Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

Message non lu par **Rogue** » 30 sept. 2013 08:58

Tulipe a écrit :Quand tu as acheter ton call , le future était a 4138 ?

Dans l'affirmative tu n'as pas fait de synthétique "décalé" ...

Tu as préférer payer ton option peut-être un peu plus cher mais tu es couvert et tu peux commencer a faire tes A/R de suite non ?

Voilà voilà !

Pour résumer pour ceux qui nous lisent : pas de synthétique décalé, j''ai fait du simultané pour entrer rapidement sur le marché. Il sera toujours temps de faire des ajustements en cours de journée ou de semaine. Par exemple, augmenter la taille de la position synthétique sur un décalage de 25 points vers le haut, acheter des call sur un décalage vers le bas.

Pour le moment, il n'y a pas de raisons que le CAC chute fortement, le gap baissier de l'ouverture n'est pas allé plus bas que 4130 donc ça devrait tenir. Pour le moment.

Message non lu par **Tulipe** » 30 sept. 2013 09:03

Quand tu dis augmenter la taille de la position c'est construire un autre synthétique ( mais dans le même sens un autre PUT ) sur un niveau de prix plus intéressant ?

Message non lu par **falex** » 30 sept. 2013 09:09

Est-ce qu'il vaut mieux :
- un Profit factor à 2,05 avec un gain de 9,35 (3 trade dans la semaine) ou
- un Profit factor de 2,35 avec un gain de 10,9 (2 trade dans la semaine) ?

Message non lu par **Rogue** » 30 sept. 2013 09:09

Tulipe a écrit :Quand tu dis augmenter la taille de la position c'est construire un autre synthétique ( mais dans le même sens un autre PUT ) sur un niveau de prix plus intéressant ?

Oui exactement.

J'augmente les lots et les options, je cherche à travailler mes prix de revient.

Message non lu par **Rogue** » 30 sept. 2013 09:12

falex a écrit :Est-ce qu'il vaut mieux :
- un Profit factor à 2,05 avec un gain de 9,35 ou
- un Profit factor de 2,35 avec un gain de 10,9 ?

Il faut toujours privilégier le meilleur Profit Factor non ? C'est signe de trading moins risqué.

Message non lu par **Tulipe** » 30 sept. 2013 09:22

Rogue K. a écrit :
Tulipe a écrit :Quand tu dis augmenter la taille de la position c'est construire un autre synthétique ( mais dans le même sens un autre PUT ) sur un niveau de prix plus intéressant ?
Oui exactement.

J'augmente les lots et les options, je cherche à travailler mes prix de revient.

Du coup avec les synthétique on doit calculer le levier d'une autre façon vu qu'on est couvert...

Calculer l'amplitude entre le prix de future et le niveau even par exemple ?

Il faut valoriser le profit factor à mon avis falex

Message non lu par **falex** » 30 sept. 2013 09:25

wahou alors là je ne sais plus quoi penser :

En regardant le Profit factor de chaque jour, je m'aperçois que les short on tous un Profit factor < 2 et les long un Profit factor >=2.

Je teste en supprimant les shorts etn ayant uniquement des trades long : Profit factor global de 4,2 pour un gain de 7. au lieu du 2;25 ^pour un gain de 10 (j'arrondi) ...

Que penser d'une stratégie qui ne marche qu'avec des longs sur une année glissante ?

Message non lu par **gyakujujijime** » 30 sept. 2013 09:27

falex a écrit :wahou alors là je ne sais plus quoi penser :

En regardant le Profit factor de chaque jour, je m'aperçois que les short on tous un Profit factor < 2 et les long un Profit factor >=2.

Je teste en supprimant les shorts etn ayant uniquement des trades long : Profit factor global de 4,2 pour un gain de 7. au lieu du 2;25 ^pour un gain de 10 (j'arrondi) ...

Que penser d'une stratégie qui ne marche qu'avec des longs sur une année glissante ?

