si ça baisse à partir d'où ?

De 3800 quand tu achètes ton option, ou 3850 quand tu shortes ton indice ?

Quand tu vends du cfd à risque limité tu te couvres comment en cas de hausse ? Je ne comprends pas ton raisonnement falex.

[falex]

Je vais chiffrer :
J'achete un Short à 3900
En même temps j'achete un long à 3900 (donc là je suis couvert)
Je revends mon long à 3950 (50 point de PV) mais en même temps j'ai -50de MV latente sur le short
Si par conre contre les cours descende directement sans aller toucher 3950, que fais tu ?

[Rogue]

Vous avez vu comment on est en train de retravailler la zone de Bas d'hier ... La bourse c'est "juste" une bonne observation des prix qui on été travaillé ...

Est-ce que certains d'entre-vous ont essayés de trader sans aucun indicateur ?

Il y a le gap du 10 mai à combler...

Je n'ai qu'un seul indicateur mais dont je ne me sers que dans des situations très particulières. La plupart du temps je lance mes trades sans en tenir compte, mais dans des situations très particulières c'est lui que je regarde avant de lancer un trade.

Dans le premier cas ce sont des swings, dans le deuxième c'est du scalp/day-trade.

[Rogue]

Si les cours descendent sans toucher 3950, je campe sur mes positions précédentes, je ne touche à rien.

Le problème avec ton long de couverture, c'est que tu ne gagnes jamais puisque tu es couvert de la même manière si ça monte ou si ça descend.

Le put synthétique te permet d'être couvert parfaitement dans un sens, et de gagner dans l'autre sens. C'est quand même ce qu'on veut faire : gagner de l'argent si ça descend et ne pas en perdre si ça monte.

[falex]

Ok donc tu ne te couvres pas 1 pour 1 ...

Mais dans ce cas là quelle est le poids de chaque couverture 25/75 33/66 ?

[Greg31600]

Le ZEW Allemand est à 11h00.
Anticipation de la news ?

Presque elle à été effectivement vendue avant l'heure...

[falex]

Stat DE rouge et vert ???? je n'y comprend rien enfin passons, il est clair que la stat a été vendue ce matin.

Il nous reste une stat US à 14h30 ...

Donc si on est en mouvement classique en ID on peut imaginer :
REmonter/retracement de la baisse de ce matin, au moins juq'u'au 3935 ou 50% de fibo (pas le chiffres)
Puis nouveau plus bas dans l'APM avec les US ou en cloture ?

[LVO]

comme d'- le zew all, il est toujours anticipé.

[Rogue]

Ok donc tu ne te couvres pas 1 pour 1 ...

Mais dans ce cas là quelle est le poids de chaque couverture 25/75 33/66 ?

Si si, je couvre 1/1.

Je couvre mon indice par un produit qui évolue avec le même ratio si ça part dans le mauvais sens, mais mon call n'est pas couvert par mon indice si ça part à la baisse. Ce n'est en tout cas pas l'effet cherché pour pouvoir gagner.

En revanche, et je pense que c'est là qu'il y a incompréhension, je fais cela pour gagner sur une baisse significative de l'indice. Je ne fais pas de put synthétique pour scalper ou gagner sur 10, 20 ou 50 points de baisse. Je fais cela pour gagner sur 100, 150, 200 voire plus de points.

Donc, je gagne 200 points sur l'indice mais ne perds que 25 points sur le call ; je suis donc positif de 175 points. Et encore, si la baisse a lieu en milieu d'échéance par exemple, je ne revends pas mon call avant, je le laisse traîner pour profiter d'un retracement à la hausse après la baisse et récupérer quelques points sur le call. En sachant que ce call a été payé (en totalité ou en partie) par le fait que je l'ai acheté avant de vendre l'indice...

[MisterT(rade)]

Est-ce que certains d'entre-vous ont essayés de trader sans aucun indicateur ?

Depuis peu avec les moyennes mobiles et biensur les PP , des fois je regarde le rsi, c'est tout.

