Rationnel des points pivots

[Santé-Fitness]

Mes croyances ne dépendent pas du plaisir que cela pourrait m'occasionner.

Elles dépendent de ma raison.
1+1 qui font 2 ne m'apporte pas de plaisir.

Le problème que je refuse d'ignorer c'est que les PP il en ressort que selon le contexte 1+1 font 2 et parfois 1+1 font 3.

Donc effectivement si le contexte représente une inconnue dans l'addition réservée à un ressenti il est normal que ça interpelle et que des questions soient posées.

Loin le trading zéro neurones, mais comme je l'ai dit c'est je trouve une évolution

[Benoist Rousseau]

Mais c’est zéro neurone... je l’explique en 30 minutes :musique: il n’y a pas plus bête comme pour le RSI

Après le mettre en application sérieusement c’est autre chose il n’y a plus grand monde :musique:

Allez beau travail des cartes à tous

[Thepydne]

SF: dans le trading il y a xxx d'inconnus qui entrent dans l'équation, la seule chose qui doit rester connue et fixe c'est le montant du stop loss

[Santé-Fitness]

De la sorcellerie, de la folie...

Diaboliser et rabaisser autrui parce que des questions sont posées et des faits énoncés c'est drôle, heureusement pour moi que je ne cherche à être conforme ni à personne ni à une quelconque idée(ologie) sinon ce serait (les commentaires que je lis) de l'intimidation et de l'influence pour réduire au silence.

Il faut réfléchir un peu desfois, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas possible d'exploiter des interactions avec les points pivots.

Simplement qu'il y a beaucoup de confusions et il n'y a aucune File précise décrivant telle ou telle approche détaillée du trading des PP, qui décortique 10 années de post ?

Personne.

Dès qu'on prend un peu de hauteur et de recul intellectuellement on se fait vite attaquer, c'est navrant et comique.

Bref à plus les compères

[Benoist Rousseau]

Ben si mon livre SF page 183 à 247, 64 page qui t’explique comment trader avec les points pivots entre autres ce qui représente pour le forum plus de 600 posts

Ah ton avis pourquoi j’ai perdu des fortunes à l’écrire alors que j’aurai pu trader ? Pour être tranquille avec les mêmes questions depuis 10 ans et pour faire le boulot de synthèse pour les feignants qui ne veulent pas se taper 10 ans de forum et pour maintenir à jour avec les QR codes

Maintenant que c’est fait, ja vais pouvoir passer à des choses plus enrichissantes pour la communauté et pour moi que de faire le perroquet... et même ça cela ne sera pas suffisant

[meco215]

Il est dommage que des opinions critiques soient considérées comme du mépris, de l'intimidation et des attaques. J'ai l'impression qu'en général, nous avons parfois la peau trop sensible. Si nous ramenons le débat à ces niveaux, c'est compliqué. Je me retire de ce débat.

[Euraed]

Bonjour

Les points pivots sont une expression arithmétique possible de l’une des voies principales suivies par les traders: le retour à la moyenne, mean reversion pour Google en anglais.

Il y a d’autres expressions et outils qui vont tous tourner autour de cette approche et la nuancer: les bandes de bollinger, moyennes mobiles etc

On pourrait dire qu’il s’agit d’une valeur centrale dans un mouvement brownien, aléatoire.

Et comme chacun le sait, cela ne peut pas marcher dans la durée, notamment sur les indices car il y a aussi un mouvement tendanciel qui vient s’ajouter au bruit.

Ces calculs ont donc par nature une espérance de vie courte, en nombre d’ut dans laquelle ceci est Exprimé.

[Robinhood]

Merci à Euraed d'élever le débat.

Oui on pourrait dire que le facteur retour à la moyenne est une des composantes des PP :

- en dimension contrariant pour ceux qui jouent un rebond ou une réintégration
- en dimension trend follow pour ceux qui entrent sur un pullback ou qui renforcent

C'est pour cela que pour ma part j'ai parlé d'attracteur car finalement un PP peut etre utile pour les 2 grandes familles de stratégies mean reversion et trend follow. Il serait intéressant de sonder les membres du forums pour savoir si ils sont plutot, dans le cadre des PP et figures, portés sur la famille 1 ou 2 ou les 2 par exemple.

[Benoist Rousseau]

les 2 : principe des réintégrations dans le trend (et jamais contrariant car dans le trend de fond sur UT supp. Jamais acheter quand cela baisse et jamais vendre quand cela monte)

[Euraed]

Un exemple didactique, en s’appuyant sur le cas le plus simple possible, afin d’appréhender le raisonnement sous-jacent:

Hypothèse: le mouvement est aléatoire, donc à distance des périodes de News.
On considère qu’une ut peut amener le cours à monter (+1) ou à baisser (-1).
La probabilité de hausse/baisse est équilibrée, soit 50%.
On considère donc également que les variations sont de même valeur absolue, 1.

Sur seulement deux ut, il y aura une arborescence de 4 issues différentes possibles.

-1-1=-2
-1, 1=0
1,-1=0
1,1=2

On voit ici que les cas de retour à la valeur de départ sont plus fréquents que l’exploration des limites.
Ainsi la valeur centrale a une probabilité supérieure à toute autre d’être atteinte en fin de parcours des deux ut.

