RSBoll de Teg54 appliqué au DJ

[VinceMan]

Bonjour,

Comme discuté avec Teg54 dans son journal je me lance dans une étude de l'application du RsBoll pour le scalping du Dow Jones.
Pour l'instant je suis en phase de test avec les réglages suivants:
- UT 1 min
- RSI : période de 9, 70 et 30 pour les niveaux de surachat et survente
- Bollinger : définition période de 20 et nb écrat type à 2
- Le RsBoll ne se déclenche que sur cloture en dehors des bollingers, l'entrée en position se fait à l'ouverture du chandelier suivant le premier des chandeliers cloturant à l'intérieur des bollingers.
- SL/TP fixés à 10 dans un premier temps, je backtesterai d'autres valeurs quand j'aurais suffisement le temps.

Pour l'instant je vais faire simple et ne pas différencier le matin aux us (période ou l'europe est ouverte) et l'aprés midi. Mon but avoué étant de ne trader que l'aprés midi des US (en ce moment 18h-21h, aprés le 4 novembre 19h-22h).

[VinceMan]

Journée du 1er novembre

Je n'ai pris que 4 des trades décrits dans le screen.
Je note ci dessous les ouvertures spreads déduis.
Je me suis aperçu en cours de route que je n'avais pas les bons réglages de RSI j'ai donc loupé les trades 13,14 et 15, domage pour moi.

1 -Gagnant : Ouverture 13171.5 soit 13170.5 avec le spread déduit TP 13160.5 touché (plus bas a 13160)
2- Perdant : O 13204
3- P: O 13221
4- G: O 13244 (plus bas suivant à 13223)
5- P: O 13259.5
6- G: O 13274
7- P: O 13246.5 ce trade est perdant à cause du spread, il arrive à 0.5 du TP
7bis (16:20 je l'ai oublié) : G: O 13237.5
8- G: O 13250.2
9- G: O 13243.2
10- P: O 13222.7
11-P: O 13217.2
12- G: O 13203.2
13- G: O 13218.2
14- G: O: 13221.2 plus bas suivant à 13211.2
15- G: O: 13228.2
16- P: O: 13210.2
17- P: O 13222.7
18- Ne pas en tenir compte, j'ai ouvert ce trade mais il est aprés 21h donc hors session US. Il était gagnant à la rouverture des futures à 21h30.

10 Trades gagnants pour 8 trades perdants soit dans le meilleur des cas 20 points de Dow gagnés.
Pour la période qui m'intéresse, 18h-21h, 4 gagnants pour 3 perdants.

Voila pour cette première journée, je ferait un peu de suivi après séance les jours suivants.

Merci d'apporter toute pierre à l'édifice.

Edit: Une première variation pourrait être de modifier le TP, on obtient 13 gagnants/5 perdants en prenant le bénéfice au premier des deux atteints la mm20 ou le TP de 10 points. Seul hic : c'est impossible avec les ordres IG et cela sort des postulas de Teg54...

[Amarantine]

Tout lu, rien compris, mais MERCI pour le temps que tu vas passer à nous faire partager tes études. Beaucoup de futures questions certainement pour toi, comme teg. Vous êtes admirables d'offrir autant de partage...

[teg54]

Yeahhh, un thread que je vais suivre avec attention

Petite question quand même : tes entrées se font de manière brute, tu ne prends pas de validation sur S/R - PP - ou autres ??

Bonne continuation d'exploration

[Djobydjoba]

Un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup

Le RsBoll ne se déclenche que sur cloture en dehors des bollingers, l'entrée en position se fait à l'ouverture du chandelier suivant le premier des chandeliers cloturant à l'intérieur des bollingers.

Quand j'avais testé le RSIBoll, j'avais constaté que le signal peut se déclencher un paquet de fois sur la même bougie d'une 1min, si elle fait des allers-retours dans et hors les bollingers et/ou dans et hors les bornes du RSI. Normal... Mais quand on a une alerte sonore c'est super pénible ! Avez-vous su géré ce problème dans votre RSIBoll ?

