Journal de Trading mammon

[Barmus]

Bonjour,

Merci mammon.
Je n'ai pas eu le temps de tester ça, mais ça a l'air plutot pas mal !
Encore pour la technique.

[thebounce]

merci Dr K

Je me demandais aussi le pourcentage de position avec hedge depuis 3 mois?

On peux toujours discuter d'élastoc?

[mammon]

@Barmus : je t'en prie !

@thebounce : de mémoire, 5 ou 6 Hedging depuis de début dont 1 qui finalement a été annulé, les autres ont été OK.

Et bien sûr que l'élastoc est toujours le bienvenu ici ! je m'en sers encore quasi tous les jours en plus de cette méthode qui est plus "excitante"

[cantillon]

Salut mammon,

C'est bon à savoir que l'on peut encore évoquer l'élasticité dans ton journal... Merci

Et encore merci pour le partage que ce soit au niveau de l'élasticité et de ta nouvelle méthode. Franchement, c'est sympa et très inspirant

[mammon]

Salut mammon,

Je viens de parcourir tes dernières pages, ta démarche de bienfaisance pour services rendus par le forum est vraiment louable

Je trouve que ta méthode est intéressante et rigoureuse, je vais suivre l'évolution de ta réflexion partagée mais je dois avouer que je m'interdis tout hedging, mon expérience en la matière est désastreuse en la matière

@cantillon : merci Mr

- : Hello Ma demoiselle, qui dit hedging ne dit pas perte infinie... il suffit juste de maîtriser son MM en s'imposant une perte maximummale par trade en cas de hedging.. ce qui est important dans le cas de cette méthode est le taux de réussite du hedging et il s'avère qu'il est très bon.. bien entendu si le point d'entrée est bien travaillé

Je trouve au contraire que le Hedging est un moyen fantastique de se sortir de mauvaises passes, et en gain en plus ! Il faut juste apprendre à le doser et à ne pas Hedger à tout va...

[mammon]

c'est sûr que un Hedging qui part directement dans le mauvais sens peut faire très mal si on ne le gère pas tout de suite... ensuite tu peux hedger à 100% et réduire petit à petit ton écart à chaque fois qu'on revient sur un des points.. ou le liquider par morceaux qui est une autre méthode

En tout cas je préfère mille fois un Hedging bien réalisé que un moyennage sur plusieurs niveaux.. qui se termine "toujours" mal... vieille expérience aussi :roll:

En fait c'est tout simplement le principe de cette méthode... rester dans le sens de la tendance.. avec ses corrections.. d'où le splitting sur un seul niveau et un seul... et si on se plante de sens.. et bien on tourne la tête et on reprend dans le bon sens..

[mammon]

Amis du jour bonjour et voici les trades du jour !

Total : +68 points/lot.

PS : le trade de 12H20 a été clôturé en perte car je me suis planté en rentrant mon TP... du coup il s'est fini en perte alors que si vous regardez le graphe du DAX il aurait été largement gagnant... diable !! Quelle Poire fais-je !

Et dernière chose, je ne sais pas si ça vaut la peine que je continue à poster encore des relevés ou bien si le principe est clair ? Sans réponses de votre part, l'action sera immédiatement suspendue !

[Julik]

Salut mammon,

Le principe est clair, et a l'air de tres bien fonctionné, seulement est ce que tu l'as essayé sans aucune aide de ton indicateur d'élasticité?
Car quand je regarde tes positions moi je ne pourrais vraiment pas les prendre, peut être celle proche de 10850 et encore le pivot a 830 me ferait attendre encore un peu.
Quelles sont les raison qui t'ont poussé a penser que 10900/910 serait une resistance?
j'aurais personnellement plutôt opter pour prendre a 870/860 vers 12h40 qui coincide avec le R1J du DJ mais pour tes premiers trade je ne vois vraiment pas comment j'aurai pu prendre position sereinement au alentour de 900.
C'est la raison pour laquelle je te demande si tu pourrais essayer sans ton indicateur d'élasticité et voir si tu aurais les mêmes entrées, vu qu'à la base c'était un peu pour ca que tu développais cette technique, pouvoir l'utilisé sans avoir besoin d'autre chose que du graphique.

[mammon]

.../...

Quelles sont les raison qui t'ont poussé a penser que 10900/910 serait une resistance?

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Hello Mr JuliK !