On peut poursuivre le raisonnement sur 3,4,5...n UTs.
Et on arrive à la dèfinition d’une courbe de Gauss, avec valeur centrale, écart type etc

[Euraed]

Dans la vraie vie, l’aléatoire se voit contrarié par le tendanciel, les accidents liés à des News inattendues.
La courbe de Gauss perd alors de sa signification et l’on a fréquemment ce que l’on appelle du leptokurvique, les valeurs absolues des variations s’accroissent et des valeurs inexistantes dans l’approche Gaussienne apparaissent. Par exemple au lieu d’avoir +15 comme scénario à probabilité extrêmement faible après 15 ut, on va se retrouver avec +32...
En anglais: fat tails

Néanmoins on comprend mieux pourquoi le calcul des pivots peut constituer un éclairage pour le trading, certes même si imparfait et limité pour les raisons évoquées.

Et ce n’est souvent qu’à posteriori que l’on se dira, mince c’était en régime aléatoire, ça n’a pas bougé

[Euraed]

Salut Robin des bois

[Toto le Héros]

Merci pour ce riche débat.
Je reste à ce stade dans la croyance inconfortable au sujet des points pivots et préfère continuer à ce stade d'y passer mon chemin. Et/mais je vous remercie pour vos nombreuses et riches contributions.
Je lirai avec intérêt dans le livre "Devenez trader pro" les pages 183 à 247, 64 pages qui expliquent comment trader avec les points pivots entre autres.
Je ne suis pas rassuré par les arguments qui m'indiquent que je ne pourrai rien rationnaliser non plus sur RSI, Stochastique, MM... quand bien au contraire ces concepts sont par essence très rationnels ; c'est à dire que la manière dont ils sont calculés correspond bien à une logique de possible support/résistance sous certaines conditions.
Je trade mieux ce que je comprends.

[Benoist Rousseau]

Regarde les formules des points pivots alors : la logique est simple, Euraed l'a très bien expliqué

Certains appellent aussi cela l'élasticité.

Après tu as peut-être une résistance avec les points pivots

Cela ne te parle pas, passe ton chemin.

Les moyennes mobiles cela ne me parle pas même si je comprends très bien ce qu'elles sont, j'ai passé mon chemin. C'est important pour le confort de trader d'être à l'aise avec ce qu'on a sous les yeux. Inutile de se forcer il y a des 100 d'indicateurs de disponible, on peut même créer son indicateur qui nous parle. J'en ai fait défilé des dizaines et des dizaines avant de trouver celui qui me parlait et qui me paraissait "évident".

[Guipit]

J allais le dire lol
C est un calcul , je vois pas ce qu il y a à redire dessus ????

[Toto le Héros]

La formule est très claire et je ne vois justement pas en quoi (H+B+C)/3 pourrait constituer un niveau de support/résistance.
Entre parenthèse, c'est d'autant plus "absurde" sur cfd à risque limité ou 0h00 heure anglaise (utilisée par IG pour le changement de bougie journalière pour tous les instruments) n'est en rien une clôture journalière (ni pour DAX, DOW, etc.)

(La proximité de ses bornes d'un indicateur borné comme RSI ou Stochastique étant au contraire de manière "évidente" de nature à constituer un point de retournement par exemple).

[Benoist Rousseau]

Parce que c'est le principe de l'élasticité, la bourse en cas d'excès revient sur un niveau median. On le voit bien avec les supports mensuels, le taux de retour est affolant quand on les casse pour la première fois. Les algos se goinfrent. Ce sont de très bonnes positions pour des swing. Le RSI fonctionne un peu sur le même principe de tension / réaction

c'est juste pour cela que j'explique depuis l'ouverture du forum presque tous les jours depuis 8 ans que j'utilise les points pivots sur futures mais bon tout le monde lit ce qu'il veut

[Toto le Héros]

Le fait d'introduire C dans la formule n'en fait pas un niveau médian ou doté d'une pondération très loin d'être évidente.
(Et je ne crois pas que les algorithmes se préoccupent des pivots ou plus exactement je crois qu'ils ne s'en préoccupent pas ou peu)

[Thepydne]

Tu te trompe , les algos réagissent aux PP mais pas pou donner des points aux retails mais plutôt pour les cracher

[Benoist Rousseau]

ben moi je regarde les cours et cela me saute aux yeux, les points bas du jour les points hauts du jour et les zones de stagnation sont toujours sur ces zones, jamais dans le vide et les énormes rebonds idem

alors en range... c'est hyper impressionnant

voilà comme dit chacun voit ce qu'il veut

pour moi c'est ÉNORME je ne vois que cela et comme ça rapporte pour moi des $$$ sans gamelle, je continue, je ne me pose pas plus de question que cela. ça marche, je continue et je paye mon train de vie avec quand cela ne marchera plus je chercherai autre chose qui me sautera aux yeux

mais si vous n'avez pas les PP des futures sous les yeux, vous n'avez rien sous les yeux (répétez depuis 2004 et mon premier blog)

Allez belle nuit et bons trades demain