[teg54]

@Djoby : configure ton alerte en clôture de bougie, ça devrait soulager ton désagrément auditif

[Djobydjoba]

Ah, bah oui ! J'étais passé à côté de cette option Effectivement comme ça c'est simple Merci à toi.

[VinceMan]

Bonjour,
Merci de préter attention à cette étude.
@Djobydjoba > en UT temporelle je ne me fie qu'aux clotures, c'est surement pour cela que je ne comprends pas le DAX d'ailleurs mais je me sens plus à l'aise comme cela.
@Teg54 > pour hier 1er novembre non je n'ai pas fait le distingoce qui explique surement le ratio G/P sur un nb de points fixes... Je suis dans une recherche de toute façon, je tache d'établir un profil et je coderai les deux(quatres) probacktests nécessaires...
signal à 17h26 je short 13202

[BERIMED]

Cool, une nouvelle expérience, pas mal pour un début,

suggestion: faudrait pas se baser sur les R/S pour améliorer le ration G/P...
je sais pas ça me semble plus sécurisant, mais je pense qu'il encore tôt pour se prononcer...

quant au ligne bollinger, comment placer une alarme dessus sur PRT???

[teg54]

@Teg54 > pour hier 1er novembre non je n'ai pas fait le distingoce qui explique surement le ratio G/P sur un nb de points fixes... Je suis dans une recherche de toute façon, je tache d'établir un profil et je coderai les deux(quatres) probacktests nécessaires...
signal à 17h26 je short 13202

ok merci, j'te laisse bidouiller en paix

[VinceMan]

Bonjour BERIMED,

Je cherche une formule la plus facile à suivre, je voudrais faire le suivi brut sur quelques séances et affiner derrière, trés honnêtement si je peux me contenter des points pivots quotidiens/hebdomadaires/mensuels, avec les plus hauts/bas de la journée précédente ainsi que l'ouverture du jour cela me convient.

Sinon, le signal de 17h26 s'est avéré bon, TP touché à 17h59, il y a eu un autre signal d'entrée que je n'ai pas pris car déja en position à 17h58.

@Teg54> merci de me laisser faire mon petit bazar ^^ mais je tiens à ta participation, à la base si j'arrive à faire quelque chose de ce sujet c'est à partir du travail que tu as fait en amont hein ^^
Edit 00:02: L'analyse d'aujourd'hui devra attendre prt ne fonctionne plus, je gère cela demain.

[BERIMED]

j'ai essayé toute la journée pour mettre une alarme sur le bollinger du DJ, mais sans espoirs
faudrait l'ajoutée au code du bollinger ou on peut le faire à partir des options du menu alarme?

Merci

[VinceMan]

Bonjour BERIMED,
Il est tout a fait faisable de mettre une alarme sur une sortie de bollinger mais il faut en mettre deux différentes une pour au dessus et une pour en dessous.

[VinceMan]

J'ai commencé à regarder les chiffres du 2 Novembre et j'ai vu la catastrophe, j'ai donc décidé de créer mes probacktests pour suivre les choses de façon plus "automatique".

Le screen joint reprend les résultats en UT 1 et UT 5 de deux Probacktests, en bleu/orange les positions courtes et en vert/rouge les positions longues.
On voit clairement comme pour la journée du 2 que la majeure partie des trades en UT 1 est perdante.
On voit aussi clairement qu'en UT 5min les deux courbes sont gagnantes.

J'ai poussé les probacktests sur l'ensemble de l'historique en UT 5min et les résultats sont encore différents, on a une belle courbe de gains sur les positions courtes et une belle courbe de pertes sur les positions longues.
J'ai fait varier les UT et quasi chaque fois la courbe des longs est perdante et quelques UT sont perdantes en positions courtes.