Pour reprendre un peu les trades dont tu parles, le trade de 11H08 je l'ai pris parce qu'on est revenu sur la zone d'accumulation de 10H47-10H52 à 10907 environ après une respiration baissière du cours du DAX.. le niveau suivant en cas de SPLIT aurait été la zone des 10888, zone d'accumulation de la période de 10H35-39.. et la zone de Hedging à la baisse aurait été sous les 10870.. et le setup est le même pour le trade de 11H22..



++

[Julik]

C'est vrai que le Hedging permet quand même de retomber sur ses pattes, enfin si pas trop gourmand bien entendu car le court avec un Hedging au alentour de 10870 ne descend pas plus bas que 857 et après nous aurait mis dans une situation plus que délicate.
Pourrais tu faire l'essai de ne pas du tout regarder ton indicateur d'élasticité une journée entière et nous rapporter tes impressions sur cette nouvelle facon de trader? peut-être que tu la deja fait?
Je sais que tu as précisé à propos de cette méthode est tout a fait indépendante de celui ci, mais il y a toujours le doute.Si tu jette un oeil a ton indicateur d'élasticité, d'avoir un a priori haussier ou baisser même inconscient ainsi modifierai ou au moins orienterais ta prochaine prise de position, et donc qui ne s'appuierai pas uniquement sur une simple lecture de graphique au final.

Toujours très intéressant de parler stratégie et méthode de trading et même en ne tradant pas ^^

[mammon]

C'est vrai que le hedging permet quand même de retomber sur ses pattes, enfin si pas trop gourmand bien entendu car le court avec un hedging au alentour de 10870 ne descend pas plus bas que 857 et après nous aurait mis dans une situation plus que délicate.
Pourrais tu faire l'essai de ne pas du tout regarder ton indicateur d'élasticité une journée entière et nous rapporter tes impressions sur cette nouvelle facon de trader? peut-être que tu la deja fait?
Je sais que tu as précisé à propos de cette méthode est tout a fait indépendante de celui ci, mais il y a toujours le doute.Si tu jette un oeil a ton indicateur d'élasticité, d'avoir un a priori haussier ou baisser même inconscient ainsi modifierai ou au moins orienterais ta prochaine prise de position, et donc qui ne s'appuierai pas uniquement sur une simple lecture de graphique au final.

Toujours très intéressant de parler stratégie et méthode de trading et même en ne tradant pas ^^

Hello Julik,

Une chose importante : étant donné l'évolution du cours aux alentours de 11H50>56 il n'y avait plus lieu de hedger puisque les 2 trades (le 1er et le split auraient été largement gagnants).. donc le niveau annoncé sous les 10870 n'est plus valide.. d'expérience, le cours ne serait jamais remonté si haut si hedging il avait du y avoir.. les niveaux que j'annonce sont ceux qui auraient été pris si le cours n'avait cessé de descendre.. pas si on touche un voir deux TP

Et non pas d'indicateur d'élasticité pour m'influencer pour ces trades.. promis ! je m'en sers à côté, mais la méthode n'est pas du tout la même et les signaux d'élasticité ne correspondent en rien au niveaux utilisés pour cette méthode qui sont des niveaux d'accumulation et/ou de ruptures du prix

Trades de la matinée.. un peu fainéant : +18 pts / lot.

[artes88]

Bonjour mammon, tu utilises un intrument combiné "differential markets" qui reflète la différence entre les deux indices?
Merci pour la réponse

[mammon]

Bonjour mammon, tu utilises un intrument combiné "differential markets" qui reflète la différence entre les deux indices?
Merci pour la réponse

Hello,

Euh non pas du tout.. Je ne connaissais même pas cet outil, je viens de le découvrir (merci Google!)

Mais je n'ai pas compris pourquoi tu me demandais ca ? Ou plutôt quelle partie de ma stratégie te fait penser à ca ?

[cantillon]

Hello mammon,


Puisqu’il est toujours permis de poster des messages au sujet de l’élasticité, j’en profite et je me lance

En fait, c’est au grand manitou de l’élasticité (avec Teg, of course !) que je m’adresse... j’ai deux séries de questions à te poser :

Aurais-tu la bonté de poster le graphe des cours du DAX (en UT1min) pour la journée du 15 janvier dernier avec ton indicateur d’élasticité. Il y avait eu ce jour-là une volatilité assez forte suite à l’annonce de la banque nationale suisse. Je voudrais voir comment ton indicateur a réagi et géré l’explosion de volatilité de 10h45 et le comparer au mien.

