ProRealTime
On y parle Livres et Outils de Trading, Station de Trading, des livres lus sur le trading, de notre vision du trader et de son métier

RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par VinceMan » 02 Nov 2012 01:34

Bonjour,

Comme discuté avec Teg54 dans son journal je me lance dans une étude de l'application du RsBoll pour le scalping du Dow Jones.
Pour l'instant je suis en phase de test avec les réglages suivants:
- UT 1 min
- RSI : période de 9, 70 et 30 pour les niveaux de surachat et survente
- Bollinger : définition période de 20 et nb écrat type à 2
- Le RsBoll ne se déclenche que sur cloture en dehors des bollingers, l'entrée en position se fait à l'ouverture du chandelier suivant le premier des chandeliers cloturant à l'intérieur des bollingers.
- SL/TP fixés à 10 dans un premier temps, je backtesterai d'autres valeurs quand j'aurais suffisement le temps.

Pour l'instant je vais faire simple et ne pas différencier le matin aux us (période ou l'europe est ouverte) et l'aprés midi. Mon but avoué étant de ne trader que l'aprés midi des US (en ce moment 18h-21h, aprés le 4 novembre 19h-22h).

Re: Etude RSBoll de Teg54 adopté au DJ

par VinceMan » 02 Nov 2012 02:19

Journée du 1er novembre

Je n'ai pris que 4 des trades décrits dans le screen.
Je note ci dessous les ouvertures spreads déduis.
Je me suis aperçu en cours de route que je n'avais pas les bons réglages de RSI j'ai donc loupé les trades 13,14 et 15, domage pour moi.

1 -Gagnant : Ouverture 13171.5 soit 13170.5 avec le spread déduit TP 13160.5 touché (plus bas a 13160)
2- Perdant : O 13204
3- P: O 13221
4- G: O 13244 (plus bas suivant à 13223)
5- P: O 13259.5
6- G: O 13274
7- P: O 13246.5 ce trade est perdant à cause du spread, il arrive à 0.5 du TP
7bis (16:20 je l'ai oublié) : G: O 13237.5
8- G: O 13250.2
9- G: O 13243.2
10- P: O 13222.7
11-P: O 13217.2
12- G: O 13203.2
13- G: O 13218.2
14- G: O: 13221.2 plus bas suivant à 13211.2
15- G: O: 13228.2
16- P: O: 13210.2
17- P: O 13222.7
18- Ne pas en tenir compte, j'ai ouvert ce trade mais il est aprés 21h donc hors session US. Il était gagnant à la rouverture des futures à 21h30.

10 Trades gagnants pour 8 trades perdants soit dans le meilleur des cas 20 points de Dow gagnés.
Pour la période qui m'intéresse, 18h-21h, 4 gagnants pour 3 perdants.

Voila pour cette première journée, je ferait un peu de suivi après séance les jours suivants.

Merci d'apporter toute pierre à l'édifice.

Edit: Une première variation pourrait être de modifier le TP, on obtient 13 gagnants/5 perdants en prenant le bénéfice au premier des deux atteints la mm20 ou le TP de 10 points. Seul hic : c'est impossible avec les ordres IG et cela sort des postulas de Teg54...
Fichiers joints

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par Eversa » 02 Nov 2012 10:24

Tout lu, rien compris, mais MERCI pour le temps que tu vas passer à nous faire partager tes études. Beaucoup de futures questions certainement pour toi, comme teg. Vous êtes admirables d'offrir autant de partage... :top:

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par teg54 » 02 Nov 2012 10:58

Yeahhh, un thread que je vais suivre avec attention ;)

Petite question quand même : tes entrées se font de manière brute, tu ne prends pas de validation sur S/R - PP - ou autres ??

Bonne continuation d'exploration :)

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par Djobydjoba » 02 Nov 2012 13:33

Un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup :)

Vinceman a écrit: Le RsBoll ne se déclenche que sur cloture en dehors des bollingers, l'entrée en position se fait à l'ouverture du chandelier suivant le premier des chandeliers cloturant à l'intérieur des bollingers.


Quand j'avais testé le RSIBoll, j'avais constaté que le signal peut se déclencher un paquet de fois sur la même bougie d'une 1min, si elle fait des allers-retours dans et hors les bollingers et/ou dans et hors les bornes du RSI. Normal... Mais quand on a une alerte sonore c'est super pénible ! Avez-vous su géré ce problème dans votre RSIBoll ?

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par teg54 » 02 Nov 2012 15:18

@Djoby : configure ton alerte en clôture de bougie, ça devrait soulager ton désagrément auditif ;)

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par Djobydjoba » 02 Nov 2012 15:25

Ah, bah oui ! J'étais passé à côté de cette option :oops: Effectivement comme ça c'est simple :) Merci à toi.

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par VinceMan » 02 Nov 2012 18:28

Bonjour,
Merci de préter attention à cette étude.
@Djobydjoba > en UT temporelle je ne me fie qu'aux clotures, c'est surement pour cela que je ne comprends pas le DAX d'ailleurs mais je me sens plus à l'aise comme cela.
@Teg54 > pour hier 1er novembre non je n'ai pas fait le distingoce qui explique surement le ratio G/P sur un nb de points fixes... Je suis dans une recherche de toute façon, je tache d'établir un profil et je coderai les deux(quatres) probacktests nécessaires...
signal à 17h26 je short 13202

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par BERIMED » 02 Nov 2012 18:57

Cool, une nouvelle expérience, pas mal pour un début,

suggestion: faudrait pas se baser sur les R/S pour améliorer le ration G/P...
je sais pas ça me semble plus sécurisant, mais je pense qu'il encore tôt pour se prononcer...

quant au ligne bollinger, comment placer une alarme dessus sur PRT???

Re: RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

par teg54 » 02 Nov 2012 19:09

VinceMan a écrit:@Teg54 > pour hier 1er novembre non je n'ai pas fait le distingoce qui explique surement le ratio G/P sur un nb de points fixes... Je suis dans une recherche de toute façon, je tache d'établir un profil et je coderai les deux(quatres) probacktests nécessaires...
signal à 17h26 je short 13202


ok merci, j'te laisse bidouiller en paix ;)

Articles en relation
code PRT > RSBoll/Seuil backtest
par newworld » 16 Juin 2013 17:57 (4 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé