Pyramidage CFD à risque limité

[Benoist Rousseau]

Je veux trader sans risque donc je monte la pyramide je ne la descend pas.

Merci à platax d'avoir pris le temps de "modéliser" l'idée.

La seule chose que que je peux faire c'est sauter 1 niveau ou 2 quand j'aurai plus de capitaux et plus à l'aise. C'est à dire commencer entre 4 et 8. Je commence à être à l'aise à 4. Si je pouvais d'ici un an avoir assez de mental pour ouvrir à 6 ou 8 je n'ai alors que 4 niveaux à monter pour atteindre 96 lots ou 128 lots. 4 niveaux c'est plus de réussite statistique et moins de risque de retour à zéro que 6

Je pense qu'il faut déjà tel un sportif m'habituer à gérer 4 6 8 lots au quotidien. L'augmentation de mes fonds en bourse (j'espère) m'aideront aussi à franchir quotidiennement ces niveaux. Bref vous voyez je m'y prépare progressivement l'année dernière je tradais à un lit cette année 2 lots sans broncher. Je commence à avoir des positions à 4 lots 2 Dj et 2 Dax en simultanné sur le même compte. Je considère que j'ai dominé le palier 1 lot 2 lots je passe au 2 lots 4 lots.

En tapant 4 lots tout de suite avec un up du Dax régulier de 1% J arrive à 64 lots au +100 points. En doublant tous les 25 points. Par contre c'est le premier niveau et le deuxième qui est le plus dur à enclencher. Je vais vous expliquer pourquoi après.

[platax]

Bref vous voyez je m'y prépare progressivement l'année dernière je tradais à un lit

C'est comme partout, faut coucher pour réussir

[Benoist Rousseau]

iphone (dans le lit ce matin)

[Benoist Rousseau]

Pour illustrer avec un exemple fictif et voir le problème du premier niveau, achat tous les 25 points pour simplifier en doublant le nombre de lot.

"Risque 0" (on n'a pas peur du flash krach), on met un stop sur le PRU ou 0.5 point au dessus pour assurer

On commence niveau 1 à 8950 4 lots

8975 +4 = 8 lots PRU à 8962.5 (12.5 points du stop)

9000 +8 = 16 lots PRU à 8981.25 (18.75 points du stop)

9025 +16 = 32 lots PRU à 9003.125 (21.875 points du stop)

9050 +32 = 64 lots PRU à 9026,56 (23,43 points du stop)

9075 + 64 = 128 lots PRU à 9050.78 (24,22 points du stop)

Donc dans ma technique, c'est le niveau 1 à 2 qui est le plus difficile à franchir car le stop n'est que de 12.5 points, le niveau suivant on passe à 18.5 ce qui est plus confortable puis 21.8 etc

Plus on monte plus on a de "respiration". Et 6 points entre le niveau 2 et 3 c'est énorme. C'est pour cela qu'une fois en janvier ou février je ne sais plus j'ai "hurlé" sur le forum, mon niveau 2 a été touché, je sors donc flat et ensuite tous les autres niveaux s'enchainaient sans toucher le stop...

[frigolite]

iphone (dans le lit ce matin)

N'est ce pas dans le lit du Lot que le liquide coule le mieux?

[platax]

N'est ce pas dans le lit du Lot que le liquide coule le mieux?

Ce type de réponse porte à confusion avec ton avatar

"Risque 0" (on n'a pas peur du flash krach), on met un stop sur le PRU ou 0.5 point au dessus pour assurer

PRU ? Kesaquo ?

A propos de flash krash, ce serait pas l'occasion de prendre un stop garanti ? Parcequ'une fois arrivé à 128 lots, le point est à 25*128 = 3200 €. Un slippage de 100 points sur l'ordre coûterait 320 000 €, l'ordre de prix d'une maison individuelle par chez moi...

Donc dans ma technique, c'est le niveau 1 à 2 qui est le plus difficile à franchir car le stop n'est que de 12.5 points, le niveau suivant on passe à 18.5 ce qui est plus confortable puis 21.8 etc

Oui et je ne comprends pas cette décision de serrer les premiers stops pour desserrer ensuite : c'est pour monter plus vite en puissance au début ? Ou c'est l'observation que la volatilité (donc les pullbacks) risque d'augmenter au cours d'une journée de forte hausse ?