Si ce n’est pas trop te demander, pourrais-tu jeter un coup d’œil aux deux graphes que je poste ci-dessous (enfin si j’y arrive…) et qui montrent comment mon indicateur d’élasticité a réagi lors de cette journée agitée ? Est-ce que cela t’inspire un commentaire, une remarque, une critique (qui me permettrait d’améliorer mon indicateur) ?

DAX UT1 15012015 0900-1300.png (204.88 Kio) Vu 898 fois

DAX UT1 15012015 1300-1800.png (219.5 Kio) Vu 898 fois

J’ai l’impression que je ne suis pas très loin du but que je me suis fixé, mais que mon indicateur ne réagit pas toujours proportionnellement de façon correcte aux explosions de volatilité : par exemple, à 10h30, il réagit déjà très fortement à l’accroissement de volatilité à la baisse et à 10h45, lors de la grande poussée vers le sud, il réagit dans les mêmes proportions. Or, ces deux baisses ne sont pas du tout de même ampleur.

Qu’en penses-tu ? J’ai le sentiment d’avoir du mal à doser ou à calibrer la volatilité instantanée dans mon indicateur par rapport au range de la période précédent la poussée (qu'elle soit à la hausse ou à la baisse).

Ah... élasticité quand tu nous tiens...

Si tu n’as pas le temps, no souci of course !

[mammon]

Hello Cantillon,

Effectivement cette matinée du 15 Janvier restera comme la matinée la plus folle que j'ai connu dans ma petite vie de trader... tu trouveras le graphe ci-dessous.. attention il est difficile de le lire correctement dans la copie d'écran tellement l'explosion de 10H50 rend le reste presque illisible.. c'est pour ça que j'ai mis les flèches pour les signaux.. afin que tu te rendes compte des horaires des signaux.. le moment le plus intéressant je trouve car c'est véritablement là que l'on voit la précision de l'élasticité, c'est la différence entre le signal d'achat de 10H39 et le signal de vente de 10H46.. ils interviennent quasiment au même niveau (je crois qu'il y a 1 point d'écart!).. le total de la matinée entre 9H et 12H est de 373 points / lot...

Concernant ton indicateur, je pense effectivement que continuer à travailler sur le "coefficient" qui va représenter la volatilité instantanée est une bonne chose car pour le reste le fonctionnement a l'air correct.. mais c'est toujours difficile de se prononcer sans avoir vu le code

Matinée du 15 Janvier sur le dax 30 : Total 373 points/lot.

[cantillon]

Salut mammon,

D'abord, un très grand merci d'avoir pris la peine de répondre, surtout à une heure aussi tardive ! C'est vraiment sympa de ta part.

Un autre grand merci pour ton graphe que je vais étudier de très près.

Je vois et comprends bien pourquoi l'explosion de 10h50 rend illisible le reste : en effet, quand l'élasticité acheteuse monte à près de 25, l'échelle fait que tout le reste semble "tassé".

Sans avoir trop regardé cela dans le détail, j'ai l'impression que ce qui va me donner des indications précieuses c'est ce qui se passe sur l'élasticité vendeuse après 10h50.

En tout cas, je suis extrêmement impressionné par la précision (comme tu le soulignes toi-même) de ton indicateur. Tu as shorté juste au bon moment... franchement, c'est la classe. 373 points par lot ça se passe de commentaires. Ton travail paie et d'après ce que j'ai pu lire dans ton journal, du travail tu en a fourni pour élaborer cet indicateur.

C'est ce que j'essaie de faire aussi. L'élasticité est un concept vraiment génial et universel. J'y consacre beaucoup de temps depuis quelques mois et j'ai bon espoir d'aboutir à quelque chose qui ressemblera à ce que tu as obtenu à force de persévérance.

Je pense en effet que je dois améliorer mon coefficient multiplicateur de volatilité... j'ai encore du pain sur la planche :roll:

En tout cas, merci pour le partage, pour le graphe et pour tes commentaires : sympa !!

[teg54]

Hello tutti !!!

@cantillon et Mr K. : je me permets de réagir à votre échange.

Le fait d'avoir un signal de vente (juste avant la chute) aussi lucratif relève plus de la "chance" que de la bonne conception de l'indicateur. L'élasticité ne permettra jamais d'anticiper un tel décalage des cours. En revanche, comme tu l'écris cantillon, ce qui est intéressant c'est de voir comment le point d'équilibre se rétablit à 11h33 (via l'élasticité "vendeuse"). L'avantage, une fois l'élasticité "maitrisée", est, à condition d'avoir le capital nécessaire (et les nerfs également), de pouvoir se sortir d'un évènement imprévu en minimisant la casse.