Salut,

mais sur combien de temps as tu fait ton test? Là ça fait quand même un bout de temps qu'on est haussiers sur de longues périodes, peut être que ça joue sur tes résultats.
Sinon je ne suis pas pour les stratégies "tout long" ou "tout short" d'un jour à l'autre on peut avoir un renversement de tendance.

gyakujujijime a écrit :Là ça fait quand même un bout de temps qu'on est haussiers sur de longues périodes, peut être que ça joue sur tes résultats.

+1

Message non lu par **falex** » 30 sept. 2013 09:39

Une année glissante.

J'adhére à ta remarque sur le fait que la tendance LT doit surement influencer les trades.
D'un autre coté, ce ne sont que des Day-trade ouvert vers 10h00 et clôturer en TP ou SL à 17h30
Donc est-ce que la tendance de fond peut à se point influencer ?

J'adhère aussi qu'une stratégie "tout long ou tout short" doit surement être risqué en cas de renversement de tendance.

mais faut que je précise un point : ce setup est composé uniquement de trade avec TP=16 et SL = 40. Or si on part du principe que les chutes sont toujours brutale, peut-être que ce choix de TP/SL a aussi sa part d'influence pour le fait que les trades long s'en sortent généralement mieux ...

Merci pour vos réponses.

Message non lu par **moustique** » 30 sept. 2013 10:00

falex a écrit : J'adhère à ta remarque sur le fait que la tendance LT doit surement influencer les trades.
D'un autre coté, ce ne sont que des Day-trade ouvert vers 10h00 et clôturer en TP ou SL à 17h30
Donc est-ce que la tendance de fond peut à se point influencer ?

Evidemment, la tendance de fond influence tes stats intraday : le Dax a pris 1 400 pts en un an (+20%), cette performance se traduit nécessairement sur des UT plus courtes. Je n'ai pas fait le calcul, mais tu dois avoir pas loin de 60% de journées en gain et 40% en perte. Et probablement la même chose sur des trades de durée limitée à 1 heure.
Pour ce qui est des réponses sur le profit factor, je plussoie également. Tu peux même compenser le fait que tu aies moins de trades (2 trades par semaine versus 3) en adaptant le nombre de lots... Tu peux aussi jouer les deux stratégies, puisqu'elles sont gagnantes sur le LT avec un profit factor intéressant.

Message non lu par **falex** » 30 sept. 2013 10:04

En y réfléchissant bien le Profit factor a ceci d'interessant qu'il mixte en une seule valeur le % de trade gagnant et le rapport TP/SL.

Donc quand on regarde le Profit factor, les deux autres valeurs n'ont plus grand interet.

En regardant mon setup "Stratégie3" (TP/SL dans la zone des 30points), je fais le même constat : le Profit factor est > à 2 pour les long et < 2 pour les short sauf le vendredi ou il fait font jeu égal ...

Très intéressant tout ceci ... car en jouant uniquement sur la taille des positions (je ne change ni l'heure d'entrée, ni le TP, ni le SL, long et short sont joués) je peux passer d'un Profit factor global (5 jours de trade par semaine pendant 52 semaine) de 2 à 2,41.

Donc dans un setup sur une semaine il y a bien un facteur important : Il faut "charger" la mule sur les bonne entrées

Je crois que le Profit factor va devenir mon "St graal" des prochaines semaines

Message non lu par **6ans** » 30 sept. 2013 10:13

Pour ma part, je préfère garder les SHORTS et LONGS dans mes stratégies, pour lisser le risque d'un retournement de tendance. Par Contre, je suis POUR faire des backtests de Setups par journée de la semaine, car un setup mauvais pour le Lundi et Vendredi, peut être excellent le Mardi et Jeudi (par exemple).

Donc, plutot que de filtrer les setups sur le sens du trade, je préfère filtrer sur le jour.
Pourquoi ? car, comme il a été déjà dit sur le forum, notamment rappelé par Falex, les jours ont un profil répétotof sur une année : les sorcières le Vendredi , très peu de stats US importantes le Lundi (donc souvent en tendance intraday, l'Europe fait ce qu'elle veut), etc...

