Un
drawdown de 65 000, quand un runup est de 350 000... je trouve pas cela si terrible en fait.
Mais bon, j'ai fait cela à la va vite, pour qu'un backtest soit crédible, je pense qu'il faut :
1 - qu'il marche sur un moins 30-40 actions
2 - sur chacune de ces actions, tester une 20aine de dates de début de test différentes
Si c'est ok pour au moins 80% des backtests, on peut commencer une optimisation, mais à chaque changement, même infime, il faut
refaire tous les tests des points 1 et 2.
J'avais utilisé des backtests sur un site de
tracker... il y avait moyen d'optimiser sur un tas de critères, de modifier à souhait son bassin de trackers etc...
J'arrivais parfois à des perfs de +3000% en 6-7 ans... sauf qu'il suffisait que je change la date de début du test pour que la perf tombe à -10%... Donc le souci, c'est que le backtest t'indique ce qu'il aurait été parfait de faire dans le passé... mais ne promet rien pour le futur.
Mais si ton backtest donne de bon résultat qu'il commence le 01/01/2007 ou le 20/10/2011, ainsi qu'une 20aine d'autres dates, alors cela devrait indiquer que normalement, peu importe quand tu commences, cela devrait aller.
Pour le choix des actions :
C'est une partie de ma sélection sur base fondamentale. Je ne suis pas assez fou que pour investir long sur une société en faillite ou qui se fait bouffer ses marges par la concurrence. ca ce serait plutot pour un backtest
short.
Pour le nombre de positions :
Depuis tout le temps que je fais de la bourse, un constat s'impose, pour les actions du moins, rien de tel que le long terme.
De plus, le backtest ne tient pas compte des dividendes...
Petite idée :
Une fois le backtest validé selon les points 1 et 2, il faut sélectionner les 20 meilleurs titres, et selon les signaux, investir graduellement par tranches de 10%. Au final, si tu es totalement investis, le risque serait réparti sur 10 actions, avec par exemple une diversification monétaire (50% dollars, 50% euros).
Si ton broker le permet, tu investis sur 12 ou 13 actions pour te retrouver investit à 120 ou 130%. le miens le fait via crédit Lombard, cela peut mettre encore un peu plus de beurre dans les épinards...
-> j'ai tenté sur un tracker or, le backtest est négatif, c'est le seul en fait.
-> je pense également regarder l'effet d'un peu de levier, genre 1.3 ou 1.5, mais bon, beaucoup de boulot en perspective, pas beaucoup de temps...
, et pour faire un exercice de diction (répétez le 10 fois très vite 
).