Par ailleurs je me pose la question de ta volonté de réussir ce "coup" en une journée de day trading : pour l'esthétisme, ça ne se discute pas, c'est "les goûts et les couleurs".

Par contre, techniquement, cela veut dire
- Que tu fais du day trading, qui n'est pas ta spécialité
- que tu fais une journée monstre sur le plan psy
- qu'il faut être à la hauteur lorsque l'opportunité (rare) se présentera.

Techniquement, tu peux morceler le même pyramidage sur plusieurs jours et garder ta pratique de scalping habituelle:
Jour 1 à 4 lots pour faire 25 points
Jour 2 à 8 lots pour refaire 25 points avec une perte maximummale autorisée de 12.5 points
Jour 3 à 16 lots pour refaire 25 points avec une perte maximummale autorisée de 18.75 points
...

Avantages :
- tu fais ce que tu sais le mieux faire, donc probabilité de succès bien plus élevée
- prendre 25 points sur le DAX semble être faisable à peu près n'importe quel jour pour toi
- tu dilue la pression psy dans le temps, pour "jouer" la pyramide lorsque tu te sens d'attaque.
- le temps d'exposition sur le marché est nettement inférieur

Cela pourrait être sur un compte dédié...

Ce type de pyramidage "étalé dans le temps" est je pense plus accessible à tous, il peut même être une forme de MM originale pour quelqu'un qui ne compte pas sur ses gains pour vivre, avec une perte maximummale tolérée légèrement inférieure à ce que tu proposes : au pire, on ne revient pas tout à fait à 0 !

[Benoist Rousseau]

Tiens je viens juste d'écrire un article sur le PRU suite à ta demande pour te remercier de t'impliquer sur le forum

Il faut bien entendu passer par des stops garantis quand on monte les niveaux supérieurs.

Le day trading est autant ma spécialité que le scalping, j'en parle moins car les sommes peuvent être très importante parfois... mais comme je me débloque sur ce type de sujet, j'en parle de plus en plus.

Pas bête ton idée de pyramidage dans le temps... pas bête du tout... je capitalise la somme sur un niveau 4 lots. Ce qui me permet de prendre un 8 lots sur une configuration x jours après idéal. Cela devrait augmenter les probabilités de réussite.

[Flo]

Pourquoi pas pyramider dans le temps, mais cela implique si l'on s'en tient aux CFD à risque limité de calculer les frais overnight pour remonter son Stop, qui sera donc + serré, non? Et donc moins de chance de réussite ou alors avec d'avantage de risque
C'est ce qui m'a toujours freiné à faire au delà de l'intraday.
Je suis néophyte, aucune connaissance, mais il doit bien exister un instrument financier pour celui qui a les finances, non?
Il faudrait pouvoir acheter l'indice avec un support sans crédit, avec un point de spread, sans frais de garde sur plusieurs semaines voire mois, année , et revendre sans problème de carnet d'ordre, immédiatement au broker.
Mais dans ce cas la, comment vivrait ce dernier?)

Mais je dois être complètement à côté du problème...

[Benoist Rousseau]

Oui je pense que tu n'as pas bien compris sans t'offenser car ce que je tente ce sont des opérations de day trading sur 25 30 points donc quelques minutes voire heure, j'essaye de capter une variation de +0.25% en gros. Donc je ne paye aucun frais de financement. Le premier niveau permet de payer le ticjet d'entrée du second ou deuxième niveau. Puis le troisième etc.

Là tu parles du swing trading mais si je garde en swing trading sur x jours je n'ai aucune chance, ça devient du hasard le plus total avec l'overnight. Et à 64 lots par exemple, je suis à 1600€ le point donc si le lendemain matin, le cours fait -1% je vais devoir 160.000€ à mon broker

On est dans le travail de précision, le swing c'est pouvoir encaisser des variation de -5% par exemple, je n'ai pas la capacité de supporter des variations de 1.000.000€ sur mon compte

[jestrader]

Bonsoir Benoit,

Tes 100 k€ ne sont ils pas là aussi pour te couvrir d'un dérapage très important du cours : -10% sur le DAX ?

Avec 1 lots * 25 * 1000 points sur le DAX sans STOP GARANTI, tu perds 25 k€, et tu n'as pas ton banquier qui te cours après pour te réclamer l'argent

En mode demo (donc à valider en réel), j'ai testé le pyramidage en doublant la position et en suivant la tendance très court terme : 1 minute, à la hausse comme à la baisse, et au final, tu finis par avoir le bon nombre de lots qui suit la bonne tendance, encore faut-il avoir beaucoup de capital!