Exemple : En backtestant le setup de Falex trendy (entrée et stop limité) uniquement sur le lundi (Profit factor=2.53 DD=108 89% réussite dont 100% LONGS réussis) , j'ai eu ce matin une entrée LONG à 10h00:01, objectif 11 points(réalisé), stop time à 17h30.
En backtestant le même setup sur TOUS les jours de la semaine, sur un historique de un an (Profit factor=1.34 DD=180 78% réussite dont 84% LONGS réussis), l'entrée serait prévue pour 12h30:01.

Bon appétit à tous

Message non lu par **6ans** » 30 sept. 2013 10:22

moustique a écrit :
Pour ce qui est des réponses sur le profit factor, je plussoie également. Tu peux même compenser le fait que tu aies moins de trades (2 trades par semaine versus 3) en adaptant le nombre de lots... Tu peux aussi jouer les deux stratégies, puisqu'elles sont gagnantes sur le LT avec un profit factor intéressant.

==> Oui, je suis d'accord pour sélectionner les setups sur le Profit factor et de compenser la raréfaction du nombre de signaux (= nombre d'entrées) en augmentant le nombre de lots.
JOuer les 2 stratégies est également une façon de lisser les résultats de 2 entrées identiques avec des objectifs CT (court terme), MT ou LT, différents.

Message non lu par **kapistar** » 30 sept. 2013 10:54

Falex, si on rentre en bear market comme en 2008 pendant 1 an par exemple, tes backtests deviendront éronnés et le temps que tu ajustes le tir, il y aura quelque mois de passé. Si après on repart bull pendant 2 ans, ce sera de nouveau pareil.

C'est un peu le contre pied du backtest...
Tu es à la recherche d'un plus grand historique et je crois que c'est le plus important dans ce que tu fais.

C'est pas évident de peser le pour et le contre

Message non lu par **isa2010** » 30 sept. 2013 11:32

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

Message non lupar tkabbaj91 » Lun 30 Sep 2013 08:22
Le gap devrait etre comblé partiellement, les cours ont rebondi sur le niveau des 100 fibonacci de la fourchette d'andrews et pile poile.
Le niveau d'alerte c'est 4125 points pour la semaine, moi pour l'instant j'achète sur repli. Le vote du budget à minuit-quart heure us va nous propulser vers les plus hauts.

tkabbaj ,Le CAC est entrain de baisser; vouliez-vous dire plutot que vous vendiez sur repli( haussier) ?

Message non lu par **Tulipe** » 30 sept. 2013 11:38

isa2010 :

Une petite présentation serait apprécier

C'est ici : presentation-des-membres.html

En sachant a qui on a affaire , on pourra te répondre avec davantage de précisions

Message non lu par **WolfStreet** » 30 sept. 2013 12:03

Bon j'ai acheté du certificat long CAC autour de 4131 (pas su attendre les 4125:p). La zone des 1670 / 1680 devrait servir de support sur le S&P500.

CR7 · Message non lu par **CR7** » 30 sept. 2013 12:05

isa2010 a écrit :Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

Message non lupar tkabbaj91 » Lun 30 Sep 2013 08:22
Le gap devrait etre comblé partiellement, les cours ont rebondi sur le niveau des 100 fibonacci de la fourchette d'andrews et pile poile.
Le niveau d'alerte c'est 4125 points pour la semaine, moi pour l'instant j'achète sur repli. Le vote du budget à minuit-quart heure us va nous propulser vers les plus hauts.

tkabbaj ,Le CAC est entrain de baisser; vouliez-vous dire plutot que vous vendiez sur repli( haussier) ?

J'ai vendu à 4147 points après achat sur 4130 points en prenant 100 contrats CAC et 15 DAX, pourquoi 147 car résistait bien, je n'ai plus aucune position désormais car avec les us on peut s'attendre au pire, je rechargerais à minuit je ne fais plus rien la.
On est toujours en tendance haussiere, je ne vends rien en dessous de 4070 points sur le CAC 40.