Ici, même si le signal VAD de 10h45 ne s'était pas montré, le résultat aurait été positif puisque le niveau d'équilibre (achat 10h39 - VAD 11h33) est respecté.

Ne jamais voir le profit réalisé mais la perte évitée

A++

[thebounce]

Salut Dr K

Une question sur tes niveaux "2" et "1", sont ils pertinents mathématiquement(c'est à dire par rapport à ton code) ou est ce par l'observation et les backtests que tu à fixé ces seuil ?

[mammon]

Hello tutti !!!

.../...

Ne jamais voir le profit réalisé mais la perte évitée

A++

Salut Dr K

Une question sur tes niveaux "2" et "1", sont ils pertinents mathématiquement(c'est à dire par rapport à ton code) ou est ce par l'observation et les backtests que tu à fixé ces seuil ?

Réponse simple : oui ils sont pertinents "mathématiquement" si on veut... Comme l'a justement rappelé Mr Teg dans le précédent message, le 1 est le point d'équilibre et le > 2 correspond à un niveau d'excès où toutes les conditions sont rassemblées.. pour faire simple

[cantillon]

Hello,

Hello tutti !!!

@cantillon et Mr K. : je me permets de réagir à votre échange.

Le fait d'avoir un signal de vente (juste avant la chute) aussi lucratif relève plus de la "chance" que de la bonne conception de l'indicateur. L'élasticité ne permettra jamais d'anticiper un tel décalage des cours. En revanche, comme tu l'écris cantillon, ce qui est intéressant c'est de voir comment le point d'équilibre se rétablit à 11h33 (via l'élasticité "vendeuse"). L'avantage, une fois l'élasticité "maitrisée", est, à condition d'avoir le capital nécessaire (et les nerfs également), de pouvoir se sortir d'un évènement imprévu en minimisant la casse.

Ici, même si le signal VAD de 10h45 ne s'était pas montré, le résultat aurait été positif puisque le niveau d'équilibre (achat 10h39 - VAD 11h33) est respecté.

Ne jamais voir le profit réalisé mais la perte évitée

A++

Merci Teg (je devrais dire Maître ) !

En ce qui concerne la chance, peut-être en faut-il dans le trading et peut-être en a t-il fallu à l'indicateur pour sortir deux signaux avec un timing aussi précis. Mais, quand on voit tous les graphes que vous avez postés mammon et toi sur l'élasticité au cours des derniers mois, on se dit que vos indicateurs font preuve d'un timing "chanceux" avec récurrence ! (attention, je ne dis pas que vos indicateurs sont infaillibles !)

Comme l'indicateur n'est en somme qu'une simple formule mathématique, il est clair qu'il y a des configurations de cours qui le prendront toujours en défaut. Il n'y a pas de formule magique et aucun indicateur ne peut prédire l'avenir. Je crois avoir lu quelque part (peut-être dans l'interview de Bill Eckhardt dans l'un des bouquins de Schwager) que l'essence même des marchés financiers fait que l'on ne peut pas savoir non seulement quand interviendra le prochain krach, mais, plus important, de quelle nature sera ce krach. Mais, je trouve que l'élasticité par son côté "neutre" (je ne sais pas comment mieux exprimer cette idée) vis à vis des cours qu'elle traduit est un excellent outil pour limiter autant que faire se peut le facteur chance.

En tout cas, avec le capital et les nerfs, comme tu le soulignes Teg, l'élasticité permet de limiter la casse, grâce au retour de l'élastique.

Une fois que j'aurais terminé de mettre au point mon indicateur d'élasticité (bientôt, j'espère, mais j'ai encore du travail parce qu'il n'est pas tout à fait au point comme je le voudrais), je comptais essayer de modéliser les types de configuration de cours qui pourraient le prendre en défaut, afin d'anticiper lorsque ces configurations commencent à se développer. Je ne sais pas si je suis bien clair, ni même si cela est possible (il y a peut-être trop de combinaisons possibles). L'idée serait de faire des sortes de crash test sur l'indicateur, comme on le fait sur un soft. Mais, pour ça, il faut que la formule soit terminée et opérationnelle. Et, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est toujours un work in progress...