Moi pareil j'ai laissé tombé tout un tas de truc,
Maintenant j'ai encore Bollinger et surtout je scalpe PP et autres seuils psycho.
Le RSI de moins en moins

[Benoist Rousseau]

Quand je trade... bientôt les PP et ... des UT différentes c'est tout, le Rsi pour décorer

[G'sT]

Ok donc tu ne te couvres pas 1 pour 1 ...

Mais dans ce cas là quelle est le poids de chaque couverture 25/75 33/66 ?

Si si, je couvre 1/1.

Je couvre mon indice par un produit qui évolue avec le même ratio si ça part dans le mauvais sens, mais mon call n'est pas couvert par mon indice si ça part à la baisse. Ce n'est en tout cas pas l'effet cherché pour pouvoir gagner.

En revanche, et je pense que c'est là qu'il y a incompréhension, je fais cela pour gagner sur une baisse significative de l'indice. Je ne fais pas de put synthétique pour scalper ou gagner sur 10, 20 ou 50 points de baisse. Je fais cela pour gagner sur 100, 150, 200 voire plus de points.

Donc, je gagne 200 points sur l'indice mais ne perds que 25 points sur le call ; je suis donc positif de 175 points. Et encore, si la baisse a lieu en milieu d'échéance par exemple, je ne revends pas mon call avant, je le laisse traîner pour profiter d'un retracement à la hausse après la baisse et récupérer quelques points sur le call. En sachant que ce call a été payé (en totalité ou en partie) par le fait que je l'ai acheté avant de vendre l'indice...

Effectivement ce systeme n est interessant que pour du swing du fait du ccout de l option, ou bien en intraday pour un trade de forte ampleur pour pouvoir amortir ce cout.
Rogue, quelle echeance est il preferable de choisir pour l option ? M+1 ?
As tu l habitude de choisir l option en fonction de son cours ou bien de son strike ?

[G'sT]

Sur le dax attention aux 8265...en dessous je pense que ca va pas trader a chuter en direction de la zone des 45/50...

[G'sT]

Sur le dax attention aux 8265...en dessous je pense que ca va pas trader a chuter en direction de la zone des 45/50...

C est ok les 8265 viennent d etre deborde, validant mon signal en direction des 50.
Reste a voir si j ai bon

[Rogue]

Effectivement ce systeme n est interessant que pour du swing du fait du ccout de l option, ou bien en intraday pour un trade de forte ampleur pour pouvoir amortir ce cout.
Rogue, quelle echeance est il preferable de choisir pour l option ? M+1 ?
As tu l habitude de choisir l option en fonction de son cours ou bien de son strike ?

Si tu prends en compte le fait que tu peux acheter/vendre ton option dans la journée sans rien perdre (par exemple cours qui descend de 50 points puis remonte de 50 points), ça peut servir à faire de l'intraday sans problème.

Personnellement, je ne le fais pas, étant le plus souvent engagé sur des swings, l'intraday j'arrive à le gérer sans trop de difficultés sans avoir besoin de me couvrir pour cela. Mais ça peut aider des personnes à être plus confortables psychologiquement.

Pour le choix de l'option, je regarde les prix sur mon tableau d'options chez mon broker. J'achète généralement entre 20 et 40 points l'option ; tout dépend si on est proche (achat plutôt à 20 points) ou loin de l'échéance (plutôt 40 points).

Pour ce qui est du choix de l'échéance, on va dire que les deux premières semaines d'échéance, c'est le mois en cours, à partir de la troisième semaine on peut se poser la question. La règle étant qu'un call coûtant plus cher plus il est loin de son échéance, il ne faut pas acheter trop tôt (donc pour l'échéance suivante) car tu vas subir fortement la valeur temps de l'option.

L'idéal on va dire :
- achat sur l'échéance en cours les 3/4 premières semaines de cette dernière
- achat sur l'échéance suivante dans la dernière semaine de celle-ci si l'objectif visé en vendant l'indice est un peu trop éloigné, potentiellement parlant, c'est à dire s'il n'y a pas de fragilité apparente, comme c'est le cas actuellement.