Actuellement les retournement à la baisse matérialisé par le RsBoll sont suffisament forts pour que la méthode en vente à découvert en UT 5 soit pérenne.

[VinceMan]

Bonsoir,

J'ai étudié mes graphiques du Dow en ut 1 min en rajoutant un indicateur calculant les points pivots fibonacci daily.
J'en ai tiré quelques observations qui vont changer mon approche :
En ce qui concerne le Dow Jones, il semble que les positions contrariennes dont l'entrée sont indiquées par le RsBoll soient trés souvent gagnantes en suivant les principes ci-dessous.

En cas de baisse et de préférence pour le premier signal :
- Le plus bas de la bougie précédent l'entrée est plus haut de 20 points ou moins d'un pivot classique/pivot fibonnaci/valeur ronde
- Le plus haut de la bougie précédent l'entrée est plus bas de 20 points ou moins d'un pivot classique/pivot fibonnaci/valeur ronde

En cas de hausse et de préférence pour le premier signal :
- Le plus haut de la bougie précédent l'entrée est plus bas de 20 points ou moins d'un pivot classique/pivot fibonnaci/valeur ronde
- Le plus bas de la bougie précédent l'entrée est plus haut de 20 points ou moins d'un pivot classique/pivot fibonnaci/valeur ronde

Partant de ces principes je vais tâcher de tester demain et de programmer les indicateurs/backtests correspondants.

[teg54]

Hello Vinceman,

Interessant de mêler les PP Fibo a tes tests.

Petite question pratique (je sais que ce n'est que le début des tests donc désolé de mettre mon grain de sel la-dedans !!! ) :

Dans le cas où tu as un regroupement de S/R sur un laps de points de 10/15 (exemple), lequel sera pris comme référence pour les 20 points ??

[VinceMan]

C'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée...

Trés sérieusement je ne sais pas pour le moment quelle est la bonne conduite dans ce cas.
Pour l'arrivée sur un groupe de points pivots avec signal avant la traversée du premier je suis quasi sur que les règles seront bonnes.
Une fois le premier transpercé... je ne sais pas ... il faut que code un indicateur tout en un RsBoll+Proximité avec choix entre les différentes options.

[teg54]

Merci Mr ... et bonne continuation ...

je retourne ma tapir dans l'ombre

[VinceMan]

Je t'ai à l'oeil Teg

Je reviens a mes moutons en faisant un peu de paper tempps réel sur le dow avec les règles de proximité:
V/I= signal valide/invalide
TP/SL=Take profit/Stop Loss
V TP 15:30 signal achat sur WS1 TP touché en 2 min (culoté à prendre)
I SL 15:40 signal de vente, mais pas de PP ou 00 à moins de 20 points donc pas d'entrée
I SL 15:42 signal de vente, mais pas de PP ou 00 à moins de 20 points donc pas d'entrée
I SL 16:06 signal d'achat, contraire aux règles ce n'est pas le premier signal sur retour sur WS1
I SL 16:10 signal d'achat, contraire aux règles ce n'est pas le premier signal d'achat sur sur WS1
I SL 16:25 signal achat, invalide car WS1 déjà fait sans visite d'un autre PP depuis 15:30
V TP 16:30 signal achat, valide car aproche de 12900
V TP 16:44 signal achat, valide sur 12900 car le Dow est revenu sur WS1 depuis 16:30

A la cloture européenne RsBoll à donc généré 8 signaux dont 3 aurait du être pris donnant un résultat de 3 Gains et 0 pertes ou 2 Gains et 1 Pertes.

Le signal sujet à discussion est à 16h25, est il valide pour 12900 ou invalide pour WS1 ?
C'est exactement la question que tu posais Teg54...

Le devoir m'appelle je traderais ça la semaine prochaine si ça continue.

[teg54]

Ca s'affine petit à petit ..

Concernant cette question de quels S/R jouer ?? euuuh

Plus sérieusement, il n'y a qu'avec un peu de recul et de résultats que tu pourras y répondre