Toutefois cela me semble plus risqué que ta technique qui te rapporte des gains réguliers.

[platax]

Tiens je viens juste d'écrire un article sur le PRU

Très éclairant.

suite à ta demande pour te remercier de t'impliquer sur le forum

Rhôôô, arrête là je vais rougir
Heu... Si j'osais, à l'occasion j'attends aussi avec impatience un article prévu sur le montage d'une station de trading dont il a été question :roll:
Comme quoi tu donnes le doigt, je bouffe le bras

Il faut bien entendu passer par des stops garantis quand on monte les niveaux supérieurs.

Sur le compte démo IG, c'est 30 points minimum la distance au stop garanti. Ca peut être moins en réél ?

Le day trading est autant ma spécialité que le scalping, j'en parle moins car les sommes peuvent être très importante parfois... mais comme je me débloque sur ce type de sujet, j'en parle de plus en plus.

Dis-nous ! Dis-nous ! Dis-nous !
Je ne voulais pas mettre en doute tes talents cachées...
Tes stats sont-elles comparables ? max draw down ? % réussite ? Profit factor ? Net profit ?
Comment ça trop curieux ? :musique:

Pas bête ton idée de pyramidage dans le temps... pas bête du tout... je capitalise la somme sur un niveau 4 lots. Ce qui me permet de prendre un 8 lots sur une configuration x jours après idéal. Cela devrait augmenter les probabilités de réussite.

Et encore, là tu sembles rester dans l'optique day trading. Comme tu prends régulièrement 25 points en scalping, à supposer que tu gardes la même efficacité avec le "poids" du levier, tu peux faire progresser ta pyramide d'un niveau n'importe quel jour normal de marché. En outre, tes stops peuvent être beaucoup plus serrés. Par contre, l'extra spread du stop garanti est trop cher : il faut donc tabler sur le fait que le temps d'exposition de dispense de stop garanti.

Pourquoi pas pyramider dans le temps, mais cela implique si l'on s'en tient aux CFD à risque limité de calculer les frais overnight pour remonter son Stop, qui sera donc + serré, non? Et donc moins de chance de réussite ou alors avec d'avantage de risque
C'est ce qui m'a toujours freiné à faire au delà de l'intraday.

Mon idée n'était pas de suggérer le swing, qui s'étale sur plusieurs jours, mais le scalp, qui peut être pratiqué à l'intérieur de n'importe quel jour... plusieurs jours différents.

Tes 100 k€ ne sont ils pas là aussi pour te couvrir d'un dérapage très important du cours : -10% sur le DAX ?

C'est aussi une hypothèse que j'avais faite : est-ce que tu laisserais ton trade dériver vers les abysses sur un krash, sachant d'expérience que la sortie sera moins raide que ce qu'il y parait ? Maintenant que je l'écris, il me semble que non, mieux vaut sortir mal avec 100 points de slippage que d'attendre un retour à la normal, même si celui-ci aurait été théroriquement plus favorable (exemple de 2010 où la chute spectaculaire du Daw était revenue presque à la normale).

[benpen]

Intéressants tous ces montages. Par contre, je ne comprends absolument pas l'intérêt !
J'dois être plus bête que la moyenne
Je comprends assez bien le montage de la pyramide. Mais j'ai rien vu du démontage... Bref, là, je ne vois que de la perte (si on n'atteint même pas le 2eme étage), ou un score nul par un stop qui claque.
A moins que le démontage soit au fixing, sans autre question?

[platax]

A moins que le démontage soit au fixing, sans autre question?

Si "fixing" signifie bien "clôture", je crois que c'est l'idée. Le but est bien de NE PAS être stoppé, tout en prévoyant que le stop ne coûte QUE le gain latent, malgré le levier hallucinant (28 M d'euros...).

9075 + 64 = 128 lots PRU à 9050.78

Si la clôture intervient 8 points au dessus des 9075 où a été pris le dernier lot, Benoist empoche un gain de 9083-9050.78 = 32.22 points * 128 lots soit 4124.16 points. A 25 euros le point, le gain est de 103 104 euros : la "mise" de 100K a été doublée


Evidemment, c'est un exemple et on peut ajouter /retrancher 128 points de bénéfice par point pris au dessus /au dessous de ce niveau... et 128 points valent 3200 euros

[Benoist Rousseau]

Benpen > platax à bien résumé l'idée. Se payer un ticket de loto gratuit sans risque pour le capital. Le niveau 1 passé le ticket existe. Il permet d'arriver à des leviers inimaginables en risquant "juste" un gain latent qui ne remet pas en cause le capital initial. Le ticket s'obtient à 1% du capital en gros. En étant attentif je peux tenter 1 fois par mois en moyenne. Si cela ne marche pas le capital ne bouge pas mais on a tenté de doubler. Si ça passe une fois on tente ensuite de passer de 200k à 400k lol C'était ce que j'avais fait quand j'avais fait passé 5k en 25k pour m'ouvrir un compte sur futures en 2004. Il y a 10 ans j'avais 5k d'épargne.

[Flo]

Oui, j'ai compris maintenant, j'ai lu trop vite...
Merci.
De toute façon, c'est faire " Tapis " avec ses gains , à chaque nouveau niveau pris, bref du pyramidage.... .d'autant plus c.ouillu que le nombre de lots est doublé à chaque étage.
Mais effectivement , pourquoi ne pas le faire avec un % de ses gains mensuels à déterminer, en se réservant une ou 2 journées par mois à cette stratégie. Au pire on perd du temps, au mieux, on gagne le gros lot de l'ile aux cocotiers avec la malle aux trésor à ses pieds.

Ce qui est ballot, c'est que ,de mon côté, je ne fait que perdre du temps....j'aimerai bien goûter l'un de ces jours, à l'île aux cocotiers....

[Benoist Rousseau]

Au poker on dirait ALL IN tapis, mais juste sur un gain déjà réalisé, pas sur le capital

[Frederic]

Bonsoir à tous et à Besnoît,


Je suis débutant et je découvre votre post sur le pyramidage que je n’ai pas bien compris. J’ai dû lire 2 ou 3 choses à ce sujet en anglais mais ça ne l’avait pas parlé.

J’essaye donc de comprendre.


Quand tu dis que tu "doubles" le nombre de lots, tu veux dire que tu ouvres une position nouvelle avec le double de lots de la position précédente ou bien que tu modifie manuellement ton ordre en doublant les lots ? (je ne sais pas si c’est possible)

Mais dans le premier cas, cela vaut aussi dire que tu remontes le S/L de chaque position précédente juste sous le niveau de la position suivante ?

Et dans ce cas de pyramidage, comment en sors tu ? Si c'est la 1ere hypothèse, tu ferme les positions étape par étape ?

Ca en fait des questions, hein ! J'arrive à visualiser à peu près la chose, que je trouve très classe, mais pas totalement à la comprendre.

Frédéric

[Groumpf]

Tiens, pour compléter la file quotidienne, je préfère utiliser un pyramidage suite de Fibonacci que ton doublage biblique :
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144
plutôt que
1 1 2 4 8 16 32 64 128

Ca me laisse un bénéfice à chaque fois et m'évite de retomber à chaque niveau sur mon capital de départ si perte.
Montée de niveau quand gain en points > au SG.
Redescente au premier niveau à la première perte (et le capital retombe à n-2, donc gain tout de même) et on recommence la montée !

Donc pourquoi 100k par compte ? 128 lots dax à 700€ de marge = 89.600 €

Avec le SG, pas besoin d'autant de marge, juste la valeur de ton SG.
Et en ne perdant au maximummum que sur le premier trade la valeur du SG... D'un confort tout ça !
(donc 100€ en mini-lot ou 1000€ en lot entier suffisent... :musique: )

[libertarian]

bonjour
j'ai une suggestion, on peut aussi choisir ses lots:
- soit en fonction de la perte maximummale que l'on s'est fixé disons 10% pour une semaine (ce serait la base de la pyramide)
- puis en fonction des PV enregistrées (ce sont les étages): disons j'ai 10% de PV que je décide de "remiser" entièrement cad si SL atteint on est flat si TP atteint 10% de PV soit 20% de PV au total
et ainsi de suite en réinvestissant les PV

attention faut commencer avec un trade gagnant

[EasyRider]

C'est tout simple, on peut lancer 100 lots sur scalp sur, et prendre que deux points, et on peut scalper avec un lot dans les temps plus compliqué, le compte de trade bien garni donne possibilité et libérté de trader